新巴塞尔协议中的风险类型、计算方法和数据需求
巴塞尔协议 风险分类
巴塞尔协议风险分类巴塞尔协议是国际上关于银行监管和风险管理的重要协议，旨在加强银行业的监管和风险管理，以确保金融体系的稳定和安全。
在巴塞尔协议中，风险分类是一个至关重要的概念，它帮助银行和监管机构对不同类型的风险进行有效管理和监控。
本文将对巴塞尔协议中的风险分类进行详细介绍，以帮助读者更好地理解和运用这一概念。
首先，巴塞尔协议将风险分为三类，信用风险、市场风险和操作风险。
信用风险是指因借款人或交易对手未能履行合约义务而导致的损失，是银行面临的最主要的风险之一。
市场风险是指由于市场价格变动而导致的损失，包括利率风险、汇率风险、股票价格风险等。
操作风险是指由于内部失误、不当行为或外部事件而导致的损失，包括人为错误、系统故障、欺诈等。
这三类风险在银行业务中都有可能存在，因此对其进行分类和管理至关重要。
其次，巴塞尔协议要求银行对不同类型的风险进行量化和评估，以确定其所面临的风险水平。
对于信用风险，银行需要对借款人的信用状况进行评估，并根据其信用等级确定相应的资本要求。
对于市场风险，银行需要对不同的市场风险因素进行测算，以确定其市场风险暴露的水平。
对于操作风险，银行需要建立有效的内部控制和监管机制，以减少操作风险的发生概率。
通过对风险的量化和评估，银行可以更好地了解自身的风险暴露情况，并采取相应的风险管理措施。
最后，巴塞尔协议还要求银行建立有效的风险管理体系，包括风险监控、风险报告和风险管理政策等方面。
风险监控是指银行需要对自身的风险暴露情况进行实时监测，及时发现和应对风险的变化。
风险报告是指银行需要向监管机构和股东定期报告其风险状况和风险管理措施，以增强透明度和责任。
风险管理政策是指银行需要建立和完善风险管理的制度和流程，确保风险管理措施的有效实施和执行。
通过建立有效的风险管理体系，银行可以更好地应对各类风险，提高自身的风险抵御能力。
综上所述，巴塞尔协议中的风险分类是银行风险管理的基础，对银行业务的安全和稳定至关重要。
巴塞尔协议风险
巴塞尔协议巴塞尔协议(Basel Accord)，全名是资本充足协议(Capital Accord) [巴塞尔协议是巴塞尔银行监管委员会成员，为了维持资本市场稳定、减少国际银行间的不公平竞争、降低银行系统信用风险和市场风险，推出的资本充足比率要求。
第一，关于资本的组成。
把银行资本划分为核心资本和附属资本两档。
第一档核心资本包括股本和公开准备金,这部分至少占全部资本的50%;第二档附属资本包括未公开的准备金,资产重估准备金,普通准备金或呆帐准备金。
第二，关于风险加权的计算。
协议订出对资产负债表上各种资产和各项表外科目的风险度量标准,并将资本与加权计算出来的风险挂钩,以评估银行资本所应具有的适当规模。
第三，关于标准比率的目标。
协议要求银行经过5年过渡期逐步建立和调整所需的资本基础。
到1992年底,银行的资本对风险加权化资产的标准比率为8%,其中核心资本率至少为4%。
巴塞尔协议的出台源于前联邦德国Herstatt银行和美国富兰克林国民银行（Franklin National Bank）的倒闭。
这是两家著名的国际性银行。
它们的倒闭使监管机构在惊愕之余开始全面审视拥有广泛国际业务的银行监管问题。
巴塞尔协议概述巴塞尔委员会是1974年由十国集团中央银行行长倡议建立的，其成员包括十国集团中央银行和银行监管部门的代表。
自成立以来，巴塞尔委员会制定了一系列重要的银行监管规定，如1983年的银行国外机构的监管原则（又称巴塞尔协定，Basel Concordat）和1988年的巴塞尔资本协议（Basel Accord）。
这些规定不具法律约束力，但十国集团监管部门一致同意在规定时间内在十国集团实施。
经过一段时间的检验，鉴于其合理性、科学性和可操作性，许多非十国集团监管部门也自愿地遵守了巴塞尔协定和资本协议，特别是那些国际金融参与度高的国家。
1997年，有效银行监管的核心原则的问世是巴塞尔委员会历史上又一项重大事件。
核心原则是由巴塞尔委员会与一些非十国集团国家联合起草，得到世界各国监管机构的普遍赞同，并已构成国际社会普遍认可的银行监管国际标准。
新巴塞尔协议和操作风险监管原则
?新巴塞尔协议和操作风险监管原则新巴塞尔协议和操作风险监管原则钟伟沈闻一摘要：一个典型的全面风险管理框架应该包含辨识和定义公司所面临的风险，评估它们的强度，使用各种手段来缓释风险，并且为潜在的损失配置资本和计提准备等基本要素，目前国际上优秀的商业银行主要是通过建立各种模型来完善风险管理系统的，但是不是所有的风险都能够很容易地被量化并且纳入模型之中。
90风险，????????????Morgan对于操作风险的定义是，操作风险是各公司业务和支持活动中内生的一种风险因素，这类风险表现为各种形式的错误、中断或停滞，可能导致财务损失或者给公司带来其他方面的损害。
英国银行家协会（BBA）将操作风险定义为“由于内部程序、人员、系统的不完善或失误，或外部事件造成直接或间接损失的风险”，从1998年至今，巴塞尔委员会对操作风险的定义均沿用了BBA的定义????????????。
????????????操作风险按风险类型可以分为四种，分别为内部操作流程，人为因素，体制因素和外部事件；按风险因素可以分为七种类型，包括：内部欺诈（Internal????????????fraud）；外部欺诈（Externalfraud）；雇员活动和工作场所的安全问题（Employm entpracticesand????????????workplacesafety）；客户、产品和业务活动的安全问题（Clients,products&busin ess????????????practices）；银行维系经营的实物资产损坏（Damagetophysical）等英国（这????????????。
此外，在BBA，ISDA，RMA所作的全球性调查中（该调查覆盖了54%的全球性大规模银行，5%的投资银行，5%的资产管理公司，9%的财务公司和27%的现金中心和零售银行），发现已有84%的银行实行了操作风险管理，其中30家机构有自己的操作风险定义和政策，24家机构对跨国公司操作风险进行评估，22家机构将操作风险与信用风险和市场风险相联系，19家机构执行和发展了操作风险自我评估体系，18家机构进行了操作风险管理训练。
