流动性风险管理PPT课件

以及到期的资产和负债等关键变量。
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（二）、分析流动性指标时应注意的一些 问题
季节性、周期性因素：经济高涨时期，由于贷 款需求旺盛，流动性指标一般是下降的，在经 济衰退时期则上升。
流动性指标的共同缺陷：都是存量指标，只 是某一时点上资产或负债的数量值；没有考虑 银行在金融市场上获得流动性的能力。
第11章 流动性风险管理
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一、流动性风险的概念
流动性风险：商业银行没有足够的现金 来应对客户取款需要、客户合理的贷款需 求或其它即时的现金需求。
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银行资产的流动性越高，其变现能越强， 应付突发的客户提现等事件能力越强。
银行保留的高流动性资产越多，其机会 成本就越大。
流动性与盈利性的矛盾。
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保持流动性的途径：
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流动性风险管理的原则
1）相机抉择原则 要根据不同时期的业务经营重点权衡轻重，
相机抉择。 2）最低成本原则 无论是主动负债方式筹集资金还是通过自身
资产转换来满足需求，都要保证成本最低。
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（二）制定出合理的流动性计划
银行的流动性计划是其总体财务计 划的重要组成部分之一。
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银行流动性计划的主要内容：
该比率衡量银行资金的稳定性，比率越低 则稳定性越高。
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3、关于流动性缺口的指标
流动性缺口=资金使用-资金来源
若流动性缺口为负值，则表示该银行在未来一 定时期内有现金流量的盈余。
若流动性缺口为正值，则表示未来一定时期内 资金的使用将大于资金来源。
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要估算流动性缺口，银行应该预测未
来一定时期新增贷款净值、新增存款净值
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2、负债流动性指标 1) 游动性货币率=货币市场资产÷货币市场负
债
又称“热钱比率”。反映银行短期资产满足 短期负债的能力。
2）短期投资比率=(短期同业存款+同业拆出+ 短期证券)÷总资产 3）短期投资与敏感负债比率=短期投资÷敏感 性负债 敏感性负债：指对利率变动敏感的负债。
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4）核心存款比率=核心存款÷总资产 5）存款结构比率=活期存款÷定期存款
银行的信誉极大地影响银行的流动性能力，但 数量指标都难以用来衡量银行的信誉。
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（三）值得银行监管当局注意的 几个市场信号
公众信心：如果公众认为某家银行存在流 动性风险，必然会大量提取其存款 ，发生“挤 提”现象。
银行的股票价格：如果市场公众认为某银 行可能会出现流动性危机，必然会大量抛售该 银行的股票。
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三、流动性风险管理
西方商业银行的流动性管理围绕资 产负债表上的流动性缺口展开。估计缺 口的大小，并从商业银行的最大利益出 发，为满足缺口的需要而筹措资金，是 流动性管理的全部内容。
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（一）流动性风险管理的目标和 原则
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流动性风险管理的目标：
1）适度控制存量 2）适时调节流量
当资金流入量大于流出量而导致资金盈 余时，需要及时调度资金头寸，扩大对盈利 性资产的投入，以保持资金资产存量的适度 性；当资金流入小于流出而导致资金存量不 足时，就必须以较低的成本、较快的速度弥 补资金缺口，以重新建立平衡。
1) 根据各方面的信息，预测银行未来的流动性缺口。
2) 对成本和收益进行系统分析比较，评选出最优的获取流 动性的方式。
3) 在对未来的流动性进行预测与流动性来源进行分析的基 础之上，制定出与银行整体发展计划相符合的长期流动 性计划。
4) 将长期的流动性计划分解成较短期的流动性计划以便于 实施。
5) 在执行的过程中，根据经济、政策及市场的不断变化， 依据实际情况对流动性计划不断加以修正。
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讨论：
银行保持流动性的途径有哪些？大银行和 小银行在满足流动性需求时，采取的措施有何 不同？
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产 该比率越高，表明银行的流动性越强。
2) 流动证券比率=政府债券÷总资产 3）无风险资产比率=(现金+同业存款+政
府债券)÷总资产
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4）同业拆借净值率=（同业拆出—同业拆入） ÷总资产 该比率上升则流动性增强。
5）流动资产比率=(现金+政府债券+同业拆 借净值)÷总资产
6）能力比率=（贷款+租赁净额）÷总资产 该比率是一种负面的流动性指标，比重越 低则流动性越强。
大额可转让定期存单或其它借款的风险溢 价：当某银行只能以高于本地同等规模银行的 成本进行借贷来开展业务时，很可能银行已经 出现了流动性危机。
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满足对借款客户承诺的程度。 资产的损失：银行为获得所需的流动性
资金将被迫以低价出售持有的资产从而造成 银行的亏损。这也是银行出现流动性危机的 信号之一。 向中央银行大量借款。
银行在资产负债表中“存储”流动性：保留一定 的现金资产和信誉好、流动性强、易变现的证券。
直接在金融市场上“购买”流动性：在金融市场 上拆借资金来满足流动性。
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二、流动性衡量
根据资产负债表中的项目来衡量流 动性。
衡量银行购买流动性的能力（较 难）。
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（一）衡量流动性的具体指标
1、资产流动性指标 1) 现金指标：（现金+同业存款）÷总资