当前经济形势下商业银行的风险管理莫照星川大讲座XXXX版.pptx
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第11章 商业银行的风险管理PPT课件
❖ 利率波动引起固定利率资产和固定利率 负债的市值变动，从而影响到按市值计 算的银行自有资本净值－－－－－－－ －－影响资产负债表
二、银行风险管理的流程
❖ 风险识别
财务报表分析法 风险树搜寻法 专家意见法 情景分析法 筛选—监测—诊断法
❖ 风险计量 ❖ 风险监测 ❖ 风险控制
三、银行风险的控制方法
第二节 商业银行公司治理与内部控制
❖ 一、商业银行公司治理 ❖ 二、商业银行内部控制 ❖ 三、公司治理、内部控制与风险管理
一、商业银行公司治理
❖ （一）商业银行公司治理的定义 ❖ （二）公司治理主体 ❖ （三）利益相关者 ❖ （四）信息披露
（一）商业银行公司治理的定义
❖ 定义：在所有权与控制权分离的情况下， 银行的投资者为了实现对银行控制并获得 良好回报，针对银行运作所设计的各种激 励约束机制以及制度安排的总和
二、市场风险计量的传统方法：敏感度法
❖ 缺口分析
利率敏感性资产与负债 利率敏感性缺口：正缺口 、负缺口、零缺口 缺口分析的应用 缺口分析的利弊
利率套期保值的目标
❖ 防范利率风险的目标在于使银行的利润—— 扣除税负和其他开支之后的净收入免受利率 波动的损害。
❖ 为达到这一目标，管理层应将重心放在资产 和负债组合中对利率变动最敏感的组成部分 上。这一般包括资产负债表中资产项目中的 贷款与投资（盈利性资产）和负债项目的有 息存款与货币市场借款。
❖ 为了保护银行利润不受利率变化的影响，管 理层希望使银行的净利息收益率（NIM）固 定。
❖ NIM=(银行贷款和投资的利息收入-存款和其
他借入款的利息支出）/收益资产总额
=扣除利息后的利息收入/收益资产总额
❖ 表示净利息收入在银行资产总额中所占的比 重
二、银行风险管理的流程
❖ 风险识别
财务报表分析法 风险树搜寻法 专家意见法 情景分析法 筛选—监测—诊断法
❖ 风险计量 ❖ 风险监测 ❖ 风险控制
三、银行风险的控制方法
第二节 商业银行公司治理与内部控制
❖ 一、商业银行公司治理 ❖ 二、商业银行内部控制 ❖ 三、公司治理、内部控制与风险管理
一、商业银行公司治理
❖ （一）商业银行公司治理的定义 ❖ （二）公司治理主体 ❖ （三）利益相关者 ❖ （四）信息披露
（一）商业银行公司治理的定义
❖ 定义：在所有权与控制权分离的情况下， 银行的投资者为了实现对银行控制并获得 良好回报，针对银行运作所设计的各种激 励约束机制以及制度安排的总和
二、市场风险计量的传统方法：敏感度法
❖ 缺口分析
利率敏感性资产与负债 利率敏感性缺口：正缺口 、负缺口、零缺口 缺口分析的应用 缺口分析的利弊
利率套期保值的目标
❖ 防范利率风险的目标在于使银行的利润—— 扣除税负和其他开支之后的净收入免受利率 波动的损害。
❖ 为达到这一目标，管理层应将重心放在资产 和负债组合中对利率变动最敏感的组成部分 上。这一般包括资产负债表中资产项目中的 贷款与投资（盈利性资产）和负债项目的有 息存款与货币市场借款。
❖ 为了保护银行利润不受利率变化的影响，管 理层希望使银行的净利息收益率（NIM）固 定。
❖ NIM=(银行贷款和投资的利息收入-存款和其
他借入款的利息支出）/收益资产总额
=扣除利息后的利息收入/收益资产总额
❖ 表示净利息收入在银行资产总额中所占的比 重
商业银行风险管理概述PPT课件
第13页/共37页
监管原则——CAMEL（原则）
• 是美国监管当局对金融机构进行监管的原则，我国也 采用了这一原则。主要对金融机构从以下几个方面进 行监管：
C— capital Adequacy(资本) A— asset Quality(资产质量) M—management（管理水平） E— Earnings(盈利能力) L— Liquidity（资产流动性）
第31页/共37页
2004新资本协议的特 点
• 特点： • 对各种风险均提出了一整套循序渐进的资本计量方法，通过灵活的制度
安排，力求建立良好的激励机制，鼓励银行在不断改进和完善风险管理 系统，进而更为准确地测定一定风险状况下所需要的资本水平； • 重视银行内部风险管理对最低资本要求的补充作用，力求将资本管理与 风险管理有机结合，避免出现过度强调资本充足，而忽略银行业内控建 设因其他风险而使银行陷入经营困境的现象； • 允许满足监管标准的银行采用自己的内部数据来确定操作风险监管资本。
IRB高级法 银行提供的估量值 银行提供的估量值 银行提供的估量值
期限（M）
委员会规定的监管指标或者 由各国监管当局自己决定允
许采用银行提供的估计值 （但不包括某些风险暴露）
银行提供的估计值 （但不包括某些风险
暴露）
第28页/共37页
监管的原则：
