商业银行流动性风险管理系统课件
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【精品】第四章流动性风险管理PPT课件
流动性对于任何银行组织的运行都是非常 关键的。银行的资本头寸需要具有获得流 动性的能力，特别是在金融危机中。 ——巴塞尔银行监管委员会（BCBS）
内容
一、流动性风险的概念和成因 二、流动性风险的度量
流动性财务信息指标 流动性市场信息指标
三、流动性风险管理技术 四、流动性风险管理理论
资产管理理论 负债管理理论 资产负债管理理论 资产负债表内表外统一管理理论
加权值
100
110
加权流动性缺口
110-100=10
流动性缺口管理：对未来的资金供给量（比如存款等）和资金 需求量（比如贷款）进 行及时的预测，从而安排资金以满足金融机构潜在的流动性需求。大多 数商业银行重 视对四五周之后的流动性缺口分析。
净流动性资产度量法
净流动性资产=流动性资产- 不稳定负债
流动性风险管理体系
2）流动性风险管理体系的基本要素
董事会及高级管理层的有效监控； 完善的流动性风险策略、政策和程序； 完善的流动性风险识别、计量、监测和控制程
序； 完善的内部控制和有效的监督机制； 有效完善的信息管理系统； 有效的危机处理机制。
流动性风险管理体系
3）流动性风险管理的组织机构
银行通过保持适当的流动性可以保证其债权人得 到偿付；
银行保持适当的流动性就有能力兑现对客户的贷 款承诺；
银行保持适当的流动性可以使银行把握任何有利 可图的机会，扩展其资产规模；又可使银行在不 利的市场环境下出售其流动性资产，避免资本亏 损。
2021/7/20
8
如何理解流动性？ *不仅包括资产的流动性，还包括负债的 流动性 *资产流动性：资产在不损失或少损失情 况下迅速变现能力 *负债流动性：经济主体以较低风险或较 低成本迅速融资的能力 *流动性实质：一种以机会成本为代价的 支付能力的大小
内容
一、流动性风险的概念和成因 二、流动性风险的度量
流动性财务信息指标 流动性市场信息指标
三、流动性风险管理技术 四、流动性风险管理理论
资产管理理论 负债管理理论 资产负债管理理论 资产负债表内表外统一管理理论
加权值
100
110
加权流动性缺口
110-100=10
流动性缺口管理：对未来的资金供给量（比如存款等）和资金 需求量（比如贷款）进 行及时的预测，从而安排资金以满足金融机构潜在的流动性需求。大多 数商业银行重 视对四五周之后的流动性缺口分析。
净流动性资产度量法
净流动性资产=流动性资产- 不稳定负债
流动性风险管理体系
2）流动性风险管理体系的基本要素
董事会及高级管理层的有效监控； 完善的流动性风险策略、政策和程序； 完善的流动性风险识别、计量、监测和控制程
序； 完善的内部控制和有效的监督机制； 有效完善的信息管理系统； 有效的危机处理机制。
流动性风险管理体系
3）流动性风险管理的组织机构
银行通过保持适当的流动性可以保证其债权人得 到偿付；
银行保持适当的流动性就有能力兑现对客户的贷 款承诺；
银行保持适当的流动性可以使银行把握任何有利 可图的机会，扩展其资产规模；又可使银行在不 利的市场环境下出售其流动性资产，避免资本亏 损。
2021/7/20
8
如何理解流动性？ *不仅包括资产的流动性，还包括负债的 流动性 *资产流动性：资产在不损失或少损失情 况下迅速变现能力 *负债流动性：经济主体以较低风险或较 低成本迅速融资的能力 *流动性实质：一种以机会成本为代价的 支付能力的大小
商业银行的风险管理体系
风险监控
风险监控是对商业银行经营过程中各 类风险的持续监测和预警的过程，以 实现风险的及时发现和应对。
风险监控需要建立完善的风险监控体 系，包括风险指标监测、风险报告和 风险处置等，以确保对风险的及时响 应和控制。
03
CATALOGUE
商业银行风险管理策略
风险分散策略
总结词
通过多元化投资分散风险
场风险敞口。
敏感性分析有助于商业银行 制定针对性的风险管理策略
，降低潜在的损失。
敏感性分析的局限性在于其 假设市场变量变动是线性的 ，而在现实中市场变动可能
存在非线性关系。
情景分析
情景分析是一种通过模拟多种可能的未来情景来 评估金融机构风险的方法。
情景分析有助于商业银行了解其潜在的风险敞口 和市场变化趋势，为其风险管理决策提供依据。
巴塞尔协议对商业银行风险管理的要求与影响
巴塞尔协议是全球银行业风险管理的重要标准，对资本充足率、风险加权 资产等提出了明确要求。
巴塞尔协议的引入提高了商业银行的风险管理水平，降低了银行体系的系 统性风险。
中国商业银行需要按照巴塞尔协议要求，加强风险管理，提高资本充足率 ，增强抵御风险的能力。
中国商业银行风险管理的发展趋势与展望
06
CATALOGUE
商业银行风险管理面临的挑战 与未来发展
金融科技的崛起对商业银行风险管理的影响
金融科技的发展使得商业银行 面临新的风险，如技术风险、 数据安全风险等。
金融科技为商业银行风险管理 提供了新的工具和手段，如大 数据分析、人工智能等。
