第八章 风险评估与资本评估-关于压力测试的监管要求
商业银行市场风险资本计量内部模型法监管指引
商业银行市场风险资本计量内部模型法监管指引(第4次征求意见稿)第二条本指引适用于《中国商业银行业实施新资本协议指导意见》确定的新资本协议银行和自愿实施新资本协议的其它商业银行。
第三条本指引的目的在于，明确商业银行使用内部模型法计量市场风险资本时应达到的差不多标准，以及监管机构的审批程序和监管要求。
本指引所称的内部模型（或模型）指商业银行用于计量市场风险资本的风险价值（VaR）模型。
本指引所要求的市场风险资本计量范畴包括商业银行交易账户的利率风险和股票风险、交易账户和银行账户的汇率风险和商品风险等四大类不市场风险。
商业银行的结构性外汇敞口不在运算范畴之内。
第二章风险因素第五条内部模型在计量不同类不市场风险时，必须包含足够的、能够准确反映可能对商业银行市场风险暴露产生实质性阻碍的风险因素。
四大风险类不中所包含的风险因素应分不满足如下差不多要求：（一）利率风险1、每一种计价货币的利率所对应的一系列风险因素都应包含在内部模型中。
2、商业银行应采纳业内普遍同意的方法构建内部模型中的收益率曲线。
该收益率曲线应划分为不同的到期时刻，以反映收益率的波动性沿到期时刻的变化；每一个到期时刻都应对应一个风险因素。
3、关于要紧货币和要紧市场的利率变化所产生的较大风险暴露，商业银行应采纳至少六个风险因素构建收益率曲线。
风险因素的数量应最终由商业银行交易策略的复杂程度决定。
4、风险因素必须能反映要紧的利差风险。
（二）股票风险1、内部模型须包含与商业银行所持有的每一个较大股票头寸所属交易市场相对应的风险因素；2、对每一个股票市场，内部模型中至少须包含一个用于反映股价变动的综合市场风险因素(如股指)。
投资于个股或行业股指的头寸可表述为与该综合市场风险因素相对应的“beta等值”；3、监管机构鼓舞商业银行在内部模型中采纳市场的不同行业所对应风险因素，如制造业、周期性及非周期性行业等；最审慎的做法是对每支股票的波动性都设立风险因素；4、关于一个给定的市场，建模技术的特点及复杂程度应与商业银行对该市场的风险暴露以及个股的集中度相匹配。
银行从业资格《风险管理》知识：压力测试
银行从业资格《风险管理》知识：压力测试银行从业资格《风险管理》知识：压力测试导语：传统上所谓压力测试(stress testing)是指将整个金融机构或资产组合置于某一特定的(主观想象的)极端市场情况下，然后测试该金融机构或资产组合在这些关键市场变量突变的压力下的表现状况。
一、基本框架和要求总体框架(一)资本充足率压力测试资本充足率压力测试应在统一情景下分析覆盖全行范围内的实质性风险，包括但不限于信用风险、市场风险、操作风险、银行账户利率风险、流动性风险、集中度风险。
资本充足率压力测试框架的主要内容如下。
1.情景选择压力情景可以基于历史情景设置，或者通过专家判断的形式设置虚拟情景，也可以设置历史情景和虚拟情景相结合的混合情景。
2.定量压力测试在统一压力情景下开展各类定量风险的压力测试，在资本充足率压力测试平台汇总定量压力测试结果，将其纳入全行层面资本充足率压力测试结果当中。
3.定性压力测试及管理行动通过定性压力测试的方法，考虑第二支柱风险如集中度风险、声誉风险等对全行的影响。
同时，还要针对压力情景下可能产生的不利影响而实施的风险缓释管理行动。
4.结果输出资本充足率压力测试的输出结果应充分反映压力情景对全行造成的影响，包括对监管资本、风险加权资产、会计损益、资产价值等的影响。
(二)设计资本充足率压力测试框架需注意的问题1.定量与定性相结合在设计资本充足率压力测试框架时，需要考虑定性判断，以避免对统计模型和定量方法的过度依赖，这就需要管理层和风险专家的积极参与。
2.合理整合现有资源资本充足率压力测试框架以单一风险的压力测试为基础。
在设计资本充足率压力测试框架时，可以利用并整合银行现有的压力测试流程，如将信用风险压力测试和市场风险压力测试整合进资本充足率压力测试。
3.保证系统可延伸性在设计资本充足率压力测试框架时，需要考虑具备较好的延伸能力，考虑银行单一风险压力测试的未来发展。
二、关于压力测试的监管要求(一)治理方面的要求商业银行董事会和高管层应积极参与和推动银行资本充足率压力测试的实施。
第八章 风险评估与资本评估-内部资本充足率评估报告主要内容和作用
2015年银行业专业人员职业资格考试内部资料风险管理第八章 风险评估与资本评估知识点：内部资本充足率评估报告主要内容和作用● 定义：主要包括风险评估、资本规划、压力测试● 详细描述：（1）内容：商业银行的内部评价体系能够在风险管理政策制定、信贷审批、资本分配、公司治理方面发挥重要作用。
1）是整个内部资本充足评估的总结性报告2）内容涵盖内部资本充足评估的主要内容，即风险评估、资本规划和压力测试3)资本充足率的信息披露应主要包括以下五个方面内容：风险管理目标和政策；并表范围资本规模；资本充足率水平； 信用风险和市场风险。
（2）ICAAP报告有两方面的作用：1）作为银行的自我评估过程和结论的书面报告2）自行评估的内部资本水平例题：1.完整的资本充足率评估程序包括()。
A.董事会和高级管理层的监督B.健全的资本评估C.风险的全面评估D.完善的监测和报告系统E.健全的内部控制检查正确答案：A,B,C,D,E解析：对商业银行资本管理程序进行评估,完整的资本充足率评估程序包括五个方面:①董事会和高级管理层的监督;②健全的资本评估;③风险的全面评估;④完善的监测和健全的内部控制2.资本充足率的信息披露应主要包括()。
