2016银行职业资格考试《风险管理》知识点：高级计量法
2016银行从业资格试题及答案《风险管理》考前检测卷第二章
⼀、判断题 1.商业银⾏的核⼼资本不包括少数股权。
( ) A.正确 B.错误 2.对于初次使⽤⾼级计量法的商业银⾏，允许使⽤3年的内部损失数据。
( ) A.正确 B.错误 3.⽤基本指标法计算操作风险配置资本时，如果某年的总收⼈为负值或0，分⼦分母中都不能包括该年的数据。
( ) A.正确 B.错误 4.提交给管理层的风险报告中，关于风险评估结果通常有风险图和风险表两种展⽰⽅式.两者没有优劣之分，关键在于⾼级管理层的偏好。
( ) A.正确 B.错误 5.商业银⾏是经营货币和风险的机构。
( ) A.正确 B.错误 6.违约概率就是违约频率，是商业银⾏客户借⽤风险事前分析的⼀项重要内容。
( ) A.正确 B.错误 7.分散投资可以在⼀定程度上消除部分系统风险。
( ) A.正确 B.错误 8.操作风险越⼤，预期收益越⾼。
( ) A.正确 B.错误 9.违约概率是事后反馈的结果。
( ) A.正确 B.错误 10.实施风险管理是有成本的，风险管理体系并不是越复杂越好。
( ) A.正确 B.错误 11.公允价值是指交易时资产或债权的市场价值。
( ) A.正确 B.错误 12.政府的监管会在⼀定程度上阻碍商业银⾏的扩张和发展。
( ) A.正确 B.错误 13.分散型的商业银⾏需要建⽴完善的风险管理部门。
( ) A.正确 B.错误 14.明确商业银⾏的战略愿景和价值理念是信⽤风险管理的内容。
( ) A.正确 B.错误 15.银⾏可以⽤久期缺⼝来测量其资产和负债的汇率风险。
( ) A.正确 B.错误 16.信⽤风险具有明显的系统性风险特征。
( ) A.正确 B.错误 17.违约概率是事后检验的结果。
( ) A.正确 B.错误 18.贷款五级分类主要⽤于贷前审批。
( ) A.正确 B.错误 19.CreditMonitor模型认为.企业向银⾏借款相当于持有⼀个基于企业资产价值的看涨期权。
( ) A.正确 B.错误 20.市场风险具有明显的⾮系统性特征。
银行从业资格考试《风险管理》第六章-操作风险管理(真题库)
第六章操作风险管理一、判断题（请对下列各题的描述做出判断, 正确的用A表示, 错误的用B表示）1.如果商业银行员工自己意识不到缺乏必要的知识/技能, 仍按照自己认为正确而实际错误的方式工作, 那么这种行为归属于操作风险中的内部欺诈类别。
（）[2018年6月真题]【答案】B【详解】内部欺诈事件, 是指故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失事件。
此类事件至少涉及内部一方, 但不包括歧视及差别待遇事件。
2、商业银行的代理业务即使发生操作风险损失也不大, 因此不必过于关注。
（）[2018年6月真题]【答案】B【详解】代理业务指商业银行接受客户委托, 代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用。
代理业务操作风险的成因之一是风险防范意识不足, 认为即使发生操作风险, 损失也不大。
3、商业银行应当根据自身特点制定适当的业务连续性管理政策措施, 建立业务连续性管理应急计划。
（）[2017年10月真题]【答案】A【详解】商业银行应根据自身业务的性质、规模和复杂程度制定适当的业务连续性规划, 以确保在出现无法预见的中断时, 系统仍能持续运行并提供服务。
4、洗钱通常是指运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质, 把它变成看似合法资金的行为和过程。
（）[2017年10月真题]【答案】A【详解】洗钱通常是指运用各种手法掩饰或隐瞒违法所得及其产生收益的来源和性质, 通过交易、转移、转换等各种方式把违法资金及其收益加以合法化, 以逃避法律制裁的行为和过程。
通常来讲, 一个典型和完整的洗钱过程包括放置、离析、融合三个阶段。
5、洗钱的放置阶段是指通过错综复杂的金融交易, 模糊和掩盖非法资金的来源、性质, 以及与犯罪主体之间的关系, 使得非法资金与合法资金难以分辨。
