巴塞尔协议Ⅲ在中国的实施
巴塞尔资本协议III在中国
巴塞尔资本协议III在中国巴曙松2012-07-31 11:19:57 来源：《文汇报》2012年07月30日按照银监会的新标准，逆周期超额资本要求为2.5%，系统重要性超额资本为1%，即大银行为13.5%、中小银行为12.5%，在一系列假定条件下预计2015年底中国银行业存在资本金缺口大约为10000亿元。
根据国务院第207次常务会议精神，2012年6月8日，中国银监会发布了《商业银行资本管理办法（试行）》，将于2013年1月1日起实施。
这是继2011年6月1日颁布的《商业银行杠杆率管理办法》之后，中国银行业践行巴塞尔III的又一举措。
（一）从资本结构看资本充足率截至2012年第一季度，我国商业银行平均资本充足率达到12.7%，核心资本充足率也达到10.3%.从短期来看，在不考虑逆周期缓冲资本的情况下，我国银行业的资本充足率水平较高，大部分银行几乎都已经满足了巴塞尔III在2019年的最终要求。
然而，从中长期来看，尽管我国银行在实施巴塞尔II时，通过复杂的内部模型法能够节约大量的资本，但在全面实施巴塞尔III的资本要求时，仍有巨大的融资压力。
按照银监会的新标准，逆周期超额资本要求为2.5%，系统重要性超额资本为1%，即大银行为13.5%、中小银行为12.5%，在一系列假定条件下预计2015年底中国银行业存在资本金缺口大约为10000亿元。
在巴塞尔III资本的重新定义下，我国商业银行资本存在扣减项目不全、部分债务资本工具不合格、股权投资处理方法不严格等问题，新的资本定义不仅会使商业银行面临的实际资本充足要求更高，还使得补充资本时可选资本减少，短期内在资本监管下的银行不得不将资本补充的压力推向资本市场，这在一定程度上也会提高银监会和证监会协调监管的要求；同时供给增多将使股票价格下降。
而债务资本工具标准的提高也会加大外源融资渠道补充的资本。
因此，从这两个角度来看，外源融资的资本补充机制可以短期内缓解资本金的压力，但长期必须通过内部积累建立新的资本补充机制，增强盈利能力，并加强风险管理和成本管理。
《巴塞尔协议Ⅲ》在中国的实施情况及其影响
ｉ容， 并详细介绍其在 中国的实施情况， 最后深入探究对 中国银行业的影响。
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《 巴塞 尔协 议 Ⅲ》 的 主 要 内 容
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三、 《 巴塞尔 协议 １ １ ［ 》 对 中 国 银 行 业 的 影 响
中国一直 积极 响应 巴塞 尔委 员会 的要 求 ， 加 强 对 银 行 业 的监督 管理 ， 在 金融 危机 中损失 较 小 。但是 ， 随 着《 巴塞 尔协 议１ １ Ｉ 》 的实施 ， 中国银行业 在提 高抵 御 风 险能 力 的 同时 ， 也 将 面 临 资 本 缺 口等 负 面 影 响 。
二枟巴塞尔协议枠在中国的实施情况在巴塞尔委员会发布了枟巴塞尔协议枠以后中国银监会根据新的监管标准实行了枟中国银行业实施新监管标准的指导意见枠提高了资本充足率杠杆率流动性等监管标准提高资本充足率要求根据枟巴塞尔协议中国银监会设定了三个层次的资本充足率监管枟巴塞尔协议枠对核心一级资本充足率要求是4畅5我国要求为5一级资本充足率和资本充足率分别满足枟巴塞尔协议其次留存超额资本为2畅5逆周期资本率为再者中国银监会要求商业银行实行1的系统重要性银行附加资本在时间安排上我国的资本监管办法从2012年开始实施2016年达标提前于枟巴塞尔协议枠要求的2013年开始实2018年达标
二、 《 巴塞 尔 协 议 Ⅲ》 在 中 国 的 实 施 情 况
在 巴塞尔 委员会 发 布了《 巴塞 尔 协 议 Ⅲ 》 以后 ， 中 国 银 监
“巴塞尔协议Ⅲ”对我国商业银行资本管理影响
“巴塞尔协议Ⅲ”对我国商业银行资本管理的影响摘要：2007年全球经济危机的爆发暴露出当前商业银行资本管理上的缺陷，推动了“巴塞尔协议Ⅲ”的诞生。
本文基于协议的主要内容以及我国商业银行资本管理的现状，探讨“巴塞尔协议Ⅲ”的实施对我国商业银行资本管理中的核心资本充足率，流动性风险监管以及杠杆率三个主要部分的影响，并在此基础上得出相应的结论与建议，力图在本质上揭示出商业银行资本管理的必要性及重要性。
