银行业务风险管理
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后； • 6）风险水平的评估：总计量； • 7）风险信息的披露：风险报告； • 8）风险事件的控制：前中后；
二、银行风险管理的职责意义
• 2、风险部的主要职责 • 1）外部监管要求的汇总分析与贯彻执行； • 2）内部制度建立的引导与督导： • 3）构建风险管理的框架：机构、队伍、程
序、运行； • 4）组织风险管理工作的开展；
• 1）风险的识别能力：基础 • 2）风险的度量能力：关键 • 3）风险的评价能力： • 4）风险的控制能力： • 5）风险文化 • 风险管理的失败并不是因为缺乏风险管理系统、
风险管理政策和程序，而是因为现有的占主导地 位的企业文化不能使这些系统、政策、程序真正 发挥作用。
二、银行风险管理的职责意义
• 4、银行如何赚到钱
– 1） 发放贷款—个人与公司 – 2）购买债券—国债、金融债、企业债、
央票、企业票（中期票据、短期融资券 等） –3）购买他行信贷资产—信贷资产转让等 –4）同业存放—存放其他银行 –5）其他投资 –6）中间业务收入：结算手续费、理财手 续费、代收代付等
一、银行风险与风险管理的概念与内容
二、银行风险管理的职责与意义
• --片面追求规模扩张，对资产质量及其风险减除 的重要性认识不充分。
• ----重规模轻质量、存款论英雄，规模排座次 • --对资本必须覆盖风险，进而最终将限制业务过
度扩张认识不充分。 • ----资本的有限性、稀缺性决定了业务规模扩张不
是无限的和随心所欲的。 • --对经营的短期目标和长期目标相互协调认识不
的约束； • 5）建立科学有效的风险管理决策机制； • 6）建立有效的风险监控体系； • 7）建立有效的风险纠偏机制;
二、银行风险管理的职责与意义
• （六）走出风险管理工作认识上的误区
• --案件治理与防范就是风险管理？ • --风险管理就是稽查审计？ • --风险管理就是信贷审批？ • --风险管理就是风险合规部门自己的事？ • --风险管理与业务发展水火不容？
经济资本----开展业务的资本耗费情况
一、银行风险与风险管理的概念与内容
• --风险与损失 • 预期损失：贷款损失准备金 • 非预期损失：资本金、一般准备金 • 极端损失：商业保险 • --风险与收益：风险拨备后的利润 • --风险与投资、投机、赌博
一、银行风险与风险管理的概念与内容
• 8、银行风险管理的主要内容
• 因此，平衡“资本、风险与收益”是风险管理的主 要职责。风险管理就是让风险由成本变成利润，创 造价值。
二、银行风险管理的职责意义
• （五）风险管理长效机制的标准：
• 1）确定理性的风险偏好； • 2）建立稳健的风险管理组织架构； • 3）建立有效的风险管理政策体系； • 4）强化风险管理政策、制度对领导、对业务条线
5、影响银行赚钱的主要因素
--风险—风险的种类
6、银行的风险管理
--概念：运用各种工具对各类风险进行识别、计 量、控制的活动
--目的：把影响赚钱的因素减到最低
7、银行风险管理的几个概念：
--风险与资本
实收资本----账面资本
监管资本----资本充足率、核心资本充足率
一、银行风险与风险管理的概念与 内容
• 1、政府机关—普遍服务企业--银行— 商业银行—工商企业
• 2、企业经营的要素：资本（本钱）、 人力、技术、厂房与设备（土地）
• 3、企业经营的目的：赚钱—获取利润 •低投资、低成本、高收益。(不光 讲收入，更要讲收益或者说利润)
一、银行风险与风险管理的概念与 内容
• （一）风险管理部门的基本职责
• 银行就是一部风险管理机器：选择风险、承担风 险、控制风险
• 1、风险合规部的功能定位 • 1）风险战略的设计：围绕经营目标设计机
构、制度、程序、政策； • 2）风险政策的制定：总政策； • 3）风险制度的制定：流程、职责；
二、银行风险管理的职责意义
• 4）制度执行的督导：协调； • 5）风险状况的全程监控：事前、事中、事
• （三）风险管理的原则：