（）[2015年10月真题]【答案】B【详解】一个典型和完整的洗钱过程包括: ①放置阶段, 是指不法分子将非法资金直接存放到银行等合法金融机构, 或通过地下钱庄等非法金融体系进入银行或转移至国外, 其目的就是让非法资金进入金融机构, 以便于下一步的资金转移；②离析阶段, 是指不法分子通过错综复杂的金融交易, 模糊和掩盖非法资金的来源、性质, 以及与犯罪主体之间的关系, 使得非法资金与合法资金难以分辨；③融合阶段, 是指不法分子将清洗后的非法资金融合到正常经济体系内和合法商业活动中。
2016年银行从业资格考试初级《风险管理》名词解析速记(二)
动产：指“除不动产之外任何被拥有的财产”。
重置核算法(加和法)：利用成本核算的基本原理，将重新取得资产所需的费用项目逐项进行计算并累加来估算重置成本的一种方法。
物价指数法：在资产历史成本的基础上，通过价格变动指数，将其调整为评估基准日时的重置成本。
功能价值法：选择与被评估资产具有相同或相似功能的资产作参照物，根据资产功能与成本之间的内在关系，由参照物成本推算被估资产重置成本的方法。
经济性贬值：也称为外部损失，是指资产本身的外部影响造成的价值损失。
收益现值法：通过估算被评估资产未来的预期收益能力，并以适当的折现率或本金化率将未来收益折成现值，借以确定被评估资产价格的一种资产评估方法。
市场价格法：以现实市场上同类资产的现行市场价格为基础，据以确定资产价值的一种资产评估方法。
间接损失(或从属损失)：包括营运收入的减少和额外费用的增加。
过失责任：是一种普遍的分摊责任的方法，它使得一方承担由于其疏忽或轻信而给他人造成的损失。
严格责任：指一种比没有尽到合理的注意而应负责的一般责任标准更加严格的一种责任标准。
财产损害直接损失：指由于侵权行为直接作用于受害人的财产权的客体而导致的财产损失;对于此类损失，原则上应全面赔偿。
财产损害间接损失：指由于受害人受到侵害，而发生的可得的财产利益的丧失;对于此类损失，是否应赔偿取决于受害人在未来得到该“可得的”财产利益的可能性的大小。
精神损害：指当受害人的名誉权和隐私权等人格权受到侵害时精神上的痛苦。
产品责任：是产品的制造者或销售者因所制造或销售的产品具有某种瑕疵或缺陷给消费者或第三人造成损害而引起的赔偿责任。
员工伤害责任：指员工从事雇佣活动中遭受损害，雇主应承担的赔偿责任。
职业责任：指专业技术人员在从事职业技术工作时因疏忽或过失造成合同对方或他人的人身伤害或财产损失所导致的经济赔偿责任。
承租人责任：承租人或所有者必须对进入不动产所在场所的人负有一定程度的安全责任。
人力资本风险：指由于个人的死亡、受伤、生病、年老和其他原因的失业而造成的损失的不确定性。
银行从业资格考试〈风险管理〉第5章 操作风险管理 知识点整理
第5章操作风险管理1、操作风险包括法律风险，但不包括声誉风险和战略风险。
2、操作风险分类：人员因素、内部流程、系统缺陷、外部事件。
3、内部欺诈、失职违规、员工的知识/技能匮乏、核心雇员流失、违反用工法等造成损失或者不良影响而引起的风险。
4、内部欺诈可表现为未经授权交易、盗窃和欺诈等。
5、失职违规主要包括过失、未经授权的业务以及超越授权的活动。
员工越权行为包括滥用职权、对客户进行误导、支配超出其权限的资金额度，致使商业银行发生损失的风险。
6、商业银行员工在工作中，由于知识/技能匮乏所造成的操作风险主要有三种（1）自己意识不到缺乏必要的知识/技能，按照自己认为正确而实际错误的方式工作；（2）意识到自己缺乏必要的知识/技能，但由于颜面或其他原因，未向管理层提出或声明其胜任或不能正确处理面对的情况；（3）意识到自己缺乏必要的知识/技能，并进而利用这种缺陷危害商业银行的利益。
7、核心雇员流失造成的风险体现为商业银行对关键人员（如交易员、高级客户经理）过度依赖的风险，包括缺乏足够的后备人员、关键信息缺乏共享和文档记录、缺乏岗位轮换机制等。
8、可体现在劳资关系、环境安全性和歧视及差别待遇事件中。
9、有被严格执行而造成的损失，主要包括财务/会计错误、文件/合同缺陷、产品设计缺陷、错误监控/报告、结算/支付错误、交易/定价错误六个方面。
10、备发生故障或其他原因，导致商业银行不能正常提供全部/部分服务或业务中断而造成的损失。
系统缺陷引发的风险包括系统设计不完善和系统维护不完善所产生的风险，具体表现为数据/信息质量、违反系统安全规定、系统设计/开发的战略风险，以及系统的稳定性、兼容性、适宜性方面的问题。
11、外部欺诈、洗钱、政治风险、监管规定、业务外包、自然灾害、恐怖威胁。