关键词：商业银行资本管理;巴塞尔协议Ⅲ;重要影响2007年美国次贷危机爆发，并逐渐蔓延至全球，成为历史上最严重的全球性经济危机之一，其影响之广、损失之大，足能够与1929年的“经济大危机”相提并论。
作为全球大国之一，我国也深受其影响。
在社会逐渐发展的今天，人们规避风险的能力理应不断增强，为何仍然出现了如此大的经济危机，这是令人反思的。
从发生经济危机的原因上看，这是一个由商业银行的利率风险引起信贷危机最后转化为流动性危机的过程。
可见商业银行在这次危机中起到了“推波助澜”的作用：过度放宽信贷标准大大提升了潜在的信贷风险；大量发行抵押贷款证券进一步促使了次级贷款的发放；互相提供信用违约互换外部信用导致已转移的信用风险回归；高杠杆率导致金融风险积聚等[1]。
这些足以说明现今商业银行仍存在比较大的问题，那么如何改善其不足，使其发挥最佳作用呢？2010年9月，“巴塞尔协议Ⅲ”应运而生。
一、文献综述（一）研究现状随着“巴塞尔协议Ⅲ”的出台和实施，其对我国商业银行资本管理的作用也逐步体现出来。
究竟有怎样的影响，我国学者已经做了相关的研究，综合起来可以得到以下三方面：1、在资本充足率方面的研究主要分为两类：一类是短期内对商业银行的影响，另一类是长期角度对商业银行的影响。
认为短期内单从资本充足率来看对我国商业银行影响不大的有：蒋媛（2011）对我国商业银行资本充足率的探究[2]；向彦臻（2012）基于巴塞尔协议Ⅲ对我国商业银行影响中单从资本充足率角度出发的研究[3]；贺育飞（2011）从我国商业银行的核心资本充足率和总资本充足率角度进行的分析[4]；认为从长期来看，新的资本监管标准对我国商业银行资本管理是不容忽视的有：冯乾等（2012）通过对我国上市商业银行资本充足率的重新测算之后得出的结论[5]；刘凤娟等（2011）从长远看我国银行单一的资本结构将难以满足银行的资本需求方面的研究[6]。
巴塞尔协议Ⅲ在中国的落地与实施课件
中国银行业积极响应监管政策，按照巴塞尔协议Ⅲ的要求，不断完善自身风险管理体系和 资本充足率等指标。
加强合作与交流
中国银行业与国际先进银行加强合作与交流，学习借鉴国际先进的风险管理经验和技术， 提高自身风险管理水平。
创新业务模式和服务方式
中国银行业不断创新业务模式和服务方式，以满足客户需求和提高市场竞争力。例如，通 过大数据、云计算等技术手段提高风险管理效率和准确性，推出更多符合消费者需求的金 融产品和服务。
优化业务结构和发展模式
银行应优化业务结构和发展模式，降低资本占用和风险加权资产， 提高盈利能力。
谢谢您的聆听
THANKS
总结词
巴塞尔协议Ⅲ的实施显著提升了中国银行业的风险抵御能力，使其能够更好地应对复杂多变的市场环 境。
详细描述
巴塞尔协议Ⅲ的实施促使中国银行业在风险管理方面进行了全面升级，包括风险识别、计量、监测、 控制等方面。通过采用先进的风险管理技术和方法，提高了风险抵御能力，使其在面对复杂多变的市 场环境时能够更加从容应对。
流动性风险监管要求提高
巴塞尔协议Ⅲ对流动性风险的监管要求更加严格，需要金融机构建立完善的流动 性风险管理体系，提高流动性风险管理水平。
应对策略与建议
01
加强数据治理和风险识别技术研发
金融机构应加强数据治理体系建设，提高数据质量，同时加大在风险识
别、计量和分析方面的技术研发力度，提升风险防控能力。
02
中国银行业的监管环境在巴塞尔协议Ⅲ的落地过程中起 着关键作用。
中国银行业的监管环境具有以下几个特点
2. 逐步开放的金融市场：中国金融市场正在逐步开放， 外资银行和国内银行之间的竞争日益激烈，这要求银行 不断提升自身实力和竞争力。
巴塞尔协议三在中国实施的前景展望
巴塞尔协议三在在中国的实施前景展望巴塞尔协议三于2009年3月由巴塞尔委员会提出，后经匹兹堡峰会、多伦多峰会的探讨修改，最终在2010年11月的G20峰会获得批准，这标志着新一轮银行监管改革的正式启动。
十七届五中全会后，公布的“十二五”规划建设中也提到：“参加国际金融准则新一轮修订，提升我国金融业文件标准。
”对于我国银行业而言，巴塞尔协议三德制定和实施，将有助于加强宏观审慎监管和微观审慎监管，全面提升银行业风险监管水平，同时对整个银行业的经营业绩和竞争能力也将产生重大影响。
5、杠杆率：巴塞尔协议3要求各国对3%的杠杆率在同一时期进行平行测试。