商业银行需要加强技术投入， 提高风险管理水平，同时加强 与金融科技公司的合作，共同 应对风险挑战。
风险评估需要采用科学的方法和模型，对风险发生的可能性、影响程度和风险值进行计算，为风险控 制提供依据。
商业银行流动性风险管理分析报告
商业银行流动性风险管理分析报告商业银行流动性风险管理分析报告1、引言1.1 简介1.2 目的1.3 背景2、流动性风险概述2.1 定义2.2 流动性风险的类型2.3 流动性风险的影响因素3、商业银行流动性风险管理框架3.1 流动性风险管理目标3.2 流动性风险管理组织架构3.3 流动性风险管理策略3.4 流动性风险监测与评估3.4.1 流动性风险指标3.4.2 流动性风险压力测试4、流动性风险管理措施4.1 流动性风险管理政策4.2 流动性风险管理工具4.2.1 配置流动性杠杆4.2.2 短期流动性工具4.2.3 长期流动性工具4.3 流动性风险管理流程4.3.1 流动性监测与分析4.3.2 流动性预测与规划4.3.3 流动性应急处置5、流动性风险评估5.1 资产负债表流动性风险分析 5.2 流动性缺口分析5.3 流动性压力测试结果6、流动性风险监管要求6.1 监管机构要求概述6.2 流动性风险监管指标6.3 管理报告要求7、监测和报告7.1 流动性指标监测7.2 流动性报告内容7.3 报告频率和配送8、附件8.1 附件1：流动性风险指标说明8.2 附件2：流动性风险压力测试方案法律名词及注释：1、流动性风险：指商业银行在短期内无法较容易地从市场上获得足够的流动性支持或以适当的成本转换其资产或完成其支付义务的风险。
2、流动性风险管理目标：商业银行为了保证其正常运营和维持良好的声誉，通过有效的流动性风险管理，确保能够在适当的时间、地点、价格下获得足够的资金支持。
3、流动性风险指标：用于衡量商业银行流动性风险程度的各项指标，包括流动性缺口、净流动性资产、流动性覆盖比率等。
4、流动性风险压力测试：为了评估商业银行在不同市场环境下的流动性风险承受能力，通过模拟各种不利情况下的流动性缺口和流动性资金需求情况，以验证商业银行的流动性风险管理措施的有效性和可行性。
银行培训课件银行新员工风险意识与风险管理
1.2 商业银行风险的主要类型
信用风险 交易对手违约或者履约能力发生变化而导致
损失，为信用风险；信用风险和违约概率 、违约损失率以及违约风险敞口/暴露直 接相关，分为违约风险和结算风险。
Байду номын сангаас
市场风险
由于市场价格变动而导致的商业银行表 内、表外头寸遭受损失的风险，变动因素包 括：利率、汇率、股票价格、其他金融资产 价格、商品价格等等。
机构客户具有非盈利性特征，还需要关 注政策风险、投资风险、财务风险和担 保风险。
小型微利企业普遍存在经营风险大、户 数分散、注册资金较少、财务不标准等 ，还需要关注经营风险、财务风险、信 誉风险。
集团法人客户信用风险的识别
集团法人客户信用风险的特征： 内部关联交易频繁、连环担保普遍、财务报表真实 性差、系统性风险较高，风险识别和贷后监督难度 较大
股东权益； 商业银行资本为商业银行本身提供了资金来
源，可以用来吸收和消化损失，限制商业 银行过度业务扩张和风险承担，并维持市 场信心，同时为商业银行风险管理提供最 根本的驱动力。
二、监管资本与资本充足性要求
监管部门规定的商业银行应持有的同其所承 担的业务总体风险水平相匹配的资本，对银 行业务特征按照统一的风险资本计量方法得 出；
风险管理战略和策略符合经营目标的要求 采取的具体措施符合风险管理战略，在本钱/
收益根底上保持有效性 通过对风险诱因的分析，发现管理中存在的问
题，以完善风险管理程序。
2.4 商业银行风险管理信息系统
信息系统：信息系统需要收集海量的数据和各种信 息，要尽量在每个环节都设置自动化操作、自动生 成信息处理状态和异常状况报告，必要时进行人为 干预。
一般，经济资本的规模会大于会计资本； 经济资本在银行内部按照风险分配，能够提高风
商业银行流动性风险管理系统
商业银行流动性风险管理系统商业银行流动性风险管理系统是现代银行业务管理的重要组成部分。
流动性风险是指银行在资金流动性上面临的潜在风险，即银行在面临资金流入或流出时遭遇的困难，以及无法满足支付义务的可能性。
为了有效应对流动性风险，商业银行需要建立一套科学的流动性风险管理系统。
首先，商业银行应建立完善的流动性风险监测和评估机制。
这包括对银行流动性情况进行定期监测，分析并评估流动性风险的可能性和影响。
通过设立专门的监测部门或岗位，银行能够及时发现并识别潜在的流动性风险因素，制定相应的风险应对措施。
其次，商业银行应建立灵活的流动性风险管理策略。
根据监测和评估结果，制定相应的风险管理策略，包括资金流动性管理、应急流动性支持等。
银行可以通过资产负债管理、市场风险管理等手段，合理配置资金流动性，确保在面临流动性挑战时能够及时有效地应对。
此外，商业银行还应加强流动性风险的压力测试。
通过构建不同的应激情景，并对银行的流动性进行压力测试，以评估银行在不同情景下面临的流动性风险。
