量化投资结业作业
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stkcd <- fin[i,1] targe.list[i] <- gsub('SH', 'SS', stkcd) } ##############Get finance Stock data ################## for (stk.i in targe.list) { setSymbolLookup( STK.DATA =list(name=stk.i,src='yahoo') ) getSymbols("STK.DATA") STK.DATA <- as.data.frame(STK.DATA) STK.DATA <- cbind(STK.DATA,0) names(STK.DATA) <- c('open','high','low','close','volume','adjusted','ret') ##############Compute Stock ret#################### Previous <- STK.DATA[1,4] STK.DATA.Rows <- nrow(STK.DATA) for (j in 1:STK.DATA.Rows) {
002422.SZ 华兰生物 瑞普生物 理邦仪器 天坛生物 运盛医疗
科伦药业 002019.SZ 300122.SZ 300233.SZ 600195.SH 600771.SH
002424.SZ 亿帆鑫富 智飞生物 金城医药 中牧股份 广誉远
贵州百灵 002020.SZ 300142.SZ 300238.SZ 600196.SH 600781.SH
300273.SZ 达安基因 亚宝药业 迪安诊断 浙江医药 华北制药
和佳股份 002038.SZ 600380.SH 300246.SZ 600222.SH 600851.SH
300289.SZ 双鹭药业 健康元
宝莱特
太龙药业 海欣股份
利德曼
002044.SZ 600420.SH 300254.SZ 600240.SH 600867.SH
002349.SZ 上海莱士 交大昂立 鼎立股份 中源协和 仙琚制药
精华制药 002365.SZ
600624.SH
002370.SZ
永安药
复旦复华
亚太药业
2、 使用 quantmod 包，在 R 语言包从 yahoo 下载股票历史交易数据。数据包
成功下载了 195 个股票数据集，其中 Yahoo 中没有 300318.SZ 博晖创新
医药板块股票投资策略
一、引言
本策略投资分析对象为医药板块，共计 196 家公司。投资分析策略是使
用财务指标进行股票筛选，然后在目标股票中，使用 MACD 及双均线交叉策
略进行交易，对比交易结果的优劣。
二、数据准备
本策略选择了涉及医药行业的 196 只股票，作为待分析的股票池。主要
方法是：
1、 从 Wind 金融终端，导出医药板块的目录，共计 196 只股票的名称与代码，
Байду номын сангаас
300357.SZ 恒康医疗 康美药业 益佰制药 中新药业 信立泰
我武生物 002223.SZ 600521.SH 600613.SH 600332.SH 002317.SZ
300363.SZ 鱼跃医疗 华海药业 神奇制药 白云山
众生药业
博腾股份 002252.SZ 600530.SH 600614.SH 600645.SH 002332.SZ
[29] "002007.SZ" "002019.SZ" "002020.SZ" "002022.SZ" "002030.SZ" "002038.SZ" "002044.SZ" [36] "002099.SZ" "002107.SZ" "002118.SZ" "002166.SZ" "002198.SZ" "002219.SZ" "002223.SZ" [43] "002252.SZ" "002262.SZ" "002275.SZ" "002287.SZ" "002294.SZ" "002317.SZ" "002332.SZ" [50] "002349.SZ" "002365.SZ" "002370.SZ" "002382.SZ" "002390.SZ" "002393.SZ" "002399.SZ" [57] "002411.SZ" "002412.SZ" "002422.SZ" "002424.SZ" "002432.SZ" "002433.SZ" "002437.SZ" [64] "002550.SZ" "002566.SZ" "002603.SZ" "002614.SZ" "002626.SZ" "002644.SZ" "002653.SZ" [71] "002675.SZ" "002688.SZ" "002693.SZ" "002728.SZ" "300003.SZ" "300006.SZ" "300009.SZ" [78] "300015.SZ" "300016.SZ" "300026.SZ" "300030.SZ" "300039.SZ" "300049.SZ" "300061.SZ" [85