基于平星期的测试结果，于2017年进行最终调整，并希望在2018年1月1日进入新协议的第一支柱部分。
杠杆率的补充可以控制银行系统构建过度的杠杆，并引入额外的保障措施应对模型风险和度量错误。
巴塞尔协议三的特点是过于关注分子的变化，也就是一味强调增加资本，以此来确保银行的危机抵抗能力。
而从历史上看，很多银行出问题的时候，资本充足率都比较高。
比如，巴林银行1995年2月倒闭时，资本充足率是11.9%，远远高于当时8%的监管要求；1997年在因亚洲金融危机而倒闭的众多银行中，一半以上资本充足率都超过10%。
这说明只要银行存在风险隐患，资本充足率再高，也有可能迅速垮掉。
而且在这种情况下，资本充足率越高，约会粉饰太平、掩盖风险，银行就越是处于危险境地。
如果没有配套的风险管理措施，单纯增加资本既不能保证一家银行的安全，也不能确保整个金融体系的稳定。
相比之下，巴塞尔协议2的基本思路显然更有远见，从长期看，银行业就是应该把监管重点更多地放在分母上，即通过风险管理水平，增加风险敏感性，控制风险资产的非理性扩张。
三、中国银行业实施巴塞尔协议3的初步规划目前，巴塞尔协议3正在迅速地中国话。
银监会于2010年3月组织国内银行参与了资本监管改革的定量测算。
从测算结果看，巴塞尔协议3对我国当前银行业的资本补充不会形成直接的冲击。
巴塞尔协议III的主要改进及对中国银行业的影响
巴塞尔协议III的主要改进及对中国银行业的影响一、巴塞尔协议III的主要内容1、提高资本充足率要求：对核心一级资本、一级资本充足率的最低要求有所提高，引入了留存资本，提高银行吸收经济衰退时期损失的能力，建立于信贷过快增长挂钩的反周期超额资本区间。
2、严格资本扣除限制：对少数股权、商誉、递延税资产、金融机构普通股的非并表投资。
债务工具和其他投资性资产的为实现收益、拨备额与与其亏损、固定收益养老基金资产和负载等计入资本的要求有所改变。
3、扩大风险资产覆盖范围：提高“再资产证券化风险暴露”的资本要求，增加压力状态下的风险价值，提高交易业务的资本要求，提高场外衍生品交易（OTC derivatives）和证券融资业务（SFTS）的交易对手风险（CCR）的资本要求等。
4、引入杠杆率：为弥补资本充足率要求下无法反映表内外总资产的扩张情况的不足，减少对资产通过加权系数转换后计算资本要求所带来的漏洞，推出了杠杆率，并逐步将其纳入第一支柱。
5、加强流动性管理，降低银行体系的流动性风险，引入了流动性监管指标，包括流动性覆盖率和净稳定资产比率。
同时，巴塞尔委员会提出了其他辅助监测工具，包括合同期限错配、融资集中度、可用的无变现障碍资产和与市场有关的监测工具等。
二、巴塞尔协议III的改进在“巴塞尔协议II”监管要求的基础上，“巴塞尔协议III”对金融危机中银行暴露出的主要问题，如资本质量不高、数量不足，场外衍生交易产生的交易对手信用风险计量不够审慎，对再次资产证券化暴露产生的信用风险及流动性风险管理薄弱等，从内部风险控制机制，监管资本和风险加权资产计量、市场交易机制等方面有针对性地明确和加强了监管要求。
根据《巴塞尔协议III》，商业银行的核心资本充足率将由目前的4%上调到7%，同时计提2.5%的防护缓冲资本和不高于2.5%的反周期准备资本，这样核心资本充足率的要求可达到8.5%-11%。
总资本充足率要求仍维持8%不变。
关于Basel III 简介
关于Basel III的介绍一、巴塞尔协议简介及巴塞尔协议III的出台《巴塞尔协议》是国际清算银行(BIS)的巴塞尔银行业条例和监督委员会的常设委员会“巴塞尔委员会”于1988年7月在瑞士的巴塞尔通过的“关于统一国际银行的资本计算和资本标准的协议”的简称。
该协议第一次建立了一套完整的国际通用的、以加权方式衡量表内与表外风险的资本充足率标准，有效地扼制了与债务危机有关的国际风险。
新巴塞尔协议也即巴塞尔协议II经过近十年的修订和磨合于2007年在全球范围内实施，但正是在这一年，爆发了次贷危机，这次席卷全球的次贷危机真正考验了巴塞尔新资本协议。
显然，巴塞尔新资本协议存在顺周期效应、对非正态分布复杂风险缺乏有效测量和监管、风险度量模型有内在局限性以及支持性数据可得性存在困难等固有问题，但不能将美国伞形监管模式的缺陷和不足致使次贷危机爆发统统归结于巴塞尔新资本协议。
