第九章_操作风险管理.

合集下载

国家开放大学电大考试《金融风险管理》复习题解析

金融风险管理-复习资料试题题型包括单项选择题、多项选择题、判断题、计算题、简答题、论述题。

（一）单项选择题（每题1分，共10分）1．狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于__________主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险。

A. 放款人B. 借款人C. 银行D. 经纪人（二）多项选择题（每题2分，共10分）1．在下列“贷款风险五级分类”中，哪几种贷款属于“不良贷款”：A. 可疑B. 关注C. 次级D. 正常 E. 损失（三）判断题（每题1分，共5分）1．贷款人期权的平衡点为“市场价格 = 履约价格 + 权利金”。

（）（四）计算题（每题15分，共30分）1．假设一个国家当年未清偿外债余额为10亿美元，当年国民生产总值为120亿美元，当年商品服务出口总额为8.5亿美元，当年外债还本付息总额2.5亿美元。

试计算该国的负债率、债务率、偿债率。

（五）简答题（每题10分，共30分）1．商业银行会面临哪些外部和内部风险？（六）论述题（每题15分，共15分）1．你认为应该从哪些方面构筑我国金融风险防范体系？参考答案及评分标准（一）单项选择题（每题1分，共10分）1．借款人（二）多项选择题（每题2分，共10分）1．A，C，E（三）判断题（每题1分，共5分）1．×（四）计算题（每题15分，共30分）1．负债率=（当年未清偿外债余额/当年国民生产总值）×100%= 10/120 = 8.33% （5分）债务率=（当年未清偿外债余额/当年商品服务出口总额）×100%= 10/8.5 = 117.65% （5分）偿债率=（当年外债还本付息总额/当年商品服务出口总额）×100%= 2.5/8.5 = 29.41% （5分）（五）简答题（每题10分，共30分）1． (1)商业银行面临的外部风险包括：①信用风险。

是指合同的一方不履行义务的可能性。

②市场风险。

001.全面风险管理框架

第九章全面风险管理本章框架第一节全面风险管理框架第一节全面风险管理框架全面风险管理定义和分类全面风险管理概述全面风险管理要素和原则全面风险管理架构风险管理策略、风险偏好和风险限额风险管理政策和程序考点1：全面风险管理概述一、全面风险管理的原则1、匹配性原则：全面风险管理体系应与风险状况和系统重要性等相适应，并根据环境变化予以调整2、全覆盖原则3、独立性原则：应建立相对独立的全面风险管理组织架构4、有效性原则：应将全面风险管理的结果应用于经营管理，有效抵御所承担的总体风险和各类风险二、全面风险管理的主要要素1、风险治理架构2、风险管理策略、风险偏好和风险限额3、风险管理政策和程序4、管理信息系统和数据质量控制机制5、内部控制和审计体系三、全面风险管理的基础和灵魂：全面风险管理理念精选习题【多选题】银行业金融机构全面风险管理体系应当包括但不限于以下要素（）。

A．风险治理架构B．风险管理策略、风险偏好和风险限额C．风险管理政策和程序D．管理信息系统和数据质量控制机制E．外部控制和审计体系【答案】ABCD【解析】【解析】银行业金融机构全面风险管理体系应当包括但不限于以下要素：风险治理架构、风险管理策略、风险偏好和风险限额、风险管理政策和程序、管理信息系统和数据质量控制机制、内部控制和审计体系。

【单选题】《银行业金融机构全面风险管理指引》要求，银行业金融机构应当建立相对独立的全面风险管理组织架构，赋予风险管理条线足够的授权、人力资源及其他资源配置，建立科学合理的报告渠道，与业务条线之间形成相互制衡的运行机制，这体现了全面风险管理的（）。

A．有效性原则B．全覆盖原则C．透明性原则D．独立性原则【答案】D【解析】独立性原则：银行业金融机构应当建立相对独立的全面风险管理组织架构，赋予风险管理条线足够的授权、人力资【解析】源及其他资源配置，建立科学合理的报告渠道，与业务条线之间形成相互制衡的运行机制。

考点2：全面风险管理架构商业银行风险管理组织结构一般由董事会及其专门委员会、监事会、高级管理层、风险管理部门及其他风险控制部门等组成一、董事会：承担全面风险管理的最终责任1、建立风险文化2、制定风险管理策略3、设定风险偏好和风险限额4、审批风险管理政策和程序5、监督高级管理层开展全面风险管理6、审议全面风险管理报告7、审批全面风险和各类重要风险的信息披露8、聘任风险总监(首席风险官)或其他高级管理人员，牵头负责全面风险管理二、监事会：承担全面风险管理的监督责任三、高级管理层：承担全面风险管理的实施责任1、建立适应全面风险管理的经营管理架构，明确各部门在风险管理中的职责分工，建立部门之间有效制衡、相互协调的运行机制2、制定清晰的执行和问责机制，确保风险偏好、风险管理策略和风险限额得到充分传达和有效实施3、对董事会设定的风险限额进行细化并执行，包括但不限于行业、区域、客户、产品等维度4、制定风险管理政策和程序，定期评估，必要时调整5、评估全面风险和各类重要风险管理状况并向董事会报告6、建立完备的管理信息系统和数据质量控制机制7、对突破风险偏好、风险限额以及违反风险管理政策和程序的情况进行监督，根据董事会的授权进行处理四、银行部门和分支机构分工1、业务条线：风险管理的直接责任2、风险管理条线：制定政策和流程，日常监测和管理风险3、内审部门：业务部门和风险管理部门履责情况的审计责任【注意】应设立或指定部门负责全面风险管理，牵头履行全面风险的日常管理精选习题【多选题】商业银行风险管理组织结构一般由（）组成。

