金融工程教学大纲
金融工程学课程教学大纲
金融工程学课程教学大纲一、课程基本信息课程编号：课程中文名称：金融工程学课程英文名称：FINANCIA1ENGINEERING课程性质：专业主干课考核方式：考试开课专业：金融学开课学期：7总学时：40（其中理论教学40学时）总学分：2.5二、课程目的金融工程学是一门在金融学中综合性、理论性与应用性较强的课程，涉及金融定价、金融风险管理等内容。
通过金融工程学课程的学习，使学生理解金融工程在现代市场经济中的作用，掌握运用金融工程工具进行金融投资及风险管理的方法和策略。
三、教学基本要求（含素质教育与创新能力培养的要求）（1）在具备金融风险管理和资产定价原理知识储备的基础上，掌握各种金融工程工具的特点及定价的基本原理和机制。
（2）具有运用金融工程技术进行金融风险管理的能力（3）掌握如何运用各种金融工程工具构造不同的金融工程结构，以进行投机、套利和保值等的基本原理与方法。
（4）确立对待和处理金融风险的正确态度和方法，具有应对和处理金融风险的能力。
四、教学内容与学时分配第一章绪论（2学时）金融工程学研究的主要内容、对象，金融工程的定义，风险管理，金融工程工具，金融工程工具交易市场。
第二章远期市场（4学时）货币时间价值，连续复利，无收益证券为基础资产的远期合约，收益证券为基础资产的远期合约，远期合约的定价，远期汇率，远期利率，远期与未来即期的关系。
第三章远期利率协议（4学时）远期利率协议的定义，远期利率协议的结算、交割，利率的期限结构，应用远期利率协议保值，远期利率协议的定价，远期利率协议的利率表现、变动调整。
第四章金融期货（4学时）期货市场，金融期货的定义，金融期货交易，清算机制，期货保证金，实物交割与现金结算，现货市场与期货市场的比较，期货的优势和劣势，外汇期货。
第五章股票指数期货（4学时）股票指数和指数期货，股票指数期货合约，股票指数期货的功能、优点、现金一一持有定价法，股票指数期货套期保值的策略、效率，对股票指数期货套期保值的问题，股票资产与现金资产的相互转换。
《金融工程》教学大纲
《金融工程》教学大纲前言本课程是为适应学院培养“宽口径”、“厚基础”、“重能力”的经济管理专门人才而开设的一门专业课程，是天津财经学金融系的核心课程之一。
本课程修读对象为全系各本科专业学生。
金融工程（Financial Engineering）主要是指利用先进的数学及信息工具，在现有各种基本金融产品的基础上通过工程化手段进行不同形式的分解组合，以设计出符合客户特定需要的新型金融产品的服务过程。
此过程不仅包括金融产品的设计，还包括金融产品的定价、交易策略设计、金融风险管理等各个方面。
金融工程是一个边缘性的新兴学科，它融现代金融理论、数理分析及信息技术、系统工程、运筹学等专业知识和技术于一体，为金融领域开辟了一片新天地。
金融工程所涉及的知识结构与金融领域中其他专业（如金融学、保险学）有明显不同。
金融工程更注重金融市场交易与金融工具的可操作性，将最新的信息技术手段、工程化方法和思维应用到金融领域，针对客户的特定需求创造出新的金融产品、交易方式，从而为金融市场的参与者规避风险和赢取利润。
本课程以我国现行有关法规为依据，借鉴国内外科研成果，考虑到金融工程的特点，综合运用各种最新金融理论、工具与方法，创造性的解决现实投融资问题的新兴学科，具有极强的应用性与技术性。
本课程的先导课程是：金融学、国际金融（双语）、结构融资、金融衍生工具交易、微分方程、数理金融、随机过程《金融工程》教学大纲目录教学内容 (1)第一章金融工程简介 (1)第二章金融期权交易的一般策略 (1)第三章金融工程技术应用 (3)第四章管理外汇风险 (4)第五章远期利率协议、期货合约和互换交易管理利率风险 (5)第六章管理股权风险 (6)第七章商品风险 (7)第八章结构金融 (7)重点章节 (重要问题) (9)参考书目 (10)课时分配 (11)教学内容第一章金融工程简介教学要求：本章将系统讲述的含义、发展的背景等，并通过对金融工程市场发展的研究，从而对金融工程有一个较全面的认识。
金融工程教学大纲
金融工程教学大纲《金融工程》教学大纲一、教学目的与要求：1、教学目的金融工程学是一门在金融学中综合性、理论性与应用性较强的课程，涉及金融定价、金融风险管理等内容。