其实，巴塞尔协议在危机中也得到了不断修订和完善。
经过修订，巴塞尔协议已显得更加完善，对银行业的监管要求也明显提高，如为增强银行非预期损失的抵御能力，要求银行增提缓冲资本，并严格监管资本抵扣项目，提高资本规模和质量；为防范出现类似贝尔斯登的流动性危机，设置了流动性覆盖率监管指标；为防范“大而不能倒”的系统性风险，从资产规模、相互关联性和可替代性评估大型复杂银行的资本需求。
如上所述，自巴塞尔委员会2007年颁布和修订一系列监管规则后，2010年9月12日，由27个国家银行业监管部门和中央银行高级代表组成的巴塞尔银行监管委员会就《巴塞尔协议Ⅲ》的内容达成一致，全球银行业正式步入巴塞尔协议III时代。
二、巴塞尔协议III的主要内容1.提高资本充足率要求。
巴塞尔协议III对于核心一级资本充足率、一级资本充足率的最低要求有所提高，引入了资本留存资本，提升银行吸收经济衰退时期损失的能力，建立与信贷过快增长挂钩的反周期超额资本区间，对大型银行提出附加资本要求，降低“大而不能倒”带来的道德风险。
巴塞尔协议及其在中国实施的法律问题
巴塞尔协议及其在中国实施的法律问题序言——跨国银行国际监管的提出随着金融自由化、全球化的迅速推进，金融集团化日益加强，金融业务高度交叉，金融创新层出不穷，其中，跨国银行的活动及其风险的传导性尤为引人注目。
于是，跨国银行监管问题被提出来，具体主要基于以下原因：1、金融自由化与跨国银行的扩张随着金融全球化的推进，跨国银行的全球布局日益扩大，全球业务不断创新和发展，使一国金融当局对跨国银行业务的单独监管显得力不从心。
2、传统银行监管的弊端传统的监管方法主要以银行的资本与总资产之间的比率作为衡量银行稳健经营程度的标准，并不考虑不同种类资产的不同风险权重，实际上不能真正衡量银行经营中的各种风险。
3、跨国银行对国家监管措施的规避激烈的市场竞争迫使银行降低成本和提高收益率，而高收益项目往往伴随着高风险。
为了在竞争中处于优势地位，银行往往设法逃避金融监管，发展法律未予规范的高收益业务，使现行监管措施落空。
4、监管责任不明，监管标准不统一对于跨国银行的活动，如何在银行母国和东道国划分监管责任，长期未能明确。
各国监管标准不统一，使不同国家的银行执行着不同的标准，既存在不安全隐患，又形成不平等的竞争环境。
第一章巴塞尔委员会关于监管责任划分的文件一、1975年“巴塞尔协议”1974年美国富兰克林国民银行和德国赫斯塔特银行倒闭案,暴露出了跨国银行机构或其部分业务暴露出了监管中存在的严重缺陷。
于是，在国际清算银行主持下，十国集团中央银行行长于1974年底在瑞士巴塞尔成立了“银行业监管委员会”，即所谓巴塞尔委员会。
该委员会于1975年9月发表了《对国外银行机构监督的原则》，简称《巴塞尔协议》。
该协议明确提出“任何银行的国外机构都不能逃避监督”，并以监督银行的流动性、清偿能力和外汇头寸为中心划分母国和东道国的监管责任。
据此，协议首先强调母国和东道国对海外银行机构应负共同的监管责任，同时规定东道国主要监督外国分行的流动性和外国子行的清偿能力问题，而母国则主要监督国外分行的清偿能力和国外子行的流动性问题。
巴塞尔协议III在中国的实施
巴塞尔协议III在中国的实施：差别与优势2012年12月11日14:31 来源：《中国证券期货》发表评论【字号：大中小】中国金融四十人论坛成员巴曙松可以看出，无论是从对量化要求还是实施时间安排上，我国的资本监管要求比目前为止的巴塞尔III的资本要求更严格。
（二）杠杆率在巴塞尔III中，杠杆率是基于风险中立的。
在计算杠杆率时，所有的表外资产必须通过一定的系数转化计算，同时衍生金融资产也需要计入。
而在我国的金融改革中，杠杆率指标被完全采纳了，且计算方法也拟与巴塞尔III的相关要求保持一致。
杠杆率是资本充足率的有力补充，其可以当作微观审慎监管的工具，能够有效的约束银行业务规模过度扩张，也可以作为宏观审慎监管的逆周期工具，提高银行系统风险监管的有效性。
我国杠杆率的监管指标设定为4%，高于巴塞尔委员会所确定的3%的监管标准，该指标从2012年年初开始实施，系统重要性银行在2013年年底达标，非系统重要性银行最迟在2016年年底达标，其达标时期也早于巴塞尔III所要求的达标时期2018年。
中国银行业的监管要求更为严格。