风险管理(第九章：风险估计)

主观：是观察者而非系统的性质，是观察者对对系统处于某状态的信任程度。
主客观概率比较（举例）
抛硬币：正面向上概率为１／２客观：只要硬币均匀，抛法类似，次数足够
多，正面向上的概率就是１／２，这是简单的定义。
主观：认为硬币是均匀的，正、反面出现的可能性(似然率)相同，１／２是个主观的量。
风险估计
主要内容：风险事件发生的可能性大小；风险事件发生可能的结果范围和危害程度；风险事件发生预期的时间；风险事件发生的频率等。
风险估计与概率
风险是不利事件发生的概率及其后果的函数，风险估计就是估计风险的性质、估计风险事件发生的概率及其后果的严重程度，以降低其不确定性。
因此：风险与概率密切相关，概率是项目风险管理研究的基础。
客观概率主观概率合成概率项目风险估计与概率分布
（离散分布、等概率分布、泊松分布、二项分布、正态分布、对数分布等）
客观概率（objective probability ）
在大量的试验和统计观察中，某一随机事件在一定条件下相对出现的频率是一种客观存在，这个频率就称为客观概率。
举例：
1.为什么引入主观概率？因为：有的自然状态无法重复试验如：明天是否下雨新产品销路如何明年国民经济增长率如何能否考上博士生因为：试验费用过于昂贵、代价过大例：导弹命中率战争中对敌方下一步行动的估计
主客观概率比较
客观：系统的固有的客观性质，在相同条件下重复试验时频经的极限；
风险估计过程活动
定义：是将识别的风险转变为按优先顺序排列的风险列表所需的活动。
主要内容：（1）系统研究企业风险背景信息；（2）详细研究已辨识的关键风险；（3）使用风险估计分析方法和工具；（4）确定风险的发生概率及其后果；（5）做出主观判断；（6）排列风险优先顺序。

风险管理第九章风险管理决策

第九章风险管理决策所谓决策，就是从若干备选方案中选择一个方案。

风险管理决策的特点：(1)定期评估、适时调整决策。

(2)科学与艺术相结合。

(3)风险管理决策的绩效在短期内不明显。

风险处理方案的选择是我们研究的重点，主要介绍四种方法。

一、损失期望值分析法损失期望值分析法是通过对风险处理方案损失期望值的分析，进行风险管理决策的方法。

在众多的风险处理方案中，损失期望值最小者为最佳。

（一）损失矩阵（Loss Matrix）损失矩阵是用以反映特定风险在多种处理方案下的损失额和费用额的一种表式。

建立损失矩阵是描述众多风险处理方案及其复杂成本内容，进而据以决策的有效途径。

例1：设某企业有一建筑物面临火灾风险。

该建筑物价值1000万元，其中可保价值750万元（已扣除土地及地基价格250万元），假定如果火灾发生，必导致建筑物全损，同时引起间接损失280万元。

针对这一情况，风险管理者拟定了三个风险处理方案：（1）风险自留；（2）风险自留并风险控制——通过安装损失预防设备（价值100万元，预计可使用10年，若遇火灾则设备全损）来实现，采用控制手段后可保损失下降1/3，间接损失下降一半；（3）购买保险，保险费6万元。