通过金融工程学课程的学习，使学生理解金融工程在现代市场经济中的作用，掌握运用金融工程工具进行金融投资及风险管理的方法和策略。
2、教学要求通过对现代金融理论、金融产品及其衍生产品的系统分析和实际应用的例证讲解，使学生了解各种金融工具的特点，及其金融工程在盈利和风险管理中的作用；掌握如何运用各种金融工具构造不同的金融工程结构，以满足不同的金融目标的基本原理与方法；使学生确立对待和处理金融风险的正确态度和方法，形成应对和处理金融风险的能力。
3、教学效果通过授课，使学员掌握远期、期货、期权、互换等衍生金融产品的基本原理；掌握衍生金融产品定价的基本原理；掌握运用衍生金融产品进行套期保值的基本原理；掌握金融工程的基本理论和技术，初步学会运用工程技术的方法，如数学建模、数值计算、网络图解、仿真模拟等设计、开发和实施新型金融产品，创造性地解决金融问题；同时通过授课、作业、案例分析和基本培训，培养学员的金融工程思维，并进行相应金融职业道德的教育。
二、开课专业及教学用书1、开课专业经济学院金融系2、教学用书《金融工程》（2003）郑振龙主编，高等教育出版社3、参考书目（1）斯科特·梅森，罗伯特·默顿，安德鲁·佩罗德，彼得·图法诺等：《金融工程学案例：金融创新的应用研究》，东北财经大学出版社，2001年（2）Don M. Chance：《Introduction to Derivatives and Risk Management》, Thomson Learning，2004，6th edition （3）John C. Cox：《Options Markets》，Prentice hall，1985（4）约翰.马歇尔等：《金融工程》，清华大学出版社，1998年4、教学手段在教学方法上，本课程主要采用理论教学（课堂讲授）方法，辅之以课程讨论的方式。
《金融工程(公司金融篇)》课程教学大纲
《金融工程（公司金融篇）》课程教学大纲一、课程名称：金融工程（公司金融篇）（Financial Engineering）二、课程编码：MC三、学时与学分：32学时/2学分四、课程教学目标金融工程（公司金融篇）是财务金融专业的一门技术基础课程，它集现代金融学，工程方法学和信息技术于一体，综合运用各种工程方法和信息技术，对公司财务战略及金融产品进行设计、开发和实施操作，从而增加流动性，实现规避风险、创造效益，创新性地解决复杂环境下的各类公司财务金融问题。
通过本课程的学习，要求学生全面了解金融工程在公司运作中的作用和地位，以及相关的基本知识和基本概念；初步掌握设计和实施公司财务战略及新型金融产品的基本方法与技术，具备解决企业（公司）财务金融实际问题的一般技能。
五、适用学科专业：工商管理硕士（MBA）六、基本教学内容与学时安排1 绪论1.1 金融工程问题的提出1.2 金融工程的发展历史1.3 金融工程的研究内容和方法1.4 无套利均衡分析方法简介2 资产价值2.1 基本概念2.2 债券和股票的定价2.3 利率期限结构2.4 净现值与资本预算2.5 案例分析3 风险与收益3.1 基本概念3.2 两种资产组合的有效集3.3 多种资产组合的有效集3.4 市场均衡3.5 资本资产定价模型3.6 案例分析4 套利定价理论4.1 基本概念4.2 系统风险与贝塔系数4.3 投资组合与因素模型4.4 资本资产定价模型与套利定价模型4.5 资产定价的实证研究方法4.6 案例分析5 资本预算与风险5.1 权益资本成本5.2 贝塔的估计与讨论5.3 降低资本成本的有效途径5.4 案例分析6 融资决策与有效资本市场6.1 投资决策与融资决策6.2 市场有效性6.3 实证研究结果6.4 资本市场效率理论对公司理财的含义7 资本结构7.1 基本概念7.2 财务杠杆与公司价值7.3 税7.4 公司如何确定资本结构7.5 贝塔系数与财务杠杆7.6 案例分析8期权8.1 期权的基本概念8.2 期权定价8.3 实物期权公司理财与期权案例分析9认股权证与可转换债券9.1 认股权证9.2 可转换债券9.3 公司为什么发行认股权证和可转换债券9.4 案例分析10 衍生工具与套期保值10.1 远期合约10.2 期货合约10.3 互换合约10.4 衍生工具与风险管理10.5 案例分析七、主要教学参考书[1] 教材：《公司理财》（原书第六版），Stephen A. Ross, Randolph W. Westerifield, Jeffrey F. Jaffe, 吴世农，沈艺峰，王志强等译，机械工业出版社，2003[2] 参考书：《公司财务原理》（原书第七版），Richard A. Brealey Stewart C. Myers，方曙红，范龙振，陆宝群等译，机械工业出版社，2004[3] 参考书：《管理金融风险－衍生产品、金融工程和价值最大化管理》Charles W. Smithson，应惟伟，王闻，田萌等译，中国人民大学出版社2003。