12、操作风险识别方法：自我评估法、因果分析模型。
13、操作风险评估要素包括内部操作风险损失事件数据、外部相关损失数据、情景分析、本行的业务经营环境和内部控制因素四个方面。
银行业从业人员资格考试风险管理-69_真题-无答案
银行业从业人员资格考试风险管理-69(总分100,考试时间90分钟)一、单选题1. 下列关于金融风险造成的损失的说法，错误的是( )。
A．金融风险可能造成的损失可以分为三种：预期损失、非预期损失和灾难性损失B．商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失C．商业银行通常用存款来应对非预期损失D．商业银行对于规模巨大的灾难性损失，一般需要通过保险手段来转移2. 银行的流动性风险与( )没有关系。
A．资产负债期限结构B．资产负债币种结构C．资产负债分布结构D．资产负债类别结构3. 在抵押贷款证券化过程中，建立一个独立的特殊中介机构SPV的主要目的是( )。
A．为了发行证券B．为了真正实现权益资产与原始权益人的破产隔离C．为了保证投资者本息的按期支付D．为了购买权益资产4. 在初次实施内部控制评价时，需对内部控制过程中评价的活动包括( )。
A．业务活动、监督活动、支持保障活动B．业务活动、管理活动、支持保障活动C．监督活动、业务活动、支持保障活动D．业务活动、管理活动、监督活动5. 下列有关积极的组合管理的说法，错误的是( )。
A．积极的组合管理就是将全行范围内的资本配置和单笔业务的风险管理相结合B．积极的组合管理不仅需要度量、加总和监控风险，而且也包括积极地改变风险C．积极的组合管理需要银行不仅能够在组合层而上度量风险，而且还需要分析单个管理工具是如何影响风险状况的D．积极的组合管理不需要考虑组合层面上单个业务风险之间的相关性6. 风险管理的核心在于( )。
A．风险识别B．风险计量C．风险监测D．选择最佳风险管理技术组合7. 根据我国银监会制订的《商业银行风险监管核心指标》，其中资产收益率的计算公式为( )。
A．资产收益率=税后净利润÷期初资产总额B．资产收益率=税后净利润÷平均资产总额C．资产收益率=税后净利润÷期末资产总额D．资产收益率=息税前利润÷期末资产总额8. ( )不属于信用风险控制的手段。
2016年银行从业资格考试试题《风险管理》精编试卷（一）
⼀、单项选择题(共90题，每⼩题0．5分，共45分。
以下各⼩题所给出的四个选项中，只有⼀项符合题⽬要求，请选择相应选项，不选、错选均不得分)1．关于商业银⾏管理战略说法，不正确的是( )。
A．战略⽬标可以分解为战略愿景、阶段性战略⽬标和主要发展指标等细项B．商业银⾏管理战略分为战略⽬标和实现路径两个⽅⾯的内容C．各家银⾏的战略⽬标各不相同，不存在共性特征D．战略⽬标确⽴后，应重点研究如何保证路径的⾼质量和⾼效率2．下列关于压⼒测试的应⽤和报告⽅⾯的要求，说法错误的是( )。
A．资本充⾜率压⼒测试分为定期压⼒测试和不定期压⼒测试B．商业银⾏应根据定期和不定期压⼒测试⼯作编制资本充⾜率压⼒测试报告C．商业银⾏应根据资本充⾜率压⼒测试⼯作评估银⾏所⾯临的潜在不利影响及对应所需持有的附加资本D．原则上，压⼒测试⾄少每半年⼀次3．( )负责保证商业银⾏建⽴并实施充分⽽有效的内部控制体系。
A．股东⼤会B．⾼级管理层C．监事会D．董事会4．董事会应定期核查银⾏( )能否充分保证其有序和审慎地开展业务。
A．内部控制体系B．公司治理结构C．风险控制环境D．风险监测体系5．风险管理⽂化的精神核⼼和最重要以及层次的因素是( )。
A．风险管理理念B．风险管理制度C．风险管理知识D．风险管理技能6．与单⼀法⼈客户相⽐，集团法⼈客户的信⽤风险具有的特征不包括( )。
A．内部关联交易频繁B．连环担保⼗分普遍C．风险识别和贷后管理难度⼤D．⾮系统性风险较⾼7．下列商业银⾏各风险管理组织机构中，( )负责建⽴识别、计量、监测并控制风险的程序和措施。
A．董事会B．⾼级管理层C．股东⼤会D．监事会8．下列关于风险管理部门各机构的主要职责，说法错误的是( )。
A．监事会从事内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察⼯作B．⾼级管理层负责执⾏风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程C．⾼级管理层是商业银⾏的风险管理／决策机构，与董事会共同承担商业银⾏风险管理的责任D．风险管理委员会根据风险管理部门提供的信息，作出经营或战略⽅⾯的决策并付诸实施9．( )是商业银⾏进⾏有效风险管理的最前端。