试就此建立损失矩阵。

解：先看第一方案。

如果火灾发生，则有可保损失750万元，不可保的间接损失280万元，合计1030万元；如果火灾不发生，则无任何损失。

再看第二方案。

如果火灾发生，则有可保损失500万元，预防设备损失100万元，不可保间接损失140万元，合计740万元；如果火灾不发生，则仅支出预防设备折旧费10万元。

最后看第三方案。

如果火灾发生，则有不可保间接损失280万元，保险费支出6万元，合计286万元；如果火灾不发生，则仅支出保险费6万元。

根据以上分析，我们可以建立损失矩阵如表9-1：表9-1单位：万元（二）决策原则在建立了损失矩阵之后，我们还需要确立决策原则，据以选择风险处理方案。

这种原则按照损失概率能否确定分为两类：第一类：损失概率无法确定的情形下，有两种原则：一是最大最小化（Minmax）原则，二是最小最小化（Minmin）原则。

个人理财业务风险管理重点知识

第九章个人理财业务风险治理考纲要求9.1 个人理财的风险9.1.1 个人理财风险的影响因素9.1.2 理财产品风险评估9.2 个人理财业务面临的主要风险9.2.1 个人理财业务面临的主要风险9.2.2 个人理财业务风险治理的根本要求9.2.3 个人理财参谋效劳的风险治理9.2.4 综合理财业务的风险治理9.3 产品风险治理9.4 操作风险治理9.5 销售风险治理9.6 声誉风险治理内容详解一、个人理财的风险〔一〕个人理财风险的影响因素1.风险类型客户在选择购置理财产品时，需要注意理财效劳和个人理财产品本身所带来的风险。

理财参谋与综合理财效劳业务风险主要在于产品属性〔风险与收益〕与客户风险偏好〔承受能力〕类型的错配风险。

错配风险源自评估问卷的有效性和适用性存在缺少或者理财效劳人员的专业素养较低。

个人理财产品风险方面，按照个人理财产品的主要构成要素，可以分为如下三个类型：一是说明理财资金最终运用方向的根底资产的市场风险，二是支付条款中蕴涵的支付结构风险，三是理财机构的投资治理风险。

以下分类详细介绍：〔1〕根底资产的市场风险理财资金的最终运用方向〔即根底资产〕所面临的市场风险是理财产品最常见甚至最主要的风险。

这类风险因产品的根底资产类型而异。

理财产品按根底资产分类及其相应特点如下：信用类，有信用风险，指借款人因各种原因未能及时、足额归还债务或银行贷款而违约的可能性。

利率类，有利率风险，指市场利率波动所带来的不确定性风险。

汇率类，有汇率风险，指因汇率波动所蒙受损失的可能性。

X类，有X价格风险，指资本市场变动和X本身价格的波动所带来的风险。

商品类，有商品价格风险，指由市场或其他因素引起的商品价格波动的可能性。

〔2〕支付条款中的支付结构风险产品支付结构风险蕴涵于理财产品的支付条款之中。

这类风险主要有如下两种：一是由于支付条款的设计缺陷导致的投资风险。

例如，某些产品的收益支付依赖于小概率的市场情形，就简单给客户带来投资损失。

精美的项目风险管理ppt

影响超出了预期的程序。能够采取的最好的措施
是（）。
C
• A. 执行应急计划
• B. 制定权变措施
• C. 进行额外的风险应对计划
• D. 制定风险转移计划
THANKS FOR ATTENTION
等资源储备。
4.项目风险管理规划的主要工作如图9-4所示，P233
二、风险管理规划的工具与技术
——规划会议和分析
项目风险管理的工具、方法、具体的时间计划以及报告与跟踪形式等内容，都可以通过规划会议来决定。
三、项目风险管理规划的成果
1.风险管理计划
就是描述项目进行过程中风险的管理如何操作与实施的具体化指导文件。
4.风险的阶段性
一般分为：潜在阶段、发生阶段、造成后果阶段。
5.风险与收益对称性
即收益是以一定的风险为代价的，往往是风险越大，收益越大。
三、风险成本
1.风险成本的含义
指风险事件造成的损失或减少的收益，以及为防治风险事件采取预防措施而支付的费用。
2.风险成本分类一般分为有形损失、无形损失以及
第九章项目风险管理
第一节项目风险管理概述第二节风险管理规划第三节风险识别第四节定性风险分析第五节定量风险分析第六节风险应对规划第七节风险监视和控制
1
学习目标
• 熟悉项目风险管理规划的内容； • 掌握项目风险识别的方法； • 掌握项目定性风险分析的方法； • 掌握项目定量风险分析的方法； • 掌握项目风险应对规划的内容； • 熟悉项目风险监视和控制的做法。
（4）接受风险
也称风险自留。接受风险有主动和被动之分；当风险发生时，主动接受风险如启动相应的应急计划，被动接受风险则是没有任何措施。

银行风险管理教学大纲

《银行风险管理》教学大纲二、课程的对象和性质银行风险管理是金融学专业的专业选修课。

它从商业银行角度探索金融风险，特别是据新巴塞尔协议中明确的信用风险、市场风险、操作风险等方面进行风险管理。

它是一门实践性较强的学科，要以微观经济学、宏观经济学、统计学、财务学、计量经济学、货币银行学、银行管理学等学科知识为基础，同时也需相应的数学和外语基础为学习前提。

三、课程的教学目的和要求通过该课程的教学，使学生了解银行业风险的类型及成因、银行业风险的外部监管，明确银行业风险管理的组织、程序与内容，掌握资本风险、流动性风险、利率风险、市场风险、信贷风险、操作风险等风险管理的基本理论和方法，具备银行风险评估的初步能力。