表2 巴塞尔协议III的中国化-杠杆率、拨备率、流动性指标（三）贷款拨备率在巴塞尔III中，尚未涉及对拨备的指标监管，但是制定动态的、具有前瞻性的拨备监管体系一直也是巴塞尔委员会在后危机时代关注的重点。
目前国内普遍使用的针对贷款损失拨备、衡量银行风险抵补能力的监管指标有拨备覆盖率和贷款损失准备充足率等，其中拨备覆盖率=贷款损失准备/不良贷款，贷款损失准备充足率=贷款损失专项准备/正常类贷款×1%+关注类贷款×2%+次级类贷款×25%+可疑类贷款×50%+损失类贷款×100%。
目前，随着不良贷款率的逐渐降低，依据五级分类的两项指标已经被监管部门相对淡化，银监会创新地提出了具有逆周期性质的贷款拨备率指标。
从贷款拨备率的计算来看，分子为贷款损失准备，分母为各项贷款总和。
巴塞尔协议Ⅲ在中国的落地与实施
法不严格等问题，新的资本定义不仅会使商业银行面临 的实际资本充足要求更高，还使得补充资本时可选资本 减少，短期内在资本监管下的银行不得不将资本补充的 压力推向资本市场，这在一定程度上也会
提高银监会和证监会协调监管的要求；同时供给增多将 使股票价格下降。而债务资本工具标准的提高也会加大 外源融资渠道资本补充的成本。针对中国银行业金融创 新工具较少，核心一级资本、一级资本和
同时监管部门通过机制设计促使其实现资本节约，巴塞 尔Ⅱ和巴塞尔Ⅲ的同步实施可能会显著冲淡这一效应， 降低银行推行的内在动力。责任编辑：wq
玻璃钢格栅
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总资本趋同的现状，灵活运用金融创新工具，补充非核 心一级资本和二级资本将是应对资本监管新要求的重要 手段。此外，外源融资的资本补充机制可以短期内缓解 资本金的压力，但长期必须通过内部积累
建立新的资本补充机制，增强盈利能力，并加强风险管 理和成本管理。急于用过高的资本充足率的要求来控制 银行的风险，可能造成银行没有充足的时间进行长期规 划的实施，以改变资本结构、转变盈利模
力，使银行能够更好地抵挡经济金融风险的压力。主要 内容包括对原有资本监管要求的完善和流动性标准的建 立。在整个金融体系(宏观审慎)层面，力求减少具有潜在 系统性风险的银行对整个金融业的影
响，以对全球长期金融稳定和经济增长起到支持作用。 自2011年4月中国银监会颁布了《关于中国银行业实施新 监管标准的指导意见》的44号文以来，中国银行业正式 拉开了三版巴塞尔协议同时实施
金融监管的目标是为了维护金融体系的稳定，而金融危 机的爆发不仅是金融体系内部矛盾、金融与经济体系矛 盾的一种爆发，更是对当时金融监管的有效性提出的质 疑，从美国次级贷款市场引发的这场次贷
巴塞尔协议Ⅲ对我国商业银行风险管理的影响
内容：
3.在资本分类和风险权重的基础上，报告确定了资本充足率8% 的标准和核心资本充足率4%的监管标准。资本充足率(“CAR”) 是衡量一个银行的资本对其风险资产以百分比表示的量，其计 算公式是： 资本充足率=资本/风险资产 核心资本充足率=核心资本/风险资产 风险资产=资产×风险权 重 （2）协议的主要目标 ：监管视角从银行外转到银行内，监管 目标更加明确具体；监管重心从母国与东道国监管责权的分配 转移到对银行资本充足性的监控；促使银行强化内部资本管理 机制的建设；使监管范围从国家分散监管到国际统一监管
三大支柱细说
2
第二支柱 ——监管部门的监督检查
委员会认为，监管当局的监督检查是最低资本规定和市场纪律的重要补 充。具体包括：(1)监管当局监督检查的四大原则：一，银行应具备与 其风险状况相适应的评估总量资本的一整套程序，以及维持资本水平的 战略。二，监管当局应检查和评价银行内部资本充足率的评估情况及其 战略，以及银行监测和确保满足监管资本比率的能力。若对最终结果不 满足，监管当局应采取适当的监管措施。三，监管当局应希望银行的资 本高于最低监管资本比率，并应有能力要求银行持有高于最低标准的资 本。四，监管当局应争取及早干预从而避免银行的资本低于抵御风险所 需的最低水平，如果资本得不到保护或恢复，则需迅速采取补救措施。 (2)监管当局检查各项最低标准的遵守情况。银行要披露计算信用及操 作风险最低资本的内部方法的特点。作为监管当局检查内容之一，监管 当局必须确保上述条件自始至终得以满足。委员会认为，对最低标准和 资格条件的检查是第二支柱下监管检查的有机组成部分。(3)监管当局 监督检查的其它内容包括监督检查的透明度以及对换银行帐薄利率风险
