备考2019年湘潭大学考研复习试题_计量经济学2011年
计量经济学试题(库)(超完整版)与答案解析
四、简答题（每小题5分）1．简述计量经济学与经济学、统计学、数理统计学学科间的关系。
2．计量经济模型有哪些应用？ 3．简述建立与应用计量经济模型的主要步骤。
4．对计量经济模型的检验应从几个方面入手？5．计量经济学应用的数据是怎样进行分类的？ 6．在计量经济模型中，为什么会存在随机误差项？7．古典线性回归模型的基本假定是什么？ 8．总体回归模型与样本回归模型的区别与联系。
9．试述回归分析与相关分析的联系和区别。
10．在满足古典假定条件下，一元线性回归模型的普通最小二乘估计量有哪些统计性质？ 11．简述BLUE 的含义。
12．对于多元线性回归模型，为什么在进行了总体显著性F 检验之后，还要对每个回归系数进行是否为0的t 检验？13.给定二元回归模型：01122t t t ty b b x b x u =+++，请叙述模型的古典假定。
14.在多元线性回归分析中，为什么用修正的决定系数衡量估计模型对样本观测值的拟合优度？ 15.修正的决定系数2R 及其作用。
16.常见的非线性回归模型有几种情况？ 17.观察下列方程并判断其变量是否呈线性，系数是否呈线性，或都是或都不是。
①t t t u x b b y ++=310 ②t t t u x b b y ++=log 10 ③ t t t u x b b y ++=log log 10 ④t t t u x b b y +=)/(1018. 观察下列方程并判断其变量是否呈线性，系数是否呈线性，或都是或都不是。
①t t t u x b b y ++=log 10 ②t t t u x b b b y ++=)(210 ③ t t t u x b b y +=)/(10 ④t b t t u x b y +-+=)1(110 19.什么是异方差性？试举例说明经济现象中的异方差性。
20.产生异方差性的原因及异方差性对模型的OLS估计有何影响。
21.检验异方差性的方法有哪些？22.异方差性的解决方法有哪些？23.什么是加权最小二乘法？它的基本思想是什么？24.样本分段法（即戈德菲尔特——匡特检验）检验异方差性的基本原理及其使用条件。
计量经济学期末复习题(含答案)
第一章 习题一、简答题１、计量经济模型的运用需要哪些基本要素？ 理论、方法和数据。
２、 一般的经济模型与计量经济模型的根本区别是什么？ 数理经济模型揭示经济活动中各个因素之间的理论关系，用确定性的数学方程加以描述。
计量经济模型揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用随机性的数学方程加以描述。
３、 为什么在计量经济模型中要引入随机扰动项？计量经济学模型考察的是具有因果关系的随机变量间的具体联系方式。
由于是随机变量，意味着影响被解释变量的因素是复杂的，除了解释变量的影响外，还有其他无法在模型中独立列出的各种因素的影响。
这样，理论模型中就必须使用一个称为随机干扰项的变量来代表所有这些无法在模型中独立表示出来的影响因素，以保证模型在理论上的科学性。
４、 为什么对估计出参数的计量经济模型还要进行检验？你能举一个例子说明各种检验的必要性吗？首先，这是因为我们在设定模型时，对所研究的经济现象的规律性可能认识并不充分，所依据的得经济理论对研究对象也许还不能做出正确的解释和说明。
或者虽然经济理论是正确的，但可能我们对问题的认识只是从某些局部出发，或者只是考察了某些特殊的样本，以局部去说明全局的变化规律，必然会导致偏差。
其次，我们用以及参数的统计数据或其他信息可能并不十分可靠，或者较多采用了经济突变时期的数据，不能真实代表所研究的经济关系，也可能由于样本太小，所估计的参数只是抽样的某些偶然结果。
另外，我们所建立的模型，所用的方法，所用的统计数据，还可能违反计量经济的基本假定，这是也会导致错误的结论。
从上面可以看出，检验时必要的。
例如：建立居民消费t C 和居民储蓄t S 、居民的收入t Y 的一个消费函数模型：t t t t u Y S C ++++=321ααα从已经认识的经济理论出发，选择居民的储蓄余额合居民的收入作为居民的消费的解释变量，会觉得是完全合理的，但是我们作变量的协整检验就会知道，居民消费和居民储蓄的单整阶数是不同的，所以它们不是协整的，即它们之间不存在一个长期稳定的比例关系。