A.风险管理目标和政策B.并表范围C.资本规模D.资本充足率水平E.信用风险和市场风险正确答案：A,B,C,D,E解析：资本充足率的信息披露应主要包括以下五个方面内容：风险管理目标和政策；并表范围；资本规模；资本充足率水平；信用风险和市场风险。
3.在设计资本充足率压力测试框架时，要确保整个框架的实用性和可操作性，需要注意以下（）问题A.定量与非定量相结合B.定量与定性相结合C.合理整合现有资源D.保证系统可延伸性E.以上都是正确答案：B,C,D解析：在设计资本充足率压力测试框架时，要确保整个框架的实用性和可操作性需要注意：定量与定性相结合、合理整合现有资源、保证系统可延伸性4.以下属于商业银行内部资本充足评估程序应实现的目标的是（）。
关于商业银行压力测试结果的风险提示
关于商业银行压力测试结果的风险提示一、引言商业银行是金融体系中的重要组成部分，其健康稳定的运营对于整个金融市场的稳定和经济发展至关重要。
为了确保商业银行的健康发展，监管机构需要进行压力测试，以评估商业银行在不同市场环境下的风险承受能力。
然而，压力测试结果也可能存在一定的风险和局限性，需要投资者和监管机构注意。
二、商业银行压力测试简介1. 压力测试定义及目的压力测试是指通过模拟不同市场环境下各种风险因素对商业银行财务状况和盈利能力产生影响的程度进行评估。
其目的是确定商业银行在面临极端情况下是否具备足够弹性和抵御能力，以及评估其资本充足率是否满足监管要求。
2. 压力测试方法一般采用宏观经济情景分析法、历史模拟法和混合模拟法等方法进行压力测试。
其中宏观经济情景分析法是最常用的方法之一，通过构建多种不同宏观经济情景，对商业银行在不同环境下的风险承受能力进行评估。
3. 压力测试结果商业银行压力测试结果主要包括资本充足率、流动性风险、信用风险和市场风险等指标。
监管机构会根据这些指标来评估商业银行的风险承受能力和资本充足情况，并要求其采取相应措施加强监管。
三、商业银行压力测试存在的风险1. 模型假设不准确商业银行压力测试需要基于一定的假设和模型来进行，但这些假设可能存在不准确或者过于理想化的情况。
如果模型假设不准确，可能导致压力测试结果与实际情况存在差异，从而影响投资者和监管机构对于商业银行的判断和决策。
2. 压力测试覆盖范围有限商业银行压力测试主要关注于市场环境下的财务状况和盈利能力，但忽略了其他因素对于商业银行运营的影响。
例如，管理层失误、企业文化等因素也可能对商业银行的风险承受能力和资本充足率产生影响，但这些因素并未被纳入压力测试范围之内。
3. 压力测试结果过于理想化商业银行压力测试结果可能存在过于理想化的情况。
例如，在历史模拟法中，如果历史数据中不存在类似于当前市场环境的情况，那么压力测试结果就可能过于理想化。
商业银行的风险评估与压力测试
需要针对不同类型的其他风险制定相应的管理策略，如加 强声誉管理、完善法律合规体系、提高战略决策水平等。
PART 03
压力测试的原理与实施
压力测试的定义与目的
定义
压力测试是一种评估金融机构在极端不利情况下可能遭受的损失和风险的方法。
目的
帮助银行了解其潜在风险，制定应对策略，确保在极端事件发生时能够保持稳健 经营。
流动性风险来源
主要来源于银行资金来源不足、流动性管理不善或市场环境变化等 。
流动性风险管理
需要建立完善的流动性管理体系，加强资金来源管理，并采取相应 的风险控制措施，如建立流动性储备、加强同业合作等。
其他风险
其他风险定义
其他风险包括声誉风险、法律风险和战略风险等。
其他风险来源
声誉风险主要来源于银行的重大失误或丑闻；法律风险主 要源于银行在经营活动中违反法律法规；战略风险源于银 行战略决策失误。
压力测试的原理
基于历史模拟法
根据历史上的极端事件，模拟压力情况下的 资产价格变动、市场流动性等。
基于情景构建法
构建多种可能的未来情景，评估金融机构在 这些情景下的风险暴露。
敏感性分析
分析单一风险因子变动对金融机构的影响。
相关性分析
分析不同风险因子之间的相关性及其对金融 机构的影响。
压力测试的实施步骤
案例二：某银行的信用风险压力测试
总结词
该银行通过压力测试评估信用风险，测试结果显示银行在极端信贷环境下能够保持较低的违约率。
详细描述
该银行采用情景分析法对信用风险进行压力测试，模拟了经济衰退、行业危机等极端信贷环境。测试 结果表明，该银行的信贷资产质量较好，且风险分散程度较高，能够在极端情况下有效控制违约风险 。
银行资本充足率的计算方法与监管要求
银行资本充足率的计算方法与监管要求银行资本充足率是衡量银行偿付能力和风险承受能力的重要指标，也是金融监管的核心要求之一。
本文将介绍银行资本充足率的计算方法和监管要求，以帮助读者更好地理解银行的风险管理和监管机制。
一、银行资本充足率的计算方法银行资本充足率的计算方法主要包括两种：标准法和内部评级法。
1. 标准法标准法是指根据监管机构规定的标准计算资本充足率。
根据巴塞尔协议，资本充足率由三个指标组成：核心一级资本充足率（CET1）、一级资本充足率（Tier 1）和资本充足率（Total Capital）。
其中，核心一级资本充足率是最重要的指标，反映了银行核心风险覆盖能力。
核心一级资本充足率的计算公式为：CET1 = 核心一级资本 / 风险加权资产。