新巴塞尔协议三大风险
新巴塞尔协议三大风险新巴塞尔协议是国际金融监管领域的重要里程碑，它对全球金融体系的稳定和风险管理起着至关重要的作用。
然而，新巴塞尔协议也带来了一些风险，这些风险可能对金融机构和整个金融市场产生重大影响。
本文将重点讨论新巴塞尔协议所带来的三大风险。
首先，新巴塞尔协议可能导致金融机构的资本成本上升。
根据新巴塞尔协议，金融机构需要根据其风险敞口来确定所需的资本水平。
这意味着，风险更高的资产需要分配更多的资本。
金融机构为了满足资本要求，可能不得不采取一些措施，比如减少风险资产的持有量或增加资本储备。
这将导致金融机构的资本成本上升，影响其盈利能力和资产配置决策。
其次，新巴塞尔协议可能加剧金融机构之间的竞争。
根据新巴塞尔协议，金融机构需要更加注重风险管理和资本充足性。
这意味着，金融机构需要更加谨慎地评估和管理风险，以及更加谨慎地配置资本。
这可能导致金融机构之间的竞争加剧，因为它们需要争取更多的资本和更好的风险管理能力，以满足监管要求并获得投资者和市场的信任。
最后，新巴塞尔协议可能导致金融市场的流动性风险增加。
根据新巴塞尔协议，金融机构需要更加注重流动性风险管理。
这意味着，金融机构需要更加谨慎地评估和管理其流动性风险，以应对可能出现的流动性压力。
然而，过度谨慎的流动性管理可能导致金融机构在市场出现波动时过度收缩信贷和资金供应，从而加剧市场的流动性风险。
综上所述，新巴塞尔协议虽然对金融体系的稳定和风险管理起着重要作用，但也带来了一些风险。
金融机构和监管机构需要认识到这些风险，并采取相应的措施加以应对。
只有这样，新巴塞尔协议才能真正发挥其应有的作用，为全球金融体系的稳定和健康发展做出积极贡献。
新巴塞尔协议---银行信息安全风险管理
银行信息安全风险管理-----新巴塞尔协议导读:新巴塞尔协议强调在进行风险管理的时候，不仅仅要重视传统的信用风险，而且要将操作风险放在一个重要的地位。
以前对操作风险的定义非常简单，是除了市场风险和信贷风险之外的其他风险。
这种消极的定义方式对操作风险管理造成了障碍。
新巴塞尔协议中给出的新的操作风险定义如下：操作风险就是指由于内部流程、人员、系统不充足或者运行失当、以及因为外部事件的冲击等导致直接或者间接损失的可能性的风险。
1 新巴塞尔协议和操作风险2004年6月26日，《巴塞尔新资本协议》（简称新巴塞尔协议）的终稿正式通过。
新巴塞尔协议虽然不具有强制性，但是在国际上具有很大的影响力。
新巴塞尔协议的核心内容为三个支柱，即最低资本要求、监管检查和市场约束。
虽然中国银监会曾经表态，受到客观条件限制，我国在未来几年内仍将继续执行1988年的老协议，但是当中国的银行进入国际银行业市场开拓业务时，巴塞尔协议可能会使中国商业银行在竞争中处于不利的地位，尤其是国际上业务较活跃的银行，势必会受到很大影响。
所以，对于中国银行业来讲，研究和符合新巴塞尔协议是提高国际竞争力的重要战略决策。
新巴塞尔协议强调在进行风险管理的时候，不仅仅要重视传统的信用风险，而且要将操作风险放在一个重要的地位。
以前对操作风险的定义非常简单，是除了市场风险和信贷风险之外的其他风险。
这种消极的定义方式对操作风险管理造成了障碍。
新巴塞尔协议中给出的新的操作风险定义如下：操作风险就是指由于内部流程、人员、系统不充足或者运行失当、以及因为外部事件的冲击等导致直接或者间接损失的可能性的风险。
2 操作风险管理操作风险作为银行面临的多种风险之一，具有其独特性。
简单来讲，操作风险就是“没有采用正确的方法做事情”而带来的风险。
操作风险和其他风险之间的关系如图所示。
战略风险主要关心管理层是否选择的正确的业务方向和战略目标，业务相关的风险和具体的业务特点有关，而操作风险则主要指落实到具体执行层面的时候能否正确执行规范，以及有没有相关的规范可以参照执行。
第2篇 巴塞尔协议中风险类型、计算方法和数据需求
巴塞尔协议中的风险类型、计算方法和数据需求版本<1.0>巴塞尔协议研究项目组吉贝克信息技术（北京）有限公司二零零六年三月目录1.巴塞尔协议的主要风险 (3)1.1.信用风险 (3)1.2.市场风险 (4)1.3.操作风险 (4)2.信用风险 (5)1.1.信用风险的定义 (5)1.2.信用风险的主要计算方法 (5)1.3.计算信用风险需要的数据 (7)3.市场风险 (8)1.1.市场风险的定义 (8)1.2.市场风险的主要计算方法 (8)1.3.计算市场风险需要的数据 (10)4.操作风险 (11)1.1.操作风险的定义 (11)1.2.操作风险的主要计算方法 (12)1.3.计算操作风险需要的数据 (13)5.计算巴塞尔协议中风险的体系架构 (14)1.巴塞尔协议的主要风险新巴塞尔协议主要包含了三大类风险，其中信用风险和市场风险在旧协议中就已经提出，新协议根据金融市场的实际发展情况又增加了操作风险。
下面对这几种风险结构做一个简要的介绍。
1.1. 信用风险信用风险暴露主要分为五个部分，分别是公司风险、银行风险、主权风险、零售风险和股权风险。
（1）公司风险：是公司贷款导致的风险暴露，公司贷款被定义为公司、合伙制企业、独资企业的债务义务。
在公司资产大类中，专业贷款分为项目融资、物品融资、商品融资、产生收入的房地产和高变动性商用房地产五个子类。
（2）银行风险：这类资产涵盖了对银行和对某些符合规定的证券公司的贷款，银行暴露也包括对国内公共部门企业的债权。
（3）主权风险：包括主权及中央银行、作为主权处理的某些公共部门企业、满足零风险权重的多边开发银行，以及对国际清算银行、国际货币基金组织、欧洲中央银行和欧盟的债权。
（4）零售风险：包括单笔贷款、给住宅的所有者或居住者的住房抵押贷款以及对企业的某些小额贷款。
（5）股权风险：包括在商业企业或金融机构的资产和收入方面直接和间接的所有权利益，无论是否有投票权，按照新协议的适用范围，此类直接和间接的所有权利益不在集团中并表或扣除。
巴塞尔协议 风险分类
巴塞尔协议风险分类巴塞尔协议是国际金融监管的重要框架之一，旨在规范银行业的资本充足性和风险管理。