《金融工程学》教学大纲
《金融工程学》教学大纲一、课程概述金融工程学是一门融合了金融学、数学、统计学和计算机科学等多学科知识的新兴交叉学科。
它旨在运用现代金融理论和方法，借助工程化的手段和技术，创造性地解决金融问题，设计和开发新型金融产品，以实现金融风险的有效管理和金融资源的优化配置。
本课程将系统介绍金融工程学的基本理论、方法和应用，培养学生运用金融工程技术解决实际金融问题的能力。
二、课程目标1、使学生掌握金融工程学的基本概念、理论和方法，了解金融工程在金融领域的应用。
2、培养学生运用数学、统计学和计算机技术对金融数据进行分析和处理的能力。
3、帮助学生掌握金融衍生产品的定价和风险管理方法，具备设计和开发简单金融产品的能力。
4、培养学生的创新思维和解决实际金融问题的能力，提高学生在金融领域的竞争力。
三、课程内容（一）金融工程导论1、金融工程的定义、发展历程和应用领域。
2、金融工程与传统金融学的区别和联系。
3、金融工程的基本框架和研究方法。
（二）金融衍生产品1、远期合约、期货合约、期权合约和互换合约的基本概念和特点。
2、金融衍生产品的定价原理和方法，包括无套利定价、风险中性定价等。
3、金融衍生产品的交易策略和风险管理。
（三）金融风险管理1、金融风险的分类和度量方法，如市场风险、信用风险和操作风险等。
2、风险价值（VaR）的计算方法和应用。
3、金融风险管理的策略和工具，如风险对冲、风险分散和风险转移等。
（四）投资组合理论1、均值方差模型和资本资产定价模型（CAPM）的基本原理。
2、有效投资组合的构建和优化方法。
3、投资组合绩效评估指标和方法。
（五）固定收益证券1、债券的基本概念和特点，如票面利率、到期收益率等。
2、债券的定价方法和利率风险管理。
3、利率期限结构理论和模型。
（六）资产证券化1、资产证券化的基本原理和流程。
2、资产证券化产品的设计和定价。
3、资产证券化的风险和监管。
（七）金融工程案例分析1、选取实际的金融工程案例，如金融衍生品的设计与应用、风险管理策略的实施等。
《金融工程》教学大纲
《金融工程》课程教学大纲一教学大纲说明（一）课程的性质、地位、作用和任务《金融工程》是数学与应用数学（金融数学）专业的一门专业主干课。
该课程较全面地阐述了金融产品的含义和现代金融学的基本分析方法，从而为进一步的专业培养打下良好的基础。
（二）课程教学的目的和要求通过本课程的学习，使学生能够认识金融工程方法在投资理论和实践中的重要意义，明白金融工程师在投资实践中所扮演的重要角色，能够通晓各种金融工程模型及应用原理，并能运用所学知识处理一些实际问题。
掌握：金融工程概述，金融工程师构造金融产品所用金融工具。
理解：金融工程的手段和策略。
了解：金融工程的未来发展前景。
（三）课程教学方法与手段采用理论与案例讨论相结合的教学方法，手段拟采用PowerPoint多媒体教学。
（四）课程与其它课程的联系金融工程涉及到微积分、线性代数和概率统计等数学知识，利息理论、货币银行学和证券投资学等金融知识，因而应先俢这些课程。
（五）教材与教学参考书教材：郑振龙主编，《金融工程》，高等教育出版社，2003年7月第一版教学参考书：1、陈蓉改编，《衍生工具与风险管理》，高等教育出版社，2005年1月2、宋逢明著，《金融工程原理》，清华大学出版社，1999年二课程的教学内容、重点和难点重点是金融工程的基本分析方法、金融衍生产品的定价、布莱克－舒尔斯期权定价模型、套期保值的定义、原理和目标及衍生工具的在险价值。
难点是布莱克－舒尔斯期权定价模型及衍生工具的在险价值。
第一章金融工程概述了解全球经济环境的变化、金融创新的影响、市场追求效率的结果、金融工程与风险管理的关系。