一级资本充足率的计算公式为：Tier 1 = 核心一级资本 + 额外一级资本 / 风险加权资产。
资本充足率的计算公式为：Total Capital = 核心一级资本 + 额外一级资本 + 二级资本 / 风险加权资产。
2. 内部评级法内部评级法是指根据银行自身的风险评估模型计算资本充足率。
根据巴塞尔协议，银行可以根据自身的风险管理能力和风险评估模型，使用内部评级法计算资本充足率。
内部评级法要求银行建立完善的风险评估模型和风险管理体系，以确保风险的准确度和可靠性。
二、银行资本充足率的监管要求银行资本充足率的监管要求主要由监管机构制定和监管。
巴塞尔协议是国际上最为重要的银行监管标准之一，其要求银行根据风险加权资产计算资本充足率，并设定了最低资本充足率要求。
根据巴塞尔协议，全球系统重要性银行（G-SIBs）需要维持核心一级资本充足率在4.5%以上，一级资本充足率在6%以上，资本充足率在8%以上。
对于非全球系统重要性银行（non-G-SIBs），要求的资本充足率相对较低，核心一级资本充足率为4.5%，一级资本充足率为6%，资本充足率为8%。
此外，监管机构还要求银行进行压力测试，以评估银行在不同压力情景下的资本充足率。
金融市场的压力测试与监管
金融市场的压力测试与监管金融市场是一个充满风险的领域，面临着各种潜在的挑战、风险和压力。
为了确保金融市场的稳健运行，需要进行压力测试和监管。
本文将详细探讨金融市场的压力测试与监管。
一、压力测试的定义和作用什么是压力测试？压力测试是一种评估金融体系弹性和抗压能力的手段。
其主要目的是评估在不同经济情况下，金融体系是否能够承受各种压力和冲击。
通过对金融体系进行全面、深入、系统的测试，可以更好地发现潜在的风险，并采取措施防范和应对金融危机。
压力测试的作用非常重要。
首先，它有助于提高金融机构的风险意识和管理水平，使其更好地应对各种市场风险。
其次，通过压力测试，可以发现金融市场的薄弱环节和不足之处，帮助监管机构完善监管体系，防范金融风险。
最后，压力测试也可以为投资者提供有关金融市场的重要信息，使他们更好地了解市场情况，做出更为科学的投资决策。
二、压力测试的类型压力测试分为宏观压力测试和微观压力测试两种。
宏观压力测试是对整个金融系统进行测试，以评估金融市场的整体稳定性。
微观压力测试则是对单个金融机构进行测试，以评估其风险承受能力。
宏观压力测试是指检验在不同的宏观情况下，金融体系的弹性和抗压能力。
它通过构建各种模拟情景和压力测试）来评估不利情况下的风险暴露，并为制定政策和规则提供重要的参考数据。
例如，宏观压力测试可以模拟各种情况，例如恶劣的经济环境、固定资产价格的下跌、利率的突然上升或金融市场的紧张局势等，从而发现和解决市场中的潜在风险。
微观压力测试是指对单个金融机构进行测试，以评估其风险承受能力和弹性。
它通过分析各种因素，包括股本充足率、流动性、信用风险和市场风险等，来确定金融机构是否能够处理紧缩压力和流动性问题，以及应对其他不利情况。
三、金融监管的意义金融监管是指对金融市场和金融机构进行监督和管理，以确保金融市场稳定和金融机构合法合规运营。
监管机构负责设立和执行各种规则和法规，包括风险评估、资本充足、内部控制、报告披露和声誉管理。
金融风险管理中的压力测试策略
金融风险管理中的压力测试策略在金融领域，风险管理是非常重要的一个方面，而其中的压力测试策略更是不可或缺的。
压力测试是一种通过模拟极端情况，来评估金融机构的风险敞口和资本充足性的方法。
本文将从压力测试的定义、目的、方法和实施中的关键要素等方面对金融风险管理中的压力测试策略进行探讨。
一、压力测试的定义和目的压力测试是指在金融体系中对金融机构的整体或个别方面进行模拟性的、系统性的风险测试，以评估其在不同压力下的风险承受能力。
其目的在于揭示金融机构在不同市场环境和业务冲击下可能面临的潜在风险，以及其资本充足性和风险管理能力。
二、压力测试的方法压力测试可以采用多种方法，常见的包括：1. 面向整体的压力测试：通过模拟多种可能的不利情况和金融市场大幅度下跌等极端事件，对金融机构的整体风险进行评估。
2. 面向个别方面的压力测试：针对特定的风险因素、业务板块或个别金融机构，对其可能面临的压力进行测试。
3. 定性分析和定量分析相结合：压力测试既需要定性分析，即对金融机构的全面评估和审慎判断，也需要定量分析，即通过建立合理的风险模型和指标，量化测试结果。
4. 应力测试和灵敏度分析结合：应力测试是指在压力条件下进行金融机构的全面评估，而灵敏度分析则是在压力条件下对特定因子的敏感性进行评估。
三、压力测试实施中的关键要素1. 压力测试的场景设计：压力测试场景要力求全面、合理、可实施。
需考虑到宏观经济环境变化、市场崩盘、资金流动性紧张、信用风险暴露等因素。
2. 大幅下降指标的选择：在压力测试中，需要选择一些重要的指标作为风险暴露的衡量标准，如股市指数、利率曲线、信用评级等。
3. 压力测试的频度：压力测试应根据风险情况和市场环境的变化进行定期或不定期的进行。
一般要求金融机构至少每年进行一次全面的压力测试。
4. 压力测试的结果分析和应对措施：对于压力测试的结果，金融机构需要及时分析和对应，制定相应的应对措施，以提高其风险管理水平和资本充足性。
信用风险内部评级体系监管要求
附件5：信用风险内部评级体系监管要求一、总体要求（一）商业银行采用内部评级法计量信用风险资本要求，应按照本办法要求建立内部评级体系。