在巴塞尔协议中，风险分类是一个至关重要的环节，它直接影响着银行业的风险管理和监管要求。
本文将围绕巴塞尔协议的风险分类展开讨论，旨在帮助读者更好地理解和应用巴塞尔协议。
首先，巴塞尔协议将风险分为信用风险、市场风险和操作风险三大类。
其中，信用风险是指因借款人或债务人未能按时履约而导致的损失，市场风险是指因金融市场波动而导致的损失，操作风险是指因内部失误、不当行为或外部事件而导致的损失。
这三类风险在银行业经营中普遍存在，对银行的经营活动和资本充足性都会产生重要影响。
其次，巴塞尔协议对不同风险的分类标准和计量方法进行了详细规定。
在信用风险方面，巴塞尔协议引入了风险加权资产的概念，根据借款人的信用评级和担保情况确定资产的风险权重，从而确定银行需要持有的资本金。
在市场风险方面，巴塞尔协议规定了市场风险的计量方法，包括价值-at-风险（VaR）和标准化方法等，以确保银行能够有效管理市场风险。
在操作风险方面，巴塞尔协议规定了基本指标法和标准化法等计量方法，以帮助银行识别、评估和管理操作风险。
此外，巴塞尔协议还对风险分类的监管要求进行了明确规定。
根据巴塞尔协议，银行需要建立完善的风险管理体系，包括风险识别、风险评估、风险监控和风险报告等环节，以确保对各类风险的有效管理。
同时，巴塞尔协议还规定了资本充足性的监管要求，要求银行根据自身的风险水平持有足够的资本金，以保证金融体系的稳定和安全。
总的来说，巴塞尔协议的风险分类是银行业风险管理和监管的重要基础。
通过对不同风险的分类、计量和监管要求，巴塞尔协议为银行业提供了一套完善的风险管理框架，有助于提高金融体系的稳定性和安全性。
因此，银行业应当深入理解和应用巴塞尔协议的风险分类，加强风险管理，提高资本充足性，以应对金融市场的挑战和风险。
管理咨询新巴塞尔协议与风险管理
管理咨询新巴塞尔协议与风险管理新巴塞尔协议主要涉及风险管理方面的内容，包括对资本充足度的要求、市场风险和信用风险的计量方法、流动性风险管理等。
这些要求对于银行业而言具有重要意义，可以帮助机构更好地履行其风险管理职责，减少金融风险带来的潜在损失。
首先，新巴塞尔协议要求银行机构保持一定的资本充足度。
这意味着银行需要根据自身的风险状况和业务规模，持有足够的资本来应对潜在的损失。
通过要求银行具有足够的资本储备，新巴塞尔协议提高了银行的抗风险能力，降低了系统性金融危机的概率。
其次，新巴塞尔协议规定了市场风险和信用风险的计量方法。
市场风险是指由于市场行情波动导致的财务损失，而信用风险是指因为债务方无法按时履行还款义务而产生的损失。
协议对于这两类风险有着详细的计量方法，帮助银行机构更好地识别、测量和管理这些风险。
这有助于提高风险管理的准确性和有效性，并进一步增强金融机构的稳定性。
最后，新巴塞尔协议还涉及到流动性风险管理。
流动性风险是指金融机构由于无法满足短期资金需求而导致的财务危机。
协议要求银行机构制定流动性风险管理政策，并且进行定期的流动性压力测试。
这有助于银行机构更好地预测和应对可能发生的资金流动性风险，保持业务的稳定性和连续性。
综上所述，新巴塞尔协议是一个全球性的金融风险管理框架，其要求银行机构具备一定的资本充足度、采用科学准确的计量方法来识别和管理市场风险和信用风险，并加强流动性风险管理。
协议的实施有助于提高金融机构的稳定性和风险管理能力，为整个金融体系的稳健运行提供了保障。
新巴塞尔协议是对银行业风险管理的一项全球性推动。
其最新版本巴塞尔III版的发布，为风险管理提供了更为详细和全面的指导，使银行业能够更好地应对金融风险。
本文将探讨新巴塞尔协议的重要性、主要内容以及对银行风险管理的影响。
新巴塞尔协议的主要目标是提高银行业的稳定性，并减少金融风险对整个金融体系的冲击。
协议通过引入更加科学准确的风险计量方法和要求银行机构保持一定的资本充足度，进一步加强了风险管理的能力和效果。
第2篇 巴塞尔协议中风险类型、计算方法和数据需求
巴塞尔协议中的风险类型、计算方法和数据需求版本<1.0>巴塞尔协议研究项目组吉贝克信息技术（北京）有限公司二零零六年三月目录1.巴塞尔协议的主要风险 .................................... 错误!未定义书签。
1.1.信用风险................................................ 错误!未定义书签。
1.2.市场风险................................................ 错误!未定义书签。
1.3.操作风险................................................ 错误!未定义书签。
2.信用风险................................................ 错误!未定义书签。
1.1.信用风险的定义 .......................................... 错误!未定义书签。
1.2.信用风险的主要计算方法................................... 错误!未定义书签。
1.3.计算信用风险需要的数据................................... 错误!未定义书签。
3.市场风险................................................ 错误!未定义书签。
1.1.市场风险的定义 .......................................... 错误!未定义书签。
1.2.市场风险的主要计算方法................................... 错误!未定义书签。
1.3.计算市场风险需要的数据................................... 错误!未定义书签。
新巴塞尔协议三大风险
新巴塞尔协议三大风险新巴塞尔协议是国际金融监管的重要里程碑，旨在提高银行业的资本充足率和风险管理水平，以防范金融危机的发生。
然而，新巴塞尔协议也带来了一些风险和挑战，这些风险可能会影响银行业的稳定和健康发展。
本文将从三个方面探讨新巴塞尔协议的风险，分别是资本充足率风险、流动性风险和市场风险。
