C15111期权中的希腊字母(90分)
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试题
一、单项选择题
1. （ ）用来表示期权价格和股票波动率的关系。
A. Delta
B. Theta
C. Vega
D. Rho
您的答案：C
题目分数：10
此题得分：10.0
2. 其他条件不变的情况下，存续期越长，利率的影响越明显，期权的Rho的绝对值（ ）。
A. 越大
B. 越小
C. 不变
D. 以上都不正确
您的答案：A
题目分数：10
此题得分：10.0
3. 随着波动率增大，期权的Delta的绝对值趋向（ ）。
A. 1
B. 0.5
C. 0
D. -1
您的答案：C
题目分数：10
此题得分：0.0
4. （ ）度量了期权价格对标的资产价格的敏感度。
A. Delta
B. Theta
C. Vega
D. Rho
您的答案：A
题目分数：10
此题得分：10.0
二、多项选择题
5. 下列关于期权的Gamma值说法正确的是（ ）。
A. 认购期权和认沽期权的Gamma值均为正
B. Gamma度量了Delta对标的资产价格变动的敏感性
C. 当标的资产价格等于期权行权价时，期权的Gamma值最大
D. 相同标的、相同行权价、相同到期日的认购期权和认沽期权的Gamma值相等
您的答案：A,D,B,C
题目分数：10
此题得分：10.0
6. 以下关于期权的Delta值说法正确的是（ ）。
A. 相同标的、相同行权价、相同到期日的认购期权和认沽期权的Delta的绝对值相加等于1
B. 随着到期日的临近，实值期权的Delta的绝对值趋向于0
C. 标的价格上涨，Delta上升
D. 期权虚值程度越深，Delta的绝对值越趋近于1
您的答案：A,C
题目分数：10
此题得分：10.0
三、判断题
7. Delta是期权价格与标的资产价格变化曲线的切线斜率，认购期权拥有正的Delta，认沽期权拥
有负的Delta。（ ）
您的答案：正确
题目分数：10
此题得分：10.0
8. Gamma是指当标的资产价格变动一单位所引起的Delta变动的幅度，是期权价值对标的资产价
格变动的二阶偏导。（ ）
您的答案：正确
题目分数：10
此题得分：10.0
9. 一般情况下期权的Theta值均为正。（ ）
您的答案：错误
题目分数：10
此题得分：10.0
10. 认购期权和认沽期权的Vega值总为负数。（ ）
您的答案：错误
题目分数：10
此题得分：10.0
试卷总得分：90.0