银行从业资格《风险管理》考点：市场风险计量方法
银行从业资格?风险管理?考点：市场风险计量方法市场风险指在证券市场中因股市价格、利率、汇率等的变动而导致价值未意料到的潜在损失的风险。
下面我为大家搜寻整理了银行从业资格考试?风险管理?考点：市场风险计量方法，期望对大家有所关怀。
市场风险计量方法1.缺口分析缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法。
具体而言，就是将银行的全部生息资产和付息负债依据重新定价的期限划分到不同的时间段(如1个月以下，1至3个月，3个月至1年，1至5年，5年以上等)。
在每个时间段内，将利率敏感性资产减去利率敏感性负债，再加上表外业务头寸，就得到该时间段内的重新定价“缺口”。
以该缺口乘以假定的利率变动，即得出这一利率变动对净利息收入变动的大致影响。
缺口分析是对利率变动进展敏感性分析的方法之一，是银行业较早承受的利率风险计量方法。
缺口分析也存在确定的局限性：第一，缺口分析，无视了同一时段内不同头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异。
其次，缺口分析只考虑了由于重新定价期限的不同而带来的利率风险，未考虑基准风险。
同时，无视了与期权有关的头寸在收入敏感性方面的差异。
第三，非利息收入和费用是银行当期收益的重要来源，但大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入和费用的影响。
第四，缺口分析主要衡量利率变动对银行当期收益的影响，未考虑利率变动对银行经济价值的影响，所以只能反映利率变动的短期影响。
2.久期分析久期分析也称为持续期分析或期限弹性分析，是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。
具体而言，就是对各时段的缺口赐予相应的敏感性权重，得到加权缺口，然后对全部时段的加权缺口进展汇总，以此估算某一给定的小幅(通常小于1%)利率变动可能会对银行经济价值产生的影响(用经济价值变动的百分比表示)。
与缺口分析相比较，久期分析是一种更为先进的利率风险计量方法。
缺口分析侧重于计量利率变动对银行短期收益的影响，而久期分析那么能计量利率风险对银行经济价值的影响。
中级银行从业资格之中级风险管理考试常考点
中级银行从业资格之中级风险管理考试常考点1、高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过（ ）计算监管资本要求。
A.外部操作风险计量系统B.外部操作风险识别系统C.内部操作风险计量系统D.内部操作风险识别系统正确答案：A2、根据《商业银行资本管理办法（试行）》，下列各项中，应列入商业银行二级资本的是（）。
A.未分配利润B.二级资本工具及其溢价C.盈余公积D.一般风险准备正确答案：B3、以下不属于我国银行业监督管理目标的是()。
A.促进银行业的合法运行B.促进银行业的稳健运行C.规避所有系统风险D.维护公众对银行业的信心正确答案：C4、资产分类监管标准的优点是（ ），缺点是（ ）。
A.不直接面向风险管理；可操作性相对较弱B.直接面向风险管理；可操作性相对较弱C.不直接面向风险管理；可操作性相对较强D.直接面向风险管理；可操作性相对较强正确答案：B5、在商业银行国别风险管理中，（）的设定旨在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过分集中于某一国家或地区。
A.交易对手限额B.经济资本限额C.敞口限额D.期限限额正确答案：C6、以下关于久期的论述，正确的是（ ）。
A.久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高B.久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高C.久期缺口绝对值的大小与利率风险没有明显联系D.久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析正确答案：A7、商业银行的内部评级应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度，第一维度(客户评级)必须针对客户的违约风险，第二维度（ ）必须反映交易本身特定的风险要素。
