银行不良贷款论文

中行
业绩增速/ 净增长率
（%）
净息差（%）
净息差变化 （%）
不良贷
不良贷增 长额
4
2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
25.47 11.51 18.83 28.52 31.16 4.98 29.05 52.38
2.24 2.15 2.12 2.07 2.04 2.63 2.76 2.44
3.1 模型的假设 ........................................ 6 3.2 符号说明 .......................................... 7 四、模型的建立与求解 ..................................... 7
4.1.1 问题一模型的分析.............................. 7 4.1.2 问题一模型的建立.............................. 7 4.1.3 问题一模型的求解.............................. 8 4.2.1 问题二模型的分析.............................. 9 4.2.2 问题二模型的建立.............................. 9 4.2.3 问题二模型的求解.............................. 9 4.3.1 问题三模型的分析............................. 10 4.3.2 问题三模型的建立............................. 10 4.3.3 问题三模型的求解............................. 10 五、模型的检验与分析 .................................... 11 六、 模型的评价与改进 ................................... 12 七、 参考文献 ........................................... 12 八、附录 ................................................ 13
业绩增速/ 净增长率
（%） 14.52 19.00 28.5 46.01 26.33 17.51 127.17 456.22
净息差
2.79 2.81 2.85 2.57 2.28 3.03 2.82 --
净息差变化
-0.02 -0.04 0.28 0.29 -0.75 0.21
---
不良贷
877.81 818.40 836.82 971.97 1204.02 1339.27 8179.73 7355.69
2
一、问题重述
商业银行主要业务之一就是对项目建设、固定资产投资等进行贷款。目前较 为突出的的问题是虽然我国银行贷款额平稳增长，但是商业银行普遍存在的比 例较高的呆、坏帐和逾期贷款等不良贷款问题，使不良贷款率过高，给银行贷 款业务的发展带来较大压力。截至2014年4月29日晚间，工农中建四大行的一 季报出齐。虽然四家银行的业绩增速、净息差变化不尽相同，但是却暴露出了 同一个问题——不良贷款余额进一步增加，不良贷款率几乎都在攀升。这也是 几乎所有上市银行面临的窘境。
2013
936.89/0.94% 732.71/0.96%
2012
729.58/0.85% 637.45/0.95%
2011
730.00/0.94% 620wenku.baidu.com31/1.00%
2010
715.32/1.08% 624.70/1.10%
2009
859.81/1.54% 747.18/1.52%
2008 1015.85/2.29% 845.26/2.65%
农行
919.91/1.22 %
877.81/1.22 %
818.40/1.33 %
836.82/1.55 %
971.97/2.03 %
1204.02/2.9 1%
1339.27/4.3 2%
8179.73/23. 50%
7355.69/23. 43%
针对问题二，要对银行的业绩增速、净息差变化与不良贷款的增长之间是否存 在联系，对业绩增速、净息差变化与不良贷款的增长进行逐步回归，发现建设银 行，工商银行，农业银行的不良贷款增长与净息差变化存在联系。 相关数据：
106.46 56.73 59.48 -73.97 -110.13 -13.57 -117.69 1.26
针对问题三，不良贷款是多方面因素造成的，通过数据查找，收集了相关资料， 预测净息差，贷存比，资本充足率不良贷拨备覆盖率可能对不良贷款有一定作用， 采用建立逐步回归进行筛选，建立线性相关模型，在小范围内对不良贷款进行简 单地控制。 相关数据：
问题二：解决业绩增速、净息差变化与不良贷款的增长之间是否存在联系， 用 Matlab 对业绩增速、净息差变化与不良贷款的增长进行逐步回归，通过 Stepwise Plot 图发现建设银行，工商银行，农业银行的不良贷款增长与净息差 变化存在线性关联。
问题三：不良贷款是多方面因素造成的，通过数据查找，收集了相关资料， 预测净息差，贷存比，资本充足率，不良贷拨备覆盖率，GDP 增长率，CPI 计通 胀年增可能对不良贷款有一定作用，采用建立逐步回归进行筛选，发现不良贷拨 备覆盖率，GDP 增长率对不良贷款存在线性关系，通过 Matlab 拟合出关系式为： y=1240.81-3.64*x4+25.09*x5见检验符合条件，该模型成立。因为实际情况 GDP 呈现增长率前进发展趋势，所以可以有效控制不良贷拨备覆盖率，来调节不良贷 款余额。
净息差
2.56 2.75 2.70 2.49 2.41 3.10 3.07 2.69
净息差变 化
-0.19 0.05 0.21 0.08 -0.69 0.03 0.38 -0.01
不良贷
852.64 746.18 689.45 629.97 703.94 814.07 827.64 945.33
不良贷增长额
银行不良贷款问题
摘要