这样可以帮助银行预测和应对不同程度的流动性风险，保障银行的资金安全性和稳定性。
最后，商业银行还应建立健全的流动性风险管理制度和内部控制机制。
流动性风险是一个复杂且具有高度敏感性的问题，所以商业银行需要在内部建立起完善的管理制度和控制机制，确保流动性风险管理的有效实施。
同时，需要加强员工的流动性风险管理意识和能力培养，提高银行整体的流动性风险管理水平。
总结起来，商业银行流动性风险管理系统的建立需要从监测评估、管理策略、压力测试以及制度机制等多个方面入手，以提高银行对流动性风险的控制能力和应对能力。
只有通过科学有效的流动性风险管理系统，商业银行才能更好地应对市场变化，保障银行的健康发展。
银行培训课件银行新员工风险意识与风险管理PPT
风险识别的方法：风险清单、专家列举 法、资产财务状况分析、情景分析法、 分解分析法、失误树分析法
风险计量与监测
计量/量化是全面风险管理、资本监督和 经济资本匹配得以有效实施的基础
风险监测包括：监测各种可量化的关键 风险指标和不可量化指标的变化及趋势 ；报告商业银行所有风险的定性/定量评 估结果，关注采取的风险管理控制措施 的实施质量和效果。
流动性风险
商业银行无力为负债减少和/或资产增加提供融 资而造成损失或者破产的风险，商业银行作为存款 人和借款人的中介，流动性极高的资产很少，挤兑 风险高，面临着较高的流动性风险。
流动性风险包括资产流动性和负债流动性，相 比前述各风险因素，形成原因更复杂，是一种综合 性风险，流动性风险管理体现了银行综合风险管理 的水平。
商业银行资本为商业银行本身提供了资金来源，可 以用来吸收和消化损失，限制商业银行过度业务 扩张和风险承担，并维持市场信心，同时为商业 银行风险管理提供最根本的驱动力。
二、监管资本与资本充足性要求
监管部门规定的商业银行应持有的同其所承 担的业务总体风险水平相匹配的资本，对银 行业务特征按照统一的风险资本计量方法得 出；
客户信用评级法（定量）
国家风险
经济主体在于非本国居民进行国际贸易或者金 融往来时，由于别国经济、政治和社会等方面的变 化而遭受损失的风险；通常由债务人所在国家的行 为引起，产生因素有结构性、货币性、政治、外部 经济、流动性因素等。
声誉风险
意外事件、日常经营活动等对银行声誉这一无形资 产造成损失的风险。
战略风险
不当的未来发展规划和战略决策对长期发展带来的 潜在风险。
1.2 商业银行风险的主要类型
信用风险 交易对手违约或者履约能力发生变化而导致
风险计量与监测
计量/量化是全面风险管理、资本监督和 经济资本匹配得以有效实施的基础
风险监测包括：监测各种可量化的关键 风险指标和不可量化指标的变化及趋势 ；报告商业银行所有风险的定性/定量评 估结果，关注采取的风险管理控制措施 的实施质量和效果。
流动性风险
商业银行无力为负债减少和/或资产增加提供融 资而造成损失或者破产的风险，商业银行作为存款 人和借款人的中介，流动性极高的资产很少，挤兑 风险高，面临着较高的流动性风险。
流动性风险包括资产流动性和负债流动性，相 比前述各风险因素，形成原因更复杂，是一种综合 性风险，流动性风险管理体现了银行综合风险管理 的水平。
商业银行资本为商业银行本身提供了资金来源，可 以用来吸收和消化损失，限制商业银行过度业务 扩张和风险承担，并维持市场信心，同时为商业 银行风险管理提供最根本的驱动力。
二、监管资本与资本充足性要求
监管部门规定的商业银行应持有的同其所承 担的业务总体风险水平相匹配的资本，对银 行业务特征按照统一的风险资本计量方法得 出；
客户信用评级法（定量）
国家风险
经济主体在于非本国居民进行国际贸易或者金 融往来时，由于别国经济、政治和社会等方面的变 化而遭受损失的风险；通常由债务人所在国家的行 为引起，产生因素有结构性、货币性、政治、外部 经济、流动性因素等。
声誉风险
意外事件、日常经营活动等对银行声誉这一无形资 产造成损失的风险。
战略风险
不当的未来发展规划和战略决策对长期发展带来的 潜在风险。
1.2 商业银行风险的主要类型
信用风险 交易对手违约或者履约能力发生变化而导致
商业银行的资产负债管理与流动性风险
与其他金融机构建立 流动性互换和互助机 制，共同应对流动性 风险。
参与行业协会和自律 组织，加强信息共享 和合作。
与中央银行、监管机 构保持良好沟通，及 时获取政策和信息支 持。
05
案例分析
某商业银行的资产负债管理实践
1 2 3
资产配置
该银行根据市场环境和自身风险承受能力，合理 配置贷款、证券投资等各类资产，以实现风险和 收益的平衡。
负债管理
该银行通过发行债券、吸收存款等方式筹集资金 ，并注重负债结构的优化，以降低资金成本和流 动性风险。
资本充足率
该银行保持适度的资本充足率，通过内源性融资 和外源性融资相结合的方式，确保资本充足。
某商业银行的流动性风险管理实践
流动性覆盖率
该银行注重流动性覆盖率的监测 和控制，确保在压力情境下有足 够的流动性支持。
合考虑两者的平衡。
优化资源配置
02
通过合理配置资产和负债，既满足盈利性要求，又降低流动性