] "300086.SZ" "300110.SZ" "300119.SZ" "300122.SZ" "300142.SZ" "300147.SZ" "300158.SZ" [92] "300181.SZ" "300194.SZ" "300199.SZ" "300204.SZ" "300206.SZ" "300233.SZ" "300238.SZ" [99] "300239.SZ" "300244.SZ" "300246.SZ" "300254.SZ" "300255.SZ" "300267.SZ" "300273.SZ" [106] "300289.SZ" "300294.SZ" "300298.SZ" "300313.SZ" "300314.SZ" "300326.SZ" "300347.SZ" [113] "300357.SZ" "300363.SZ" "300396.SZ" "300401.SZ" "300406.SZ" "600055.SS" "600062.SS" [120] "600079.SS" "600080.SS" "600085.SS" "600129.SS" "600161.SS" "600195.SS" "600196.SS" [127] "600201.SS" "600216.SS" "600222.SS" "600240.SS" "600252.SS" "600267.SS" "600276.SS" [134] "600285.SS" "600299.SS" "600329.SS" "600332.SS" "600351.SS" "600380.SS" "600420.SS" [141] "600422.SS" "600436.SS" "600479.SS" "600488.SS" "600513.SS" "600518.SS" "600521.SS" [148] "600530.SS" "600535.SS" "600557.SS" "600566.SS" "600572.SS" "600587.SS" "600594.SS" [155] "600613.SS" "600614.SS" "600624.SS" "600645.SS" "600664.SS" "600671.SS" "600750.SS" [162] "600763.SS" "600767.SS" "600771.SS" "600781.SS" "600789.SS" "600812.SS" "600851.SS" [169] "600867.SS" "600976.SS" "600993.SS" "603168.SS" "603456.SS" "603998.SS"
国际医学 新华制药 安科生物 金达威
三鑫医疗 灵康药业
000518.SZ 000766.SZ 300015.SZ 002644.SZ 300463.SZ 603718.SH
四环生物 通化金马 爱尔眼科 佛慈制药 迈克生物 海利生物
000538.SZ 000788.SZ 300016.SZ 002653.SZ 300482.SZ 603998.SH
ST 生化 吉林敖东 龙津药业 千红制药 九强生物 维力医疗
000423.SZ 000650.SZ 002773.SZ 002566.SZ 300436.SZ 603456.SH
东阿阿胶 仁和药业 康弘药业 益盛药业 广生堂
九洲药业
000504.SZ 000661.SZ 300003.SZ 002603.SZ 300439.SZ 603566.SH
[15] "000623.SZ" "000650.SZ" "000661.SZ" "000739.SZ" "000756.SZ" "000766.SZ" "000788.SZ" [22] "000908.SZ" "000915.SZ" "000919.SZ" "000952.SZ" "000989.SZ" "000999.SZ" "002001.SZ"
云南白药 北大医药 北陆药业 海思科
万孚生物 方盛制药
000566.SZ 000908.SZ 300026.SZ 002675.SZ 300485.SZ 900904.SH
海南海药 景峰医药 红日药业 东诚药业 赛升药业 神奇 B 股
000915.SZ 300030.SZ 002688.SZ 600055.SH 900907.SH
STK.DATA[j,7] <- STK.DATA[j,4] - Previous Previous <- STK.DATA[j,4] } ##############save data #################### write.csv(STK.DATA, paste(stock.data.path,stk.i,sep=""), row.names=TRUE) }
[1] "000004.SZ" "000150.SZ" "000153.SZ" "000403.SZ" "000423.SZ" "000504.SZ" "000513.SZ" [8] "000516.SZ" "000518.SZ" "000538.SZ" "000566.SZ" "000590.SZ" "000597.SZ" "000606.SZ"