首先，资本充足率风险是新巴塞尔协议带来的重要挑战之一。
根据新巴塞尔协议，银行需要保持一定比例的资本充足率，以覆盖其风险资产。
然而，这也意味着银行需要不断提高自身的资本水平，这对于一些规模较小的银行来说可能是一个巨大的挑战。
这些银行可能需要通过增加股本、减少分红或者出售资产来满足新的资本要求，这将对它们的盈利能力和经营稳定性产生负面影响。
其次，流动性风险也是新巴塞尔协议的一个重要风险。
根据新巴塞尔协议，银行需要保持一定比例的流动性资产，以应对可能的流动性危机。
然而，这也意味着银行需要持有更多的流动性资产，这将对它们的盈利能力和资产配置产生影响。
此外，一些银行可能会面临流动性资产的短缺，这将使它们在面临流动性危机时难以应对，从而可能导致系统性风险的出现。
最后，市场风险也是新巴塞尔协议的一个重要挑战。
根据新巴塞尔协议，银行需要对其交易簿进行市场风险的计量和管理。
然而，市场风险的计量和管理是一个复杂的过程，需要银行具备较强的风险管理能力和技术水平。
一些规模较小的银行可能面临市场风险计量和管理能力的不足，这将使它们难以应对市场波动和风险事件，从而可能导致损失的发生。
综上所述，新巴塞尔协议带来了资本充足率风险、流动性风险和市场风险三大挑战。
这些挑战可能对银行业的稳定和健康发展产生负面影响，因此需要银行和监管机构共同努力，加强风险管理和监管，以应对新巴塞尔协议带来的挑战。
原创巴塞尔新资本协议关于操作风险的定义
原创巴塞尔新资本协议关于操作风险的定义操作风险是金融机构面临的一种重要风险类型。
巴塞尔新资本协议（BCBS）作为全球标准的指导性文件，对于金融机构管理和监控操作风险提供了详尽的定义和要求。
本文将介绍巴塞尔新资本协议中关于操作风险的定义，并探讨其背后的原理和实践意义。
定义根据巴塞尔新资本协议，操作风险被定义为金融机构由于内部过程、人员、系统或外部事件而导致的损失的风险。
它包括以下三个要素：1.内部过程：指金融机构的业务流程、操作流程、决策流程等。
例如，交易确认、结算结账、风控流程等。
2.人员：指金融机构的员工、管理人员、业务合作伙伴等。
例如，人员疏忽、错误操作、欺诈行为等。
3.系统：指金融机构使用的信息技术系统、软件、硬件设备等。
例如，系统故障、数据错误、网络攻击等。
操作风险的定义强调了内部因素和外部因素对金融机构造成的潜在损失的影响。
它包括了人为因素和非人为因素，以及金融机构内部的各种业务流程和决策流程。
背后的原理操作风险的定义基于对金融机构经营和管理实践的深入理解。
金融机构面临着大量的操作风险，这些风险可能会导致严重的经济损失，并对金融市场的稳定性产生负面影响。
因此，对操作风险进行明确的定义和管理变得至关重要。
操作风险的定义体现了巴塞尔新资本协议对风险管理的全面思考。
在金融机构运作过程中，内部过程、人员和系统密切相关，它们相互影响、相互依赖。
在操作风险管理中，需要综合考虑这些因素的综合影响，并采取相应的措施来降低风险。
巴塞尔新资本协议关于操作风险的定义旨在引导金融机构建立健全的内部控制制度、风险管理框架和风险评估方法。
通过识别、测量和监控操作风险，金融机构能够更好地保护自身免受潜在损失的影响，并提高运营效率和风险管理能力。
实践意义巴塞尔新资本协议关于操作风险的定义对金融机构和监管机构都具有重要的实践意义。
对于金融机构而言，明确的操作风险定义能够帮助它们更好地识别和测量潜在的风险暴露。
金融机构可以基于此定义建立自己的操作风险管理框架，并制定相应的风险管理策略和控制措施。
新巴塞尔资本协定作业风险评估方法
新巴塞爾資本協定作業風險評估方法趙國卿由於巴塞爾監理委員會(以下簡稱委員會)於新巴塞爾資本協定中建議除了信用與市場風險外，尚需加入一些可明確辨識之風險，因此首次將「作業風險」納入整體資本適足率的計算中。
以下即針對「作業風險」之定義、改變及評估等議題進行探討。
一、作業風險定義：因內部不當或錯誤之內部程序作業、人員及系統或外部事件而引起之直接或間接損失，其中不包括策略和名譽風險。
二、1.α值之變化：有關協定中提到委員會估計作業風險約佔經濟資本之20%。
在未具備足夠的損失資料下，委員會暫將基本指標法之α值定為最低法定資本之20%；惟若當使用之資料有限時則暫定α為總收入之30%。
然而在QIS3Technical Guidance中，α值則降為15%。
2.β值之變化：有關協定中提到β=﹝最低法定資本之20%*業務別相關權數之中間數﹞/ Σ銀行各業務別之金融指標。
然而在QIS3 Technical Guidance 中，β值則依八種業務別分別由委員會訂定一固定百分比。
三、評估方法：1.基本指標法(The Basic Indicator Approach)：K BIA=GI*α。
其中K BIA =在基本指標法下之作業風險應提計資本GI=最近三年平均年總所得α=15%2.標準法(The Standardised Approach)：(1)K TSA =Σ(GI1-8*β1-8)。
其中K TSA =在標準法下之作業風險應提計資本GI1-8 =每一業務別下之最近三年平均年總所得β1-8 =由委員會訂定之一固定百分比(2)業務類別(Business Lines, BL) 歸類表：3. 內部評估法 (The Internal Measurement Approach)：(1) K IMA =Σi Σj (γij * EI ij * PE ij * LGE ij )。
i 為業務別；j 為風險損失事件型態其中K IMA =在內部評估法下之作業風險應提計資本EI 為風險指標(Exposure Indicator)PE 為損失事件機率(Probability of Loss Event) LGE 為特定事件損失(Loss Given that Event, LGE) γ為轉換風險指標為法定資本之常數(2) 架構：決定作業風險應提計法定資本應經下列程序：a. 將銀行業務劃分業務別，其分類標準同2.標準法所定義之業務別。
巴塞尔协议 风险分类
巴塞尔协议风险分类巴塞尔协议是为了加强全球金融体系的稳定和财务健康，由巴塞尔委员会（The Basel Committee on Banking Supervision）制定的国际金融监管框架。
