第十五章 商业银行表外业务风险管理

第十五章商业银行表外业务风险管理

一、单项选择题

1. 下列关于商业银行表外业务的说法中，错误的有（）。

A．经营的是“信誉”而非资金

B．提供资金和提供服务相分离

C．取得手续费收入

D．取得利差收入

答案：D

2. 下列关于银行承兑汇票的说法中，正确的有（）。

A．以银行为承兑人的不可流通转让的远期汇票

B．主要用于国际贸易中，国内贸易一般不使用

C．汇票一经承兑，银行即负有不可撤销的第一性的到期付款责任D．分为可撤销银行承兑汇票和不可撤销银行承兑汇票

答案：C

3. 下列关于备用信用证的说法中，不正确的有（）。

A．是银行为受益人开立的保证书

B．涉及两方当事人：开证行和受益人

C．实质上是银行把自己的信誉“贷”给客户

D．银行承担第一性付款责任

答案：C

4. 下列关于票据发行便利的说法中，正确的有（）。

A．是一种短期周转性票据发行融资的承诺

B．利用短期债券利率的成本获得了中长期的资金融通

C．如果一般工商企业作为借款人，票据一般采用短期的大额可转让存单D．不具法律约束力

答案：B

5. 货币互换发生的前提是（）。

A．存在对货币需求相反的交易双方

B．能使双方都获益

C．存在利率差异

D．必须有在期限和金额上存在相同利益而对货币币种需求相反的交易双方

答案：D

6. 利率互换发生的前提是（）。

A．交易双方在金融市场上有不同的信用等级，进而产生了融资时的比较优势

B．必须有在期限和金额上存在相同利益而对贷款需求相反的交易双方

C．存在利率差异

D．能使双方都获益

答案：A

7. 下列关于远期利率协议的说法中，正确的有（）。

A．在远期利率协议下存在本金的转移

B．如果协议签订后市场利率下降，买方受到保护

C．合同是标准化的

D．是一种场外交易的金融产品

答案：D

8. 下列是关于经营租赁的说法有（）。

A．是以融通资金为目的的租赁，一般租期较长

B．是设备的短期使用或利用服务

C．是财产所有人将其财产出售以后又租回使用的一种租赁方式

D．是将设备或财产租入后再租出的方式

答案：B

9. 银行为了防范由于利率变动而产生的市场风险，通常会采用在期货市场上进行反方向的对冲交易，这种对冲交易（）。

．可以使金额等于远期利率协议之名义本金额A．

B．只能减少市场风险而不能将其完全消除

C．期货支付可以从远期交易中获得补偿，不会对银行的流动资金造成压力

D．可以完全消除银行的市场风险

答案：B

10. 在《巴塞尔协议》中信用风险转换系数为100%的有（）。

A．普通担保

B．履约担保书

C．投标保证书

D．用于特别交易的备用信用证

答案：A

11. 假设一张面值1000美元的美国10年期政府债券在现货市场上的卖出价为950美元，而同种债券的6个月远期合约的卖出价是870美元。那么该债券的基差是（）

A．50美元

B．130美元

C．80美元

D．以上都不对

答案：C

二、多项选择题

1. 有风险的表外业务可划分为（）。

A．贸易融通业务

B．金融保证业务

C．结算业务

D．派生产品业务

答案：ABD

2. 下列关于商业信用证的说法中正确的是（）。

A．银行担保业务的一种类型

B．主要发生在国际贸易结算中

．跟单信用证是一个有条件的银行付款承诺C．

D．是银行信用对商业信用的担保

答案：ABCD

3. 金融保证业务通常包括（）。

A．备用信用证

B．商业信用证

C．票据发行便利

D．银行承兑汇票

答案：AC

4. 备用信用证涉及的当事人有（）。

A．经纪人

B．银行

C．受益人

D．客户

答案：BCD

5. 下列关于贷款承诺的说法中正确的是（）。

A．具有法律约束力

B．银行在有效承诺期限内，按照约定的利率，随时准备应客户的要求向其提供一定金额以内的贷款

C．是银行与客户签订的一个中期的循环融资保证协议

D．可以分为定期贷款承诺、备用贷款承诺和循环贷款承诺三种类型

答案：ABD

6. 利率互换的类型有（）。

A．固定利率互换

B．息票利率互换

C．基础利率互换

D．交叉货币利率互换

BCD

答案：

7. 金融期货按照交易对象的不同，可分为（）。

A．货币期货

B．利率期货

C．股票指数期货

D．股票期货

答案：ABC

8. 根据期权标的物的不同，期权分为（）。

A．股权期权

B．利率期权

C．货币期权

D．黄金和其他商品期权

答案：ABCD

9. 当前国际商业银行主要从事的代理业务包括（。）

A．代理融通业务B．保管箱业务C．代理发行有价证券业务D．现金管理业务ABCD 答案：

。10. 按信托方式来划分，信托业务包括（）

．投资信托A B．融资信托C．公益信托．职工福利信托D

ABCD 答案：

11. 表外业务风险识别包括（）。

A．判断表外业务的运用会在银行经营中产生什么风险

B．找出引起这些风险的原因

C．判明自己所承受的表外业务风险属于何种具体形态

D．对表外业务风险进行有效管理

答案：AB

12. 表外业务在银行经营中的运用会产生的宏观风险有（）。