商业银行是对项目建设、固定资产投资等进行贷款。虽然我国银行贷款额平 稳增长，但是商业银行普遍存在的比例较高的呆、坏帐和逾期贷款等不良贷款问 题，使不良贷款率过高，给银行贷款业务的发展带来较大压力。
问题一，收集四大行相关数据资料，建立时间与银行不良贷款的预测模型。 通过散点图的分布形状，预测该模型为一元二次回归模型。通过 Matlab 拟合出 建行，农行，工行，中行时间与贷款余额的估计参数的预测模型为 y1=50328085.72-50078.38t+12.46t2 ，y2=646935273.85-643013.07t+159.78t2 y3=100682366.24-100140.72t+24.9t2 ，y4=42237689.66+42006.36t+10.44t2 经检验相关系等验证模型在一定范围内成立。该模型可以预测未来近几年的不良 贷款的数额。
2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
业绩增速/ 净增长率
（%） 10.2 14.5 25.55 28.35 16.37 35.57 65.85 30.54
净息差
2.57 2.66 2.61 2.35 2.16 2.80 2.67 2.32
净息差变 化
-0.09 0.05 0.26 0.19 -0.64 0.13 0.35 -0.21
中行
2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
净息差（%） 贷存比（%）
资本充足 率（%）
2.24 2.15 2.12 2.07 2.04 2.63 2.76 2.44 2.32 2.15
72.52 71.99 68.77 71.72 72.04 63.71 64.78 59.45 60.42 64.22
不良贷增长 额
59.41 -18.42 -135.15 -232.05 -135.25 -6840.46 824.04 -48.56
5
建行
2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
业绩增速/ 净增长率
（%） 11.12 14.26 25.48 26.39 15.32 33.99 49.27 -1.65
针对问题一，要求收集四大行相关数据资料，建立时间与银行不良贷款的预
测模型，通过散点图的分布形状，预测该模型为一元二次回归模型，通过分析模
型的误差和可信度，此模型在误差范围内可行，通过 Matlab 列出四大行时间与
贷款余额的具体函数关系式，建立预测模型。
相关数据：
银行 年份
工行
中行
2014 1005.50/0.97% 803.20/0.98%
在资产质量方面，从一季报可以看出，随着经济结构转型推进，去产能化 和去杠杆化等各种因素对包括四大行在内的商业银行的资产质量构成影响。虽 然信贷质量总体保持稳定，但四家银行的不良贷款余额都在进一步增加。而不 良贷款率仅农行与去年年末持平，其余三家均进一步上升。
按照贷款质量五级分类，工行不良贷款余额为1005.50亿元，比上年末增 加68.61亿元；农行不良贷款余额919.91亿元，比上年末增加42.10亿元；中行 不 良 贷 款 余 额 803.2 亿 元 ， 较 2013 年 底 增 加 70.49 亿 元 ； 建 行 不 良 贷 款 余 额 908.08亿元，较上年末增加55.44 亿元。其中，工行不良贷款率为0.97%，较 去年年末上升0.03个百分点；农行不良贷款率最高，为1.22%，与上年末持平； 中行0.98%，略升0.02个百分点；建行不良贷款率1.02%，较上年末上升0.03个 百分点。 建模问题： 1.利用网络等渠道收集有关数据资料，建立银行不良贷款的预测模型，并分析模 型的误差和可信度。 2.银行的业绩增速、净息差变化与不良贷款的增长之间是否存在联系，试进行实 证分析。 3.不良贷款是多方面因素造成的，试通过相关的数据作定量分析，帮银行找出控 制不良贷款的途径和办法。
二、问题分析
本题是一个关于影响银行不良贷款因素预测类的问题，从所收集的数据观 察，可进行数据分析。本文最终目标在于如何进行影响因素的选择，才能使得某
3
影响因素对银行不良贷款进行控制，从而使银行贷款稳定增长并产生最大的经济
效益。银行贷款预测是银行每年进行的重要预策，直接关系到银行的当年经济效
益和长远发展战略。 我们在收集数据的基础上，对问题进行了以下分析：
0.09 0.03 0.05 0.03 -0.59 -0.13 0.32 0.08
732.71 637.45 620.31 624.70 747.18 845.26 859.40 944.36
95.26 17.14 -4.39 -122.48 -98.08 -14.14 -84.96 -49.81
工行
关键字：Matlab 逐步回归 拟合函数 Stepwise Plot 图
1
目录 一、问题重述 ............................................. 3 二、 问题分析 ............................................ 3 三、 模型假设与符号说明 .................................. 6
2007 1084.37/2.74% 859.40/3.12%
2006 1377.00/3.79% 944.36/4.04%
建行 908.08/1.02% 852.64/0.99% 746.18/0.99% 689.45/1.09% 629.97/1.14% 703.94/1.50% 814.07/2.21% 827.64/2.60% 945.33/3.29%
不良贷
936.89 729.58 730.00 715.32 859.81 1015.85 1084.37 1377.00
不良贷增长 额
207.31 -0.42 14.68 -144.49 -156.04 -68.52 -292.63 -167.17
农行
2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006