1.银行应具备与其风险状况相适应的评估总量资本的一整套程序，以及维 持资本水平的战略； 2.监管当局应检查和评价银行内部充足率的评估情况及其战略，以及银行 监测和确保满足监管资本比率的能力； 3.监管当局应希望银行的资本高于最低资本监管标准比率，并应有能力要 求银行持有高于最低标准的资本； 4.监管部门应争取及早干预，避免银行的资本低于抵御风险所需的最低水 平。
监管原则——CAMEL（原则）
• 是美国监管当局对金融机构进行监管的原则，我国也 采用了这一原则。主要对金融机构从以下几个方面进 行监管：
C— capital Adequacy(资本) A— asset Quality(资产质量) M—management（管理水平） E— Earnings(盈利能力) L— Liquidity（资产流动性）
第31页/共37页
2004新资本协议的特 点
• 特点： • 对各种风险均提出了一整套循序渐进的资本计量方法，通过灵活的制度
安排，力求建立良好的激励机制，鼓励银行在不断改进和完善风险管理 系统，进而更为准确地测定一定风险状况下所需要的资本水平； • 重视银行内部风险管理对最低资本要求的补充作用，力求将资本管理与 风险管理有机结合，避免出现过度强调资本充足，而忽略银行业内控建 设因其他风险而使银行陷入经营困境的现象； • 允许满足监管标准的银行采用自己的内部数据来确定操作风险监管资本。
IRB高级法 银行提供的估量值 银行提供的估量值 银行提供的估量值
期限（M）
委员会规定的监管指标或者 由各国监管当局自己决定允
许采用银行提供的估计值 （但不包括某些风险暴露）
银行提供的估计值 （但不包括某些风险
暴露）
第28页/共37页
监管的原则：
1.银行应具备与其风险状况相适应的评估总量资本的一整套程序，以及维 持资本水平的战略； 2.监管当局应检查和评价银行内部充足率的评估情况及其战略，以及银行 监测和确保满足监管资本比率的能力； 3.监管当局应希望银行的资本高于最低资本监管标准比率，并应有能力要 求银行持有高于最低标准的资本； 4.监管部门应争取及早干预，避免银行的资本低于抵御风险所需的最低水 平。
当前经济形势下商业银行的风险管理莫照星川大讲座XXXX版
2012宏观经济数据1
指标 • GDP • CPI • PPI • M2 • 信贷 • 进口 • 出口 • 顺差
9月份 7.4% 1.9% -3.6% 14.8% 6232亿元 2.4% 9.9% 276.7亿美元
前三季度 7.7% 2.8% -1.5%
6.72万亿元 4.8% 7.4%
• 商业银行风险的主要类别
企业风险分类 投机风险——决策
风险因素 发生地点
决策信息风 险 过程风险
环境风险
现金流风险
风险导 致结果
收支性风险 意外风险
财务风统风险
是否可分散
系统风险
不可保风险 经 营 者 道 德 风 险
纯粹风险——控制
可保风险
责任风险 财产风险 人身保险
现代社会构成
早期社会构成
信贷政策逻辑框架
形势（内部+外部）（现状） 判断（指导思想+业务重点）
目标（中长期战略+年度计划） 选择（做什么+不做什么）
政策逻辑关联与取得
形势 目标 判断 选择
我们是 我们想 我们能 我们要
趋势与结构分析逻辑模型
该模型主要分析趋势的影响，从宏观经济几大指标 该模型主要分析结构的变化，从国民经济结构看
• 实施新的监管标准对银行资本使用 效率和盈利模式提出严峻挑战
• 产业结构调整对银行业务流程和风 控技术提出严峻挑战
• 商业银行要增强风险定价能力，更 加重视中小企业和零售业务发展
• 商业银行要创新业务品种，拓展综 合经营领域，形成多元化盈利模式
• 商业银行要优化组织结构，塑造灵 活务实高效的企业文化
2012年10月长沙市长张剑飞接受南方周末采访
记者：许多人批评地方政府“土地财政”。财政开支、资金来源的压力大吗？ 张剑飞：世界上没有任何一个政府能用当期财政收入支撑公共设施建设。地方政府适度举债是很正常的。关键 一要看干的是不是该干的事；第二，是不是用最节约的办法干最耐久的事；第三，债务的风险控制。中国的地 方政府债务还有个问题，我们银行存贷比全世界最高，存款利率是3，贷款利率是6，所以中国的银行全世界效 益最好。老百姓存款并没有得益，而银行实际上是得益的，这是以加重地方财政负担为代价的。现在不允许地 方政府发债，甚至还要提高利率。全国人民都在给银行打工。
第十二章 商业银行风险管理《商业银行经营管理》PPT课件
2）利率风险的分类
（1）重新定价风险（Repricing Risk） （2）基准风险（Basis Risk） （3）净利息头寸风险（Net Interest Position Risk） （4）收益率曲线风险（Yield Curve Risk） （5）期权性风险（Optionality Risk）
12.3.2 利率风险管理的传统方法
12.1.2 商业银行风险管理的内涵和目的
1）风险管理的内涵
