项目风险识别

–决策者在进行个人财产决策时的保守倾向要高 于进行企业决策时的保守倾向
–对同一决策问题进行决策时，低职位的决策者
表现出比高职位的决策者更强的保守倾向
• 男人接着开出了第三个价格“五百万！”
• 现场更静了，男人的第一个动作都是看身边的女人，也许是在权衡什 么。一半的男人沉默了，另一半的男人怯生生的说：“我要爱情。” 身边的女友也有点呆住了，一个女孩子站起来说：“如果一个男人肯 出五百万，我想我没有理由拒绝他。”沉默的男人选择了金钱，五百 万可以买一套房子，一部车子，全家过上好日子，甚至可以开始自己 的事业。一个男人说：“他是我的仇人，我有了这个五百万，我可以 含辛茹苦，我可以报仇，我可以计划我所有的未来，当个真正主宰自 己的男人。”一些女人看着身边的男人，若有所思。
• 男人接着开出了第四个价格“五千万”
• 全场哗然了，对於大多数的人，一辈子也挣不了这许多。女人说：“ 有肯为我一掷五千万的男人，他一定是爱我的，这样有钱又专一的男 人，为什么不选择呢。”一个男人举手：“他真的肯付五千万？”在 得到肯定的回答后，男人说：“爱情是无价的，但是我没有这个能力 去照顾爱人，别人有，我应该放弃，并且我有了这许多的钱，我可以 做很多有意义的事情，我可以成就事业，我可以帮助别人，这样的人 生才有意义。”所有的人都深以为然。
3 项目风险识别及定性分析
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1
林清恋
办公室：嘉庚2-447 Email：qllin@xmu.edu.cn 电话：15959208406
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2
课程结构
1. 项目风险管理综述 2. 工程项目风险管理体系 3. 项目风险识别与定性分析 4. 项目风险管理量化技术（三课时） 5. 项目风险管理监控 6. 项目风险分类管理
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12
风险态度的心理分析
• 从心理学的角度看，人们对风险的不同态 度取决于每个人的人格心理结构，个人的 心理结构是由每个人的思维原创性、性格 内（外）倾向、自我中心、焦虑程度、攻 击性、表现欲、意志自由、抱负水平、成 功动机等成份组成，这些成份在每个人身 上表现的程度不同，从而形成人们当面临 同样风险时具有不同的心理和行为特征， 这些行为特征实际上精品就课件 是个人的风险决策。13
–不同的决策者对待项目的风险会有不同
的态度。
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8
某电视综合节目---节目中女主持人和一位
男嘉宾讨论“你的女友值多少钱”这样一个话题
• 女主持人气势咄咄的问一个男嘉宾，你为什么那么在乎钱，男 嘉宾说：“钱能买到一切！” 。现场的观众哗然了。
• 男嘉宾微笑的说：“我们做个测试吧。”
• 一个很简单的主题，你的一个仇人爱上了你的女友，现在想要 你退出，你是一个正常的人，你爱自己的女友。那个男人愿意 出一点钱来补偿你。所有的观众都很不屑这种论调，男人缓缓 的开出了第一个价格「五万！」现场的观众松了口气，论点很 集中：「五万，简直是瞧不起人，为了五万放弃了爱情？更主 要的是放弃了自己的人格」所有的人都不约而同的否定了。
有凸性：
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28
• 在收入为10 000元时，假定效用水平为10； 在收入为20 000元时，假定效用水平为16。 如果这两种可能各有50%的可能性，则期望效 用水平为：
50%×μ(10)+50%×μ(20)=0.5×10+0.5×16=13
• 但如果决策者知道他可以万无一失地获得15( 千元)=0.5× (10千元)+0.5× (20千元)时， 其效用水平会达到D点，而D点显然高于C点， 这说明，在该决策者看来
– 技术风险 – 融资风险 7. 项目风险管理案例 精品课件
本节的主要内容
1. 风险识别与定性分析的基础 2. 识别与定性分析的步骤 3. 项目风险和质量缺陷识别技术与工具 4. 风险识别与定性分析的文档
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4
项目经理常思考的问题
1. 项目到底有什么样的风险？ 2. 这些风险造成损失的概率有多大？ 3. 若发生损失，需要付出多大代价？ 4. 如果出现最不利情况，最大的损失有
μ(0.5×10+0.5×20)>0.5μ(10)+0.5μ(20)
• 一个确定收入15 000精元品课件所带来的效用要比不29
凹效用函数表示风险爱好
• 如果效用曲线是凹的，即效用函数μ(x)对 于x是凹的，则决策者是喜欢风险的。从图
中可以看出，由两种不确定的结果所带来 的效用要高于一种确定的居中收入水平所 带来的效用。
• 只要决策者不是极端的冒险者或极端的保 守者，目前尚无足够的依据说明保守型、 中立型、冒险型决策者谁会更容易在决策 中取得长期意义下的成功