宜华健康 东北制药 台城制药 太安堂
花园生物 莎普爱思
000153.SZ 000606.SZ 002737.SZ 002437.SZ 300404.SZ 603222.SH
丰原药业 青海明胶 葵花药业 誉衡药业 博济医药 济民制药
000403.SZ 000623.SZ 002750.SZ 002550.SZ 300406.SZ 603309.SH
交易数据，从数据集中剔除了这部分数据。每只股票的交易数据以文件
形式，保存，这样做的好处是加快了程序计算的速度。主要代码如下：
##############define Globe Constraint ################## work.path <- "C:/Study/Invest/WorkSpace/" stock.data.path <- "C:/Study/Invest/WorkSpace/stock_data/" ##############Get finance Stock Code ################## fin <- read.csv(paste(work.path,"WIND_Medical.txt",sep=""), sep=" ",header=FALSE) fin <- fin[,c(1,4)] names(fin) <- c("stkcd","stkname") fin.rows = nrow(fin) targe.list <- c(1:fin.rows) for (i in 1:fin.rows) {
002411.SZ 华润三九 康芝药业 翰宇药业 同仁堂
江中药业
九九久
002001.SZ 300110.SZ 300204.SZ 600129.SH 600763.SH
002412.SZ 新和成
华仁药业 舒泰神
太极集团 通策医疗
汉森制药 002007.SZ 300119.SZ 300206.SZ 600161.SH 600767.SH
300255.SZ 京新药业 沃森生物 冠昊生物 复星医药 辅仁药业
常山药业 002022.SZ 300147.SZ 300239.SZ 600201.SH 600789.SH
300267.SZ 科华生物 香雪制药 东宝生物 金宇集团 鲁抗医药
尔康制药 002030.SZ 600351.SH 300244.SZ 600216.SH 600812.SH
300313.SZ 沃华医药 片仔癀
康缘药业 海正药业 马应龙
天山生物 002118.SZ 600479.SH 600566.SH 600276.SH 002262.SZ
300314.SZ 紫鑫药业 千金药业 济川药业 恒瑞医药 恩华药业
戴维医疗 002166.SZ 600488.SH 600572.SH 600285.SH 002275.SZ
300294.SZ 江苏三友 现代制药 仟源医药 华业资本 通化东宝
博雅生物 002099.SZ 600422.SH 600535.SH 600252.SH 600976.SH
300298.SZ 海翔药业 昆药集团 天士力
中恒集团 健民集团
三诺生物 002107.SZ 600436.SH 600557.SH 600267.SH 600993.SH
2、股票财务数据：通过网络检索，在 http://www.yucezhe.com/中找到 2013~21014 年 度沪深股市的财务指标数据。但是报告中财务指标共计 200 多个，但是根据需要选择了主要 的 7 个财务数据：负债及所有者权益、营业总收入、营业总成本、营业利润、净利润、每股利 润、经营净现金流。数据报告是每个季度一期数据。其中财务指标完整的共计 174 只股票，具 体如下：
南华生物 长春高新 乐普医疗 以岭药业 美康生物 普莱柯
000513.SZ 000739.SZ 300006.SZ 002614.SZ 300452.SZ 603567.SH
丽珠集团 普洛药业 莱美药业 蒙发利
山河药辅 珍宝岛
000516.SZ 000756.SZ 300009.SZ 002626.SZ 300453.SZ 603669.SH
300326.SZ 莱茵生物 天药股份 康恩贝
羚锐制药 桂林三金
凯利泰
002198.SZ 600513.SH 600587.SH 600299.SH 002287.SZ
300347.SZ 嘉应制药 联环药业 新华医疗 蓝星新材 奇正藏药
泰格医药 002219.SZ 600518.SH 600594.SH 600329.SH 002294.SZ
002393.SZ 广济药业 福瑞股份 佐力药业 人福医药 哈药股份
力生制药 000989.SZ 300061.SZ 300194.SZ 600080.SH 600671.SH
002399.SZ 九芝堂
康耐特
福安药业 金花股份 天目药业
海普瑞
000999.SZ 300086.SZ 300199.SZ 600085.SH 600750.SH
002382.SZ 山大华特 阳普医疗 金河生物 华润万东 鼎立 B 股
蓝帆医疗 000919.SZ 300039.SZ 300158.SZ 600062.SH 900917.SH