• 1）风险与收益匹配原则 • 2）资本为先原则 • 3）充分披露风险原则 • 4）全面覆盖、集中管理、独立审核原则 • 5）四眼原则 • 6）支持业务发展原则 • 7）主动管理与积极沟通原则 • 8）全员管理原则
二、银行风险管理的职责意义
• （四）风险管理的本质：
– 是对业务开展过程中，可能的损失与收益进行 统一的识别和衡量，根据已定的风险偏好，主 动将资源向最优客户、最优产品配置，充分利 用风险限额、贷款定价、风险缓释技术等手段， 锁定风险赢得收益。
充分。 • ----经营结果应该追求股本的保值增值、市值增长
三、银行业务的主要风险
• （一）发放贷款不能按时收回的风 险—信用风险
----企业贷款风险： ----个人贷款风险： • ----问题：给谁，不给谁？ • 信用风险的识别、计量和控制
• 1）银行风险管理的内涵： 风险可控 系统工程 降低损失安全运行 核心是选择最优方案 与发展不矛盾
一、银行风险与风险管理的概念与内容
2）风险管理的程序： 3）风险管理策略：
• 识别风险 散
风险分
• 计量风险 冲
风险对
• 控制风险 移
风险转
• 风险监测ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ报告 避
风险规
• 风险管理评价 偿
风险补
二、银行风险管理的职责与意义
银行业务风险管理
学习公约
温馨提示
这是一次心灵之旅 请彼此信赖，彼此欣赏，彼此帮助
用心学习，用心体会 共同到达成功的彼岸
请将手机调整到震动状态，谢谢！
主要议题:
• 一、银行风险与风险管理的概念与内容 • 二、银行风险管理的职责与意义 • 三、银行业务的主要风险点 • 四、个人信贷风险及防范 • 五、合规风险管理简要介绍 • 六、邮储银行风险管理的主要任务 • 七、今年的主要工作
二、银行风险管理的职责意义
• 5）进行风险状况的监测：风险分类、风险 预警；
• 6）进行风险状况的判断： • 7）建立风险信息报告的渠道：不同层次的
沟通； • 8）风险管理工具的开发应用； • 9）风险管理技术的开发应用；
10）风险管理文化的建立；
二、银行风险管理的职责意义
• （二）银行风险管理能力的判断标准
二、银行风险管理的职责意义
• 2、风险部的主要职责 • 1）外部监管要求的汇总分析与贯彻执行； • 2）内部制度建立的引导与督导： • 3）构建风险管理的框架：机构、队伍、程
序、运行； • 4）组织风险管理工作的开展；
• 1）风险的识别能力：基础 • 2）风险的度量能力：关键 • 3）风险的评价能力： • 4）风险的控制能力： • 5）风险文化 • 风险管理的失败并不是因为缺乏风险管理系统、
风险管理政策和程序，而是因为现有的占主导地 位的企业文化不能使这些系统、政策、程序真正 发挥作用。
二、银行风险管理的职责意义
• 4、银行如何赚到钱
– 1） 发放贷款—个人与公司 – 2）购买债券—国债、金融债、企业债、
央票、企业票（中期票据、短期融资券 等） –3）购买他行信贷资产—信贷资产转让等 –4）同业存放—存放其他银行 –5）其他投资 –6）中间业务收入：结算手续费、理财手 续费、代收代付等
一、银行风险与风险管理的概念与内容
二、银行风险管理的职责与意义
• --片面追求规模扩张，对资产质量及其风险减除 的重要性认识不充分。
• ----重规模轻质量、存款论英雄，规模排座次 • --对资本必须覆盖风险，进而最终将限制业务过
度扩张认识不充分。 • ----资本的有限性、稀缺性决定了业务规模扩张不
是无限的和随心所欲的。 • --对经营的短期目标和长期目标相互协调认识不
的约束； • 5）建立科学有效的风险管理决策机制； • 6）建立有效的风险监控体系； • 7）建立有效的风险纠偏机制;
二、银行风险管理的职责与意义
• （六）走出风险管理工作认识上的误区
• --案件治理与防范就是风险管理？ • --风险管理就是稽查审计？ • --风险管理就是信贷审批？ • --风险管理就是风险合规部门自己的事？ • --风险管理与业务发展水火不容？
经济资本----开展业务的资本耗费情况