风险，实现银行整体价值的最大化。
提升风险管理水平
03
加强资产负债管理和流动性风险管理的协同作用，可以提高银
行的风险管理水平，增强银风险的策略 与措施
提高流动性管理的意识与能力
商业银行流动性风险
流动性风险的定义与类型
流动性风险的定义
商业银行在面临不可预期的资金 流出时，无法及时满足负债或资 产变现需求的风险。
流动性风险的类型
市场性流动性风险、机构性流动 性风险、信用性流动性风险和操 作性流动性风险。
流动性风险的来源与影响
流动性风险的来源
包括存款基础的变化、融资能力的限 制、资产负债的错配、金融市场的波 动等。
资产负债管理的目标
资产负债管理的目标是确保银行在满 足监管要求和客户需求的同时，实现 风险和收益的优化平衡，保障银行的 稳健经营和可持续发展。
参与行业协会和自律 组织，加强信息共享 和合作。
与中央银行、监管机 构保持良好沟通，及 时获取政策和信息支 持。
05
案例分析
某商业银行的资产负债管理实践
1 2 3
资产配置
该银行根据市场环境和自身风险承受能力，合理 配置贷款、证券投资等各类资产，以实现风险和 收益的平衡。
负债管理
该银行通过发行债券、吸收存款等方式筹集资金 ，并注重负债结构的优化，以降低资金成本和流 动性风险。
资本充足率
该银行保持适度的资本充足率，通过内源性融资 和外源性融资相结合的方式，确保资本充足。
某商业银行的流动性风险管理实践
流动性覆盖率
该银行注重流动性覆盖率的监测 和控制，确保在压力情境下有足 够的流动性支持。
合考虑两者的平衡。
优化资源配置
02
通过合理配置资产和负债，既满足盈利性要求，又降低流动性
风险，实现银行整体价值的最大化。
提升风险管理水平
03
加强资产负债管理和流动性风险管理的协同作用，可以提高银
行的风险管理水平，增强银风险的策略 与措施
提高流动性管理的意识与能力
商业银行流动性风险
流动性风险的定义与类型
流动性风险的定义
商业银行在面临不可预期的资金 流出时，无法及时满足负债或资 产变现需求的风险。
流动性风险的类型
市场性流动性风险、机构性流动 性风险、信用性流动性风险和操 作性流动性风险。
流动性风险的来源与影响
流动性风险的来源
包括存款基础的变化、融资能力的限 制、资产负债的错配、金融市场的波 动等。
资产负债管理的目标
资产负债管理的目标是确保银行在满 足监管要求和客户需求的同时，实现 风险和收益的优化平衡，保障银行的 稳健经营和可持续发展。
银行风险管理培训课件
6级 – 呆坏账 被归为坏账 本金和利息的还款不大可能 银行可能会觉得必须变现抵押品才可 以还款 利息不能入账 (香港金管局90天逾期) 需要全额或部分拨备
50
信贷风险评级系统(续)
7级 – 损失 清算或结业的后阶段 需要全额拨备 收回款项的可能性很小 要进行相应的撇账
51
信贷风险评级系统(续)
41
按信贷等级分类的信贷组合
集团政策规定维持对FG1-3的92%信贷风险
42
信贷等级
43
信贷风险评级系统
7个信贷级别Vs5个信贷级别
对借款人评级Vs对单项借款评级
44
信贷风险评级系统(续)
1 级– 低风险 极佳的财务状况, 流动性,资本状况， 收入, 现金流, 管理和还款能力 借款由现金全额保证或是由 “Euromoney” 杂志评选出来的前100 家银行所签发的备用信 用证担保 借款人的穆迪评级是 Aaa 到>A3或是标准普尔评级是
AAA 到A
45
信贷风险评级系统(续)
2级 – 满意风险 令人满意的或是较好的财务状况, 流 动性,资本 状况, 收入, 现金流, 管理和 还款能力 Байду номын сангаас款人的穆迪评级是 Baa1 到Baa3或是标准普尔评 级是BBB+ 到BBB-
46
信贷风险评级系统(续)
3级 – 一般风险 收入或现金流有变差迹象 没有审计过的财务报表 账户交易记录或是还款纪录有问题 需要更频繁的监控 还款能力尚可 借款人的穆迪评级是 Ba1 到Ba3或是
标准普尔评级是BB+ 到BB-
47
信贷风险评级系统(续) 4 级– 关注级别 财务状况持续恶化 需要频繁的监控 还款能力尚可
50
信贷风险评级系统(续)
7级 – 损失 清算或结业的后阶段 需要全额拨备 收回款项的可能性很小 要进行相应的撇账
51
信贷风险评级系统(续)
41
按信贷等级分类的信贷组合
集团政策规定维持对FG1-3的92%信贷风险
42
信贷等级
43
信贷风险评级系统
7个信贷级别Vs5个信贷级别
对借款人评级Vs对单项借款评级
44
信贷风险评级系统(续)
1 级– 低风险 极佳的财务状况, 流动性,资本状况， 收入, 现金流, 管理和还款能力 借款由现金全额保证或是由 “Euromoney” 杂志评选出来的前100 家银行所签发的备用信 用证担保 借款人的穆迪评级是 Aaa 到>A3或是标准普尔评级是
AAA 到A
45
信贷风险评级系统(续)
2级 – 满意风险 令人满意的或是较好的财务状况, 流 动性,资本 状况, 收入, 现金流, 管理和 还款能力 Байду номын сангаас款人的穆迪评级是 Baa1 到Baa3或是标准普尔评 级是BBB+ 到BBB-
