金融风险管理资料名词解释资料

A.越大；B.越小；C.不变；D.不好说。
22.其他条件不变，到期期限越长，久期（A）。
A.越大；B.越小；C.不变；D.不好说。
23.其他条件不变，一年付息次数越频繁，久期（A）。
A.越大；B.越小；C.不变；D.不好说。
24.利率的市场风险和再定价风险之间的关系是（B）。
A.同向的；B.互相弥补的；C.无关系；D.不确定。
A.久期在付息日有一个突然的跳升；B.久期在付息日有一个突然的下降；
C.久期在发行日有一个突然的跳升；D.久期在发行日有一个突然的跳升。
29.债券的免疫策略需要再平衡，再平衡的时机是（C）。
A.６月１日；B.债券的发行日；C.债券的付息日；D.３月１日。
30.当利率变化较大时，必须考虑（D）。
A.久期；B.贝塔；C.得尔塔；D.凸性。
9.压力测试：指将整个金融机构或资产组合置于某一特定的（主观想象的）极端市场情况之下，如假定利率骤生100个基点，某一货币突然贬值30%，股价暴跌20%等异常的市场变化，然后测试金融机构或资产组合在这些关键市场变量突变的压力下的表现状况，看是否能经受得起这种市场的突变。
10.返回检验：指将实际的历史数据输入到VaR模型中去，然后将该模型预测的某投资组合的VaR值与实际损益数据相比较，以检验该VaR模型的有效性。
14.信用风险缓释：指商业银行运用合格的抵押品、净额结算、保证和信用衍生产品等方式转移或降低信用风险的措施。
15.经济资本：指银行根据实际承担的风险计算的、用以抵御超出预期的经济损失而需要持有的权益资本数量。
二、选择题
1.按弗兰克.奈特（Knight）爵士对风险的定义，风险是指（D）。
A.确定性；B.不确定性；C.可能性；
C.市场风险、操作风险、信用风险；D.操作风险、市场风险、信用风险。
8.对风险管理负最终责任的是（B）
A.风险管理组；B.董事会；C.风险管理委员会；D.银监会。
9.当代风险管理的核心概念是（C）。
A.套期保值；B.风险识别；C.风险价值；D.股东附加值。
10.当代风险管理的核心是（D）。
A.风险识别；B.风险暴露；C.风险控制；D.风险度量。
7.风险识别的识别的内容、目的与工作流程：识别的内容：①确定风险类型（诱因或来源）和受险部位：做到有的放矢，了解各种潜在的风险，确定风险管理的范围。②识别风险的性质和风险的严重程度：是否为系统风险；是主观还是客观，是内部的还是外部的；是可避免的还是可转移的，是否是必须承担的；严重程度的临界状况与发生的概率等等。识别风险的目的：①作为评估风险的基础②选择最佳风险处理方法。工作流程：①风险的识别与分析②金融风险测量③选择金融风险管理的策略④风险管理的实施⑤风险管理的评估与调整。
1.下面说法正确的是（A）。
A.头寸是按会计科目讲的概念，风险暴露是按市场因子分类的概念；
B.头寸是按市场因子分类的概念，风险暴露是按会计科目讲的概念；
C.二者都是按会计科目讲的概念；D.二者都是按市场因子分类的概念。
2.风险暴露概念最早起源于（C）。
A.股票市场；B.债券市场；C.外汇市场；D.期货市场。
25.久期短于投资期，当利率上升时，该债券的市场风险（A）再投资风险。
A.大于；B.小于；C.等于；D.好于。
26.债券的免疫策略是：买入债券的久期（C）其投资期限。
A.大于；B.小于；C.等于；D.２倍于。
27.久期的下降速度要（C）到期期限的下降速度。
A.快于；B.等于；C.慢于；D.2倍于。
28.在债券的生命期里，久期的下降速度要慢于到期期限的下降速度的原因是（A）。
4.信誉风险：指由于社会评价降低而对商业银行外部市场地位产生的消极影响。
5.风险暴露：指经济主体在各种业务活动中容易受到风险因子影响的资产或负债的价值.
6.灵敏度：市场风险因素发生细微变化后，资产组合预期价值变化的大小。
7.债券的免疫策略：买入债券的久期正好等于其投资期限。
8.风险价值：在一定的概率水平（置信水平C）下，某一金融资产或组合在未来持有期限内的最大可能损失
C.持续期等于债券的融资期限；D.持续期是利率风险的敏感度。
9.当不能确定利率变化方向时时，应将持续期（久期）缺口调整为（C）。
A.正值；B.负值；C.0；D.不变。
10.属于股票价格风险的灵敏度是（D）。
A.德尔塔系数；B.伽玛系数；C.持续期；D.贝塔系数。
11.有关风险敞口描述正确的是（B）。
A.100；B.95；C.20；D.1。
14.久期的计算是假定收益率曲线是（C）的。
A.向上倾斜；B.向下倾斜；C.水平；D.蝶形。
15.修正久期的期限（B）到期期限。
A.大于或等于；B.小于等于；C.等于；D.不能确定。
16.久期的单位是（D）。
A.日；B.周；C.月；D.年。
17.久期是（C）概念。
5.风险管理的目标或任务：创造价值①创造利润和持续经营，最终实现股东价值最大化；②将风险控制在企业可承受的范围之内；③将稀缺资源配置在一定风险下能创造最大收益的业务中。
6.风险管理和经营管理、战略管理之间的关系：风险管理: 通过减少风险成本，保护企业今天和明天的价值；通过抓住风险机遇，创造企业今天和明天的价值。经营管理: 创造企业今天的价值。战略管理: 创造企业明天的价值。
14.下面既能带来收益又能造成损失的风险是（A）。
A.市场风险；B.信誉风险；C.事件风险；D.操作风险。.