四、授课方法在教学中，贯彻理论联系实际的教学原则，采用课堂教学与案例讨论相结合的方式，并加深对银行风险的认识，提高银行风险管理的能力，为以后工作打下扎实的基础。

五、理论教学内容与基本要求（含学时分配）第一章银行业风险概述课时安排：2课时教学要求：本章要求掌握银行业风险的类型及成因。

理解金融风险及其类型、我国银行业风险。

了解银行业风险管理意义。

教学重点和难点：本章教学重点是金融风险的主要特征、金融风险的基本类型，银行业风险的类型及成因。

教学难点是我国银行业风险的形成以及不良资产。

教学内容：第一节: 金融风险的概念1.金融风险的主要特征2.金融风险的基本类型3.金融风险管理的程序第二节: 银行业风险的类型及成因1.银行业风险的分类2.银行业风险成因第三节: 我国银行业风险1.风险的形成2.银行风险与不良资产第四节: 银行业风险管理意义第二章资本风险管理课时安排：2课时教学要求：本章要求掌握资本的组成与资本充足性的衡量。

理解新巴塞尔协议对金融风险的资本要求，商业银行的资本金管理。

了解银行资本的功能及资本充足性要求的历史演进。

教学重点和难点：本章教学重点是资本的组成与资本充足性的衡量。

教学难点是商业银行的资本金管理。

第9章风险管理

其概念目前尚无统一的界定一般地讲，它是指信息系统和内部风险监控制度失败的风险通常，操作风险在两个层面上出现：第一，信息技术层面上，信息系统和风险测量不完善、不健全、低效滞后。这类风险可称为信息风险第二，组织层面上，风险的报告和监控以及相关的制度政策出现问题。这类风险可称为组织风险
商业银行内部管理流程的再造 ——实施全面风险管理
银行风险管理委员会负责审议全行重大的风险管理决策，直接对董事会负责，
设在风险管理部门的资产组合风险经理，他负责从宏观层面上追踪资产组合风险的变化，审视全行各类资产组合是否合理
职能风险经理是专门设在风险管理部门，从风险类别上管理某一类风险，决定接受风险、拒绝风险、转移风险、分散风险业务风险经理同客户关系经理，共同参与到日常对风险的评估、度量和管理
银行风险的产生原因

1、源于本身的内部脆弱性 2、源于宏微观经济环境 3、源于经营策略及管理水平
银行风险的分类

1、按照银行风险产生的根源，可以将银行风险划分为自然风险、社会风险、经济风险、政治风险、技术风险五个类型 2、按照银行风险的状态，可以将银行风险划分为静态风险和动态风险 3、按照风险的性质，可以将银行风险划分为信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险、法律风险

美国会计师协会认为，内部控制是管理层在业务营运过程中为保证资金安全、检查会计数据真实、准确、遵守既定政策和预定目标所采取的方法和手段日本会计学会审计特别委员会的定义：内部控制是经营者为维护企业资产的完整性、确保会计记录的正确性、可靠性，以及对经济活动综合计划、协调评定而制定的制度、组织、方法和手续的总称
分散投资
意味着持有多种风险资产，而不是将所有的投资集中于一项是指通过多样化的投资组合，降低经济主体风险承担水平。分散化的本质在于有效利用不同种类资产的风险相关性，因此其关键在于资产组合的合理选择。

《投资银行学》马晓军(第二版)第9章投资银行的风险管理

投资银行学南开大学金融系马晓军
表9-2 高盛公司2012年的日均VaR值
（单位：百万美元）风险类别利率风险险股权价格风汇率风险险商品价格风分散化效果总计 2012年 78 16 14 22 -54 86
投资银行学南开大学金融系马晓军
2011年 94 33 20 32 -66 113
有事件造成的风险。 • 包括经营风险、信用风险、操作风险、流动性风险等。
投资银行学南开大学金融系马晓军
9.1.2 投资银行的业务风险
• 承销业务风险
承销商在发行过程中，由于市场的不确定性，可能遭遇发行失败的风险 • 措施一：建立良好的风险控制机制，严格筛选项目并跟踪项目的整个发行周期，实时监控风险。 • 措施二：承销方式方面、承销融资方面进行审慎选择。
9.3.1 投资银行监管的目标和原则
投资银行监管的目标
维护投资银行体系的安全与稳定促进投资银行开展公平竞争
保护投资者的合法权益
投资银行学南开大学金融系马晓军
投资银行业监管的原则
统一监管
安全性与效率性相结合的原则
公平原则
公正原则
公开原则
依法监管
与自律相结合的原则
原则
投资银行学南开大学金融系马晓军
业务规模较小业务规模扩展并呈业务组织较为庞大、业务组织规模庞大, 现一定复杂度业务复杂度提高业务复杂程度高
风险度量
决策与操作关系风险管理独立性业务效率
风险管理职能由各成立专设风险管理设风控部门，并由缺少风险管理专职部门分别负责, 无专部门，集中管理风各部门参与监控自部门与人员设部门险身风险结合系统风险进行以业务为单位进行强化风险的综合、无风险度量风险因素的整体估简单主观估测精确度量测不分离不独立无质量保证的高效率分离, 但不彻底不独立相对较高分离独立分离独立