巴塞尔协议的核心是建立一套风险分类框架，以帮助银行和金融机构准确评估和管理其风险，从而提高全球金融体系的稳定性。
下面将详细介绍巴塞尔协议的风险分类。
巴塞尔协议的风险分类主要包括资本风险、信用风险、市场风险和操作风险。
其中，资本风险是指金融机构由于损失造成的资本不足，主要来源于信用风险、市场风险和操作风险。
信用风险是金融机构因债务人无法按时履约而造成的损失风险，包括借款人违约和债务人信用质量下降的风险。
市场风险是指金融机构在金融市场上由于市场价格波动、利率和汇率变化等原因造成的损失风险。
操作风险是指金融机构由于内部错误、欺诈行为、系统故障等原因造成的损失风险。
巴塞尔协议规定了不同风险的风险权重，即将不同风险所需的资本金额进行区分。
根据巴塞尔协议第一版本，银行资本应该至少覆盖全球最低风险权重的8%。
其中，信用风险的风险权重根据债务人信用评级确定，评级较高的债务人风险权重较低，评级较低的债务人风险权重较高。
市场风险的风险权重根据不同金融产品的风险特性进行计算，例如利率衍生品、股票和固定收益证券等。
操作风险的风险权重是根据金融机构的规模和业务行为确定的。
巴塞尔协议的风险分类不仅有助于金融机构正确评估和管理其风险，还能提高金融机构的风险抵抗能力和稳定性。
首先，风险分类能够让金融机构更加准确地评估不同风险类型的潜在损失，从而更好地制定风险管理策略和业务决策。
其次，风险分类能够帮助监管机构更好地监督金融机构的风险管理情况，促使金融机构加强对风险的管理和控制。
最后，风险分类可以增加金融机构的风险抵抗能力，使其在经济衰退和金融危机等困难时期更加稳定。
然而，巴塞尔协议的风险分类也存在一些挑战和争议。
首先，风险分类需要大量的数据支持，包括债务人信用评级、金融产品的风险特性等，这对于一些新兴市场的金融机构来说可能相对困难。
巴塞尔新资本协议主要内容——信用风险标准法
巴塞尔新资本协议主要内容——信用风险标准法新资本协议主要有三部分构成：一是最低资本的要求；二是监管当局对资本充足率的监督检查；三是信息披露。
新协议在几个方面不同老协议，首先说明下没有变动的内容：老协议时基于资本比率的概念，即分子代表银行持有的资本数量，分母代表银行的风险计量指标。
统称为风险加权资产。
计算出的资本比率不能低于8%。
根据新协议的要求，有关资本比率的分子（即监管资本构成）的各项规定保持不变。
同样，8%的最低比率保持不变。
因此，修改内容反映在对风险资产的界定方面，即修改反映计量银行各类风险的计量方法。
计量风险加权资产的几种新方法，将完善银行对风险的评估，从而使计算出的资本比率更有意义。
老协议明确涵盖的风险加权资产有两大类，一是信用风险，二是市场风险。
在此假定，在处理上述两类风险时，其它各类风险已以隐性的方式已包括在内。
关于交易业务市场风险的处理方法，以巴塞尔委员会1996年公布的资本协议修订案为准。
新协议对这部分内容不做调整。
新协议第一支柱对风险加权资产的修改主要表现在两个方面：一是大幅度修改了对老协议信用风险的处理方法，二是明确提出将操作风险纳入资本监管的范筹，即操作风险将作为银行资本比率分母的一部分。
下面分别对这两方面内容进行讨论。
在上述两个方面，新协议的主要创新表现分别为计算信用风险和操作风险规定了三种方法。
委员会认为，坚持采用单一化的方法计量信用风险和操作风险，既不可取又不可行。
相反，对于这两种风险，分别采用三种不同方法有助于提高风险敏感度，并允许银行和监管当局选择他们认为最符合其银行业务发展水平及金融市场状况的一种或几种方法。
处理这两种风险的三种主要方法见下面的表格：标准法与老协议大致相同。
按要求，银行根据风险暴露（exposures）可观察的特点（即，公司贷款或住房抵押贷款），将信用风险暴露划分到监管当局规定的几个类档次上。
按标准法的要求，每一监管当局规定的档次对应一个固定的风险权重，同时采用外部信用评级提高风险敏感度（老协议的敏感度不高）。
巴塞尔新资本协议风险分类
巴塞尔新资本协议风险分类
1. 嘿，你知道巴塞尔新资本协议把风险分成了信用风险、市场风险和操作风险吗？就好比你出门，信用风险就像可能遇到的骗子，市场风险就像天气的多变，而操作风险就像你自己不小心摔了一跤！例子嘛，银行贷款给不靠谱的人，就是信用风险在捣乱呀！
2. 哇塞，巴塞尔新资本协议的风险分类里，信用风险可是个大主角呢！这就好像一部戏里挑大梁的演员，可重要了！想想看，如果一家企业老是欠债不还，这信用风险不就蹭蹭上去了嘛！
3. 哎呀呀，市场风险在巴塞尔新资本协议风险分类里也不容小觑呀！这就好像海上的风浪，随时可能让船摇晃起来。
就说股票市场波动大，那就是市场风险在发威呢！
4. 嘿，操作风险虽然感觉没那么起眼，但在巴塞尔新资本协议里也有它的地位呢！就像生活中那些小失误，积累起来也不得了啊！比如银行员工操作失误导致资金损失，这就是操作风险的体现呀！
5. 你可别小瞧了巴塞尔新资本协议的风险分类啊！这就和我们生活中把事情分类一样重要呢！信用风险、市场风险和操作风险，各自都有戏呀！像企业破产带来的风险，不就是信用风险惹的祸嘛！
6. 哇哦，巴塞尔新资本协议风险分类，每个都很有说道呢！信用风险像暗箭，市场风险像波涛，操作风险像陷阱，哪一个不小心都能让人栽跟头！看看那些因为风险把控不好而陷入困境的例子，还少吗？
7. 来看看巴塞尔新资本协议风险分类呀！这可是金融领域的重要家伙呢！信用风险让人头疼，市场风险让人紧张，操作风险让人操心啊！比如投资失利，不就是这些风险在捣乱嘛！
我觉得巴塞尔新资本协议的风险分类特别重要，它让我们更清楚地认识到金融领域里存在的各种风险，有助于我们更好地进行风险管理和防范。
浅析新巴塞尔协议与商业银行风险衡量
浅析新巴塞尔协议与商业银行风险衡量论文关键词：新巴塞尔协议商业银行风险衡量论文摘要：论述了新巴塞尔资本协议中对信用风险、市场风险和操作风险衡量的方法及实施相应方法的一些必要的条件。
根据新巴塞尔协议对我国商业银行风险管理提出了相应要求：大力发展评级机构；主动地寻求风险平衡，实现全面风险管理；风险管理方法的深入，积极开发风险控制工具；信用风险衡量方法从简单向复杂的转变。