15.结算风险发生的主要领域是（B）
A.股票交易；B.外汇交易；C.债券交易；D.衍生产品交易。
16.结算风险发生的期限是（A）。
A.几天；B.几个月；C.1年；D.几年。
17.结算风险的典型案例是（A）
11.最优套期保值比率：使构造的套期保值组合的损益的波动率最小的对冲比率。
12.基差风险：因不同的定价基准或定价基准之间的非同步变化导致的风险。
13.套期保值：构筑一项头寸（衍生产品）来临时替代未来某资产（或负债）头寸的价值，或者构筑一项头寸来保护现有某资产（或负债）头寸的价值，直到其变现而采取的行动。
D.既知道未来发生的所有可能状态，而且知道各种状态发生概率的大小。
2.只能带来损失而不能带来收益的风险是（D）。
A.市场风险；B.信用风险；C.纯粹风险；D.投机风险。
3.操作风险的主要来源是（A）。
A.银行内部；B.银行外部；C.宏观经济；D.交易对手。
4.被视为各种风险综合的是（C）。
A.市场风险；B.法律风险；C.流动性风险；D.操作风险。
A.风险价值；B.灵敏度；C.套期保值；D.资本充足率。
7.假定某资产有5000个未来损益值，在给定99％的置信水平下，VaR是将这5000个损益值按从小到大顺序排列的第（B）个值。
A.10；. B.50；C.950；D.1000。
8.对持续期描述错误的是（C）。
A.持续期的值越大，利率风险越大；B.持续期以年为单位；
31.在险价值被（B）首次提出。
A.花旗银行；B.ＪＰ摩根公司；C.大通银行；D.巴塞尔委员会。
32.在运用期货套期保值时，并没有完全消除市场风险，只不过是将市场风险变为更小的（C）。
A.结算风险；B.交易对手风险；C.基差风险；D.操作风险。
三、计算题
1.久期计算；用久期计算价格；久期缺口管理；
2.久期对冲、β对冲、Δ对冲、 对冲
3.正态分布的VaR、历史模拟的VaR、边际VaR、成分VaR（巴林银行的例题）
4.RAROC和SVA。
5.贷款利率的确定
四、简答题
1风险管理变得重要的标志性事件：①巴林银行的破产表现了巴林银行内部管理的严重缺陷：②明确划分职责是任何有效风险管理体系的基础③巴林银行破产案例，说明风险内控机制的重要性。
11.模型风险属于（D）。
A.市场风险；B.信用风险；C.结算风险；D.操作风险。
12.法律风险总是和（B）有关。
A.市场风险；B.信用风险；C.流动性风险；D.操作风险。
13.巴林银行的倒闭说明了（C）。
A.信用风险管理的重要性；B.投机风险管理的重要性；
C.构建风险管理内控机制的重要性；D.信誉风险管理的重要性。
A.收益；B.收益率；C.时间；D.头寸。
18.零息债券的久期（C）债券的到期期限。
A.大于；B.小于；C.等于；D.不能确定。
19.现金的久期等于（B）。
A.到期期限；B.0；C.1；D.不能确定。
20.其他条件不变，息票率越大，久期（B）。
A.越大；B.越小；C.不变；D.不好说。
21.其他条件不变，风险越大的债券，久期（B）。
20.全面风险管理实施的标志是（C）的产生。
A.风险价值概念；B.套期保值；C.巴塞尔协议；D.期权定价。
21.风险识别的关键是（A）。
A.建立风险识别的工作流程；B.风险识别的方法；
C.制作风险清单；D.风险度量。
22.风险识别的日常工作是（C）。
A.建立风险识别的工作流程；B.确定风险管理目标；C.制作风险清单；D.风险度量。
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一、名词解释
1.投机风险：既能带来损失又带来收益的风险；
2.流动性风险:是指金融机构持有的资产流动性差和对融资能力枯竭而造成的损失或破产的可能性。
3.操作风险：指由内部流程、人员行为和系统的不完善或失败，以及外部事件导致直接和间接损失的风险。
5.商业银行通常将（D）视作影响其经济价值最大的威胁。
A.市场风险；B.流动性风险；C.操作风险；D.信誉风险。
6.（B）通常被视作一种综合风险，是其他风险的最终表现形式。
A.市场风险；B.流动性风险；C.操作风险；D.信誉风险。