国家电网有限公司作业安全风险管控工作规定

国家电网有限公司作业安全风险管控工作规定国家电网有限公司作业安全风险管控工作规定第一章总则第一条为深化作业安全风险管控工作，提升现场作业安全管控能力和事故防范水平，依据国家法律法规及公司有关规定，制定本规定。

第二条本规范所指的作业安全风险（以下简称作业风险）是在生产施工作业过程中，有可能导致人身伤害事故的因素，涉及触电伤害、高空坠落、物体打击、机械伤害、中毒窒息等（详见附录1）。

第三条生产施工作业类型主要包括：生产作业（运维、检修、改造）、营销作业（计量、业扩等）、输变电工程、配（农）网建设、迁改工程施工、息通作业，以及送变电公司和省管产业单位承揽的外部建设项目施工。

第四条作业安全风险管控遵循“全面评估、分级管控”的工作原则，并依托安全生产风险管控平台（以下简称平台，含移动APP）实施全过程管理（流程详见附录2）。

—1—第五条本办法适用于国家电网有限公司（以下简称公司）总（分）部、各省（自治区、直辖市）电力公司、直属生产单位和省管产业单位（以下简称各单位）。

公司各控股、代管单位参照执行。

第二章职责分工第六条公司总(分)部门的职责（一）安监部负责建立健全作业风险管控工作监督机制，组织作业风险管控工作监督、检查、评价、考核，牵头组织总部风险管控工作督查会议。

(二)装备部、市场部、基建部、uhv部、国调等专业部门负责建立和完善本专业操作风险相关管理制度的标准和制度，并组织实施；督促省公司级单位落实操作风险相关管控要求，参加总部风险管控督导会议。

(三)各分行配合做好辖内操作风险管控的监督检查工作。

第七条省公司级单位职责（一）安监部门负责建立健全作业风险管控工作监督机制，组织作业风险管控工作监督、检查、评价、考核，牵头组织风险管控工作督查会议。

(二)设备、营销、施工、控制中心等专业部门。

负责建立—2—完善本专业操作风险管控机制，具体落实公司风险管控工作的相关要求；督促属地公司级单位落实操作风险相关管控要求，参加本单位风险管控工作的督导会议。

第九章个人理财业务风险管理-个人理财业务风险管理

2015年银行业专业人员职业资格考试内部资料个人理财第九章个人理财业务风险管理知识点：个人理财业务风险管理● 定义：根据监管规定，商业银行个人理财风险有七点基本要求● 详细描述：1.商业银行对各类个人理财业务的风险管理，都应同时满足个人理财服务相关风险管理的基本要求。

2.商业银行应当具备与管控个人理财业务相适应的技术支出系统和后台保障能力。

3.商业银行应当制定并落实内部监督和独立审核措施，合规有序开展个人理财业务，切实保护客户合法权益4.商业银行应当建立个人理财业务分析、审核报告制度，就个人理财的主要风险管理方式、风险测算与标准，以及其他涉及风险管理的重大问题，积极主动地与监管部门沟通5.商业银行接受客户委托进行投资操作和资产管理等业务活动，应与客户签订合同，确保获得客户充分授权。

商业银行妥善保管相关合同和各类授权文件，每年至少重新确认一次。

6.商业银行应当将银行资产与客户资产分开管理，由第三方托管的客户资产，交由第三方托管。

7.商业银行应当保存完备的个人理财业务的记录并保证恰当地使用这些记录。

除法律法规另有规定或经客户书面同意外，商业银行不得向第三方提供客户的相关资产和服务与交易记录8.商业银行开展个人理财业务涉及代理销售其他金融机构的投资产品时，应对产品提供者的信用状况、经营管理能力、市场投资能力和风险处置能力等进行评估，并明确界定双方的权利与义务，划分相关风险的承担责任和转移方式。

例题：1.下列关于个人理财业务风险管理的基本要求，正确的有()。

A.在个人理财业务活动中，商业银行要实行全面、全程的风险管理B.商业银行对各类个人理财的风险管理，都应同时满足个人理财顾问服务相关风险管理的基本要求C.商业银行应该建立健全个人理财业务风险管理体系，并将个人理财风险纳入商业银行整体风险管理体系中D.为了加强管理，商业银行要根据自身业务发展战略、风险管理方式和所开展的个人理财业务特点，制定具体的和有针对性的内部风险管理制度和风险管理规程E.商业银行在开展个人理财业务时，应遵守法律、行政法规和国家有前政策规定正确答案：A,B,C,D,E解析：ABCDE都是正确的2.银行所提供的（）材料上必须有风险揭示的内容，并在醒目位置注明“市场有风险，投资需谨慎”。