一、银行风险与风险管理的概念与内容
• --风险与损失 • 预期损失：贷款损失准备金 • 非预期损失：资本金、一般准备金 • 极端损失：商业保险 • --风险与收益：风险拨备后的利润 • --风险与投资、投机、赌博
一、银行风险与风险管理的概念与内容
• 8、银行风险管理的主要内容
• 因此，平衡“资本、风险与收益”是风险管理的主 要职责。风险管理就是让风险由成本变成利润，创 造价值。
二、银行风险管理的职责意义
• （五）风险管理长效机制的标准：
• 1）确定理性的风险偏好； • 2）建立稳健的风险管理组织架构； • 3）建立有效的风险管理政策体系； • 4）强化风险管理政策、制度对领导、对业务条线
5、影响银行赚钱的主要因素
--风险—风险的种类
6、银行的风险管理
--概念：运用各种工具对各类风险进行识别、计 量、控制的活动
--目的：把影响赚钱的因素减到最低
7、银行风险管理的几个概念：
--风险与资本
实收资本----账面资本
监管资本----资本充足率、核心资本充足率
一、银行风险与风险管理的概念与 内容
• 1、政府机关—普遍服务企业--银行— 商业银行—工商企业
• 2、企业经营的要素：资本（本钱）、 人力、技术、厂房与设备（土地）
• 3、企业经营的目的：赚钱—获取利润 •低投资、低成本、高收益。(不光 讲收入，更要讲收益或者说利润)
一、银行风险与风险管理的概念与 内容
• （一）风险管理部门的基本职责
• 银行就是一部风险管理机器：选择风险、承担风 险、控制风险
• 1、风险合规部的功能定位 • 1）风险战略的设计：围绕经营目标设计机
构、制度、程序、政策； • 2）风险政策的制定：总政策； • 3）风险制度的制定：流程、职责；
二、银行风险管理的职责意义
• 4）制度执行的督导：协调； • 5）风险状况的全程监控：事前、事中、事
• （三）风险管理的原则：
• 1）风险与收益匹配原则 • 2）资本为先原则 • 3）充分披露风险原则 • 4）全面覆盖、集中管理、独立审核原则 • 5）四眼原则 • 6）支持业务发展原则 • 7）主动管理与积极沟通原则 • 8）全员管理原则
二、银行风险管理的职责意义
• （四）风险管理的本质：
– 是对业务开展过程中，可能的损失与收益进行 统一的识别和衡量，根据已定的风险偏好，主 动将资源向最优客户、最优产品配置，充分利 用风险限额、贷款定价、风险缓释技术等手段， 锁定风险赢得收益。
充分。 • ----经营结果应该追求股本的保值增值、市值增长
三、银行业务的主要风险
• （一）发放贷款不能按时收回的风 险—信用风险
----企业贷款风险： ----个人贷款风险： • ----问题：给谁，不给谁？ • 信用风险的识别、计量和控制
• 1）银行风险管理的内涵： 风险可控 系统工程 降低损失安全运行 核心是选择最优方案 与发展不矛盾
一、银行风险与风险管理的概念与内容
2）风险管理的程序： 3）风险管理策略：
• 识别风险 散
风险分
• 计量风险 冲
风险对
• 控制风险 移
风险转
• 风险监测ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ报告 避
风险规
• 风险管理评价 偿
风险补
二、银行风险管理的职责与意义
银行业务风险管理
学习公约
温馨提示
这是一次心灵之旅 请彼此信赖，彼此欣赏，彼此帮助
用心学习，用心体会 共同到达成功的彼岸
请将手机调整到震动状态，谢谢！
主要议题:
• 一、银行风险与风险管理的概念与内容 • 二、银行风险管理的职责与意义 • 三、银行业务的主要风险点 • 四、个人信贷风险及防范 • 五、合规风险管理简要介绍 • 六、邮储银行风险管理的主要任务 • 七、今年的主要工作
二、银行风险管理的职责意义
• 5）进行风险状况的监测：风险分类、风险 预警；
• 6）进行风险状况的判断： • 7）建立风险信息报告的渠道：不同层次的
沟通； • 8）风险管理工具的开发应用； • 9）风险管理技术的开发应用；
10）风险管理文化的建立；
二、银行风险管理的职责意义
• （二）银行风险管理能力的判断标准