（1）风险管理的概念 狭义：风险管理是指风险度量，即对风险存在及发生的 可能性、风险损失的范围和程度进行估计和衡量
广义：是指风险控制、包括监测及制定风险管理规章制 度等
（2）风险管理的分类 根据管理主体不同可以分为内部管理和外部管理
2）风险管理的目的
第十二章 商业银行风险管 理
12.1 商业银行风险概述
12.1.1 商业银行风险的含义和分类
1）商业银行风险的定义
是指商业银行在经营过程中，由于不确定因素的影响， 导致银行蒙受经济损失的或获取额外收益的机会的可能性
2）商业银行风险的特征
（1）普遍性 （2）传导性和渗透性 （3）隐蔽性 （4）潜伏性和突发性 （5）双重性 （6）扩散性 （7）可管理性 （8）周期性
12.4.2 操作风险度量
1）基本指标法 基本指标法将资本金的计量建立在总收入基础上，总收
入为净利息收入与净非利息收入之和。净利息收入为利息 收入减去利息支出；净非利息收入包括手续费和佣金净收 入、净交易损益、证券投资净损益、其他营业收入。
2）标准法 标准法将资本金的计提建立在总收入的基础上。根据不
12.2.2 信用风险的度量
1）定性度量方法
（1）专家制度 5C （2）信用风险评级 （3）信用评分方法——Z评分模型和评分模型
9商业银行风险管理.pptx
• 利率风险是指由于金融市场利率水平的变化而给 商业银行带来的风险。
风险分类图
二、商业银行风险的分类
• （一）根据商业银行风险的来源，可以将其划分为外部风 险和内部风险
• 1.外部风险是指来自于商业银行外部的各种因素对商业银 行的经营所带来的风险。例如国内宏观经济运行情况对商 业银行的经营所带来的风险，国家宏观经济政策的变动对 商业银行的经营所带来的风险，国际经济环境的变化对商 业银行的经营所带来的风险，以及银行客户违约失信行为 等其他种种外部因素的变化对商业银行的经营所带来的风 险等。
• 1.纯粹风险是指商业银行只有损失的可能性 而不可能获利的风险，例如贷款人违约不 能按期归还贷款的风险。
• 2.投机风险则是指商业银行既有可能遭受损 失也有可能获取收益的风险，例如银行进 行外汇、股票买卖的风险。
（三）根据商业银行风险存在的业务范围， 可以分为资产业务风险、负债业务风险和表
外业务风险。
• 作为金融中介企业，商业银行吸收存款、融资 以用来发放贷款和投资赚取利润，这种经营特点 决定了商业银行风险主要来自于商业银行外部， 而不是像其他行业的企业那样来源于企业内部。
• 商业银行风险涉及面广，具有连锁反应，一旦 发生，严重的话可以波及整个经济体系。
四、业务面临的风险的分类
• 按业务面临的风险分：信用风险、市场风 险、流动性风险、外汇风险、利率风险、 操作风险、投资风险。
第一节 商业银行风险管理概述
• 一、商业银行风险和风险管理 • 二、商业银行风险的分类 • 三、商业银行风险特点 • 四、业务面临的风险的分类
一、商业银行风险和风险管理
• （一）风险的涵义
• 所谓风险，是指由于不确定性因素的存在而使经 济主体遭受损失的可能性。
风险分类图
二、商业银行风险的分类
• （一）根据商业银行风险的来源，可以将其划分为外部风 险和内部风险
• 1.外部风险是指来自于商业银行外部的各种因素对商业银 行的经营所带来的风险。例如国内宏观经济运行情况对商 业银行的经营所带来的风险，国家宏观经济政策的变动对 商业银行的经营所带来的风险，国际经济环境的变化对商 业银行的经营所带来的风险，以及银行客户违约失信行为 等其他种种外部因素的变化对商业银行的经营所带来的风 险等。
• 1.纯粹风险是指商业银行只有损失的可能性 而不可能获利的风险，例如贷款人违约不 能按期归还贷款的风险。
• 2.投机风险则是指商业银行既有可能遭受损 失也有可能获取收益的风险，例如银行进 行外汇、股票买卖的风险。
（三）根据商业银行风险存在的业务范围， 可以分为资产业务风险、负债业务风险和表
外业务风险。
• 作为金融中介企业，商业银行吸收存款、融资 以用来发放贷款和投资赚取利润，这种经营特点 决定了商业银行风险主要来自于商业银行外部， 而不是像其他行业的企业那样来源于企业内部。
• 商业银行风险涉及面广，具有连锁反应，一旦 发生，严重的话可以波及整个经济体系。
四、业务面临的风险的分类
• 按业务面临的风险分：信用风险、市场风 险、流动性风险、外汇风险、利率风险、 操作风险、投资风险。
第一节 商业银行风险管理概述
• 一、商业银行风险和风险管理 • 二、商业银行风险的分类 • 三、商业银行风险特点 • 四、业务面临的风险的分类
一、商业银行风险和风险管理
• （一）风险的涵义
• 所谓风险，是指由于不确定性因素的存在而使经 济主体遭受损失的可能性。
商业银行风险管理(PPT50页)
目标设定：战略目标、经营目标、报告目标、合规目标，目标的级次、交叉，与 企业使命、风险偏好相一致