002390.SZ 金陵药业 上海凯宝 振东制药 华润双鹤 海欣 B 股
信邦制药 000952.SZ 300049.SZ 300181.SZ 600079.SH 600664.SH
保存在文件 wind_medical.txt 中，具体如下表：
000004.SZ 000590.SZ 002693.SZ 002432.SZ 300396.SZ 603108.SH
国农科技 *ST 古汉 双成药业 九安医疗 迪瑞医疗 润达医疗
000150.SZ 000597.SZ 002728.SZ 002433.SZ 300401.SZ 603168.SH
002422.SZ 华兰生物 瑞普生物 理邦仪器 天坛生物 运盛医疗
科伦药业 002019.SZ 300122.SZ 300233.SZ 600195.SH 600771.SH
002424.SZ 亿帆鑫富 智飞生物 金城医药 中牧股份 广誉远
贵州百灵 002020.SZ 300142.SZ 300238.SZ 600196.SH 600781.SH
300273.SZ 达安基因 亚宝药业 迪安诊断 浙江医药 华北制药
和佳股份 002038.SZ 600380.SH 300246.SZ 600222.SH 600851.SH
300289.SZ 双鹭药业 健康元
宝莱特
太龙药业 海欣股份
利德曼
002044.SZ 600420.SH 300254.SZ 600240.SH 600867.SH
002349.SZ 上海莱士 交大昂立 鼎立股份 中源协和 仙琚制药
精华制药 002365.SZ
600624.SH
002370.SZ
永安药
复旦复华
亚太药业
2、 使用 quantmod 包，在 R 语言包从 yahoo 下载股票历史交易数据。数据包
成功下载了 195 个股票数据集，其中 Yahoo 中没有 300318.SZ 博晖创新
医药板块股票投资策略
一、引言
本策略投资分析对象为医药板块，共计 196 家公司。投资分析策略是使
用财务指标进行股票筛选，然后在目标股票中，使用 MACD 及双均线交叉策
略进行交易，对比交易结果的优劣。
二、数据准备
本策略选择了涉及医药行业的 196 只股票，作为待分析的股票池。主要
方法是：
1、 从 Wind 金融终端，导出医药板块的目录，共计 196 只股票的名称与代码，
Байду номын сангаас
300357.SZ 恒康医疗 康美药业 益佰制药 中新药业 信立泰
我武生物 002223.SZ 600521.SH 600613.SH 600332.SH 002317.SZ
300363.SZ 鱼跃医疗 华海药业 神奇制药 白云山
众生药业
博腾股份 002252.SZ 600530.SH 600614.SH 600645.SH 002332.SZ
[29] "002007.SZ" "002019.SZ" "002020.SZ" "002022.SZ" "002030.SZ" "002038.SZ" "002044.SZ" [36] "002099.SZ" "002107.SZ" "002118.SZ" "002166.SZ" "002198.SZ" "002219.SZ" "002223.SZ" [43] "002252.SZ" "002262.SZ" "002275.SZ" "002287.SZ" "002294.SZ" "002317.SZ" "002332.SZ" [50] "002349.SZ" "002365.SZ" "002370.SZ" "002382.SZ" "002390.SZ" "002393.SZ" "002399.SZ" [57] "002411.SZ" "002412.SZ" "002422.SZ" "002424.SZ" "002432.SZ" "002433.SZ" "002437.SZ" [64] "002550.SZ" "002566.SZ" "002603.SZ" "002614.SZ" "002626.SZ" "002644.SZ" "002653.SZ" [71] "002675.SZ" "002688.SZ" "002693.SZ" "002728.SZ" "300003.SZ" "300006.SZ" "300009.SZ" [78] "300015.SZ" "300016.SZ" "300026.SZ" "300030.SZ" "300039.SZ" "300049.SZ" "300061.SZ" [85] "300086.SZ" "300110.SZ" "300119.SZ" "300122.SZ" "300142.SZ" "300147.SZ" "300158.SZ" [92] "300181.SZ" "300194.SZ" "300199.SZ" "300204.SZ" "300206.SZ" "300233.SZ" "300238.SZ" [99] "300239.SZ" "300244.SZ" "300246.SZ" "300254.SZ" "300255.SZ" "300267.SZ" "300273.SZ" [106] "300289.SZ" "300