操作风险管理办法【企业风险应对策略】

操作风险管理办法文件编号：版次号：A/0第一章总则 (3)第二章操作风险管理的组织架构 (4)第三章操作风险的识别与评估 (9)第四章操作风险事件的监测 (11)第五章操作风险的控制 (13)第六章操作风险事件的报告 (15)第七章外部机构操作风险的管理 (17)第八章与监管机构的联络 (18)第九章考核与奖惩 (19)第十章附则 (20)内外部规章制度索引 (20)第一章总则第一条为规范和加强XX商业银行（以下简称“本行”）的操作风险管理工作，依据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》、《商业银行操作风险管理指引》以及其他有关法律法规，制定本办法。

第二条本办法所称操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部事件所造成损失的风险。

本办法所指操作风险包括法律风险，但不包括策略风险和声誉风险。

第三条本行进行操作风险管理要遵循以下原则：（一）有效性原则：操作风险管理制度应符合董事会战略安排要求，按照点面结合的管理模式，确保得到全面贯彻执行，任何人在任何岗位办理任何业务均受内部控制约束，内部控制存在的问题应当能够得到及时反馈和纠正；（二）全面性原则：操作风险的管理要渗透到各项业务过程和各个操作环节，覆盖所有的部门和岗位，并由全体员工参与，任何决策或操作均应当有案可查；（三）审慎性原则：操作风险管理要以防范风险、审慎经营为出发点，各项经营管理活动，尤其是涉及相关体制改革、设立新机构、开办新业务时，应当体现“内控优先”的原则，建立和完善相关规章制度和科学流程设计；（四）成本效益原则：操作风险管理要作好重大风险点的排查和识别，突出重点，充分发挥各部门及广大职员的工作积极性，尽量降低操作风险管理成本，保证以合理的控制成本达到最佳的控制效果。

第四条本行应当选择适当的方法对操作风险进行管理。

具体的方法可包括：评估操作风险和内部控制、损失事件的报告和数据收集、关键风险指标的监测、新产品和新业务的风险评估、内部控制的测试和审查以及操作风险的报告。

第九章风险管理原则(完整版)

本章属于次重点章，主要介绍了风险及风险管理的一些基本概念、原理和方法，本章所介绍的概念和方法对于企业制定正确有效的战略具有重要意义，于是考生应该认真学习掌握。

本章重点掌握的内容包括： (1) 风险的定义及分类； (2) 风险管理的概念、内容和意义； (3)企业风险管理程序； (4)风险管理策略及其特点； (5)风险管理文化。

本章考试的题型普通为客观题和简答题，但对本章的一些基础知识的理解是解决案例分析题的必要前提，近 3 年平均分值为 8 分。

2022 年主要考点集中在风险的类别、风险管理程序和风险管理策略，学习本章内容同样要注意与其他章节相结合。

年份2022 年题型3 题 3 分 1 题 1.5 分简答题 0.33 题 10 分2.33 题 12.5 分2022 年3 题 3 分 1 题 1.5 分 0.5 题 2.5 分4.5 题 7 分 2022 年1 题 1 分 1 题 1.5 分单项选择题多项选择题综合题合计4 题 4.5 分风险的定义主要有以下两类： (一)事件发生的不确定性这是一种主观的看法，着重于个人及心理状况。

从这种观点出发，风险是指在一定情况下的不确定性，此不确定性意指： 1.发生与否不确定； 2.发生的时间不确定； 3.发生的状况不确定； 4.发生的后果严重性程度不确定。

(二)事件遭受损失的机会这是一种客观的看法，着重于整体及数量的状况。

该观点认为风险是指在企业经营的各种活动中发生损失的可能性，亦即企业在某一特定期间内的经营活动，并且用概率表示可能性，企业经营活动损失的概率愈大，风险亦愈大。

在商业活动的层面上，企业可能面对的风险可分为两大类：行业风险和经营风险。

(一)行业风险及其影响因素(2022年综合)行业风险是指在特定行业中与经营相关的风险。

考虑企业可能面对的行业风险时，以下几个因素非常关键：1.生命周期阶段(行业周期性分析)。

银行业专业人员职业资格考试风险管理初级过关必做1000题

2019年下半年银行业专业人员职业资格考试《风险管理（初级）》过关必做1000题第一部分复习指南目录封面目录第一章风险管理基础第二章风险管理体系第三章资本管理第四章信用风险管理第五章市场风险管理第六章操作风险管理第七章流动性风险管理第八章国别风险管理第九章声誉风险与战略风险管理第二部分考试真题第一章风险管理基础一、判断题（请对下列各题的描述做出判断，正确的用A表示，错误的用B表示）1商业银行的操作风险主要由内部人员因素和技术因素造成，因此操作风险的成因则是内部因素而不是外部因素。

（）[2018年10月真题]【答案】B查看答案【解析】操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。