1新巴塞尔资本协议对风险的规定巴塞尔协议的出台起源于前联邦德国赫尔斯塔银行(HerstattBank)和美国的富兰克林国民银行(FranklinNaitonalBa~k)的倒闭。
这是两家著名的国际性银行，它们的倒闭使监管机构开始全面审视拥有国际业务的银行监管问题。
1974年9月由国际清算银行发起，美国、英国、法国、德国、意大利、日本、荷兰、加拿大、比利时、瑞典十国集团及中央银行监督官员在巴塞尔开会，讨论跨国银行的国际监督与管理问题，自此形成了一系列的文件。
1795年签订了第一个巴塞尔协议(库克协议)，该协议对海外银行监管责任进行了明确的分工，监管的重点是现金流量与偿付能力，这是国际银行业监管机关第一次联合对国际商业银行实施监管。
随后几十年来，巴塞尔协议的内容不断丰富，所体现的监管思想和风险控制内容也不断深化。
2003年4月29日，巴塞尔银行监管委员会对《新巴塞尔资本协议》(称“新巴塞尔协议”)进行第3次征求意见，以对新的资本充足率的规定做出最后的修订。
委员会的目标在2003年末最后一个季度完成修订，并于2006年末在成员国家开始执行。
新巴塞尔资本协议有3个支柱：最低资本要求，监管部门的监督检查和市场纪律。
在计算最低资本要求时，需要考虑三大风险：信用风险、市场风险和操作风险(creditrisk，marketirskandoperationalrisk)。
1988年的巴塞尔资本协议在资本规则上跨出了一大步，而新资本协议在不断改进中反映着风险测量和管理技术的提高。
新巴塞尔协议框架
新巴塞尔协议框架下的信用卡风险及资本充足率标准发布时间：2006-1-19 16:46:00 来源：中国银联战略发展部作者：胡清汶编者按：巴塞尔协议是一个对全球银行活动有着深刻影响的国际性银行监督管理合约。
2009年，国内10家左右大银行推行基于内部评级法的风险管理模式并全面实施新巴塞尔资本协议。
本文是对新协议下信用卡风险计量及其资本要求变化简要介绍，以供参考。
新巴塞尔协议框架下的信用卡风险及资本充足率标准当前，影响全球金融界最为深刻的风险管理原则，当属巴塞尔《新资本协议》(以下简称新协议)。
这个新协议从1999年6月提出草案，在随后的6年时间里，一直是国际金融界讨论的重要问题。
巴塞尔委员会在全球范围内组织了三次对商业银行资本充足率的定量影响测算(QIS)，并先后三次征求意见，最终于2004年5月形成终稿。
新巴塞尔协议框架下的信用卡风险旧巴塞尔协议主要针对的是信用风险和市场风险（在此假定下，其它风险已隐含在内），旨在通过实施资本充足率标准来强化国际银行系统的稳定性，消除因各国资本要求不同而产生的不公平竞争。
近几年来，金融创新层出不穷，资本市场之间的联系更加紧密，仅仅依靠简单的资本充足率标准不足以保障银行系统的稳定。
新巴塞尔协议全面考虑商业银行经营业务时的四种风险：市场风险、流动性风险、信用风险和操作风险，根据各项资产的风险权重来决定资产充足率标准。
下表即是在新的巴塞尔协议框架下的信用卡业务风险类型及内容。
信用卡风险存在于信用卡业务的各个步骤中，包括：产品设计、客户关系、新业务、交易流程、报表生成和寄送过程、持卡人服务、差错争议、催收过程等。
既然风险难以避免，发卡机构必须积极应对，具体策略包括：建立重大风险的预警提示，决定风险重大性的内部或外部标准，测算重大风险的经济影响。
新协议对风险加权资产的修改主要表现在两个方面：一是大幅度修改了对老协议信用风险的处理方法，二是明确提出将操作风险纳入资本监管的范筹，即操作风险将作为银行资本比率分母的一部分。
新巴塞尔协议中的风险类型、计算方法和数据需求
新巴塞尔协议中的风险类型、计算方法和数据需求《金融电子化》 2006年第6期文/刘世平申爱华田凤巴塞尔协议与旧协议相比，最明显的变化有三。
其一，由原协议仅有的最低资本要求扩展为由最低资本要求、监管部门的监督检查和市场约束共同构成的三大支柱；其二，在考虑了信用风险和市场风险之外，又引入了对操作风险所需的资本要求，使得监管资本能够在更全面地覆盖银行面对的风险；其三，在信用风险的计算中提出了内部评级法，使得覆盖信用风险的资本金对风险的变化更加敏感。
本文将着重介绍新《巴塞尔协议II》中考虑的三大风险的概念、计算方法及在新协议中计算风险的体系架构。
一、 信用风险新巴塞尔协议中信用风险的暴露主要涉及公司风险、银行风险、主权风险、零售风险和股权风险五个部分。
1.信用风险的定义信用风险，指受信方拒绝或无力按时、全额支付所欠债务时，给信用提供方带来的潜在损失。
信用风险一般分为商业信用风险和银行信用风险。
信用风险的范畴还可以进一步扩展到信用的接受者。
例如购买者或借款方也可能承受供货方或银行带来的风险。
这种风险主要表现在，供货方或银行可能因资金原因而无法提供商品、服务和使授信方的交易持续进行的融资活动。
2.信用风险的主要计算方法（1）标准法。
新巴塞尔协议计量信用风险的标准法是旧巴塞尔协议计算方法的延续。
新协议对于银行的资产，按其是否有外部评级以及外部评级机构对资产的评级结果给予一定的风险加权，以弥补原协议在风险资产权数规定上的不足。
在确定信用风险的标准法中，对各交易对手的各种风险，如主权风险、银行风险和公司风险等都是在外在信用评级机构评级的基础上确定风险权重。
（2）内部评级法。
内部评级法允许银行使用自己的内部模型计量信用风险，即将债项按借款人的类型分为公司、国家、银行、零售、股票等五种类型，分别采用不同的方法处理。
内部评级法对每一类风险都考虑了三方面因素：（1）风险构成因素，指各银行可以使用自己的估计数或标准的监管参数；（2）风险权重函数，该函数将风险构成因素转化成为银行计算风险权重资产的风险权重；（3）最低资本要求，指银行采取内部评级方法时需要满足的法定资本量。
新巴塞尔协议下银行风险
2021/8/15
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二、Basel II:新资本协议
新资本协议
第Ⅰ支柱 最低资本要求
第Ⅱ支柱 监管部门监督检查
资本定义
风险加权资产
信用风险
市场风险
操作风险
标准法
内部评级初级法 (F-IRB)
内部评级高级法 (A-IRB)
2021/8/15
PD LGD、EAD、M
第Ⅲ支柱 市场纪律