294.SZ" "300298.SZ" "300313.SZ" "300314.SZ" "300326.SZ" "300347.SZ" [113] "300357.SZ" "300363.SZ" "300396.SZ" "300401.SZ" "300406.SZ" "600055.SS" "600062.SS" [120] "600079.SS" "600080.SS" "600085.SS" "600129.SS" "600161.SS" "600195.SS" "600196.SS" [127] "600201.SS" "600216.SS" "600222.SS" "600240.SS" "600252.SS" "600267.SS" "600276.SS" [134] "600285.SS" "600299.SS" "600329.SS" "600332.SS" "600351.SS" "600380.SS" "600420.SS" [141] "600422.SS" "600436.SS" "600479.SS" "600488.SS" "600513.SS" "600518.SS" "600521.SS" [148] "600530.SS" "600535.SS" "600557.SS" "600566.SS" "600572.SS" "600587.SS" "600594.SS" [155] "600613.SS" "600614.SS" "600624.SS" "600645.SS" "600664.SS" "600671.SS" "600750.SS" [162] "600763.SS" "600767.SS" "600771.SS" "600781.SS" "600789.SS" "600812.SS" "600851.SS" [169] "600867.SS" "600976.SS" "600993.SS" "603168.SS" "603456.SS" "603998.SS"
国际医学 新华制药 安科生物 金达威
三鑫医疗 灵康药业
000518.SZ 000766.SZ 300015.SZ 002644.SZ 300463.SZ 603718.SH
四环生物 通化金马 爱尔眼科 佛慈制药 迈克生物 海利生物
000538.SZ 000788.SZ 300016.SZ 002653.SZ 300482.SZ 603998.SH
ST 生化 吉林敖东 龙津药业 千红制药 九强生物 维力医疗
000423.SZ 000650.SZ 002773.SZ 002566.SZ 300436.SZ 603456.SH
东阿阿胶 仁和药业 康弘药业 益盛药业 广生堂
九洲药业
000504.SZ 000661.SZ 300003.SZ 002603.SZ 300439.SZ 603566.SH
[15] "000623.SZ" "000650.SZ" "000661.SZ" "000739.SZ" "000756.SZ" "000766.SZ" "000788.SZ" [22] "000908.SZ" "000915.SZ" "000919.SZ" "000952.SZ" "000989.SZ" "000999.SZ" "002001.SZ"
云南白药 北大医药 北陆药业 海思科
万孚生物 方盛制药
000566.SZ 000908.SZ 300026.SZ 002675.SZ 300485.SZ 900904.SH
海南海药 景峰医药 红日药业 东诚药业 赛升药业 神奇 B 股
000915.SZ 300030.SZ 002688.SZ 600055.SH 900907.SH
STK.DATA[j,7] <- STK.DATA[j,4] - Previous Previous <- STK.DATA[j,4] } ##############save data #################### write.csv(STK.DATA, paste(stock.data.path,stk.i,sep=""), row.names=TRUE) }
[1] "000004.SZ" "000150.SZ" "000153.SZ" "000403.SZ" "000423.SZ" "000504.SZ" "000513.SZ" [8] "000516.SZ" "000518.SZ" "000538.SZ" "000566.SZ" "000590.SZ" "000597.SZ" "000606.SZ"
宜华健康 东北制药 台城制药 太安堂
花园生物 莎普爱思
000153.SZ 000606.SZ 002737.SZ 002437.SZ 300404.SZ 603222.SH
丰原药业 青海明胶 葵花药业 誉衡药业 博济医药 济民制药
000403.SZ 000623.SZ 002750.SZ 002550.SZ 300406.SZ 603309.SH
交易数据，从数据集中剔除了这部分数据。每只股票的交易数据以文件
形式，保存，这样做的好处是加快了程序计算的速度。主要代码如下：