内部评级体系包括对主权、金融机构和公司风险暴露（以下简称非零售风险暴露）的内部评级体系和零售风险暴露的风险分池体系。
（二）商业银行的内部评级体系应能有效识别信用风险，具备稳健的风险区分和排序能力，并准确量化风险。
内部评级体系包括以下基本要素：1．内部评级体系的治理结构，保证内部评级结果客观性和可靠性。
2．非零售风险暴露内部评级和零售风险暴露风险分池的技术标准，确保非零售风险暴露每个债务人和债项划入相应的风险级别，确保每笔零售风险暴露划入相应的资产池。
3．内部评级的流程，保证内部评级的独立性和公正性。
4．风险参数的量化，将债务人和债项的风险特征转化为违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限等风险参数。
5．IT和数据管理系统，收集和处理内部评级相关信息，为风险评估和风险参数量化提供支持。
二、内部评级体系的治理结构商业银行应根据本办法第七章要求完善治理结构，并按下列要求建立内部评级体系的治理结构：（一）商业银行应明确董事会及其授权的专门委员会、监事会、高级管理层和相关部门在内部评级体系治理结构中的职责，以及内部评级体系的报告要求。
（二）商业银行董事会承担内部评级体系管理的最终责任，并履行以下职责：1．审批内部评级体系重大政策，确保内部评级体系设计、流程、风险参数量化、信息系统和数据管理、验证和内部评级应用满足监管要求。
2．批准内部评级体系实施规划，并充分了解内部评级体系的政策和流程，确保商业银行有足够的资源用于内部评级体系的开发建设。
3．监督并确保高级管理层制定并实施必要的内部评级政策和流程。
4．每年至少对内部评级体系的有效性进行一次检查。
5．审批或授权审批涉及内部评级体系的其他重大事项。
（三）商业银行高级管理层负责组织内部评级体系的开发和运作，明确对内部评级和风险参数量化技术、运行表现以及监控措施的相关要求，制定内部评级体系设计、运作、改进、报告和评级政策，确保内部评级体系持续、有效运作。
银行行业的风险评估和压力测试
银行行业的风险评估和压力测试银行作为金融系统的核心机构，承担着储蓄、贷款、支付结算等重要职能。
然而，由于金融市场的不确定性和环境的变化，银行面临着各种风险。
为了确保银行的安全运营和金融系统的稳定性，银行行业需要进行风险评估和压力测试。
风险评估是指对银行面临的各种潜在风险进行全面、准确的评估，并制定相应的风险管理措施。
风险评估通常包括对信用风险、市场风险、操作风险、法律风险等方面的评估。
首先是信用风险评估。
银行作为贷款机构，在向客户提供贷款时面临着违约风险。
银行需要通过评估客户的信用状况、偿还能力，以及对担保物的评估，来确定贷款的风险水平，并据此制定相应的贷款利率和担保要求。
其次是市场风险评估。
市场风险是指金融市场价格波动对银行业务和利润的影响。
银行需要评估市场风险，并根据市场条件和预期利润来确定投资组合的结构和配置，以最大限度地减少市场风险对银行业务的影响。
操作风险评估是指银行由于不当操作、内外部失误等导致的风险。
银行需要评估各项业务流程和操作规范，制定相应的内部控制和风险管理制度，以减少操作风险对银行的不利影响。
最后是法律风险评估。
法律风险是指银行业务涉及的法律规定和法律纠纷可能带来的风险。
银行需要评估业务合规性，遵守法律法规，建立健全的合同和法律风险管理机制，以防止法律风险对银行的损害。
与风险评估相伴的是压力测试。
压力测试是一种通过对银行系统进行各种压力情景的模拟，以评估银行应对不同压力情景的能力。
压力测试通常包括经济条件压力测试、资本充足度压力测试和流动性压力测试。
经济条件压力测试是通过模拟不同的宏观经济环境下，银行资产负债表和利润表的变化，评估银行在不同经济环境下的风险敞口和盈利能力。
资本充足度压力测试是评估银行在面临各种风险情景下，资本充足度的变化情况。
通过压力测试，银行可以确定自身的资本充足度水平，并及时采取相应的措施，以确保资本充足。
流动性压力测试是评估银行在面临资金流动性风险时的应对能力。
金融风险管理的压力测试与风险评估
金融风险管理的压力测试与风险评估金融风险管理是金融机构和相关部门不可或缺的重要工作，而其中的压力测试与风险评估更是至关重要，给出了金融市场以及金融机构面临的潜在风险和挑战。
本文将就金融风险管理中的压力测试与风险评估进行论述。
首先，我们需要明确什么是压力测试和风险评估。
压力测试是一种通过模拟各种不同的不利情景来评估金融机构的健康状况和抗风险能力的方法。
它可以帮助金融机构了解自身在面临不同时期经济环境变化时的风险承受能力，进而制定相应的风险管理策略和应对措施。
而风险评估则是对金融机构整体风险水平的评估，基于风险管理的理念和方法，通过收集、分析、处理大量的相关数据，对金融机构的潜在风险进行全面评估。
压力测试和风险评估被广泛应用于银行、保险、证券等金融领域。
在银行业中，不同国家和地区对于银行进行压力测试和风险评估的要求也有所不同。
例如，我国监管部门对大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行等进行了全面的压力测试，并通过此来评估银行的安全性和稳定性。
而在保险业和证券业中，压力测试和风险评估也是不可或缺的，市场监管部门通过这些手段来评估机构的风险承受能力。
金融风险管理中的压力测试与风险评估有其重要性所在。
首先，它能够帮助金融机构了解自身的风险暴露程度。