基本指标法 标准法 高级计量法
对以下风险暴露提出新的资本要求及更高的风险权重：
▪ 衍生工具、回购协议或证券化融资等业务的交易对手信用风险暴 露 (鼓励转移至中央交易对手)
▪ 交易账户风险暴露须计提压力 VaR 资本要求 (以反映在重大的金 融压力情景下的波幅)、新增风险资本要求（IRC）
流动性要求
▪ 引入最低流动性风险比率，以确保银行具备对短 期流动性压力的能力，以及为其资产保持较稳定 的长期资金来源
– 实施严格的、统一的资本扣除：统一在普通股层面上进行扣除
– 分别对各类资本工具建立的合格标准
– 提高商业银行资本结构的信息披露要求
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三、 Basel III：充分捕捉风险（分母）
• 危机暴露出新资本协议风险权重方法的缺陷 – 资产证券化交易的系统性风险 – VaR不能充分反映交易业务的风险 – 交易对手信用风险的资本要求和风险管理 – 表外风险反映不充分 – 复杂结构化产品交易的透明度不高
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三、Basel III :加强资本监管，新增流动性和杠杆率监管标准
资本要求
资本比率=
提高资本下限:
▪ 提高核心资本及一级资本比率要 求
▪ 额外增加防护性超额资本及逆周 期超额资本要求
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新巴塞尔协议中的风险类型、计算方法和数据需求《金融电子化》 2006年第6期文/刘世平申爱华田凤巴塞尔协议与旧协议相比，最明显的变化有三。
其一，由原协议仅有的最低资本要求扩展为由最低资本要求、监管部门的监督检查和市场约束共同构成的三大支柱；其二，在考虑了信用风险和市场风险之外，又引入了对操作风险所需的资本要求，使得监管资本能够在更全面地覆盖银行面对的风险；其三，在信用风险的计算中提出了内部评级法，使得覆盖信用风险的资本金对风险的变化更加敏感。
本文将着重介绍新《巴塞尔协议II》中考虑的三大风险的概念、计算方法及在新协议中计算风险的体系架构。
一、 信用风险新巴塞尔协议中信用风险的暴露主要涉及公司风险、银行风险、主权风险、零售风险和股权风险五个部分。
1.信用风险的定义信用风险，指受信方拒绝或无力按时、全额支付所欠债务时，给信用提供方带来的潜在损失。
信用风险一般分为商业信用风险和银行信用风险。
信用风险的范畴还可以进一步扩展到信用的接受者。
例如购买者或借款方也可能承受供货方或银行带来的风险。
这种风险主要表现在，供货方或银行可能因资金原因而无法提供商品、服务和使授信方的交易持续进行的融资活动。
2.信用风险的主要计算方法（1）标准法。
新巴塞尔协议计量信用风险的标准法是旧巴塞尔协议计算方法的延续。
新协议对于银行的资产，按其是否有外部评级以及外部评级机构对资产的评级结果给予一定的风险加权，以弥补原协议在风险资产权数规定上的不足。
在确定信用风险的标准法中，对各交易对手的各种风险，如主权风险、银行风险和公司风险等都是在外在信用评级机构评级的基础上确定风险权重。
（2）内部评级法。
内部评级法允许银行使用自己的内部模型计量信用风险，即将债项按借款人的类型分为公司、国家、银行、零售、股票等五种类型，分别采用不同的方法处理。
内部评级法对每一类风险都考虑了三方面因素：（1）风险构成因素，指各银行可以使用自己的估计数或标准的监管参数；（2）风险权重函数，该函数将风险构成因素转化成为银行计算风险权重资产的风险权重；（3）最低资本要求，指银行采取内部评级方法时需要满足的法定资本量。
新协议最主要创新之一，就是提出了计算信用风险的IRB法。
该法包括两种形式，IRB 初级法，IRB高级法。
IRB法与标准法的根本不同表现在，银行对重大风险要素的内部估计值将作为计算资本的主要参数。
以银行内部评级为基础，可以大幅度提高资本监管的风险敏感度。
银行对信用风险的内部测量是根据与借贷者和交易对手交易记录的分析，对借贷者、交易对手的违约情况进行评定，并给予相应的评级。
3.计算信用风险需要的数据（1）标准法。
标准法对于银行持有的各种不同的资产类型的债权，按照银行认定的外部评级机构的评级结果给出不同的权重对应关系。
在标准法中，外部评级占据核心地位。
在新巴塞尔协议中分别规定了对于主权国家、非中央政府公共部门实体、多边开发银行、证券公司、零售资产、银行、公司、居民房产抵押、商业房地产抵押、逾期贷款、高风险的债权以及表外项目各自的风险权重。
巴塞尔协议还规定，在确定风险权重时，要先从风险暴露中扣减专项准备。
（2）内部评级法。
内部评级法对于银行计算各种资产的信用风险提供了不同的风险权重函数，用以计算风险加权资产。
这些函数对于各种不同的资产类型其公式也有不同，大体思路是一致的，即通过为这些函数输入四个参数：违约概率（PD）、违约损失率（LGD）、违约时的风险暴露（EAD）和期限（M），得到不同资产情况下的风险权重，继而确定风险资产。
内部评级法的初级法和高级法对这些参数确定方式的要求有所不同。
以公司、主权和银行资产为例，初级法要求银行仅需要估计违约概率，高级法则要求银行估计所有的参数，具体要求见表1。
表1 IRB高级法和初级法在数据要求方面的区别数据 IRB初级法 IRB高级法违约概率银行提供的估计值银行提供的估计值违约损失率委员会规定的监管指标银行提供的估计值违约风险暴露委员会规定的监管指标银行提供的估计值期限委员会规定的监管指标或者由各国监管当局自已决定允许采用银行提供的估计值（但不包括某些风险暴露）银行提供的估计值（但不包括某些风险暴露）对于需要银行自己提供参数的估计值而言，计算信用风险对数据质量的要求比较高。
按照新协议的规定，要估计相关参数，无论数据来源如何，都要满足最少的数据观察期。
像估计违约损失率要求更加严格，新协议提出在理想情况下，数据观察期至少应该涵盖一个完整经济周期，这些要求对我国许多银行来说短时间内是难以做到的。
表2列出了估计违约概率、违约损失率和违约风险暴露三个参数所需的数据观察期要求。