发展：
1975年2月，十国集团中央银行行长在瑞士巴塞尔市召开会议，成立巴塞尔
银监会正式发布中国版巴塞尔协议
银监会正式发布中国版巴塞尔协议Ⅲ路透北京5月3日电---中国银监会周二发布中国银行业实施新监管标准指导意见,即更加严格的中国版"巴塞尔协议Ⅲ".银监会发布新闻稿称,实施新资本监管标准不会对银行体系的信贷供给能力产生较大冲击,对GDP增长率的短期影响很小."目前国内主要银行已经达到了新监管标准,商业银行的资本缺口很小,无需大规模补充资本."银监会称.但从长期来看,由于国内经济增长对银行信贷供给的依赖性很强,为支持经济持续增长,银行信贷规模需保持一定的增长速度,为持续达到资本充足率监管要求,商业银行不可避免地面临资本补充需求.新监管标准的主要规定如下:--新标准实施後,正常条件下系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不得低于11.5%和10%.目前: 国内现行的资本充足率监管要求为大型银行11.5%、中小银行10%.--商业银行核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率的最低要求分别为5%、6%和8%.对照: 国内核心一级(普通股)资本充足率最低标准为5%,比第三版巴塞尔协议的规定高0.5个百分点.--资本充足率的过渡期为2012年初开始实施,2016年底达标.对照: 第三版巴塞尔协议要求2013年初开始执行新的资本监管标准,2018年底达标.目前: 2010年底银行业平均资本充足率和核心资本充足率分别达到12.2%和10.1%,绝大多数银行已经达到新监管标准,具备较快实施新监管标准的条件.--银行业金融机构杠杆率不得低于4%.对照: 第三版巴塞尔协议提出的杠杆率监控标准为3%.--引入流动性覆盖率和净稳定融资比例,提升流动性风险监管的有效性.--贷款拨备率不低于2.5%,拨备覆盖率不低于150%.目前: 国内商业银行平均贷款拨备率接近2.5%,拨备覆盖率高达230%,贷款拨备率和拨备覆盖率已经达标的商业银行占全部银行的比例超过50%和85%.银监会表示,将于2011年完成《商业银行资本充足率管理办法》等配套监管规章的修订和发布工作,为2012年初开始实施新监管标准奠定基础.其并要求,系统重要性银行和非系统重要性银行业金融机构分别在2013年底和2016年前达到新监管标准的要求.(完)中国版"巴塞尔协议Ⅲ"获批银行监管工具"翻新"2月21日，有媒体透露称，银监会上报的资本充足率、拨备率、杠杆率、流动性四大监管新工具已于近日获国务院批复，具体指引已进入最后一轮意见征询。
2012年：中国版巴塞尔协议Ⅲ开始实施
浅析《巴塞尔协议Ⅲ》的实施的意义
浅析《巴塞尔协议Ⅲ》的实施的意义《巴塞尔协议Ⅲ》是对于商业银行风险控制的国际性规范文件，《巴塞尔协议Ⅲ》的实施对于风险防控管理体系、市场约束加强等都有一定的指导意义，同时也为我国商业银行发展提供了有益的指导与帮助。
标签：巴塞尔协议；实施意义；促进作用一、《巴塞尔协议Ⅲ》的实施的意义（一）对于风险防控管理体系具有指导意义巴塞尔协议在原有风险管理体系的基础上提出了风险敏感的定义，强调了风险防控管理体系中监管部门的重要性。
目前我国各家商业银行在风险管理体系建设的全面性和完善性上还有许多不足，因此巴塞尔协议中对于风险防控体系建立的内容对于我国商业银行在完善风险防控管理体系方面有着指导意义。
（二）市场约束加强巴塞尔协议中对于市场约束部分有着明确的规定，从单纯的银行了解贷款人信息发展为双向信息沟通，即银行建立信息披露制度，确定银行信息披露的范围，通过信息披露使贷款人对于银行的运行情况有着较为清晰的了解。
我国目前各家商业银行在市场约束机制、信息披露制度方面缺失较为严重，因此巴塞尔协议中对于市场约束加强的内容具有相当的针对性和可操作性。
（三）界定核心资本的范围巴塞尔协议中对于核心资本的界定方位有着明确的规定，对于核心资本普通股有着相对高的要求，对于我国资本充足率达标，核心资本率较低的现状有着指导意义。
二、《巴塞尔协议Ⅲ》对我国商业银行的促进作用（一）建立健全风险防控管理体系1.加强贷款全过程的监督和管理。
加强贷款全过程的监督和管理包括了对于贷款前、贷款中和贷款后的监督和管理。