计量经济学习题讲解(湘大2011年版)
• （1）如果 σ 依赖于总体Pi 的容量，则随机扰 动项的方差依赖于 P 。因此，要进行的回归的 一种形式为 。于是， σ =α +α P +ε 要检验的零假设H0： α1 = 0 ，备择假设 α1 ≠ 0 。检验步骤如下： H1： • 第一步：使用OLS方法估计模型，并保存残差 平方项 e% ； • 第二步：做 e% 对常数项C和 P 的回归 • 第三步：考察估计的参数 α 的t统计量，它在 零假设下服从自由度为2的t分布。 • 第四步：给定显著性水平面0.05（或其他）， 查相应的自由度为2的t分布的临界值，如果估 计的参数 αˆ 的t统计值大于该临界值，则拒 绝同方差的零假设。
2 t t t t 0 t 1 t
1t
− β 2 wt X 2t ) 2
∑ (w Y − β w − β w X
t t 0 t 1 t
1t
− β 2 wt X 2t ) wt = 0 − β 2 wt X 2t ) wt X 1t = 0
− β 2 wt X 2t ) wt X 2 t = 0
∑ (w Y − β w − β w X
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（1）预期sibs对劳动者受教育的年数有影响。因此在 收入及支出预算约束一定的条件下，子女越多的家庭， 每个孩子接受教育的时间会越短。根据多元回归模型偏 回归系数的含义，sibs前的参数估计值-0.094表明， 在其他条件不变的情况下，每增加1个兄弟姐妹， 受教育年数会减少0.094年，因此，要减少1年受教育的 时间，兄弟姐妹需增加1/0.094=10.6个。
首先设定模型，设学生的消费支出 为Yi,其家庭月均收入水平为xi,可得 模型为：
Yi= β0+β1xi+ui
计量经济学复习题(含答案)
55,60,65,70,75
65,70,74,80,85,88
180
200
110,115,120,130,135,140
120,136,140,144,145
120
140 160
79,84,90,94,98
80,93,95,103,108,113,115 102,107,110,116,118,125
第1-4章 计量经济学复习题 (2015.5)
第一部分 简单线性回归的基本思想
2.1 解释概念
• 1、总体回归函数(PRF)
• 答：总体回归函数反映了被解释变量的均 值同一个或多个解释变量之间的关系。即
E ( y | x) 0 1 x1 k xk
• 2、样本回归函数(SRF)
220
240 260
135,137,140,152,157,160,162
137,145,155,165,175,189 150,152,175,178,180,185,191
• (1)对每一收入水平，计算平均的消费支出 ，即条件期望值。 • (2)以收入为横轴，消费支出为纵轴作散点 图。 • (3)在该散点图上，做出(1)中的条件均值点 。 • (4)你认为x与y之间，x与y的均值之间的关 系如何？ • (5)写出总体回归函数及样本回归函数。 • (6)总体回归函数是线性的函数还是非线性 的？
1.4判断正误并说明理由。
• 1、随机误差项与残差项是一回事。
ˆi 是随机误差项 • 答：错误。残差项 u 的一个近似(估计值)。
ui
• 2、总体回归函数给出了与自变量每个取值 相对应的因变量的值。
• 答：错误。总体回归函数给出了在解释变 量给定条件下被解释变量的条件均值。
计量经济学题库(超完整版)及答案
计量经济学题库一、单项选择题（每小题1分）1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。
A．统计学B．数学C．经济学D．数理统计学2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。
A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版C．1969年诺贝尔经济学奖设立D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来3．外生变量和滞后变量统称为（D）。