46
信贷风险评级系统(续)
3级 – 一般风险 收入或现金流有变差迹象 没有审计过的财务报表 账户交易记录或是还款纪录有问题 需要更频繁的监控 还款能力尚可 借款人的穆迪评级是 Ba1 到Ba3或是
标准普尔评级是BB+ 到BB-
47
信贷风险评级系统(续) 4 级– 关注级别 财务状况持续恶化 需要频繁的监控 还款能力尚可
流动性风险管理课件(PPT86页).ppt
1、商业贷款理论 商业贷款理论认为:银行的资金来源于客户的存款，而这些
存款是要经常提取的。如果存款人在需要资金时无法从银 行提出自己的存款，那么银行只能倒闭。因此，为了应付 存款人难以预料的提款，银行只能将资金短期使用，而不 能发放长期贷款或进行长期投资。因此，在这种贷款中， 一般采取票据贴现的方式。因为票据本身是购买商品和流 通商品的证据，它具有自偿性。
银行负债的主要理论，认为存款是银行最重要的资金 来源，是存款者放弃货币流动性的一种选择，银行应当 为此支付利息并关注存款的稳定和安全。该理论最主要 的特征是其保守性倾向，对商业银行稳健经营起了保障 促进作用。
第二节 流动性风险管理理论
二、负债管理理论(The Liability Management) （三）负债管理理论的主要内容 3、购买理论
第二节 流动性风险管理理论
一、资产管理理论(The Asset Management)
（四）资产管理理论的评价
以上三种资产管理理论反映了商业银行在不同 发展阶段上经营管理的特点，在保证银行资产 流动性方面而各有侧重。商业贷款理论，主要 通过短期放款来保证银行资产有流动性；转换 理论，是在金融市场得到一定发展，金融资产 交易成为普遍的条件下，通过金融资产的转换
流动性风险管理
本章内容安排：
第一节 流动性风险概述 第二节 流动性风险管理理论 第三节 流动性风险的衡量 第四节 流动性风险的管理方法
第一节 流动性风险概述
第一节内容安排：
一、流动性概念 二、流动性风险的概念 三、银行保持适当流动性的职能 四、流动性风险产生的主要原因
第一节 流动性风险概述
一、流动性概念
第一节 流动性风险概述
三、银行保持适当流动性的职能
存款是要经常提取的。如果存款人在需要资金时无法从银 行提出自己的存款，那么银行只能倒闭。因此，为了应付 存款人难以预料的提款，银行只能将资金短期使用，而不 能发放长期贷款或进行长期投资。因此，在这种贷款中， 一般采取票据贴现的方式。因为票据本身是购买商品和流 通商品的证据，它具有自偿性。
银行负债的主要理论，认为存款是银行最重要的资金 来源，是存款者放弃货币流动性的一种选择，银行应当 为此支付利息并关注存款的稳定和安全。该理论最主要 的特征是其保守性倾向，对商业银行稳健经营起了保障 促进作用。
第二节 流动性风险管理理论
二、负债管理理论(The Liability Management) （三）负债管理理论的主要内容 3、购买理论
第二节 流动性风险管理理论
一、资产管理理论(The Asset Management)
（四）资产管理理论的评价
以上三种资产管理理论反映了商业银行在不同 发展阶段上经营管理的特点，在保证银行资产 流动性方面而各有侧重。商业贷款理论，主要 通过短期放款来保证银行资产有流动性；转换 理论，是在金融市场得到一定发展，金融资产 交易成为普遍的条件下，通过金融资产的转换
流动性风险管理
本章内容安排：
第一节 流动性风险概述 第二节 流动性风险管理理论 第三节 流动性风险的衡量 第四节 流动性风险的管理方法
第一节 流动性风险概述
第一节内容安排：
一、流动性概念 二、流动性风险的概念 三、银行保持适当流动性的职能 四、流动性风险产生的主要原因
第一节 流动性风险概述
一、流动性概念
第一节 流动性风险概述
三、银行保持适当流动性的职能
2024年度商业银行管理案例分析课件pptx
风险评估
运用定量和定性分析方法，对识别出 的风险进行评估，确定风险的大小、 发生概率和可能造成的损失。
2024/3/23
13
风险应对措施
风险防范
针对识别出的风险点，制定相应 的风险防范措施，如完善内控制 度、加强员工培训、提高风险管
理意识等。
风险分散
通过多元化投资、资产证券化等 方式，分散和降低风险集中度，
现代商业银行
20世纪以来，商业银行不断创新， 拓展业务领域，如投资银行、保险 、信托等，同时加强风险管理，提 高经营效率。
5
商业银行的主要业务
负债业务
包括吸收存款、借款等 ，是商业银行资金的主
要来源。
2024/3/23
资产业务
包括贷款、票据贴现、 证券投资等，是商业银 行获取收益的主要途径
。
中间业务
信贷风险控制
针对评估出的风险，商业银行需要采取相应的风险控制措施，如加强担保措施 、提高贷款利率、限制贷款用途等。同时，还需要建立完善的内部控制体系， 确保信贷业务的合规性和风险可控性。
2024/3/23
18
不良贷款处置与风险防范
不良贷款处置
