章单选多选题

第1—3章单选、多选题一、 单项选择题1、将内生变量的前期值作解释变量,这样的变量称为（ d ）A 、虚拟变量B 、控制变量C 、政策变量D 、滞后变量2、把反映某一总体特征的同一指标的数据，按一定的时间顺序和时间间隔排列起来，这样的数据称为（ b ）A 、横截面数据B 、时间序列数据C 、修匀数据D 、原始数据3、在简单线性回归模型中，认为具有一定概率分布的随机数( a )A 、内生变量B 、外生变量C 、虚拟变量D 、前定变量4、回归分析中定义的( b )A 、解释变量和被解释变量都是随机变量B 、解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量C 、解释变量和被解释变量都为非随机变量D 、解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量5、双对数模型 μββ++=X Y ln ln ln 10中，参数1β的含义是（ c ）A 、Y 关于X 的增长率B 、Y 关于X 的发展速度C 、Y 关于X 的弹性D 、Y 关于X 的边际变化6、半对数模型i i LnX Y μββ++=10中，参数1β的含义是（ d ）A 、Y 关于X 的弹性B 、X 的绝对量变动，引起Y 的绝对量变动C 、Y 关于X 的边际变动D 、X 的相对变动，引起Y 的期望值绝对量变动7、在一元线性回归模型中，样本回归方程可表示为：（c ）A 、t t t u X Y ++=10ββB 、i t t X Y E Y μ+=)/(C 、t t X Y 10ˆˆˆββ+= D 、()t t t X X Y E 10/ββ+= 8、设OLS 法得到的样本回归直线为i i i e X Y ++=21ˆˆββ，以下说法不正确的是( d ) A ．0=∑i e B ．),(Y X 在回归直线上 C ．Y Y =ˆ D ．0),(≠i i e X COV9、同一时间，不同单位相同指标组成的观测数据称为（b ）A 、原始数据B 、横截面数据.C 、时间序列数据D 、修匀数据10、在模型t t t t u X X Y +++=33221βββ的回归分析结果报告中，有23.263489=F ， 000000.0=值的p F ，则表明（ c ）A 、解释变量t X 2 对t Y 的影响是显着的 B 、解释变量t X 3对t Y 的影响是显着的 C 、解释变量t X 2和t X 3对t Y 的联合影响是显着的 D 、解释变量t X 2和t X 3对t Y 的影响均不显着11、一元线性回归分析中的回归平方和ESS 的自由度是 （ d ）A 、nB 、n-1C 、n-kD 、112、对多元线性回归方程的显着性检验，所用的F 统计量可表为（ b ）A 、)1()(--k RSS k n ESSB 、)()1(k n RSS k ESS --C 、)1()1()(22---k R k n R D 、)(k n RSS ESS -13、设OLS 法得到的样本回归直线为i i i e X Y ++=21ˆˆββ，则点),(Y X （ b ）A 、一定不在回归直线上B 、一定在回归直线上C 、不一定在回归直线上D 、在回归直线上方14、用模型描述现实经济系统的原则是( b )A 、以理论分析作先导，解释变量应包括所有解释变量B 、以理论分析作先导，模型规模大小要适度C 、模型规模越大越好；这样更切合实际情况D 、模型规模大小要适度，结构尽可能复杂15、根据样本资料估计得出人均消费支出Y 对人均收入X 的回归模型为i Y ∧ln =+， 这表明人均收入每增加1％，人均消费支出将增加（ b ）A 、%B 、%C 、2%D 、%16、回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离。

最小二乘准则是指（ d ） A 、使()∑=-n t t t Y Y 1ˆ达到最小值 B 、使∑=-n t t t Y Y 1ˆ达到最小值C 、使t t Y Y ˆmax -达到最小值D 、使()21ˆ∑=-n t t t Y Y 达到最小值17、已知三元线性回归模型估计的残差平方和为8002=∑t e ，样本容量为24=n ，则 随机误差项t u 的方差估计量2S 为( b ) A 、 B 、40 C 、 D 、18、设κ为回归模型中的参数个数，ｎ为样本容量。

则对总体回归模型进行显着性检验 (F 检验)时构造的F 统计量为(a ) A.)/()1/(k n RSS k ESS F --= B. )/()1/(1k n RSS k ESS F ---= C. RSS ESS F = D. ESS RSS F =19、在多元回归中，调整后的判定系数2R 与判定系数2R 的关系为（ a ）A ．2R <2RB ． 2R >2RC ．2R =2RD ． 2R 与2R 的关系不能确定 20、多元线性回归分析中的 RSS 反映了（ c ）A ．应变量观测值总变差的大小B ．应变量回归估计值总变差的大小C ．应变量观测值与估计值之间的总变差D ．Y 关于X 的边际变化21、计量经济模型中的内生变量（ c ）A ．可以分为政策变量和非政策变量B ．和外生变量没有区别C ．其数值由模型所决定，是模型求解的结果D ．是可以加以控制的独立变量22、在下列各种数据中，（ c ）不应作为经济计量分析所用的数据。