风险识别：区分机会与风险；识别技术：事项目录，内部分析，扩大或底限触发 器，推进式的研讨与仿谈，过程流动分析，首要事项指标，损失事项数据方法
风险评估：估计可能性与影响；技术；事项之间的关系； 风险应对：风险回避、降低（减少）、分担（分摊）和承受以及组合风险应对 风险控制：批准、授权、验证、调节、经营业绩评价、资产安全以及职责分离 信息与沟通：在企业内部向下、平行和向上流动；与外部信息的沟通 监控：持续监控与个别评价；自我评价与审计
可接受
避免 小心管理
低 小
影响程
大
度
- 10 -
3.什么是风险管理（3/3）
风险处理策略
风险规避 禁止交易 减少或限制交易量 离开市场
小心管理 风险对冲 广泛保护的安排 订价反映风险程度
风险分散 资产组合管理 多样化授信 监控授信集中度
风险转移 套期 保险 策略性联盟 其他分担风险的安排
2.1 全面风险管理：COSO定义
COSO委员会
《企业风险管理—整合框架》：
企业风险管理（ERM）是一个过 程，它由作为主体的董事会、管 理层和其他人员实施，应用于战 略制定并贯穿于企业之中，旨在 识别可能会影响主体的潜在事项， 管理风险以使其在该主体的风险 容量之内，并为主体目标的实现 提供合理保证。
风险
回报
-4-
1.什么是风险（2/2）
正确认识风险 风险是不可避免的 风险既是损失的可能，也是盈利的来源 风险是需要管理的 风险是复杂的，其来源是多方面的 承担和管理风险是需要资源的
-5-
2.风险有哪些类别（1/3）
风险分类
风险识别：区分机会与风险；识别技术：事项目录，内部分析，扩大或底限触发 器，推进式的研讨与仿谈，过程流动分析，首要事项指标，损失事项数据方法
风险评估：估计可能性与影响；技术；事项之间的关系； 风险应对：风险回避、降低（减少）、分担（分摊）和承受以及组合风险应对 风险控制：批准、授权、验证、调节、经营业绩评价、资产安全以及职责分离 信息与沟通：在企业内部向下、平行和向上流动；与外部信息的沟通 监控：持续监控与个别评价；自我评价与审计
可接受
避免 小心管理
低 小
影响程
大
度
- 10 -
3.什么是风险管理（3/3）
风险处理策略
风险规避 禁止交易 减少或限制交易量 离开市场
小心管理 风险对冲 广泛保护的安排 订价反映风险程度
风险分散 资产组合管理 多样化授信 监控授信集中度
风险转移 套期 保险 策略性联盟 其他分担风险的安排
2.1 全面风险管理：COSO定义
COSO委员会
《企业风险管理—整合框架》：
企业风险管理（ERM）是一个过 程，它由作为主体的董事会、管 理层和其他人员实施，应用于战 略制定并贯穿于企业之中，旨在 识别可能会影响主体的潜在事项， 管理风险以使其在该主体的风险 容量之内，并为主体目标的实现 提供合理保证。
风险
回报
-4-
1.什么是风险（2/2）
正确认识风险 风险是不可避免的 风险既是损失的可能，也是盈利的来源 风险是需要管理的 风险是复杂的，其来源是多方面的 承担和管理风险是需要资源的
-5-
2.风险有哪些类别（1/3）
风险分类
商业银行信用风险管理讲座精ppt课件
一、风险的概念以及对风险的认识
（二）“风险”及其相关概念
★ 不同的行业对风险有不同的理解和界定 ★ 在金融业中，通常采用下面两种定义： ——风险是损失发生的可能性，或可能发生的损失 ——风险是结果对期望的偏离
精选编辑ppt
5
第一部分 商业银行信用风险管理基本理论
★ 风险和机会：结果与期望的偏离并不一定意 味着损失
精选编辑ppt
18
第二部分 商业银行信用风险管理实践
1．主要特点
（1）自上而下的集中管理模式（top down approach）。 （2）全面的风险管理——即在统一的风险偏好和政策 导向下，对各业务条线（business line）以及银行整 体层面（enterprise-wide）的各类风险进行通盘管理 和统筹安排。
二、信用风险的概念 （一）信用风险的概念
信用风险是指由于交易对手不能或不愿履约，或 者其履约能力发生变化带来的不确定性。（按照巴塞
尔协议等权威文献定义，信用风险是指银行的借款人 或交易对手不能承担根据事先约定条款的偿还责任时 的一种不确定性。）
Hale Waihona Puke 精选编辑ppt10
第一部分 商业银行信用风险管理基本理论
精选编辑ppt
16
第二部分 商业银行信用风险 管理实践
一、国际先进银行信用风险管理实践
二、我国商业银行信用风险管理的发展
精选编辑ppt
17
第二部分 商业银行信用风险管理实践
一、国际先进银行信用风险管理实践 （一）组织架构
组织架构（Organization Framework）是实现企 业战略的载体。国际先进商业银行的信用风险管理组 织架构设计，均鲜明地体现其治理结构和发展战略导 向，以适应市场和客户需求的不断变化。
（二）“风险”及其相关概念
★ 不同的行业对风险有不同的理解和界定 ★ 在金融业中，通常采用下面两种定义： ——风险是损失发生的可能性，或可能发生的损失 ——风险是结果对期望的偏离