当借款人无法按时偿还贷款本息时，商业银行需要采取相应措施进行不良贷款处置，如通过法律手段追索债权、 与借款人协商重组或破产清算等。
监测流动性风险变化
建立实时监测系统，及时发现并报告流动性风险的变化情况，为 风险管理决策提供支持。
2024/3/23
26
流动性风险应对措施及效果评价
应对措施
包括建立应急计划、优化资产负债结构、提高资产质量、拓展资金来源等。
2024/3/23
效果评价
通过定期评估流动性风险应对措施的实施效果，及时调整策略，确保银行在面临 流动性风险时能够迅速应对。同时，建立激励机制和问责制度，提高全员风险管 理意识。
第六章 商业银行流动性管理PPT课件
总存款（百万元）
400
300
200
需求
100
0 3 6 9 12 3 6 9 12
实际值（2008年） 预测值（2009年）
图（A） 商业银行存款变动图
基本趋势 月份
长期流动性需求（续）
➢图（B）是贷款变动图。将不同时期贷款需求最高点连
接成线，这是商业银行长期贷款趋势线，表示长期贷
款的上限，低于贷款趋势线的曲线部分，表示季节性
➢存贷款预测值为趋势性存贷款、季节性因素与周 期性因素之和： 存（贷）款预测值=趋势预测+季节性因素+周期 性因素
➢流动性需求预测=贷款变化的预测值+法定准备 金变化值-存款变化的预测值
预测存贷款—1
估计下期 总贷款的 是 变化
预期该 国的经 济增长 （如 GDP）
公司预 期的收 入增长
当前国 家的货 币供给 增长率
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我国商业银行流动性管理办法
• 《办法》正文分为4章，分别为总则、流动性风险管 理、流动性风险监管和附则，共计64条。《办法》规 定了商业银行流动性风险管理体系的基本要素及相应 的监管要求；在引入巴塞尔委员会《计量标准》中流 动性覆盖率、净稳定资金比例，参考其多维度流动性 风险监测体系基础上，因地制宜，完善了我国银行业 的流动性风险监管指标体系和监测分析框架；进一步 明确了对商业银行流动性风险水平及流动性风险管理 有效性进行评估的监管方法和手段。
▫ 是指商业银行满足存款人提取现金、支付 到期债务和借款人正常贷款需求的能力。
▫ 按内容可分为基本流动性与充足流动性 ▫ 按范围可以分为商业银行系统的流动性、
某家商业银行的流动性及商业银行具体某 家分支机构的流动性
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商业银行流动性风险管理办法
商业银行流动性风险管理办法在当今复杂多变的金融环境中，商业银行面临着诸多风险，而流动性风险是其中至关重要的一种。
流动性风险可能导致银行无法及时满足客户的提款需求或履行其他债务义务，进而引发声誉风险甚至系统性金融风险。
因此，制定有效的流动性风险管理办法对于商业银行的稳健运营具有关键意义。
一、流动性风险的定义与表现形式流动性风险简单来说，就是银行在需要资金时无法以合理的成本及时获取，或者在拥有资金时无法找到合适的投资渠道以实现资金的增值。
其表现形式多种多样，比如在短期内面临大量存款客户的集中提款，而银行的现金储备不足以应对；或者银行持有的资产在市场上难以迅速变现，导致资金周转困难。
二、流动性风险管理的目标商业银行流动性风险管理的首要目标是确保银行在任何时候都有足够的资金来满足其短期和长期的流动性需求。
这不仅包括日常的客户提款、贷款承诺的兑现，还包括应对突发的市场冲击和系统性风险。
其次，要合理控制流动性成本，避免为了维持过高的流动性而牺牲过多的盈利机会，或者因流动性不足而被迫以高成本融资。
三、流动性风险管理的原则1、全面性原则流动性风险管理应涵盖银行的所有业务活动和各类风险暴露，包括传统的存贷款业务、金融市场业务、表外业务等。
2、前瞻性原则要充分考虑未来可能出现的各种情况，包括宏观经济环境的变化、金融市场的波动、监管政策的调整等，提前制定应对策略。
3、审慎性原则在评估流动性风险时，应保持谨慎态度，充分考虑不利因素的影响，避免低估风险。
4、灵活性原则管理策略和措施应具有一定的灵活性，能够根据市场变化和银行自身情况及时调整。
四、流动性风险管理的主要方法1、资金来源与运用管理合理规划资金来源，确保资金来源的稳定性和多样性。
同时，优化资金运用，使资产的期限结构与负债的期限结构相匹配。
2、流动性储备管理银行应持有一定比例的高流动性资产，如现金、国债等，作为应对流动性冲击的储备。
3、压力测试通过设定不同的压力情景，如经济衰退、市场利率大幅上升等，评估银行在极端情况下的流动性状况，并制定相应的应急预案。
风险管理PPT课件
银行风险管理是通过风险识别、风险估计、风险处 理等过程，预防、回避、分散、转移经营中的风险， 从而减少或避免经济损失，保证经营资金安全的行 为
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精品课件
一、银行风险管理的目标和职能
目标是通过测量风险，在此基础上对其实施监 测和控制
职能： 1、揭示、报告和控制风险 2、增强竞争优势 3、为定价政策提供依据 4、为决策提供依据