A.债务人评级B.债项评级C.不良贷款评级D.贷款评级正确答案：B8、客户信用评级是商业银行对客户______的计量和评价，反映客户______的大小。
（ ）A.收入水平和偿债能力；违约风险B.收入水平和偿债能力；道德风险C.偿债能力和偿还意愿；道德风险D.偿债能力和偿还意愿；违约风险正确答案：D9、商业银行所面临的违约风险、结算风险属于（ ）类别。
风险管理复习资料：高级计量法
⾼级计量法是指商业银⾏在满⾜巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求。
使⽤⾼级计量法需得到监管*的批准，且⼀旦商业银⾏采⽤了⾼级计量法，未经监管*批准不可退回使⽤相对简单的⽅法。
业界⽐较流⾏的⾼级计量法主要有内部横量法、损失分步法、以及记分卡等。
巴塞尔委员会对实施⾼级计量法提出了具体标准。
（1）资格要求
（2）定性标准。
商业银⾏必须设置独⽴的操作风险管理岗位，负责设计和实施商业银⾏的操作风险管理框架。
（3）定量标准。
商业银⾏在开发系统的过程中，必须有操作风险模型开发和模型独⽴验证的严格程序。
（4）内部数据要求。
⽆论⽤于损失计量还是⽤于验证，商业银⾏必须具备⾄少5年的内部损失数据对初次使⽤⾼级计量法的商业银⾏，允许使⽤3年的历史数据。
（5）外部数据要求。
商业银⾏的操作风险计量系统必须利⽤相关的外部数据，尤其是预期将会发⽣⾮经常性、潜在的严重损失时，商业银⾏必须建⽴标准的程序，规定在什么情况下必须使⽤外部数据以及使⽤外部数据的⽅法。
（6）业务经营环境和内部控制因素。
银行从业资格考试《风险管理》知识点：风险计量
银行从业资格考试《风险管理》知识点：风险计量风险计量/评估风险计量是在风险识别的基础上，对风险发生的可能性、风险将导致的后果及严重程度进行充分的分析和评估，从而确定风险水平的过程。
风险计量可以基于历史记录以及专家经验，并根据风险类型、风险分析的目的以及信息数据的可获得性，采取定性、定量或者定性与定量相结合的方式。
商业银行应当根据不同的业务性质、规模和复杂程度，对不同类别的风险选择适当的计量方法，尽可能准确计算可以量化的风险、评估难以量化的风险。
随着现代金融理论和信息科技的飞速发展，风险计量量化技术日益成熟和完善，为商业银行提高风险计量的准确性和风险管理的精细化提供了重要支持。
近年来，国际先进银行为加强内部风险管理，不断开发出针对不同风险种类的量化技术和方法。
随着我国《商业银行资本管理办法（试行）》的实施，我国商业银行也开始逐步采用资本计量高级方法，提高风险计量的科学性和准确性。
准确的风险计量结果是建立在卓越的风险模型基础上的，而开发一系列准确的并且能够在未来一定时期内满足商业银行风险管理需要的数量模型，这个任务相当艰巨。
开发风险管理模型的难度不在于所应用的数理知识多么深奥，关键是模型开发所采用的数据源是否具有高度的真实性、准确性和充足性，以确保最终开发的模型可以真实反映商业银行的风险状况。
对于我国的大多数商业银行而言，历史数据积累不足、数据真实性难以评估是目前模型开发遇到的最大难题。
另外，计量模型往往都有一定的假设前提，而这些假设是否符合实际情况也是值得探讨的问题。
因此，商业银行应当充分认识到不同风险计量方法的优势和局限性，适时采用敏感性分析（Sensitivity Analysis）、压力测试（Stress Testing）、情景分析（Scenario Analysis）等方法作为补充。
风险计量既需要对单笔交易承担的风险进行计量，也要对组织层面、银行整体层面承担的风险水平进行评估，也就是通常所说的风险加总。
银行从业《风险管理》题及答案
