全国银行间债券市场情况综述

二〇一九年十一月参与全国银行间债券市场情况综述

一、债券结算情况

(一) 融资业务

本月我行发生质押式正回购业务350笔，结算金额共计1135.40亿元。回购期限品种中有R001和R007两个回购品种发生交易，发生金额分别为1068.56亿元和66.84亿元，加权平均利率分别为2.2322%和2.6149%。本月未发生买断式正回购业务。

本月我行发生质押式逆回购业务132笔，结算金额共计295.0773亿元，回购期限中只有R001一个回购品种发生交易，加权平均利率为2.3167%。本月未发生买断式逆回购业务。

本月发生拆借拆入业务36笔, 结算金额114.00亿元。拆借期限品种中有IBO001、IBO04M和IBO06M三个品种发生交易，发生金额分别为112.00亿元、1.00亿元和1.00亿元，加权平均利率分别为2.1525%、3.20%和3.25%。

本月发生拆借拆出业务6笔, 结算金额1.50亿元。拆借期限品种中有IBO001和IBO03M两个品种发生交易，发生金额分别为0.50亿元和1.00亿元，加权平均利率分别为2.0860%和3.95%。

（二）现券业务

本月我行发生一级市场分销买入3笔，结算金额合计1.10亿元；二级市场现券交易228笔，结算金额共计42.50亿元，其中买入交易102笔，金额21.00亿元，卖出交易126笔，金额21.50亿元。

（三）机构参与情况

本月我行与170多家金融机构达成了债券交易。其中主要交易对手方包括国开行、中国银行、交通银行、包商银行、浙江网商银行等。

(四)债券利息收入情况

本月，按收付实现制我行共计收妥往年人民币债券利息收入11545.64万元，其中国债利息收入3279.17万元；政策性金融债利息收入2185.12万元；商业银行债利息收入55.73万元；企业债利息收入119.48万元；短期融资券利息收入13.73万元；资产证券化利息收入3.93万元；地方政府债券利息收入2444.38万元；中期票据利息收入2077.48万元；超短期融资券170.69万元；政府支持机构债利息收入351.70万元；同业存单利息收入844.23万元。

二、本月综述

综上所述，债券一级市场方面，2019年11月我行增持债券1.10亿元；二级市场上，增持债券21.00亿元，减持债券21.50亿元，债券借贷融出0亿元，债券到期或还本6.80亿元。故截至11月30日，我行持有债券总余额为361.76亿元。

XXX农商银行

二〇一年十二月四日