通过模拟不利情景，机构能够清楚地了解在不同的风险情景下自身的风险承受能力，并且可以及时采取相应的风险管理措施，保证金融体系的稳定顺利运行。
其次，压力测试和风险评估能够对金融机构的业务模式进行审视和优化。
机构可以通过这些手段发现潜在的风险点和问题，并采取有效措施加以解决，提高自身的风险管理能力。
最后，压力测试和风险评估对于监管机构和市场参与者也具有重要意义。
监管机构可以通过这些手段来更好地宏观调控金融市场，降低系统性风险的发生；市场参与者则能够更好地了解金融机构的风险状况，从而更加理性地进行投资和决策。
当然，压力测试和风险评估也有其局限性。
首先，在数据的选择和分析方面存在一定难度。
商业银行压力测试管理办法
商业银行压力测试管理办法第一章总则第一条为进一步提高商业银行（以下简称“本行”）风险管理能力，及时识别和计量在极端不利情况下可能发生的损失，根据银监会《商业银行压力测试指引》制定本办法。
第二条压力测试是一种以定量分析为主的风险分析方法，通过测算银行在遇到假定的小概率事件等极端不利情况下可能发生的损失，分析这些损失对银行盈利能力和资本金带来的负面影响，进而对银行的脆弱性做出评估和判断，并采取必要措施。
第三条压力测试能够帮助本行充分了解潜在风险因素与本行财务状况之间的关系，深入分析本行的风险状况和抵御风险的能力，形成供董事会和高级管理层讨论并决定实施的应对措施，预防极端事件可能对本行带来的冲击。
第二章组织与职责第四条本行风险管理部牵头负责管理和协调本行的压力测试工作。
并负责本行信用风险和市场风险的压力测试组织实施工作。
包括信用风险和市场风险压力测试方法选择、压力测试情景设定、压力测试程序实施等。
第五条本行财务会计部负责本行流动性风险压力测试组织实施工作。
包括流动性风险压力测试方法选择、压力测试情景设定、压力测试程序实施等。
第三章压力测试方法第六条压力测试包括敏感性测试和情景测试等具体方法。
敏感性测试旨在测量单个重要风险因素或少数几项关系密切的因素，由于假设变动对银行风险暴露和银行承受风险能力的影响。
情景测试是假设分析多个风险因素同时发生变化以及某些极端不利事件发生对银行风险暴露和银行承受风险能力的影响。
第七条根据本行业务发展、风险状况和某项压力测试具体内容的复杂程度，确定不同的测试方法，包括选择复杂模型、根据经验做出合理的判断。
本行应采取措施，不断改善压力测试技术手段，提高压力测试结果的可靠性。
第四章压力测试情景第八条压力测试包括信用风险、市场风险、流动性风险等方面内容。
压力测试中，应考虑不同风险之间的相互作用和共同影响。
第九条针对信用风险采取的压力情景包括但不局限于以下内容：（一）国内及国际主要经济体宏观经济出现衰退；（二）房地产价格出现较大幅度向下波动；（三）贷款质量恶化；（四）授信较为集中的企业和同业交易对手出现支付困难；（五）其他对本行信用风险带来重大影响的情况。
银监会：银行业金融机构应当定期开展压力测试
报告与反馈
将压力测试结果报告给相关部 门，并根据反馈进行持续改进。
03 银监会关于银行业压力测 试的规定
银监会相关法规和政策概述
《银行业监督管理法》
明确要求银行业金融机构应当建立健全风险管理机制，定期开展压力测试，保障银行业安全稳健 运行。
《商业银行法》
规定商业银行应当建立风险管理制度，明确规定风险管理的基本制度、风险管理策略和风险管理 责任。
提高应对能力
保障金融稳定
压力测试有助于金融机构提前做好应对不 利情况的准备，提高其应对风险的能力。
通过压力测试，监管机构可以了解整个金 融体系的稳健性，及时发现潜在风险，保 障金融稳定。
压力测试的分类
单一情景压力测试
评估金融机构在单一宏观经济情景下的风险状 况。
多情景压力测试
评估金融机构在多种宏观经济情景下的风险状 况，以更全面地反映风险状况的多样性。
05 结论与建议
结论
压力测试结果显示，银行业金融 机构在面临极端市场环境下，存 在一定的风险抵御能力不足的问
题。
不同类型和规模的银行业金融机 构在压力测试中的表现存在差异， 部分中小型银行的风险抵御能力
相对较弱。
压力测试结果还揭示了银行业金 融机构在流动性管理、风险控制 和资本充足率等方面存在的问题
建立更加完善的压力测试机制 和风险预警体系，及时发现和 化解风险。
针对不同类型的银行业金融机 构，制定差异化的监管政策和 措施，以促进其健康发展。
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定制化压力测试
01
该银行根据自身业务特点和风险状况，定制化设计压力测试方
案，更精确地反映银行面临的风险。
跨部门合作02来自压力测试涉及多个部门，如风险管理部门、业务部门和审计部
第八章 风险评估与资本评估-总体要求
2015年银行业专业人员职业资格考试内部资料风险管理第八章 风险评估与资本评估知识点：总体要求● 定义：有效风险评估能够量化风险● 详细描述：1、内部资本充足评估（ICAAP）是第二支柱的核心内容2、确保主要风险得到识别、计量或评估、监测和报告3、确保资本水平与风险偏好及管理水平相适应4、确保资本规划与银行经营状况、风险变化趋势5、内部资本充足评估程序应当至少每年实施一次例题：1.内部资本充足评估程序应当至少每年实施（）次，在银行经营情况、风险状况和外部环境发生重大变化时，应及时进行调整和更新。