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16
较为详细的风险等值法
• 试验分组进行，每组参加试验的人数为li个 (i=1,2，…,n)，每组中设计6个选择项。 每人参加本组中的一次试验，即扔一枚硬 币(只扔一次)，若出现正面，则得xj1元;如 出现反面，则得到xj2元，这里 j=1,2,3,4,5,6;每个人从这6个选择项中选 定一种。例如，下面列出其中一组试验的 数据。
过程。它要解决的主要是项目实施过程中
有没有风险、风险的程度如何，以及项目
运作过程中的某一内在或外在事件（因素）
是不是该项目的风险，对项目影响程度如
何等等问题。
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6
识别与定性分析在风险管理过程的位置
明确目标，制定大纲 风险识别与定性分析 风险评价
设计、评价、抉择风险应对方案
实施方案
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评估与审核
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24
效用和效用函数
• 效用函数
–效用值是收益或损失大小x的函数，叫做效用 函数
–经济学家和管理人员将效用作为指标，衡量人 们对风险以及其他事物的主观评价、态度、偏 好和倾向等
–一般规定：决策者最愿意接受的收益对应的效 用值为1，而最不愿意接受的损失对应的效用值 为0
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25
风险态度不同的效用图（来源: Fellows 1996:4)
E
10
190 100 90
10
30 0.33 中性风
险态度
F
0
200 100 100
0
10
0 爱好风
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险 21
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效用与效用函数
• 有些风险事件后果，或损失大小很难计算 ，即使能够计算处理，同一数额的损失在
不同人的心目中地位也不一样
• 为了反映决策者价值观念方面的差异，需 要考虑效用和效用函数
• 只有一个人依然选择了放弃，所有的人都用很奇怪的目光看他，他解 释到：“我的爱情是无价的”。
• 当问到他的女友是否感动的时候，女友说：“我虽然感动，但我更感 动的是为了我付出自己五千万的人，而不是放弃别人的五千万，他的 观点很可敬，但不现实。”
• 嘉宾笑了笑，你们所有的人都选择了金钱。
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7
一、风险识别的基础
• 风险态度与项目决策
–项目决策（Project Decision）就是人们为 了实现项目的目标，在占有一定信息的 基础上，从若干可能实施的方案（或技 术、措施、行动）中，根据项目的建设 环境，采用一定的理论和方法，经过对 各个方案系统的分析、评价和判断，选 出满意方案的过程。
设此时B方案的值已由c变成e，则定义风险等值系数k=e/d。
• 若k<1，则被测者为冒险型决策者 • 若k=1，则被测者为中立型决策者 • 若k>1，则被测者为保守型决策者
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风险态度（心理）的确定
• 正常情况下，你的年终奖是2个月工资，如 2万。
• 假如老板说你的年终奖将与绩效挂钩，好 的情况是50%，你可以获得4万。差的概率 也是50%，奖金将减到1万。
多大？ 5. 如何才能减少或者消除这些可能带来
的损失？ 6. 如果改用其他方精案品课，件 是否会带来新风 5
风险识别与定性分析的概念
• 项目风险管理的风险识别就是确定（查明） 何种风险事件可能影响项目，并将这些风
险的特性整理成文档。
• 定性分析就是对项目管理全过程中可能的
风险进行识别、确认、分析并进行评价的
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三种风险态度
• 厌恶风险型
–对风险损失的反应比较敏感，而对收益的 反应比较迟钝，是一种谨小慎微、不求大 利、厌恶风险的保守型决策者。
• 追求风险型
–和厌恶型相反，对风险损失的反应比较迟
钝，而对收益的反应比较敏感，是一种敢
作敢当、追求大利、敢冒风险的冒险型决
策者。
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风险态度（心理）的确定
外部环境影响风险态度
• 人 们对风险的态度也取决于他们所处的社 会背景及政治、经济、文化等方面的宏观 环境。这些社会背景或外部环境对人们的 风险态度之影响，实质上是这些背景和外 部环境下的社会心理因素对个人人格心理 结构的形成起着重要的作用，正如心理学 家所指出的，构成人格心理结构的个人性 格实际上是从社会定向的性格向个人定向 性格的演变。