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5
第一部分 商业银行信用风险管理基本理论
★ 风险和机会：结果与期望的偏离并不一定意 味着损失
精选编辑ppt
18
第二部分 商业银行信用风险管理实践
1．主要特点
（1）自上而下的集中管理模式（top down approach）。 （2）全面的风险管理——即在统一的风险偏好和政策 导向下，对各业务条线（business line）以及银行整 体层面（enterprise-wide）的各类风险进行通盘管理 和统筹安排。
二、信用风险的概念 （一）信用风险的概念
信用风险是指由于交易对手不能或不愿履约，或 者其履约能力发生变化带来的不确定性。（按照巴塞
尔协议等权威文献定义，信用风险是指银行的借款人 或交易对手不能承担根据事先约定条款的偿还责任时 的一种不确定性。）
Hale Waihona Puke 精选编辑ppt10
第一部分 商业银行信用风险管理基本理论
精选编辑ppt
16
第二部分 商业银行信用风险 管理实践
一、国际先进银行信用风险管理实践
二、我国商业银行信用风险管理的发展
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17
第二部分 商业银行信用风险管理实践
一、国际先进银行信用风险管理实践 （一）组织架构
组织架构（Organization Framework）是实现企 业战略的载体。国际先进商业银行的信用风险管理组 织架构设计，均鲜明地体现其治理结构和发展战略导 向，以适应市场和客户需求的不断变化。
商业银行最新风险管理讲座ppt课件
主要手段： 贷前调查 贷时审查
27
贷前调查—企业
（一）真实性调查。对客户提供的资料是否完整、 真实、有效进行调查核实，对提供的复印件应与 原件核对相符。 1、企（事）业法人营业执照，法人代表的身份 证。 2、法定代表人和授权人的签章。 3、借款申请书，客户的住所地址和联系电话。
28
贷前调查—企业
32
贷时审查
（一）基本要素审查： 1、客户及担保人有关资料是否齐备； 2、信贷业务内部运作资料是否齐全。
33
贷时审查
（二）主体资格审查： 1、客户及担保人主体资格、法定代表人有关 证明材料是否符合规定； 2、客户及担保人组织机构是否合理，产权关 系是否明晰； 3、客户及担保人的法定代表人、主要部门负 责人有无不良记录。
（二）信用状况调查 1、查询人民银行银行信贷登记咨询系统，了 解其贷款及其对外担保情况。 2、调查了解企业高管人员的品行、经营业绩 和管理能力，是否有个人不良记录和不良嗜好 等。
29
贷前调查—企业
（三）经济状况调查 1、客户及其担保人财务状况。 2、客户及其担保人生产经营情况。 3、调查分析信贷需求的原因。 4、调查分析信贷用途的合法性。 5、查验商品交易的真实性，分析商品交易的必要性。 6、调查分析还款来源和还款时间。
30
贷前调查—个人
对自然人贷款： 调查分析个人及其家庭的基本情况、权属证明、
经营执照、经济收入、承包租赁协议是否真实，是否 具有生产经营项目和可靠的收入来源，借款额度与其 经营规模是否匹配，是否具有偿还贷款本息的能力， 有无不良信用或不良行为记录；提供担保的，还要对 担保人的经济收入是否真实，各项收入来源是否稳定 等情况进行调查。
操作风险： 违规风险 道德风险 系统风险
27
贷前调查—企业
（一）真实性调查。对客户提供的资料是否完整、 真实、有效进行调查核实，对提供的复印件应与 原件核对相符。 1、企（事）业法人营业执照，法人代表的身份 证。 2、法定代表人和授权人的签章。 3、借款申请书，客户的住所地址和联系电话。
28
贷前调查—企业
32
贷时审查
（一）基本要素审查： 1、客户及担保人有关资料是否齐备； 2、信贷业务内部运作资料是否齐全。
33
贷时审查
（二）主体资格审查： 1、客户及担保人主体资格、法定代表人有关 证明材料是否符合规定； 2、客户及担保人组织机构是否合理，产权关 系是否明晰； 3、客户及担保人的法定代表人、主要部门负 责人有无不良记录。
（二）信用状况调查 1、查询人民银行银行信贷登记咨询系统，了 解其贷款及其对外担保情况。 2、调查了解企业高管人员的品行、经营业绩 和管理能力，是否有个人不良记录和不良嗜好 等。
29
贷前调查—企业
（三）经济状况调查 1、客户及其担保人财务状况。 2、客户及其担保人生产经营情况。 3、调查分析信贷需求的原因。 4、调查分析信贷用途的合法性。 5、查验商品交易的真实性，分析商品交易的必要性。 6、调查分析还款来源和还款时间。
30
贷前调查—个人
对自然人贷款： 调查分析个人及其家庭的基本情况、权属证明、