在贷款前应充分、系统的调查贷款人的资质，包括征信记录、还款能力、实际收入、其他信贷情况、工作单位、收入持续性等方面的内容，在贷款中应及时跟踪贷款人的经营状况、收入持续性、还款能力变化等方面内容，在贷款结束后，应对于贷款人的综合能力进行评价，为日后再次合作提供信息决策支持，通过全过程的监督能够实现优质客户的继续合作，也能够对于不适应贷款的客户进行及时的排除。
浅谈巴塞尔协议Ⅲ在中国的实施
浅谈巴塞尔协议Ⅲ在中国的实施作者：崔雅军吴俊辰来源：《时代金融》2012年第30期【摘要】随着《巴塞尔协议Ⅲ》的提出，各国都在积极争取实现巴塞尔协议Ⅲ的本国化，作为世界第二大经济体的中国是走在前面的，银监会发布的《商业银行资本管理办法（试行）》，正是巴塞尔协议Ⅲ的中国化。
本文将介绍新协议在风险监管方面的最新发展，探求新变化对中国商业银行监管的影响。
【关键词】巴塞尔协议Ⅲ资本充足率商业银行2010年11月，G20首尔峰会上BaselⅢ被提交给G20成员国进行审批，形成银行业监管的新标准。
作为G20和巴塞尔委员会的正式成员，我国银监会在充分考虑了当前的经济形势和银行业发展的实际情况后，经过反复讨论和慎重决策，于今年6月发布了《商业银行资本管理办法（试行）》（以下简称《资本办法》）。
我国银行业稳步实施这一监管办法，不但履行了国际义务，而且有助于提高我国银行业抵御风险的能力。
一、《资本办法》的基本内容1.资本充足率。
《资本办法》大幅提升了对商业银行资本的质量和数量的要求。
将把对资本的要求分成五个层次：第一层为最低资本要求；第二层为储备资本要求；第三层为逆周期资本要求；第四层为系统重要性银行附加资本要求；第五层是第二支柱资本要求。
其中，一级核心资本用来满足前四层的资本要求，第二支柱的资本要求则由银监会针对单个银行具体的风险做出计提要求。
2.逆周期资本。
逆周期资本目的是要解决顺周期问题，其比例调整区间在0-2.5%之间，具体要求目前还没有确定。
究其原因是对于经济周期的判断存在较大困难，所以逆周期资本较难判断和实施。
3.杠杆率。
《资本办法》规定杠杆率最低为4%，国际惯例为3%，2011年我国银行业的平均杠杆率为4.13%。
杠杆率主要解决两个问题：一是对于表外业务的监管，通过风险折算后将其放入表内；二是控制模型风险，内部模型的复杂程度与其业务透明度此消彼长，从而可能形成监管套利的空间。
4. 流动性指标。
巴塞尔Ⅲ提出了流动性覆盖率和净稳定融资比率两个衡量银行短期和长期流动性的指标。
《巴塞尔协议III》的主要规定及在中国的实施
《巴塞尔协议III》的主要规定及在中国的实施作者：耿明英耿晓宇陈钰来源：《对外经贸实务》2011年第06期由美国引发的次贷危机催生了《巴塞尔协议III》的诞生，该规定旨在创造出更稳定的国际金融体系。
2010年9月12日，巴塞尔银行监管委员会（BCBS）在瑞士巴塞尔召开央行行长和监管当局负责人会议（GHOS），就巴塞尔协议新框架细节达成一致意见，并在11月的二十国集团（G20）首尔峰会上获得签署。
那么，《巴塞尔协议III》在银行业监管方面出台了哪些新的规定？能否有效避免未来发生新的金融危机？新规定对世界及主要国家银行业会带来哪些影响？中国银行业又该如何实施或应对呢？一、《巴塞尔协议III》的新规定与《巴塞尔协议II》相比，《巴塞尔协议III》突出体现了风险敏感性的资本要求和非风险敏感性杠杆率要求相结合，资本监管与流动性监管相结合，微观审慎与宏观审慎相结合。
其监管准则的内容主要表现出以下几个特点：（一）提高银行最低资本要求，增强资本质量《巴塞尔协议III》对国际银行业最大的影响是强化了合格资本定义，显著提高最低资本要求，尤其是增加了一级资本中普通股的最低要求。
由普通股构成的“核心”一级资本金占银行风险资产的下限将从现行的2％提高至4.5％，一级资本金的最低占比由原来的4%提升到6%(但一级资本加二级资本的最低要求仍保持原来的8%不变)。
二级资本仅在破产清算时承担损失，同时取消三级资本，简化资本结构。
另外，扩大了风险资产覆盖范围，即提高“再资产证券化风险暴露”的资本要求，增加压力状态下的风险价值，提高交易业务的资本要求，提高场外衍生品交易（OTC derivatives）和证券融资业务（SFTs）的交易对手信用风险（CCR）的资本要求等。