A ．时间序列数据B. 横截面数据C ．计算机随机生成的数据D. 虚拟变量数据23、在古典假设成立的条件下用OLS 方法估计线性回归模型参数，则参数估计量具有（ c ）的统计性质。

A ．有偏特性 B. 非线性特性C ．最小方差特性 D. 非一致性特性24、利用OLS 估计得到的样本回归直线i i X Y 21ˆˆββ+=必然通过（ a ） A 、),(Y X B 、),(0X C 、),(Y 0 D 、),(0025、关于可决系数2R ，以下说法中错误的是（ d ） A 、可决系数2R 的定义为被回归方程已经解释的变差与总变差之比；B 、[]102，∈R ； C 、可决系数2R 反映了样本回归线对样本观测值拟合优劣程度的一种描述；D 、可决系数2R 的大小不受到回归模型中所包含的解释变量个数的影响。

26、一元线性回归分析中TSS=RSS+ESS 。

则RSS 的自由度为（d ）A 、nB 、n-1C 、1D 、n-227、计量经济学的研究方法一般分为以下四个步骤（ b ）A ．确定科学的理论依据、模型设定、模型修定、模型应用B ．模型设定、估计参数、模型检验、模型应用C ．搜集数据、模型设定、估计参数、预测检验D ．模型设定、模型修定、结构分析、模型应用28、下列说法正确的有（ c ）A ．时序数据和横截面数据没有差异 B. 对总体回归模型的显着性检验没有必要C. 总体回归方程与样本回归方程是有区别的D. 判定系数2R 不可以用于衡量拟合优度29、对样本的相关系数γ，以下结论错误的是（ b ）A 、||γ越接近1，X 与Y 之间线性相关程度高B 、||γ越接近0，X 与Y 之间线性相关程度高C 、11≤≤-γD 、0=γ，则X 与Y 相互独立二、多项选择题1、下列哪些变量一定属于前定变量( cd )A. 内生变量B. 随机变量C. 滞后变量D. 外生变量E. 工具变量2、古典线性回归模型的普通最小二乘估计量的特性有（ abcd ）A 、无偏性B 、线性性 C.最小方差性 D 、一致性 E. 有偏性3. 利用普通最小二乘法求得的样本回归直线i i X Y 21ˆˆˆββ+=的特点（ acd ） A 、必然通过点),(Y X B 、可能通过点),(Y X C 、残差i e 的均值为常数 D 、i Y ˆ的平均值与i Y 的平均值相等E. 残差i e 与解释变量i X 之间有一定的相关性4、计量经济模型的检验一般包括的内容有 （ abcd ）A 、经济意义的检验B 、统计推断的检验C 、计量经济学的检验D 、预测的检验E 、对比检验5、以下变量中可以作为解释变量的有（ abcd ）A 、外生变量B 、滞后内生变量C 、虚拟变量D 、前定变量E 、内生变量6、判定系数的公式为（bcd ）A 、TSS RSSB 、TSS ESSC 、TSS RSS -1 D 、RSS ESS ESS + E 、RSS ESS 7、调整后的判定系数2R 的正确表达式有（ c b ）A 、)1/()/(11212---∑∑==n e k n y n i i n i i B 、)1/()/(11212---∑∑==n yk n e n i i n i i C 、k n n R ----1)1(12 D 、k n n R --+-1)1(12 E 、i n k n R ----)1(12 8、有关调整后的判定系数2R 与判定系数2R 之间的关系叙述正确的有（bc ）A 、2R 与2R 均非负B 、模型中包含的解释个数越多，2R 与2R 就相差越大C 、只要模型中包括截距项在内的参数的个数大于1，则22R R <D 、2R 有可能大于2RE 、2R 有可能小于0，但2R 却始终是非负9、对于二元样本回归模型i i i i e X X Y +++=332211ˆˆˆβββ，下列各式成立的有（ abc ）A.0=i e ∑ B.02=i i X e ∑ C.03=i i X e ∑ D.0=i i Y e ∑ E.023=i i X X ∑三、判 断 正 误，并说明理由(1) 随机误差项u i 与残差项e i 是一回事。

（ 错 ）(2) 总体回归函数给出了对应于每一个自变量的因变量的值。

（错 ）(3) 线性回归模型意味着因变量是自变量的线性函数。

（ 错 ）(4) 在线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。

（ 正确 ）(5) 在实际中，一元回归没什么用，因为因变量的行为不可能仅由一个解释变量来解释。

( 错 )。