经营执照、经济收入、承包租赁协议是否真实，是否 具有生产经营项目和可靠的收入来源，借款额度与其 经营规模是否匹配，是否具有偿还贷款本息的能力， 有无不良信用或不良行为记录；提供担保的，还要对 担保人的经济收入是否真实，各项收入来源是否稳定 等情况进行调查。
操作风险： 违规风险 道德风险 系统风险
商业银行风险管理讲座课件
50
80
140
2.0%
1.85%
信用审批过程
偿还能力 贷款动机
企业发展计划, 管理能力
定量检验 风险回报率是否可接受？ 初期审察
管理能力审查
资产负债平衡表审查 资金流检验
竞争力审查
定量分析准则
定价分析
信用评级 法律审评 等等
贷款定价
审批通过 支撑资金
贷款组合
审批通过 后期管理
信用分析关注的5P和4C
信用分析
目的：分析信贷人信用分析 信用分析系统
–定量标准 –定性标准
信用评审公司的做法
–业务(Business Risk)风险：工业特征，竞争能力， 技术，管理特征 –金融风险(Financial Risk)：融资结构、财务政 策、现金流等等
内部做法
–信贷人信用分析 –贷款评级
信用等级检测
二、风险控制框架 --- FICO风险指数
专家系统型的表现
客户经理
不理想 ●表现不一致
●
损失曲线 —— 资产质量
损 失 的 概 率
预期损失
非预期损失 灾难性损失 0 ELp
经济资本金
ELp+ULp
损失
资产损失分布图
风险管 理
—— 资产质量
一个信用等级为A的企业一年后信用转移情况
信用等级
AAA
因业务需要，银行必需承担风险. 一般是风险越大， 预期收益越大. 风险与收益有非对称关系. 消除风险=消除收益 风险本身并不是坏东西，我们的主要责任是管理风 险。最糟糕的是对风险没有正确认识和错误管理风 险。
当前银行风险管理模式并未形成系统
当前风险管理模式
80
140
2.0%
1.85%
信用审批过程
偿还能力 贷款动机
企业发展计划, 管理能力
定量检验 风险回报率是否可接受？ 初期审察
管理能力审查
资产负债平衡表审查 资金流检验
竞争力审查
定量分析准则
定价分析
信用评级 法律审评 等等
贷款定价
审批通过 支撑资金
贷款组合
审批通过 后期管理
信用分析关注的5P和4C
信用分析
目的：分析信贷人信用分析 信用分析系统
–定量标准 –定性标准
信用评审公司的做法
–业务(Business Risk)风险：工业特征，竞争能力， 技术，管理特征 –金融风险(Financial Risk)：融资结构、财务政 策、现金流等等
内部做法
–信贷人信用分析 –贷款评级
信用等级检测
二、风险控制框架 --- FICO风险指数
专家系统型的表现
客户经理
不理想 ●表现不一致
●
损失曲线 —— 资产质量
损 失 的 概 率
预期损失
非预期损失 灾难性损失 0 ELp
经济资本金
ELp+ULp
损失
资产损失分布图
风险管 理
—— 资产质量
一个信用等级为A的企业一年后信用转移情况
信用等级
AAA
因业务需要，银行必需承担风险. 一般是风险越大， 预期收益越大. 风险与收益有非对称关系. 消除风险=消除收益 风险本身并不是坏东西，我们的主要责任是管理风 险。最糟糕的是对风险没有正确认识和错误管理风 险。
当前银行风险管理模式并未形成系统
当前风险管理模式
商业银行的风险管理课件(PPT66页)
– 银行根据客户要求 – 客户向银行下单 – 先报价后平仓
• （二）银行自营外汇买卖。如果银行外汇交易员 在某种货币的买进和卖出的金额不匹配时，即银 行持有了多头或者是空头头寸，这种敞口头寸， 就是外汇的受险部分，受到国际金融市场上汇率 波动的影响。
11
• 三、外汇买卖风险的预测方法
• 银行发生外汇风险，不外乎两个原因：一是持有 多头或空头外汇头寸；二是外汇资产负债总量、 结构不相等。当银行的某种外汇净头寸不等于零 时，不曾预期的汇率变动就有可能导致其取得收 益或发生损失。汇率的波动幅度越大，外汇净头 寸的风险就越大。
• 外汇净头寸的计算公式为：
N E [A ( F T ) X L ( F ) X ] N( F T )X P
12
银行面临的汇率风险分析
NET
汇率变化
NET>0
NET=0
NET<0
外汇净多头头寸 外汇净头寸为零 外汇净空头头寸
外汇贬值
受损
无影响
获利
外汇升值
获利
无影响
受损
13
• 四、外汇买卖风险管理方法 • （一）限额管理
4
银行风险的一般表现
一、金融效率递减，甚至出现负效率。 二、信贷不良资产数额大。 三、银行资本充足率不断降低。 四、金融机构内部管理混乱。
5
后果或危害：
1．威胁银行业的生存与发展； 2．加剧财政收支矛盾。 3．金融资源配置机制紊乱。 4．容易造成由经济问题而影响政治、
社会的安定团结。
6
银行在国家金融体系中占主宰地位 银行监管不力，经营不善，风险控制薄弱
第六章 商业银行的风险管理
1
风险的概念
银行风险——是银行业务经营和管 理中因不确定因素导致事后造成的损 失或不利于银行目标实现的各种因素 的总称。