筛选——监测——诊断法
筛选是指将各种风险因素进行分类，确定哪些 风险因素会明显地引起损失，哪些因素需要进 一步的研究，哪些因素由于不重要应该排除出 去。
监测是指对筛选出来的结果进行观测、记录和 分析，掌握这些结果的活动范围和变化趋势。
诊断是指根据检测的结果进行分析、评价和判 断，对风险进行识别。
汇率波动给行为人造成损失的不确定性；
利率水平的不确定波动；
证券价格水平的不确定波动；
金融衍生产品市场价格的不确定波动。
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精品课件
（2）信用风险
是指客户发生违约或信用等级下降的风险。 违约会导致债权人借出的资金会遭受全部或部分损失。 信用等级下降并不意味着违约的必然发生，而是指发
生违约的可能性增加。 信用到期履约过程中各种因素交叉影响从而带来风险； 信用风险的后果都是损失，不会带来收益的可能。
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Β系数% 18 18 12 15 18 15 12 12
精品课件
高级度量法
是银行用以定性和定量的标准，通过内部操作 风险计量系统来计算监管资本额度；使用高级 计量法应当获得监管当局的批准。
高级度量法并没有明确具体的度量方法，一些 国际大银行采用的内部度量法和所属分布法应 该可以算作高级度量法
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精品课件
（4）操作风险
其概念目前尚无统一的界定
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精品课件
一、银行风险管理的目标和职能
目标是通过测量风险，在此基础上对其实施监 测和控制
职能： 1、揭示、报告和控制风险 2、增强竞争优势 3、为定价政策提供依据 4、为决策提供依据
筛选——监测——诊断法
筛选是指将各种风险因素进行分类，确定哪些 风险因素会明显地引起损失，哪些因素需要进 一步的研究，哪些因素由于不重要应该排除出 去。
监测是指对筛选出来的结果进行观测、记录和 分析，掌握这些结果的活动范围和变化趋势。
诊断是指根据检测的结果进行分析、评价和判 断，对风险进行识别。
汇率波动给行为人造成损失的不确定性；
利率水平的不确定波动；
证券价格水平的不确定波动；
金融衍生产品市场价格的不确定波动。
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精品课件
（2）信用风险
是指客户发生违约或信用等级下降的风险。 违约会导致债权人借出的资金会遭受全部或部分损失。 信用等级下降并不意味着违约的必然发生，而是指发
生违约的可能性增加。 信用到期履约过程中各种因素交叉影响从而带来风险； 信用风险的后果都是损失，不会带来收益的可能。
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Β系数% 18 18 12 15 18 15 12 12
精品课件
高级度量法
是银行用以定性和定量的标准，通过内部操作 风险计量系统来计算监管资本额度；使用高级 计量法应当获得监管当局的批准。
高级度量法并没有明确具体的度量方法，一些 国际大银行采用的内部度量法和所属分布法应 该可以算作高级度量法
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精品课件
（4）操作风险
其概念目前尚无统一的界定
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董事会
高管层
•危机管理和沟通 •措施和计量的决策 •及时地实施风险测量
•制定本集团总体风险偏好， 审议和批准流动性风险管理的 目标、战略 •通过行长提供的流动性报表 定期回顾流动性风险框架体系
•制定和实施流动性战略 •定义风险偏好 •安排充分的资源 •通过定期风险报表增强风 险意识
风险管理部
•每日限额监控和早期预警指标 •为流动性分析、压力测试、情 景分析等设计和实施“客户行为 ”模型 •风险报表和文档 •模型验证
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基本要素 ➢ 时间 ➢ 成本 ➢ 资金数量
项目概述
流动性风险分类（1/2 ）
项目概述
流动性风险分类（2/2 ）
流动性风险特征 ➢Second Order Risk“ –流动性风险作为其他风险分产品的二级风险 ➢在国内金融市场上对冲流动性风险的可能是受限制的
项目概述
流动性风险管理
定义：流动性风险管理是商业银行资产负债 管理的重要组成部分，通过对流动性进行定量和 定性分析，从资产、负债和表外业务等方面对流 动性进行综合管理。
➢ 2009年12月《建立流动性风险监管国际 标准：流动性风险计量、标准和监测的国 际框架》