风险态度判断表
选 出现正 出现 均值 标准 ⊿E ⊿SE Z 风险态
择 面xj1元 反面 E 差SE
度等级
项
xj2元
A
50
50
50
0
1.0 极端厌
恶风险
B
45
95
70
25
20
25
0.8 非常厌
恶风险
C
40
120 80
40
10
15 0.67 中等厌
恶风险
D
30
150 90
60
10
20
0.5 轻度厌
恶风险
C D
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30
• 保守型的决策者对待风险不利后果 的态度，即损失的效用值特别敏感
– 损失稍微增加一点儿，效用值就下降 很多
– 相反，对有利后果所抱的态度，即收
益的效用值比较迟钝
Ua
– 保守型的决策者难于接收风险的不利 后果，对追求高的收益兴趣不大
• 冒险型决策者对待风险损失的效用 值比较迟钝
– 损失尽管增加了很多，但效用值却减 少不多
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选择项
A B C D E F
选择表
出现正面xj1元
50 45 40 30 10 0
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出现反面xj2元
50 95 120 150 190 200
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风险态度判断表
选 出现正 出现 均值 标准 ⊿E ⊿SE Z 风险态
择 面xj1元 反面 E 差SE
度等级
项
xj2元
A
风险态度（心理）的确定
----风险等值法
设有2个投资方案，A方案（有风险）为50%的概率收益a元， 50%的概率损失b元，A方案的期望值d=0.5a-0.5b（元）； B方案（无风险）稳得c元。
然后询问被测者在选择这2个方案时有无偏好；若被测者偏 好于A方案，则调大B方案的值（即增加c）；若偏好于B方 案，则调小B方案的值，直至被测者认为A、B两个方案等 价。
50
50
50
0
1.0 极端厌
恶风险
B
45
95
70
25
20
25
0.8 非常厌
恶风险
C
40
120 80
40
10
15 0.67 中等厌
恶风险
D
30
150 90
60
10
20
0.5 轻度厌
恶风险
E
10
190 100 90
10
30 0.33 中性风
险态度
F
0
200 100 100
0
10
0 爱好风
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险 20
• 男人接着开出了第二个价格“五十万！”
• 现场的声音小了很多，一部分的人开始自己的计算了，在过了
好大的一会儿，绝大多数的男人依然选择了否定，他身边的女
友感动的看着他。只有少数的人接受了这五十万，其中的一个
人说：“自己没有钱，父母苦了一辈子了，临老了生病没钱医
治，为了父Βιβλιοθήκη Baidu，放弃了爱情吧。”
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9
效用
Ua
风险回避（消极者，保守型）
1
风险中立者（中间型） 接受风险(积极者，冒险型)
损益值
0
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风险中立者的效用函数呈线性
• 同理，线性效用函数表示决策者对风险持 中性的态度：
• μ(0.5×10+0.5×20)=0.5μ(10)+0.5μ(20)
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凸的效用函数表示风险规避
• 考虑效用函数μ(x)，这里只讨论效用函 数中自变量只有 x 一维的状态。通常假 定μ(x)关于是 x 凸的，即效用函数具
• 效用是当一种有形或无形的东西使个人的
需要得到一定程度的满足或失去时，个人
给予这个有形或无形东西的评价，评价值
即是效用值
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效用和效用函数
• 人不同，评价值也不同，所以效用值是一 个相对的概念
• 把风险事件后果用变量x来表示，该变量称 为损益值
–方案成功，则会产生收益，损益值为正值 –方案失败，则会带来损失，损益值为负值 –不同方案成功或失败所带来的损益值是不同的
– 相反，对待有力后果的态度，即收益 的效用值特别敏感
– 冒险型的决策者可以接受风险的不利 后果，愿意追求高的收益
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保守型 中间型
冒险型 损益值
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决策者与风险态度关系
• 学者通过实证分析得出一些关于决策者对 待风险态度的规律
–随着资产实力的增加，决策者的风险回避倾向 会减少
–在现实的经济生活中，保守型决策者要多于冒 险型决策者