• （二）银行自营外汇买卖。如果银行外汇交易员 在某种货币的买进和卖出的金额不匹配时，即银 行持有了多头或者是空头头寸，这种敞口头寸， 就是外汇的受险部分，受到国际金融市场上汇率 波动的影响。
11
• 三、外汇买卖风险的预测方法
• 银行发生外汇风险，不外乎两个原因：一是持有 多头或空头外汇头寸；二是外汇资产负债总量、 结构不相等。当银行的某种外汇净头寸不等于零 时，不曾预期的汇率变动就有可能导致其取得收 益或发生损失。汇率的波动幅度越大，外汇净头 寸的风险就越大。
• 外汇净头寸的计算公式为：
N E [A ( F T ) X L ( F ) X ] N( F T )X P
12
银行面临的汇率风险分析
NET
汇率变化
NET>0
NET=0
NET<0
外汇净多头头寸 外汇净头寸为零 外汇净空头头寸
外汇贬值
受损
无影响
获利
外汇升值
获利
无影响
受损
13
• 四、外汇买卖风险管理方法 • （一）限额管理
4
银行风险的一般表现
一、金融效率递减，甚至出现负效率。 二、信贷不良资产数额大。 三、银行资本充足率不断降低。 四、金融机构内部管理混乱。
5
后果或危害：
1．威胁银行业的生存与发展； 2．加剧财政收支矛盾。 3．金融资源配置机制紊乱。 4．容易造成由经济问题而影响政治、
社会的安定团结。
6
银行在国家金融体系中占主宰地位 银行监管不力，经营不善，风险控制薄弱
第六章 商业银行的风险管理
1
风险的概念
银行风险——是银行业务经营和管 理中因不确定因素导致事后造成的损 失或不利于银行目标实现的各种因素 的总称。
当前经济形势下商业银行的风险管理莫照星川大讲座XXXX版
目标（中长期战略+年度计划） 选择（做什么+不做什么）
政策逻辑关联与取得
形势 目标 判断 选择
我们是 我们想 我们能 我们要
趋势与结构分析逻辑模型
CPI
GDP
宏观经济 五大指数
失业 率
汇率
利率
国民经济 GDP 投资
消费（内需）
出口（外需）
该模型主要分析趋势的影响，从宏观经济几大指标 该模型主要分析结构的变化，从国民经济结构看
看情况有多好，应该注意那些问题和风险。
情况有多坏，应该把握那些亮点和机遇。
2012年外部经济形势及信贷经营风险分析模型
GDP 7％~8％
投资
消费
政府平台
房 价
失业率
房地产
出口
人民币升值
汇率 3-6%
CPI4%
利率 1-3次
宏观经济
积 极
财政政策
稳 健
货币政策
2012 更艰巨 单稳（稳增长） 2011 更复杂 双稳（稳增长、稳物价）
1998-2012宏观调控政策变化
1997-2012宏观调控政策变化
• 1997：稳中求进 • 1998：继续稳中求进。积极的财政政策，积极的货币政策 • 1999：继续实行积极财政政策 • 2000：突出抓好国有企业改革 • 2001：加强和改善宏观调控 • 2002：扩大内需 • 2003：继续实施调控。积极的财政政策，稳健的货币政策 • 2004：保持宏观政策的连续性。稳健的财政政策，稳健的货币政策 • 2005：巩固宏观调控成果 • 2006：继续搞好宏观调控 • 2007：加强和改善宏观调控。稳健的财政政策，适度从紧的货币政策
1483.1亿美元
2012宏观经济数据2
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目标（中长期战略+年度计划） 选择（做什么+不做什么）
政策逻辑关联与取得
形势 目标 判断 选择
我们是 我们想 我们能 我们要
趋势与结构分析逻辑模型
CPI
GDP
宏观经济 五大指数
失业 率
汇率
利率
国民经济 GDP 投资
消费（内需）
出口（外需）
该模型主要分析趋势的影响，从宏观经济几大指标 该模型主要分析结构的变化，从国民经济结构看
货币政策
• 要熟悉五大指数与两大政策的内涵
——宏观经济政策（五大指数综合反映国民经济状况） GDP、失业率、CPI、利率、汇率
——财政政策（扩张、稳定、紧缩、适度紧缩） GDP、失业率
——货币政策（宽松、稳定、从紧、适度从紧） CPI、利率、汇率
基本假定
• 生产的目的是为了消费
• 储蓄（可贷资金供给）=投资（可贷资金需求） • 国民经济恒等式
1483.1亿美元
2012宏观经济数据2
我国当前经济形势及趋势
国内经济运行总体平稳，同时仍面临较多困难和挑战
国内经济运行总体平稳
• 经济增速趋于稳定并继续出现 积极变化
• 物价保持稳定 • 转变经济发展方式和经济结构
调整 • 就业稳定，居民收入增加 • 房地产市场走势总体平稳 • 金融运行平稳
经济运行面临的主要困难和挑战
当前经济形势下商业银行的风险管理
平安银行 莫照星 2012年11月 川大
我国当前经济形势及趋势 我国商业银行发展现状及面临的问题
我国商业银行信贷风险管理实践
经济学
宏观经济学
讲平衡
经济指数： 经济出现的问题
经济理论： 出现问题的成因