表2 估计参数所需的数据观察期公司、主权、银行暴露零售暴露违约概率不少于5年的数据不少于5年的数据违约损失率不少于7年的数据不少于5年的数据违约风险暴露不少于7年的数据不少于5年的数据新协议内部评级法对参数估计所需数据不但要求的时间长，而且对数据的来源和内容要求也非常高。
不但要求有银行用户的客户资料、财务数据、信贷记录，还要综合考虑历史及当前的宏观数据、行业数据等，作为共同计算相关参数所需的预测变量。
所有这些要求，尤其是我国银行业基础数据较差的现状而言，对顺利实施内部评级法提出了极大的挑战。
二、 市场风险市场风险可以分为利率风险、外汇风险、股票价格风险和商品价格风险等。
1.市场风险的定义市场风险指因市场价格包括利率、汇率、股票价格和商品价格等的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。
这类风险与金融市场本身的成熟程度相关，市场越成熟，市场风险就越小。
市场风险一旦大规模发生，不仅给投资者带来极大的损失和伤害，而且给整个金融市场带来灾难性的破坏。
广大投资者很难进行市场风险的管理，必须通过政府规范市场，打击恶意操纵市场的各种违规行为，进行综合治理，使市场在公开、公平、有序的条件下进行。
2.市场风险主要计算方法1996年初，10国集团签署的《资本协议市场风险的补充规定》要求商业银行对市场风险计提资本。
在这项修正案中，正式提出两种方法用来测量市场风险。
（1）标准法。
在标准法模型下，银行的市场风险通过计算资产组合面临的利率风险、汇率风险、股权风险以及商品风险而得出。
例如，在巴塞尔协议下，汇率风险和股权风险的资本要求是8%，商品风险是15%。
其中，对股权风险来说，资本要求又因一般市场风险的净头寸和特定风险的总头寸而有所不同。
不同国家的监管当局设计出了不同的监管模型来计算银行账户和交易账户头寸的最低资本要求。
这些模型包括：美国证券交易委员会实施的全面法，先是被巴塞尔委员会建议使用，后被欧盟的资本充足指引采用的分块法（Building Block Approach），英国金融服务局采用的资产组合法。
以及美联储采用的预先承诺法。
（2）内部模型法。
为鼓励银行采用较先进的风险管理技术，各认可机构可运用成熟的内部风险模型，其主要的计算方法是计算风险暴露的VaR（Value at Risk，在险价值）。
所谓VaR，就是在一定的持有期和一定的置信度区间内，一个投资组合最大的潜在损失是多少。
VaR是一种利用概率论与数理统计来评价风险的方法，它可以使投资人既知道潜在损失的金额，又可以知道损失发生的可能性。
作为一种金融风险评估和计量模型，已经被全球各主要银行、非银行金融机构、公司和金融监管机构广泛采用。
在实际的市场风险管理中，VaR的计算方法主要有方差——协方差法、历史数据模拟法、结构化蒙特卡罗法和压力测试。
方差——协方差法假定投资组合中各种风险因子的变化服从特定的分布，通过历史数据分析和估计该风险因子收益分布的参数值，然后求出在一定置信水平下，反映了分布偏离均值程度的临界值，之后建立与风险损失的联系，推导VaR值。
历史数据模拟法是根据历史数据模拟未来的一种方法，它采用的是历史上真实发生的数据，因此该方法比较直观，计算出的结果说服力也较强，许多大银行更倾向于采用这种方法。
蒙特卡罗法的计算过程是，使用者选定金融变量服从的随机过程及随机参数，然后利用假定的价格路径对所有变量进行模拟，得出投资组合的不同价值，最后利用模拟得到的不同的投资组合价值编制收益率的概率分布，测定投资组合得到在险价值。
以上的VaR计算方法的共同缺点就是不能反映市场突发事件情况下的损失程度，因此作为VaR的补充，压力测试法可以一定程度上解决这个问题。
压力测试考虑的是关键金融变量的大规模变化对投资组合价值的影响。
它先主观地假设一些极端事件发生，然后利用新情况对投资组合中的所有资产重新进行定价，这样就可以得出该场景下投资组合的收益率。
3.计算市场风险需要的数据从已有的一些VaR模型来看，VaR值的计算需要大量的历史数据进行计算、分析和预测。
按照巴塞尔委员的要求，为确保模型的有效性，VaR模型的有效性必须进行返回检验，验证该模型的预测值和现实结果是否相同，这个过程要求的数据期限很长，对数据的要求比较高。
由于我国的资本市场发展不完善，收集到足够的数据并不容易。
在市场风险的计量系统中要求的数据包括：（1）头寸数据，是由交易活动产生的数据。
（2）风险要素的价格数据，风险要素通常分成利率、汇率、股票价格、商品价格以及上述各类风险要素中的期权波动性等几个大类。
（3）计量参数，包括持有期，即头寸值的变化区间，观察风险要素价格的历史时间，达到某一审慎的保护度的置信区间。
这些计量参数一定程度上是判断的，例如，它们取决于模型需要提供的保护度，与头寸和价格数据不同，后者在理论上是外生的。
按照上述输入数据，内部估值模型就能计算出由于相关风险要素变动而引起的每一头寸值的变化。
然后加总各头寸值的变化，并适当考虑不同风险要素之间的历史相关性，银行按照他的总体战略，可以选择一个适当的观察期来反映市场条件，就可以算出观察期间的各风险要素和要素之间的历史相关性。
在计算市场风险时，需要确定资产的性质可能受到哪些市场因子影响，对要计算的资产组合收集其历史数据，计算出收益率之后，通过参数法、历史数据模拟法或者蒙特卡罗方法进行VaR的计算。
三、 操作风险操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件而造成损失的风险。
操作风险的主要种类包括：内部欺诈风险、外部欺诈风险、就业政策与工作场所安全的风险、客户产品和业务操作风险、灾害和其他事件、业务中断与系统失败风险、执行交割和内部流程管理等信用风险。
1.操作风险的定义90年代后，金融创新层出不穷，商业银行的盈利空间在迅速扩大的同时伴随的操作风险也日益严重，类似巴林银行倒闭事件的低频高危事件显示出，即使商业银行符合资本充足率的要求，也可能因为操作风险而陷入经营困境，甚至导致破产。
操作风险有多种定义。
J.P Morgan对于操作风险的定义是，操作风险是各公司业务和支持活动中内生的一种风险因素，这类风险表现为各种形式的错误、中断或停滞，可能导致财务损失或者给公司带来其他方面的损害。