##############define Globe Constraint ################## work.path <- "C:/Study/Invest/WorkSpace/" stock.data.path <- "C:/Study/Invest/WorkSpace/stock_data/" ##############Get finance Stock Code ################## fin <- read.csv(paste(work.path,"WIND_Medical.txt",sep=""), sep=" ",header=FALSE) fin <- fin[,c(1,4)] names(fin) <- c("stkcd","stkname") fin.rows = nrow(fin) targe.list <- c(1:fin.rows) for (i in 1:fin.rows) {
002411.SZ 华润三九 康芝药业 翰宇药业 同仁堂
江中药业
九九久
002001.SZ 300110.SZ 300204.SZ 600129.SH 600763.SH
002412.SZ 新和成
华仁药业 舒泰神
太极集团 通策医疗
汉森制药 002007.SZ 300119.SZ 300206.SZ 600161.SH 600767.SH
300255.SZ 京新药业 沃森生物 冠昊生物 复星医药 辅仁药业
常山药业 002022.SZ 300147.SZ 300239.SZ 600201.SH 600789.SH
300267.SZ 科华生物 香雪制药 东宝生物 金宇集团 鲁抗医药
尔康制药 002030.SZ 600351.SH 300244.SZ 600216.SH 600812.SH
300313.SZ 沃华医药 片仔癀
康缘药业 海正药业 马应龙
天山生物 002118.SZ 600479.SH 600566.SH 600276.SH 002262.SZ
300314.SZ 紫鑫药业 千金药业 济川药业 恒瑞医药 恩华药业
戴维医疗 002166.SZ 600488.SH 600572.SH 600285.SH 002275.SZ
300294.SZ 江苏三友 现代制药 仟源医药 华业资本 通化东宝
博雅生物 002099.SZ 600422.SH 600535.SH 600252.SH 600976.SH
300298.SZ 海翔药业 昆药集团 天士力
中恒集团 健民集团
三诺生物 002107.SZ 600436.SH 600557.SH 600267.SH 600993.SH
2、股票财务数据：通过网络检索，在 http://www.yucezhe.com/中找到 2013~21014 年 度沪深股市的财务指标数据。但是报告中财务指标共计 200 多个，但是根据需要选择了主要 的 7 个财务数据：负债及所有者权益、营业总收入、营业总成本、营业利润、净利润、每股利 润、经营净现金流。数据报告是每个季度一期数据。其中财务指标完整的共计 174 只股票，具 体如下：
南华生物 长春高新 乐普医疗 以岭药业 美康生物 普莱柯
000513.SZ 000739.SZ 300006.SZ 002614.SZ 300452.SZ 603567.SH
丽珠集团 普洛药业 莱美药业 蒙发利
山河药辅 珍宝岛
000516.SZ 000756.SZ 300009.SZ 002626.SZ 300453.SZ 603669.SH
300326.SZ 莱茵生物 天药股份 康恩贝
羚锐制药 桂林三金
凯利泰
002198.SZ 600513.SH 600587.SH 600299.SH 002287.SZ
300347.SZ 嘉应制药 联环药业 新华医疗 蓝星新材 奇正藏药
泰格医药 002219.SZ 600518.SH 600594.SH 600329.SH 002294.SZ
002393.SZ 广济药业 福瑞股份 佐力药业 人福医药 哈药股份
力生制药 000989.SZ 300061.SZ 300194.SZ 600080.SH 600671.SH
002399.SZ 九芝堂
康耐特
福安药业 金花股份 天目药业
海普瑞
000999.SZ 300086.SZ 300199.SZ 600085.SH 600750.SH
002382.SZ 山大华特 阳普医疗 金河生物 华润万东 鼎立 B 股
蓝帆医疗 000919.SZ 300039.SZ 300158.SZ 600062.SH 900917.SH
002390.SZ 金陵药业 上海凯宝 振东制药 华润双鹤 海欣 B 股
信邦制药 000952.SZ 300049.SZ 300181.SZ 600079.SH 600664.SH
保存在文件 wind_medical.txt 中，具体如下表：
000004.SZ 000590.SZ 002693.SZ 002432.SZ 300396.SZ 603108.SH
国农科技 *ST 古汉 双成药业 九安医疗 迪瑞医疗 润达医疗
000150.SZ 000597.SZ 002728.SZ 002433.SZ 300401.SZ 603168.SH