经济政策： 解决问题的方法
GDP、失业率 CPI、利率、汇率
财政政策
• 外部环境仍然复杂严峻 • 国内经济趋稳的基础还不稳定 • 企业经营困难较重
2012年内重大经济事件盘点(10月)
时间 2012年10月10日 2012年9月28日 2012年9月28日 2012年9月28日 2012年9月27日 2012年9月11日 2012年8月10日 2012年7月11日 2012年7月6日 2012年7月6日 2012年7月6日 2012年7月5日 2012年6月9日 2012年6月8日 2012年5月10日 2012年5月下旬 2012年5月23日 2012年5月7日 2012年5月3日-4日 2012年4月16日 2012年3月20日 2012年2月8日
总需 求
• GDP=投资+消费 =投资（部门+私人+政府）+消费（部门+私人+政府+外国） =投资+消费+出口（外国消费）（中国式三驾马车） =投资+内需+外需
总供 给
现代社会构成
政府
部门 （企业） 住户（家 庭、私人）
早期社会构成
信贷政策逻辑框架
形势 目标
选择 判断
形势（内部+外部）（现状） 判断（指导思想+业务重点）
2012宏观经济数据1
指标 • GDP • CPI • PPI • M2 • 信贷 • 进口 • 出口 • 顺差
9月份 7.4% 1.9% -3.6% 14.8% 6232亿元 2.4% 9.9% 276.7亿美元
前三季度 7.7% 2.8% -1.5%
6.72万亿元 7.4%
1998-2012宏观调控政策变化
1997-2012宏观调控政策变化
• 1997：稳中求进 • 1998：继续稳中求进。积极的财政政策，积极的货币政策 • 1999：继续实行积极财政政策 • 2000：突出抓好国有企业改革 • 2001：加强和改善宏观调控 • 2002：扩大内需 • 2003：继续实施调控。积极的财政政策，稳健的货币政策 • 2004：保持宏观政策的连续性。稳健的财政政策，稳健的货币政策 • 2005：巩固宏观调控成果 • 2006：继续搞好宏观调控 • 2007：加强和改善宏观调控。稳健的财政政策，适度从紧的货币政策
事件 国务院发文决定取消和调整314项行政审批项目，这是自2001年以来第6次取消和调整行政审批项目。 央行一周两次逆回购共释放4700亿，不排除10月降准。 住建部政策研究中心副主任王珏林称，房地产限购政策不会改变，房产税试点将加速推出。 海关总署16项措施促外贸稳增长，取消五收费。 地方版“稳增长”变味，投资猛踩油门已超20万亿。 汽油上调550元/吨，柴油上调540元/吨。 汽柴油每吨分别上调390元和370元。 汽、柴油价格每吨分别下调420元和400元。 央行年内二次降息。金融机构一年期存款基准利率下调0.25个百分点，一年期贷款基准利率下调0.31个百分点。 前海新政。铁路司法改革开始，铁路两院扎堆移交地方。 养老金改革。养老金双轨制深圳破冰，公务员也缴养老保险。 中国刺激经济政策出台。 汽、柴油价格每吨分别下调530元和510元。 央行3年来首降息。一年期存贷款基准利率下调0.25个百分点 。 汽、柴油价格每吨分别下调330元和310元。 铁路改革拉开序幕。 铁道部密集出台一系列铁路新政。对民间资本开放，下放招标权，提高货运价格。 国务院常务会议强调把稳增长放在更突出位置，并提出11条经济刺激政策，引发“4万亿投资2.0版”猜想。 温州金融综改实验区获批。深圳、上海、天津、广东及鄂尔多斯等地也相继推出金融改革试点。 第四轮中美战略与经济对话在北京举行。美批中国国企享巨额补贴，中承诺一视同仁。 人民币兑美元汇率波幅扩大至1%。银行间即期外汇市场人民币兑美元交易价浮动幅度由千分之五扩大至百分之一。 汽柴油价格每吨上涨600元。 汽柴油价格每吨上涨300元。
看情况有多好，应该注意那些问题和风险。
情况有多坏，应该把握那些亮点和机遇。
2012年外部经济形势及信贷经营风险分析模型
GDP 7％~8％
投资
消费
政府平台
房 价
失业率
房地产
出口
人民币升值
汇率 3-6%
CPI4%
利率 1-3次
宏观经济
积 极
财政政策
稳 健
货币政策
2012 更艰巨 单稳（稳增长） 2011 更复杂 双稳（稳增长、稳物价）
防止经济过快增长（"单防"） • 2008上：完善和落实宏观调控。稳健的财政政策，从紧的货币政策
防止经济转向过热，防止价格上涨演为通胀（“双防”） • 2008下：积极的财政策，适度宽松的货币政策 • 2009：积极的财政策，适度宽松的货币政策 • 2010上：积极的财政策，适度宽松的货币政策 • 2010下：积极的财政策，“适度宽松”的货币政策。防下滑、防通胀（“双防”） • 2011：积极的财政策，稳健的货币政策。稳增长、稳物价（“双稳”） • 2012：加快转变经济发展方式。积极的财政策，稳健的货币政策。稳增长（“单稳”）