A.1B.2C.3D.5正确答案：A解析：（1）内部资本充足评估（ICAAP）是第二支柱的核心内容（2）确保主要风险得到识别、计量或评估、监测和报告（3）确保资本水平与风险偏好及管理水平相适应（4）确保资本规划与银行经营状况、风险变化趋势（5）内部资本充足评估程序应当至少每年实施一次2.内部资本充足评估程序应当至少每半年实施一次，在银行经营情况、风险状况和外部环境发生重大变化时，应及时进行调整和更新A.正确B.错误正确答案：B解析：内部资金充足评估程序应当至少每年实施一次，在银行经营情况、风险状况和外部环境发生重大变化时，应及时进行调整和更新3.内部资本充足评估程序应当至少每月实施一次。
A.正确B.错误正确答案：B解析：内部资本充足评估程序应当至少每年实施一次。
4.第二支柱资本充足率压力测试可以测试各类风险在各自压力情景下的不利变动对商业银行资本充足情况的影响。
A.正确B.错误正确答案：B解析：本题考察总体要求的概念理解和记忆。
描述错误。
市场风险资本计量。
第一支柱下市场风险资本要求覆盖汇率风险和商品风险。
第二支柱下银行账户下的股票风险通过第一支柱信用风险资本要求覆盖。
5.第二支柱资本充足率压力测试可以测试各类风险在各自压力情景下的不利变动对商业银行资本充足情况的影响。
A.正确B.错误正确答案：B解析：考察“总体要求”。
银行风险管理与监管要求
银行风险管理与监管要求随着金融行业的发展和变革，银行业面临着更加复杂和多样化的风险。
因此，银行风险管理及其监管要求成为金融监管机构和银行共同关注和努力解决的重要问题。
本文将探讨银行风险管理的定义、重要性以及监管机构对银行的要求。
一、银行风险管理的定义银行风险管理是指银行制定和执行一系列策略、措施和方法来识别、评估和管理其面临的各种风险。
风险包括市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险、法律合规风险等。
银行风险管理的目标是保护银行利润、维护资本充足、确保业务可持续性并遵守相关法律法规。
二、银行风险管理的重要性银行风险管理对于银行的经营和发展至关重要。
首先，风险管理可以帮助银行识别并理解其面临的风险，从而有针对性地采取预防和控制措施。
其次，风险管理可以提高银行的经营效率和盈利能力，降低不良资产和损失的风险。
此外，风险管理还可以增强银行的声誉和信誉，提升客户信任度，进而促进业务发展和增加市场份额。
三、监管机构对银行的要求为保护金融体系的稳定和防范金融风险，监管机构对银行制定了一系列的风险管理要求。
具体要求包括但不限于以下几个方面：1. 资本充足要求：银行需要根据其风险暴露情况，维持一定的资本充足率。
监管机构会对不同类型的风险设置不同的资本充足要求，以确保银行有足够的资本来抵御风险。
2. 风险识别和评估：银行需要建立有效的风险识别和评估机制，及时发现和评估各类风险，并制定相应的控制和管理策略。
3. 内部控制体系：银行应建立完善的内部控制体系，包括风险管理制度、审计制度、交易尽职调查等，保障风险管理工作的有效性和合规性。
4. 报告和信息披露：银行需要向监管机构定期报告其风险状况，并按照相关法规要求公开披露风险管理信息，以提高透明度和市场监督。
5. 应急计划和压力测试：银行应制定应急计划，以应对金融市场的突发事件和经济行情的变化。
此外，银行还需要进行压力测试，评估其在不同风险场景下的抗风险能力。
6. 外部审计和评估：监管机构会要求银行接受外部审计和评估，以验证其风险管理的有效性和合规性。
第八章 风险评估与资本评估-主要监管要求
2015年银行业专业人员职业资格考试内部资料风险管理第八章 风险评估与资本评估知识点：主要监管要求● 定义：主要有三项● 详细描述：1、具体内容：（1）、监测各种风险水平的变化和发展趋势，在分析进一步恶化之前提交相关部门（2）、报告商业银行使用风险的定性/定量评估结果2、主要要求（1）至少设定内部资本充足率三年目标（2）确保目标兼顾需求（3）制定资本规划例题：1.资本评估主要监管要求包括（）。
A.商业银行制定资本规划，应当综合考虑风险评估结果、未来资本需求、资本监管要求和资本可获得性，确保资本水平持续满足监管要求B.商业银行制定资本规划，应当确保目标资本水平与业务发展战略、风险偏好、风险管理水平和外部经营环境相适应，兼顾短期和长期资本需求，并考虑各种补充资本来源的长期可持续性C.商业银行应优先考虑补充核心一级资本，增加内部资本积累能力，完善资本结构，提高资本质量D.商业银行应当通过严格和前瞻性的压力测试，测算不同压力条件下的资本需求和资本可获得性，并制定资本应急预案以满足计划外的资本需求，确保银行具备充足资本应对不利的市场条件变化E.商业银行高级管理层应当充分理解压力条件下商业银行所面临的风险及风险间的相互作用、资本工具吸收损失和支持业务持续运营能力，并判断资本管理目标、资本补充政策安排和应对措施的合理性正确答案：A,B,C,D,E解析：以上都正确2.商业银行分析监测的具体内容包括（）。
A.开发风险计量模型B.监测各种风险水平的变化和发展趋势，在分析进一步恶化之前提交相关部门C.向专家咨询可能面临的风险D.报告商业银行使用风险的定性/定量评估结果E.调整高风险授信限额正确答案：B,D解析：商业银行分析监测的具体内容：1、监测各种风险水平的变化和发展趋势，在分析进一步恶化之前提交相关部门2、报告商业银行使用风险的定性/定量评估结果。
保险公司偿付能力监管规则第9号：压力测试.