2金融衍生产品可以用来对冲信用风险，但同时也会产生新的风险，金融衍生品的杠杆放大作用是金融风险事件中出现巨额损失的重要原因。

（）[2018年6月真题]【答案】A查看答案【解析】通过衍生产品市场进行对冲是风险对冲的一种方式。

对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视。

3风险管理应贯穿于商业银行各项业务的始终，每个部门、每位员工都应当在风险管理过程中发挥重要作用。

（）[2017年10月真题]【答案】A查看答案【解析】商业银行的业务特点决定了每个业务环节都具有潜在的风险，任何一个环节缺少风险管理都有可能造成损失，甚至导致整个业务活动失败。

因此，风险管理应当贯穿于业务发展的每一个阶段。

风险存在于商业银行业务的每一个环节，这决定了所有员工都应具有风险管理意识和自觉性。

风险管理绝不仅仅是风险管理部门的职责，无论是董事会、高级管理层，还是业务部门，乃至运营部门，每个人在履行工作职责时，都必须深刻认识潜在风险因素，并主动预防。

4风险并不意味着真实的损失，而是未来结果出现收益或损失的不确定性。

（）[2017年10月真题]【答案】A查看答案【解析】风险一般被定义为“未来结果出现收益或损失的不确定性”。

商业银行经营与管理教学课件-第九章商业银行风险管理

第二节商业银行利率风险、来源、测量和管理
• 一、商业银行利率风险及其来源 • （一）商业银行利率风险 • 定义：利率风险是指由于利率波动致使银行在
利息收入以及资产市值方面遭受损失的可能性。 • 决定因素：银行自身的存贷结构以及其他一些
部因素 • (二)利率风险对商业银行的影响 • 1．当前收入 • 2．经济价值
第三节商业银行的信用风险度量
• 2．信用评级方法 • 最初的信用评级方法是美国货币监理署（OCC）开发
表12-1OCC信用评级分类
低质量级别
特别关注其他资产
0%
未达到标准的资产
20%
可疑资产
50%
损失资产
100%
高质量级别合格/可履约
0%
第三节商业银行的信用风险度量
• 3．Z评分模型 • Z评分模型是一种多变量的分辨模型，根据数理统计中的辨别分析技
第二节商业银行利率风险、来源、测量和管理
• (三）对有效持续缺口管理的评价 • 五、利率风险的表内项目管理 • 利率风险的表内项目管理目的是改变资产负债表内不
同组成部分的利率敏感程度，使资产负债表的利率敏感性资产与利率敏感性负债的缺口向着有利于增加银行利息收入的方向转变。 • （一）投资组合策略 • （二）利率制定和产品创新策略 • （三）贷款证券化策略 • （四）借款资金策略 • 1．短期借款策略 • 2．中长期借款策略
第二节商业银行利率风险、来源、测量和管理
• 二、有效持续期管理模型 • （一）有效持续期概念 • 所谓有效持续期，是指固定收入金融工具现金流
的加权平均时间，，也可以理解为金融工具各期现金流动的互补最初投入的平均时间。 • 这些现金流既可以是银行的贷款收入、证券投资收入等资产类现金流，也可以是银行必须支付给其存款者的利息支出等负债类现金流。持续期是时间和价值加权的期限指标，考虑了所有来源于收益类资产的现金流入与负债相关的所有现金流出时间。

银行的风险管理培训教材

银行的风险管理培训教材银行风险管理培训教材第一章：风险管理概述1.1 什么是风险管理1.2 银行风险的分类1.3 风险管理的重要性第二章：信用风险管理2.1 信用风险的定义2.2 信用风险的评估和量化2.3 信用风险管理的策略和工具2.4 建立有效的信用风险管理体系第三章：市场风险管理3.1 市场风险的定义3.2 市场风险的度量和控制方法3.3 市场风险管理的策略和工具3.4 实施有效的市场风险管理措施第四章：流动性风险管理4.1 流动性风险的定义4.2 流动性风险的度量和监测4.3 流动性风险管理的策略和工具4.4 实施有效的流动性风险管理措施第五章：操作风险管理5.1 操作风险的定义5.2 操作风险的评估和控制方法5.3 操作风险管理的策略和工具5.4 建立有效的操作风险管理体系第六章：合规风险管理6.1 合规风险的定义6.2 合规风险的评估和控制方法6.3 合规风险管理的策略和工具6.4 建立有效的合规风险管理体系第七章：重大风险管理7.1 重大风险的定义和评估方法7.2 重大风险的管理策略和工具7.3 结合风险管理体系的重大风险管理第八章：风险管理的监测和反馈8.1 风险监测和报告8.2 风险管理的内部审计8.3 风险管理的改进和反馈机制第九章：风险管理的最佳实践9.1 全球风险管理最佳实践案例研究9.2 风险管理的成功要素9.3 风险管理的关键挑战和应对策略第十章：风险管理的案例分析11.1 风险管理失败的案例分析11.2 风险管理成功的案例分析11.3 案例分析的经验教训和启示结语通过本教材的学习，您将能够全面了解银行风险管理的重要性、各种风险的分类和评估方法，以及建立有效的风险管理体系所需的策略和工具。