第1 题三项资产，头寸分别为2000 万元，3000 万元，5000 万元，年投资收益率分别为20%，10%，16%，那末由这三项资产组成的资产组合的年收益率为： ( )A ．16%B ．15%C ．10%D ．20%【正确答案】：B第 2 题商业银行在短期内的借入资金需求等于什么？( )A．借入资金=融资缺口+流动性资产B．借入资金=融资缺口+流动性负债C．借入资金=融资缺口+贷款平均额D．借入资金=融资缺口+核心存款平均额【正确答案】：A第3 题已知某商业银行的总资产为100 亿，总负债为80 亿，资产加权平均久期为5.5，负债加权平均久期为4，那末该商业银行的久期缺口等于： ( )A ．1.5B ．- 1.5C ．2.3D ．3.5【正确答案】：C第4 题《巴塞尔辛资本协议》鼓励商业银行采取什么方法计量信用风险？( )A．基于内部评级体系的内部模型B．基于外部评级的模型C ．VaR 方法D．以上都不是【正确答案】：A第5 题现金流量表的组成部份不包括： ( )A．经营活动现金流B．投资活动现金流C．融资活动现金流D．意外现金流【正确答案】：D第6 题以下属于信用风险，又属于操作风险的是： ( )A．内部欺诈B．外部欺诈C．经营中断和系统瘫痪D．股市暴跌【正确答案】：B第7 题CreditMetrics 模型从本质上讲是： ( )A．是一个简单信用评分模型B．是一个VaR 模型C．是一个期权定价模型D．以上都不是【正确答案】：B第8 题利用死亡率模型计算违约概率，其数据来源是基于： ( ) A．历史违约数据B．预测数据C．蒙特卡罗摹拟D．情景分析【正确答案】：A第9 题以下关于历史摹拟法的缺陷的论述，不正确的是： ( )。
A．单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性收益率的波动B．风险度量的结果受制于历史周期的长度C．以大量历史数据为基础，对数据依赖性强D．存在相当程度的模型风险【正确答案】：D第10 题应用于市场风险管理的经风险调整的收益率可以简单表示为：()。
第五章 操作风险管理-高级计量法
2015年银行业专业人员职业资格考试内部资料风险管理第五章 操作风险管理知识点：高级计量法● 定义：银行基于内部损失数据、外部损失数据、情景分析、业务经营环境和内部控制因素，建立操作风险计量模型以及本行操作风险监管资本的方法● 详细描述：高级计量法主要有内部衡量法、损失分布法以及记分卡，根据我国监管机构的要求，商业银行可以选择标准法、替代标准法或高级计量法来计量操作风险监管资本。
资格要求商业银行的董事会和高级管理层应当积极参与监督操作风险管理架构，拥有完整且确实可行的操作风险管理系统，拥有充足的资源支持在主要产品线上和控制及审计领域。
2. 定性标准在采用高级计量法计量操作风险经济资本时，商业银行必须：（1）将操作风险评估系统整合到日常风险管理流程；（2） 将评估结果作为商业银行操作风险监测和控制流程的有机组成部分，在风险报告、管理报告、资本分配和风险分析中发挥重要作用。
3. 定量标准银行一般采用定性方法和定量方法结合评估操作风险。
定量分析主要基于对内操作风险损失数据和外部数据的分析；定性分析则需要依靠有经验的专家对操作风脸的发生频率和影响程度作出评估，对定量的标准主要有以下几点：（1）内部数据要求。
商业银行必须具备至少 5 年的内部损失数据。
对初次使用高级计量法的商业银行，允许使用 3 年的历史数据。
（2）外部数据要求。
商业银行应定期对外部数据的使用条件和使用情况进行检查，修订有关文件并接受监管机构的监督检查。
（3）情景分析。
监管当局允许商业银行在计算操作风险损失时，使用内部确定的相关系数，但是商业银行必须验证其相关性假设方面的假设条件，并能证明其系统能在估计各项操作风险损失之间的相关系数方面的精确性。
（4） 业务经营环境和内部控制因素。
督促商业银行按风险管理目标从事资本评估，及时发现操作风险改善和恶化的信号。
例题：1.一旦商业银行采用了（），未经监管当局批准不可退回使用相对简单的方法。
A.标准法B.基本指标法C.高级计量法D.流程分析法正确答案：C解析：一旦商业银行采用了高级计量法，未经监管当局批准不可退回使用相对简单的方法，高级计量法下，用于损失计量和验证的内部损失数据至少要有5年内的观测值，如果银行初次使用高级计量法，允许使用3年的内部历史数据2.目前比较流行的高级计量法主要有（）A.内部衡量法B.外部衡量法C.损失分布法D.记分卡E.损失概率法正确答案：A,C,D解析：目前比较流行的高级计量法主要有内部衡量法、损失分布法、记分卡3.高级计量法是商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过（）来给出。