保险公司偿付能力监管规则第9号：压力测试.保险公司偿付能力监管规则第9号：压力测试目录第一章总则 . (3)第二章基本情景测试 (4)第三章压力情景测试 (5)第四章第五章监督管理 ..................................................................... 6 附则 . (8)第一章总则第一条为规范保险公司偿付能力压力测试，制定本规则。
第二条本规则所称保险公司，是指经中国保险监督管理委员会（以下简称保监会）批准，依法设立的保险公司和外国保险公司分公司。
第三条本规则所称偿付能力压力测试，是指保险公司在基本情景和各种压力情景下对其未来一段时间内偿付能力充足率状况的预测和评价，旨在识别和预警导致偿付能力充足率不达标的主要风险因素，及时采取相应的管理和监管措施，预防偿付能力充足率不达标情况的发生。
基本情景是指保险公司合理估计的未来发生的情景。
压力情景是指保险公司未来有可能发生并且会对偿付能力充足率产生重大不利影响的情景。
第四条压力测试对象应涵盖保险公司全部业务，其中，保险业务应包括截至报告年度末的有效业务和测试期间内的新业务。
第五条保险公司应每年开展一次压力测试，测试期间以年度为单位。
第二章基本情景测试第六条保险公司应确定基本情景下的假设，预测测试期间内的实际资本、最低资本和偿付能力充足率。
第七条基本情景下，保险公司应预测报告年度后未来两个会计年度末的偿付能力充足率状况。
第八条保险公司应根据《保险公司偿付能力监管规则第1号：实际资本》的规定计算测试期间的实际资本。
第九条基本情景下的预测应反映保监会已批准（认可）的增资和资本补充工具发行等资本补充事项，不应考虑测试期间内的未得到保监会批准（认可）的其他资本补充行为。
第十条保险公司应根据《保险公司偿付能力监管规则第2号：最低资本》的规定计算测试期间的保险风险、市场风险和信用风险的最低资本。
财产保险公司的具体预测方法见附件1，人身保险公司的具体预测方法见附件2。
银行压力测试的原则
有效压力测试实施及监管原则以下建议针对大型及复杂性较高的银行。
适用程度应与银行规模、银行复杂程度和其承受风险能力相匹配。
银行要根据各自情况适当参考这些建议。
银行压力测试原则压力测试使用和风险管理整合1．压力测试应成为银行综合监管和风险管理理念的重要组成部分。
压力测试应是可控的，并且能影响适当管理层的决策，比如董事会和高级领导层的战略管理决策。
董事会和高级管理层的参与，对于测试的有效执行至关重要。
董事会对整个压力测试承担最终责任，高级管理层负责测试的实施、管理和监督。
由于很多压力测试的实践容易被委托，董事会在整体上的监管和高级管理层对压力测试程序的设计至关重要。
这会有助于确保董事会和高级管理层在过程中的参与。
也会使压力测试效果最大化，特别是有关银行层面上的压力测试。
选择理由及主要含义应向董事会及高级管理层书面解释，使他们意识到压力测试的局限性。
（如关键基本假设，在何种程度上判断压力测试的影响或事件发生的可能性）压力测试应促进董事会及风险经理对模型假设的坦率讨论。
高级管理层应清晰地表达银行的风险偏好，并了解压力事件对银行风险的影响。
高级管理层应参与到潜在压力假定的鉴定，致力于消除风险策略。
此外，他们还要考虑到有关他们银行可理解的、有文字记载的、可使用的、严重的假定。
尤其是当这些测试暴露出弱点时，高级管理层对压力测试指导决策的支持相当重要。
一个压力测试程序应在整体上是可控的，并且要给合适管理层的决策过程提供帮助。
例如董事会高级领导层的战略商务决策。
压力测试应对一系列决策起到推动作用。
特别是压力测试可用来设定银行的风险偏好和暴漏限制。
当制订长期规划时，压力测试也用来帮助评估战略选择。
最重要的是，压力测试要为融进资金和流动性规划过程提供保障。
2．银行制定的压力测试应有助于风险的鉴定和控制，并为其他风险管理工具提供补充，同时促进资本和流动性管理，加强内部和外部的沟通交流。
压力测试程序是一个以追求一系列目标（见下文）为目的的综合策略并通过一定范围内发起、发展、执行和应用过程来实现。
资产管理的风险管理与压力测试
资产管理的风险管理与压力测试在资产管理领域，风险管理和压力测试是两个非常重要的方面。
资产管理机构在投资和管理资产时，面临着各种风险，包括市场风险、信用风险、流动性风险等。
为了确保资产的安全性和回报率，资产管理者需要采取风险管理的措施，并进行压力测试来评估资产组合在不同压力情况下的表现。
一、风险管理风险管理是资产管理中的核心环节。
通过有效的风险管理措施，资产管理机构可以降低投资风险，保护资产和客户利益。
以下是一些常见的风险管理方法：1. 多元化投资组合：通过在不同资产类别中进行投资，可以降低单一资产的风险。
多元化投资组合可以分散风险，提高整体回报。
2. 限制投资风险：资产管理机构可以设置一些投资限制，例如控制单个资产在投资组合中的比重上限，以控制投资风险。
这可以减少对某个特定市场或行业的依赖。
3. 定期监测和审查：资产管理机构需要定期监测资产的表现，并进行审查。
这可以及时发现潜在的风险，并采取相应的措施。
4. 风险分析和评估：通过对市场、信用和流动性等风险进行分析和评估，资产管理机构可以更好地了解风险来源和潜在影响，以制定相应的风险管理策略。
二、压力测试压力测试是一种对资产组合在不同市场情况下的表现进行评估的方法。
通过模拟不同市场条件和不同风险因素对资产组合的影响，资产管理机构可以检验资产组合的抗风险能力和回报率。
1. 定义压力测试场景：压力测试的第一步是定义不同的压力测试场景。
场景可以包括不同的市场情况、金融危机、政治不稳定等。
通过设定不同的压力场景，可以模拟资产组合在面对各种不利情况下的表现。
2. 模拟资产组合表现：在不同的压力场景下，资产管理机构可以模拟资产组合的表现，包括回报率、损失情况等。
这可以帮助资产管理机构评估投资组合的风险敞口，并制定相应的风险管理策略。
3. 评估风险容忍度：通过压力测试，资产管理机构可以评估投资组合的风险容忍度。
这有助于确定资产组合应该承受的最大损失，并设定相应的风险限制。
稳健的压力测试实践和监管原则
稳健的压力测试实践和监管原则引言下列建议针对业务复杂的大型银行。
适用范围应与银行的规模、业务复杂程度与银行可承受的正体风险水平相习惯。
银行应结合自身情况使用这些建议。
对银行的建议压力测试的运用与风险治理的一体化1、压力测试应成为一家银行整体治理与风险管理文化的构成部分。