同时，案例分析将帮助您更好地理解风险管理的实际应用和最佳实践，为您在银行风险管理领域的工作提供有益的指导和参考。

金融机构风险管理第九章

根据《巴塞尔协议域》, 合格净额结算须满足以下要求:
1、可执行性: 具有法律上可执行的净额结算协议, 无论交易对象是无力偿还还是破产, 均可实施。
2、法律确定性: 在任何情况下, 能确定同一交易对象在净额结算合同下的资产和负债。
3、风险监控: 在净头寸的基础上监测和控制相关风险暴露。
(三) 保证
信用风险缓释
一、信用风险缓释的概念
信用风险缓释是指金融机构运用合格的抵质押品、净额结算、保证和信用衍生工具等方式转移或降低信用风险。当前,信用风险缓释技术已成为金融机构从事信用风险管理的重要组成部分。
二、信用风险缓释的主要工具
(一) 抵质押交易
金融机构开展授信业务中,常使用的抵质押品分为金融质押品、应收账款、商用/居住用房地产以及其他抵质押品。
保证是由保证人以自身财产提供的一种可选择的还款来源,并且只有当保证人有能力和意愿代替借款人偿还贷款时,债务保证才是可靠的。
根据《巴塞尔协议域》内部评级法初级法, 合格保证的范围包括:
1、主权、公共企业、多边开发银行和其他银行。
2、外部评级在A - 级及以上的法人、其他组织或自然人。
3、虽然没有相应的外部评级, 但内部评级的违约概率相当于外部评级A - 级及以上水平的法人、其他组织或自然人。
2、风险限额监测。
风险限额监控与报告主要涉及两种。一是例行监测报告。二是例外监测报告。
3、风险限额控制。
金融机构在设定风险限额时需要同时制定相应的超限额处理方案。
(三) 风险限额管理的作用金融机构风险限额管理具有以下作用:
➢ 第一,有利于实现经营发展战略。 ➢ 第二,有利于提高风险管理水平。 ➢ 第三, 有利于增强价值创造能力。

银行操作风险管理办法模版

银行操作风险管理办法第一章总则第一条为加强银行（以下简称“本行”）操作风险管理，根据《中华人民共和国商业银行法》、《商业银行操作风险管理指引》、《银行操作风险管理政策》等有关规定，结合本行实际，特制定本办法。

第二条本办法所称操作风险（Operational risk）是指由不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部事件所造成损失的风险。

本办法所指操作风险包括法律风险，但不包括策略风险和声誉风险。

第三条本行进行操作风险管理要遵循以下原则：（一）有效性原则：操作风险管理制度应适时修订和完善，并保证得到全面贯彻执行，任何人在任何岗位办理任何业务均受内部控制约束，内部控制存在的问题应当能够得到及时反馈和纠正；（二）全面性原则：操作风险的管理要渗透到各项业务过程和各个操作环节，覆盖所有的部门和岗位，并由全体员工参与；（三）成本效益原则：操作风险管理应权衡成本与预期效益，力争以合理的成本实现对操作风险的有效控制。

第四条本行应选择适当的方法对操作风险进行管理。

具体的方法可包括：操作风险与控制自我评估（RCSA）、关键风险指标的监测（KRI）、操作损失事件数据收集（LDC）、操作风险业务连续性计划（BCP）。

第五条本办法适用于本行各级机构及所有人员。

第二章操作风险管理组织架构第六条本行操作风险管理组织架构包括高级管理层、内部控制与风险管理委员会、各级操作风险管理部门、各级条线管理部门、操作风险管理岗（专职及兼职）。

（一）总行：风险管理部设专职操作风险管理岗，其他条线管理部门设专职或兼职操作风险管理岗；（二）各分行：在法律合规部设专职操作风险管理岗，其它部门和支行（营业部）设专职或兼职操作风险管理岗；（三）各中心支行：在风险管理部、其他部门和支行（营业部）设兼职操作风险管理岗；（四）总行营业部：在综合管理部和其他部门设兼职操作风险管理岗。

第七条总行操作风险管理部门职责主要包括：（一）在全面风险管理框架下，负责全行操作风险管理政策拟定；（二）负责根据本行操作风险管理政策和操作风险管理体系，确定操作风险管理的具体程序，并提交高级管理层审批；（三）负责建立并组织实施操作风险识别、评估、监测、控制/缓释及报告工作；（四）负责定期检查并分析业务部门与其他部门操作风险的管理情况，确保操作风险制度和措施得到遵守；（五）根据监管部门要求及本行业务特点，负责研究、开发和维护操作风险识别评估、监测分析和计量的方法、模型、工具；（六）负责组织全行操作风险管理方面的培训，提高全行操作风险管理水平；（七）负责就本行操作风险管理事务与监管机构联络；（八）其它操作风险管理职责。