银行业专业人员职业资格中级银行业法律法规与综合能力(风险管理)-试卷3
银行业专业人员职业资格中级银行业法律法规与综合能力（风险管理）-试卷3(总分：64.00，做题时间：90分钟)一、单项选择题(总题数：12，分数：24.00)1.( )是商业银行企业文化的重要组成部分，也是商业银行稳健经营与可持续发展的基础。
（分数：2.00）A.风险管理B.内部控制C.制度文化D.风险文化√解析：解析：风险文化，又称风险管理文化，是一种融合现代商业银行经营思想、风险管理理念、风险管理行为、风险控制标准与风险管理环境等要素于一体的文化力，是商业银行企业文化的重要组成部分，也是商业银行稳健经营与可持续发展的基础。
2.( )反映了可能发生损失的总额度，一般包括已使用的授信余额、应收未收利息、未使用授信额度的预期提取数量以及可能发生的相关费用等。
（分数：2.00）A.预期损失B.违约损失率C.违约风险暴露√D.非预期损失解析：解析：违约风险暴露是指债务人发生违约时预期表内和表外项目风险暴露总额，反映了可能发生损失的总额度，一般包括已使用的授信余额、应收未收利息、未使用授信额度的预期提取数量以及可能发生的相关费用等。
3.某商业银行对一家大型贸易类公司贷款2亿元，开立短期信用证3亿元。
该公司为一般企业，适用风险权重为100％，信用证适用的信用转换系数为20％，则该企业占用的风险加权资产为( )亿元。
（分数：2.00）A.1B.2．6 √C.3．4D.5解析：解析：计量各类表外项目的风险加权资产，应将表外项目名义金额乘以信用转换系数得到等值的表内资产，再按表内资产的处理方式计量风险加权资产。
本题中，信用证折算的表内金额=3×20％=0．6(亿元)，因此，该公司的总风险暴露=2+0．6=2．6(亿元)。
由于该公司适用风险权重为100％，故该企业占用的风险加权资产=2．6×100％=2．6(亿元)。
4.商业银行通过内部评级确定每个非零售风险暴露债务人的风险等级时，债务人评级范围包括( )。
商业银行操作风险的高级计量法
商业银行操作风险的高级计量法为了量化和管理操作风险，商业银行需要使用高级计量法来评估其风险水平。
高级计量法是指一种综合性的、定量化的方法，用于评估和估计金融机构的操作风险。
下面介绍几种常见的商业银行操作风险高级计量法：1. 历史模拟法：这是一种比较简单直观的方法，通过分析历史数据来估计未来可能发生的操作风险。
具体而言，历史模拟法基于过去的业务活动数据来计算损失分布，并通过计算预期损失和置信区间等关键指标来评估风险水平。
2. 场景分析法：这是一种建立在多种预定情景下的模型方法。
场景分析法假设可能发生的不同情景，并根据这些情景对损失分布进行建模。
这种方法有助于更全面地了解各种不同情景下的损失潜力，从而为商业银行制定风险管理策略提供参考。
3. 简化法：这是一种利用线性模型回归方法估计风险的方法。
简化法通过收集和分析相关数据，建立线性回归模型，从而计算出相应的操作风险水平。
尽管这种方法相对简单，但在实践中得到广泛应用。
4. 机器学习方法：近年来，随着人工智能和大数据技术的发展，机器学习方法在操作风险高级计量中的应用逐渐增多。
机器学习方法可以对庞大复杂的数据进行模型训练，并帮助商业银行更准确地估计操作风险水平。
常见的机器学习方法包括支持向量机、随机森林和神经网络等。
综上所述，商业银行需要使用高级计量法来评估和管理操作风险。
不同的计量方法有不同的优缺点，商业银行可以根据自身实际情况选择适合的方法。
此外，为了更好地应对操作风险，商业银行还应建立完善的内控制度、风险管理框架，并加强员工培训和技术投入，以提升整体风险管理水平。
高级计量法是商业银行操作风险管理中的重要方法，可以帮助银行更好地理解和评估其面临的操作风险，并采取相应的风险管理措施。
首先，历史模拟法是一个常用的计量方法，它以过去的历史业务数据为基础，通过模拟历史事件的情景来评估未来可能的风险水平。
历史模拟法根据过去的数据，计算出损失的概率分布和期望损失，并可以构建置信区间来衡量不确定性。
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2016银行职业资格考试《风险管理》知识点：高级计量法