压力测试应具备可操作性，由于压力测有关分析结果应用于管理层决策，包含董事会与高管层做出的战略性业务决策。
董事会与高管层的参与对压力测试的有效实施至关重要。
董事会对压力测试整体项目负最终责任，高管层负责项目的实施、管理与监督。
董事会对整个压力测试的参与与高管层对方案设计的参与是必不可少的。
这将有助于确保董事会与高管层对整个过程的参与，也有助于在最大程度上有效利用压力测试，特别是全行范围内的压力测试。
关于一些特定选择的理由与它们的要紧影响，应加以解释并记录在案，以便董事会与高管层熟悉其所开展压力测试的局限性（比如：关键基本假设、评估压力测试影响与事件发生可能性的推断水平）。
高管层应能够识别并清晰地说明该银行的风险偏好，熟悉压力事件对银行风险状况的影响。
高级层务必参与审议与识别潜在的压力情景，并参与制定风险缓释战略。
如压力测试所揭示的缺陷是银行需要耗费很大成本才能弥补的时候，高管层更应将压力测试应用于决策过程。
压力测试整体程序应具备可操作性并用于相应管理层的决策，包含董事会或者高管层的战略性业务决策。
压力测试结果应作为一系列决策的根据，特别是（但不局限于）作为制定风险偏好与设定风险敞口限额的根据。
在制定与讨论长期经营规划时，压力测试结果也应作为评估战略决策的根据。
重要的是，压力测试应纳入资本与流淌性管理规划中。
2、银行应开展压力测试，以便促进风险识别与操纵，弥补其他风险管理工具的不足，改善资本与流淌性管理，加强内部与外部的沟通与交流。
压力测试是一项具有多用途的综合性战略，通过发起、开发、执行与应用环节达到多重目的（具体见下文）。
鉴于压力测试不是一刀切的方法，这就要求我们综合使用一系列的测试技术。
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2015年银行业专业人员职业资格考试内部资料
风险管理
第八章 风险评估与资本评估
知识点：关于压力测试的监管要求
● 定义：
有效的压力监管能够保证资产的安全
● 详细描述：
1.治理方面的要求
董事会和高管层积极参与与推动，用压力测试来评估银行在极端不利情况下的损失承受能力和测算极端不利的市场条件对资产组合造成的影响
2.组织实施方面的要求
（1）建立全面的、审慎的、前瞻性的资本充足率压力测试工作机制，定量分析为主
（2）建立经董事会或其授权委员会批准的压力测试政策
3.覆盖范围方面的要求
（1）覆盖全行范围内的实质性风险
（2）涵盖商业银行表内外风险暴露的主要资产组合
（3）采用定量或非定量的
（4）建立完善的资本充足率压力测试系统
4、方法论方面要求
（1）不同程度压力情景
（2）根据具体，自主选择方法论
5、应用和报告方面要求
（1）定期或者不定期，一年至少一次
（2）商业银行应编制资本充足率压力测试报告
（3）应对所需持有的附加资本
主要目的是评估银行在极端不利情况下的损失承受能力和测算极端不利的市场条件对资产组合造成的影响
例题：
1.商业银行定期对银行账户和交易账户进行压力测试的主要目的有（）。
A.评估银行在极端不利情况下的损失承受能力
B.对市场风险VaR值的准确性进行验证
C.分析资产组合在不同市场条件下可能产生的收益或损失
D.计算资产组合可能产生的最高收益
E.测算极端不利的市场条件对资产组合造成的影响
正确答案：A,E
解析：主要目的是评估银行在极端不利情况下的损失承受能力和测算极端不利的市场条件对资产组合造成的影响
2.商业银行应建立经董事会或其授权委员会批准的压力测试政策，确保压力测试工作的（），并有效融入资本规划、资本应急预案等风险管理和资本管理体系。
A.全面性
B.规范性
C.准确性
D.有效性
E.可靠性
正确答案：A,B,D
解析：基本风险管理常识
3.资本充足率压力测试分为：定期和不定期压力测试，原则上定期压力测试至少（）一次。
A.3个月
B.半年
C.9个月
D.1年
正确答案：D
解析：定期压力测试至少每年评估一次
4.商业银行进行资本充足率压力测试应覆盖全行范围内的主要风险，包括（）
A.银行账户利率风险
B.市场风险
C.集中度风险
D.信用风险
E.操作风险
正确答案：A,B,C,D,E
解析：资本充足率压力测试包括但不限于：信用风险、市场风险、操作风险、银行账户利率风险、流动性风险、集中度风险
5.以下关于压力测试监管要求，说法错误的是（）
A.资本充足率压力测试应覆盖全行范围内的实质性风险
B.资本充足率压力测试应涵盖商业银行表内风险暴露的主要资产组合，但不包括表外风险暴露的资产组合
C.商业银行应结合自身风险状况，采用定量或非定量的方法评估特定风险领域在压力情景下的损失情况，并将特定风险领域的压力测试结果纳入到整体资本充足率压力测试中
D.商业银行应逐步建立完善的资本充足率压力测试系统，能够实施整体的压力测试，也能够实施特定封信啊的专项压力测试
正确答案：B
解析：考查覆盖范围方面的要求
6.当压力测试结果显示监管资本不足时，商业银行可采取（ ）的措施，确保测试结果达到最低资本要求。
A.降低业务风险
B.增加存款规模
C.增加贷款规模
D.补充资本金
E.资产证券化
正确答案：A,D
解析：本题考察关于压力测试的监管要求的概念理解和记忆。
正确答案是AD。
当压力测试结果显示监管资本不足时，商业银行可采取降低业务风险、资产证券化的措施，确保测试结果达到最低资本要求。
7.下列关于商业银行资本充足率整体压力测试的表述，错误的是（ ）。
A.银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、前瞻性的资本充足率压力测试工作机制
B.银行应通过以定性分析为主的方法预测在某些不利情景下可能发生损失及风险资产的变化，以评估对银行整体层面资本充足水平的影响
C.资本充足率压力测试应在统一情景下分析覆盖全行范围内的实质性风险
D.资本充足率压力测试框架可以视为一个汇总各实质性风险压力测试的平台，能够描绘压力情景下银行的整体状况
正确答案：B
解析：本题考察关于压力测试的监管要求的概念理解和记忆。
正确答案是B。
商业银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、前瞻性的资本充足率压力测试工作机制，通过以定量分析为主的方法测算在某些不利情景下可能发生的损失及风险资产的变化，以评估对银行整体层面资本充足水平的影响。