提出两个新指标：流动覆盖率(2015年1 月1日引入)和净稳定融资比率
7年过渡期，两项指标于2018年1月1日均 须达到100%
➢ 2009年《商业银行流动 性风险管理指引》及《关 于进一步加强流动性风险 管理的通知》
Visual
流动性管理
流动比
收益率
FTP机制
通过推行FTP机制及合 理确定FTP价格，集中 统一管理流动性
盈利性
资产负债管理
资本定价管理
优化组合
建立总分行现金头寸预测 报告和实时监控体系，通 过央行经常性融资便利和 货币市场业务管理备付金
定期计量检测AL发展不均 衡导致的期限结构不匹配 和现金流稳定性问题，准 确应对政策和市场冲击
财务部Leabharlann •监管报表和内部管理用报表内部审计部
• 定期审查流动性风险管理框架
系统方案
流动性管理系统架构
系统方案
流动性管理关系框架
建立系统有序的报告制 度，通过ALM日报、周报 、 月报及时揭示AL组合变动 趋势并提出管理策略
制定年度政策指引，用流 动性偏好和限额引导条线 和分行平衡流动性和盈利 性矛盾
我国商业银行流动性风险管理的发展历程
我国银行业的发展经历了三个阶段，同样，我国商业银行流动性风险管理也分为 三个发展阶段： 第一阶段为1953 年-1978 年。在这一时期，我国并没有完全意义上的商业银行， 资金运用都是按照计划进行的，不存在流动性风险管理的问题。 第二阶段为1979 年-1992 年。国家恢复并新建了一大批银行和非银行机构，实行 统存统贷为信贷差额包干制度，未能完整实行资产负债管理。 第三个阶段为1993 年至今。 2010 年7 月15 日为止，四家国有商业银行全部实 现股份制改革并成功上市，一些银行开始使用 VAR 风险价值、压力测试、情景 模拟、蒙特卡罗模拟等先进的风险管理技术进行流动性风险管理。
商业银行流动性风险管 理系统课件
2020年4月24日星期五
目录
项目概述 系统方案 系统总体设计 系统计量
系统约束
项目概述
流动性风险
v 指银行因无力为负债的减少和资产的增加提供融资， 而造成损失或破产的可能性。其是其他风险分产品的 附属风险或二级风险。
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流动性 指商业银行在一定时间内、 以合理的成本获取资金用于 偿还债务或增加资产的能力 。
系统方案
流动性管理的三道闸门
日常流动性管理中，备付管理是核心，头寸或现金流 预测是基础
1. 经常性融资便利是流动性管理的第一道闸门（可惜的是， 在中国，存款便利是融出，融入方向便利太少-央行小额抵 押融资杯水车薪）；
景进行临时性、专门压力测试
压力情景的假设条件包括但不限于： ➢ 流动性资产价值的侵蚀 ➢ 零售存款的大量流失 ➢ 批发性融资来源的可获得性下降 ➢ 融资期限缩短和融资成本提高 ➢ 交易对手要求追加保证金或担保 ➢ 交易对手的可交易额减少或总交易对手减少 ➢ 主要交易对手违约或破产
项目概述
《商业银行流动性风险管理指引》中规定的 压力测试场景：
项目概述
流动性风险监管要求
项目概述
金融危机后流动性风险管理的变化
巴塞尔委员会
银监会
➢ 2008年2月《流动性风险：管理和监管挑 战》归纳了当前各商业银行和监管机构在 流动性风险管理方面面临的新挑战，总结 了各国流动性风险管理的主要特征和差异 ，并提出了加强流动性风险管理和监管的 一些方向。
➢ 2008年9月《稳健的流动性风险管理与监 管准则》
压力情景的假设条件包括但不限于（续）： ➢ 表外业务、复杂产品和交易、超出合约义务的隐性支持对流动性的损耗 ➢ 信用评级下调或声誉风险上升 ➢ 母行或子行、分行出现流动性危机的影响 ➢ 多个市场突然出现流动性枯竭。 ➢ 外汇可兑换性以及进入外汇市场融资的限制 ➢ 中央银行融资渠道的变化 ➢ 银行支付结算系统突然崩溃
➢ 2010年对大型银行沿用 现行指标，存贷比不高于 75%，流动性比率不应 低于25%，核心负债信 存度不低于60%；暂对 定净负债稳定度不低于 100%；
➢ 所有银行两项流动性新指 标于2011年达到100%
项目概述
《商业银行流动性风险管理指引》中规定的 压力测试场景：
实施要求： ➢ 至少每季度应进行一次常规压力测试 ➢ 在出现市场剧烈波动等情况或在银监会要求下，应针对特定压力情
此外，还需充分考虑： ➢ 各类风险与流动性风险的内在关联性 ➢ 深入分析假设情景对其他流动性风险要素的影响及其反作用 ➢ 应基于专业判断，并在可能情况下，对以往影响银行或市场的类似流动
性危机情景进行回溯分析
目录
项目概述 系统方案 系统总体设计 系统计量
系统约束
系统方案
流动性风险管理的治理结构
专业委员会
解读：商业银行的流动性状况直接反映了其 从宏观到微观的所有层面的运营状况及市场声誉 。
对流动性风险的识别和分析，必须兼顾商业 银行的资产和负债两方面。
项目概述
流动性风险监管政策
v 《商业银行流动性风险管理指引》的核心内容 v 《商业银行流动性风险管理办法》（试行）的核心内容 v 《巴塞尔协议Ⅲ》的部分主要内容及监管指标