高级计量法（Advanced Measurement Approach，AMA），是银行根据本行业务性质、规模和产品复杂程度以及风险管理水平，基于内部损失数据、外部损失数据、情景分析、业务经营环境和内部控制因素，建立操作风险计量模型以计算本行操作风险监管资本的方法。
商业银行采用高级计量法，应当基于内部损失数据、外部损失数据、情景分析、业务经营环境和内部控制因素建立操作风险计量模型。
建立模型使用的内部损失数据应充分反映本行操作风险的实际情况。
巴塞尔委员会鼓励商业银行自主开发适合自身特点的AMA模型。
并在2001年发布的新资本协议征求意见稿中推荐了损失分布法（LDA）、内部衡量法（IMA）和打分卡法（SCA）三种计量模型。
其中，损失分布法是商业银行的主流选择。
操作风险高级计量法的技术要点主要包括：一是制定数据清洗标准和使用规则。
二是确定模型构建流程。
逐项形成包括频率和严重度的分布选择、情景分析数据使用、蒙特卡罗模拟、相关性处理、保险缓释、BEICF 资本分配等关键环节的解决方案，最终形成具有本行特点的AMA模型计量流程和办法。
1.数据处理
AAMA计量系统要使用内部损失数据（ILD）、外部损失数据（ELD）、情景分析（SA）、业务经营环境和内部控制要素（BEICF）等四类数据。
（1）内部损失数据
在AMA计量体系中，内部损失数据作为操作风险资本计量中频率和严重度计算的输入数据，应用于对频率建模，以及对严重度的主体部分进行建模。
根据银监会要求，商业银行应具备至少5年观测期的内部损失数据，初次使用高级计量法的商业银行，可使用3年期的内部损失数据。
（2）外部损失数据（ELD）
（3）情景分析（SA）数据
情景分析数据主要用于AMA模型中严重度的拟合，处理原则包括：情景分析数据抽样权重设定问题等。
（4）业务经营环境和内部控制要素（BEICFs）
BEICFs数据主要用于操作风险资本调整和分配。
2.模型建立与计量
基于损失分布法（LDA）构建AMA模型是目前国际银行的主流选择。
其计量思路是在数据清洗的基础上，分别对损失频率和严重度的概率分布函数进行估计，采用蒙特卡罗模拟方法进行拟合，进而得到银行操作风险资本额的方法。
（1）损失分布法的方法论
损失分布法（LDA），是基于保险精算技术发展而来的方法。
LDA框架下，银行对其每个业务部门／事件类型组合分别估计频率和严重度两个概率分布函数，用蒙特卡罗模拟方法拟合出一定置信水平（99.9%）和区间（一年）的操作风险VaR值。
（2）模型的精细度
模型的精细度是指建立模型的最小单元，它直接影响AMA模型的个数、风险敏感性和精确程度，是AMA模型的核心问题。
模型精细度划分程度越高，AMA模型的风险敏感性越强，操作风险VaR值计量准确度越高；但同时对数据的充足性要求越高，也会影响模型的稳定程度。
（3）分布选择
LDA模型需要对损失频率和严重度的概率分布函数分别进行估计，其中损失频率分布函数的估计主要是基于内部损失数据，损失严重度分布函数的估计应用内、外部损失数据及情景分析数据。
（4）资本拟合
在获得频率分布和严重度的概率分布函数后，根据99.9%的置信水平，采用蒙特卡罗模拟方法来确定银行操作风险资本额。
蒙特卡罗模拟是通过重复随机抽样对每个矩阵单元内的频率和严重度进行整合，生成各矩阵单元年度累计损失数据集的过程。
（5）相关性处理
AMA资本计量的相关性主要包括频率相关性、严重度相关性和累计损失相关性等三种类型。
其中，频率的相关性是指模型单元格之间损失事件发生次数是否相关；严重度的相关性是指模型单元格之间每个损失事件的损失金额是否相关；累积损失的相关性是指模型单元格之间总损失是否相关。
银行可通过定量和定性综合求解方法确定相关系数矩阵。
（6）模型验证
高级计量法（AMA）不仅仅是操作风险计量的一种方法，它更是一套完整的操作风险管理框架，该框架围绕操作风险管理和计量两大内容搭建，在提高资本计量准确性和敏感度的同时，还可以实现操作风险管理水平的全面提升，增强银行的核心竞争力。
（1）优化操作风险管理流程
通过AMA项目，可以重塑操作风险管理流程，改进风险控制措施，提高制度的可执行性，实现由粗放型向精细化、由事后检查向事前防范、由定性管理向定性与定量相结合的管理方式的转变。
同时，推动各业务部门积极开展业务流程的梳理工作，识别风险控制薄弱环节，及时采取有效措施，改善本部门的操作风险现状。
（2）促进风险管理文化的转变
（3）丰富操作风险的管理手段
（4）完善绩效考核体系。