A．控制变量B．解释变量C．被解释变量D．前定变量4．横截面数据是指（A）。
A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C）。
A．时期数据B．混合数据C．时间序列数据D．横截面数据6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（）。
A．内生变量B．外生变量C．滞后变量D．前定变量7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（）。
A．微观计量经济模型B．宏观计量经济模型C．理论计量经济模型D．应用计量经济模型8．经济计量模型的被解释变量一定是（）。
A．控制变量B．政策变量C．内生变量D．外生变量9．下面属于横截面数据的是（）。
A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值10．经济计量分析工作的基本步骤是（）。
A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型C．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型11．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（）。
计量经济学复习要点和试题和论述题库及答案
计量经济学题库什么是OLS估计？原理ols估计是指样本回归函数尽可能好的拟合这组织，即样本回归线上的点与真实观测点的总体误差尽可能小的估计方法。
一、什么是计量经济学？答：计量经济学以经济理论为指导，以事实为依据，以数学和统计学为方法，以电脑技术为工具，从事经济关系与及经济活动数量规律的研究，并以建立和应用随机性的经济计量模型为核心的一门经济学科。
计量经济学模型揭示经济活动中各种因素之间的定量关系，用随机性的数量方程加以描述。
二、建立计量经济学模型的步骤和要点1.理论模型的设计（确定模型所包含的变量，确定模型的数量形式，拟定理论模型中的待估参数的理论期望值）2.样本数据的收集（常用的样本数据：时间序列数据，截面数据，虚变量数据）3.模型参数的估计（选择模型参数估计方法，应用软件的使用）4.模型的检验模型的检验包括几个方面？其具体含义是什么？答：模型的检验主要包括：经济意义检验、统计检验、计量经济学检验、模型的预测检验。
经济意义检验——需要检验模型是否符合经济意义，检验求得的参数估计值的符号与大小是否与根据人们的经验和经济理论所拟订的期望值相符合；统计检验——需要检验模型参数估计值的可靠性，即检验模型的统计学性质；计量经济学检验——需要检验模型的计量经济学性质，包括随机扰动项的序列相关检验、异方差性检验、解释变量的多重共线性检验等；模型的预测检验——主要检验模型参数估计量的稳定性以及对样本容量变化时的灵敏度，以确定所建立的模型是否可以用于样本观测值以外的范围。
5.模型成功的三要素：理论、方法、数据三、计量经济学模型的应用方面（功能）答：结构分析，经济预测，政策评价，检验与发展经济理论四、引入随机干扰项的原因，内容？原因：1.代表未知的影响因素2.代表数据观测误差3.代表残缺数据4.代表模型设定误差5.代表众多细小影响因素6.变量的内在随机性内容：1.被遗漏的影响因素（由于研究者对客观经济现象了解不充分，或是由于经济理论上的不完善，以至于使研究者在建立模型时遗漏了一些对被解释变量有重要影响的变量）；2.变量的测量误差（在观察和测量变量时，种种原因使观测值并不等于他的真实值而造成的误差）；3.随机误差（在影响被解释变量的诸因素中，还有一些不能控制的因素）；4.模型的设定误差（在建立模型时，由于把非线性关系线性化，或者略去模型）五、什么是随机误差项和残差，他们之间的区别是什么随机误差项u=Y-E(Y/X)，而总体回归函数Y=Y^+e，其中e就是残差,利用Y^估计Y时带来的误差e=Y-Y^是对随机变量u的估计六、一元线性回归模型的基本假设主要有哪些？违背基本假设是否就不能进行估计1.回归模型是正确设定的；2.解释变量X是确定性变量不是随机变量；在重复抽样中取固定值。