其目的是增强银行资本质量，减少银行债务风险的负荷率及由银行风险引起的整个社会的金融风险。
（二）提出新的计量指标，加强流动性风险管理流动性枯竭是金融危机的主要特征之一。
巴塞尔协议3的实施意义及对我国银行监管的影响
精品文档国际金融体系和金融监管框架在历次金融危机下，显示出越来越多的不协调和缺陷。
特别是最近 10 多年以来，全球金融危机爆发，在深度、频率和破坏度上日益加剧，促使人们对全球金融体系及其监管机制进行反思。
金融监管的空白、重叠、错位、失衡和滞后，成为当前全休金融监管领域最显著的问题。
可以说，每一次全球金融危机的发生，实质上也是一次对金融监管规则、监管体系以及全球金融监管协调机制的全面测试和考验。
巴塞尔协议正是西方世界在金融领域博弈的最终结果，其中很多思想和宗旨体现了西方国家的意志和战略导向。
银行业监管精神：公平竞争、保护投资者、维护全球金融稳定巴塞尔协议的特点：首先，巴塞尔协议一直是以资本监管框架为基础的风险监管体系，从 1 到 3，监管范围越来越广，对监管当局提出的要求越来越高，但基本的监管理念没有变，核心思想就是基于风险的资本监管，金融机构的资本金决定着金融机构的安全。
其次，努力寻求提高监管资本的敏感度，从信用风险到市场风险，再到操作风险，以及金融危机后加入系统性风险、交易对手风险等，银行机构面临的风险不断被识别、计量和覆盖。
再次，从单一的资本监管走向资本监管和流动性监管并重的监管体系。
最后，从单纯微观层面的审慎监管提升到微观和宏观审慎监管并重的监管理念。
《巴塞尔协议 3》对我国银行业监管的影响：1、积极影响：（1）可以有效预防金融风险，提升银行监管水平：总结金融危机暴露出的监管体系的不足，建立起更加全面的风险管理意识，完善风险管理体系，是金融体系抗风险能力更强。
（2）对银行业务的影响是全方位、多角度的：强化资本监管思想，在多领域进行金融监管的完善、补充和创新。
（3）对银行经营管理理念产生深远影响：流动性指标的确定使流动性监管可操作性大大增强，使银行在经营管理中更加重视流动性风险。
此外，银行业倾向于转变融资方式和股利分配政策。
（4）宏观金融审慎监管对央行、商业银行以及银监会产生影响。
（5）更加促进银行在跨境经营等方面的水平。
【分享】巴塞尔协议III监管标准（中国版）
【分享】巴塞尔协议III监管标准（中国版）2011年4⽉27⽇，银监会印发《中国银⾏业实施新监管标准的指导意见》,标志着巴塞尔协议Ⅲ在中国正式落地。
新监管标准明确了中国银⾏业实施新监管标准的总体⽬标、指导原则和具体要求，提⾼了资本充⾜率、杠杆率、流动性、贷款损失准备等监管标准，建⽴了更具前瞻性、有机统⼀的审慎监管制度安排和指标体系，并对系统重要性银⾏有效监管、推动实施新资本协议以及综合保障准备⼯作等⽅⾯提出指导性要求。
⼀、国际银⾏业监管框架的发展历程:从1974年巴塞尔委员会诞⽣⾄今，国际银⾏业监管框架在应对历次⾦融危机中不断完善和发展。
1988年巴塞尔协议Ⅰ以规范信⽤风险为主，⾸次确⽴了资本充⾜率的基本框架，包括核⼼资本与附属资本的分类、不同资产的风险权重、8%的最低资本要求等，突出对银⾏资产风险的关注，遏制不公平竞争。
2004年巴塞尔协议Ⅱ则更加关注资本充⾜率分母的风险敏感性，以内部评级法来计量信⽤风险加权资产是最主要的创举之⼀，扩⼤银⾏风险监管范围，覆盖市场风险、操作风险及其他实质性风险的计量评估框架，确⽴了银⾏资本监管的三⼤⽀柱和完整体系。
2010年巴塞尔协议Ⅲ则主要侧重于提⾼资本监管标准和改进流动性风险监管这两条主线，严格资本定义和扣除，修复新协议风险计量，提⾼资本充⾜率最低标准，增加系统性重要银⾏附加资本要求，实施逆周期资本监管，引⼊杠杆率，完善流动性风险监管指标。
总体来看，巴塞尔Ⅰ确⽴了资本监管基本框架，巴塞尔Ⅱ、Ⅲ分别对分母和分⼦进⾏改⾰完善；从巴塞尔Ⅰ到巴塞尔Ⅱ反映了监管制度顺应银⾏业追求经济资本回报的要求，经济资本主导监管资本；从巴塞尔Ⅱ到巴塞尔Ⅲ则反映了监管资本的强势回归，将宏观审慎与微观审慎结合起来，经济资本将向监管资本逐渐趋同。
⼆、中国版新监管标准的具体要求：新监管标准是中国实施国际监管改⾰的基本路线图，结合了中国银⾏监管实践和政策意图，体现宏观审慎与微观审慎监管有机结合、巴塞尔Ⅲ与巴塞尔Ⅱ同步推进、实施国际标准与解决突出风险统筹考虑、监管标准统⼀性与分类指导相互兼顾。