重点：绝对定价法与相对定价法、衍生金融产品定价的基本假设。
第二章金融工程的基本分析方法了解无套利定价的思想、状态价格定价技术的原理及应用、积木分析法。
重点：无套利定价的原理与应用、风险中性定价的原理、无套利定价与风险中性定价法的关系。
第三章远期和期货的定价了解金融远期和期货市场、期货合约与远期合约的比较、远期价格与期货价格的关系、远期利率协议的定价、期货价格和现在的现货价格的关系。
金融工程教学大纲
金融工程教学大纲金融工程课程名称：金融工程/ Finance Engineering学时/学分：36学时/2学分先修课程：数据库适用专业：计算机科学与技术、软件工程及相关专业开课院（系、部、室）：数学与统计学院一、课程的性质、教学目的与要求金融工程是一门在金融学中综合性、理论性与应用性较强的课程，涉及金融定价、金融风险管理等内容。
通过授课，使学生掌握远期、期货、互换和期权等衍生金融产品的基本原理；掌握衍生金融产品定价的基本原理；掌握运用衍生金融产品进行套期保值的基本原理；掌握金融工程的基本理论和技术，初步学会运用工程技术的方法，如数学建模、数值计算、网络图解、仿真模拟等设计、开发和实施新型金融产品，创造性地解决金融问题；同时通过授课、作业和案例分析等，培养学生的金融工程思维。
二、《金融工程》课程的基本要求、主要教学内容与学时分配（总学时36）第一章金融工程概述（2学时）（一）教学目的和要求掌握金融工程的概念与特点，了解金融工程的发展背景与推动因素了解四大基本金融衍生工具的概念与原理，了解金融工程运用的主要领域。
（二）主要内容1、金融工程的概念与特点2、金融工程发展的推动因素3、金融工程的基本工具4、金融工程的应用领域（三）重点难点重点、难点：四大基本金融衍生工具的概念与原理第二章金融工程基本原理（3学时）（一）教学目的与要求本章要求掌握套利和无套利均衡的概念，掌握静态组合复制和动态组合复制的定价原理。
掌握风险中性定价的假设原理与运用。
掌握积木分析法的原理，结合具体的金融产品实例，了解金融产品设计中分解技术、组合技术、整合技术和复制技术的应用。
（二）主要内容1、无套利定价原理2、风险中性定价方法3、积木分析法（三）重点难点重点、难点：套利和无套利均衡的概念、风险中性定价的假设原理；静态组合复制和动态组合复制的定价原理。
第三章金融衍生产品概述（3学时）（一）教学目的与要求掌握金融远期、期货与期权的概念，了解期货与远期的联系与区别，理解远期与期货的定价思想与原理，掌握金融期权的分类与运用思想。
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《金融工程》教学大纲课程性质：《金融工程》是应用型学科，是金融专业的技术课程，是金融专业本专科学生必修课程之一。
《金融工程》为金融学各专业的主干课程，并且为经济类、管理类各专业的必修课或选修课。
课程编号:020104课程名称:《金融工程》（双语）授课对象：金融学专业专科总学时: 72学分数: 4适应专业：国际金融、证券专业先修课程：金融学、金融市场学、投资学等。
一、课程教学目的和任务课程目的:通过本课程的学习使学生能够掌握以下三个方面的知识与相关技能：1、金融工程的基本方法和基本理论，主要包括金融工程的概念、特点与功能、金融工程基本方法论、风险及其管理、金融工程理论基础等有关内容；2、主要基础金融资产的特性、定价及其应用，包括固定收益证券及其定价、非固定收益证券及其定价等有关内容；3、主要衍生金融工具的特性、定价及其应用，包括互换、远期、期货、期权等有关内容。
课程任务:通过《金融工程》课程的学习，使学生掌握金融工程的基本概念、理论和方法；使学生能够运用基本的金融工程方法，提高分析问题、判断问题和解决问题的能力，提升学生的金融工程理论水平和基本应用能力。
二、课程教学基本要求1.通过对《金融工程》课程的学习，掌握《金融工程》的基本理论、主要应用，以及金融工程的发展。
2. 通过对《金融工程》课程的学习，熟悉各类金融工具及其运用，重点掌握综合运用金融理论进行金融工程创新，尤其是掌握金融风险管理的基本技能。
三、课程主要教学内容与学时安排学时安排：总学时：72课程主教要学内容：第一章金融工程概述•[教学目的与要求]：通过本章学习了解金融工程的基本概念、基本工•具及风险管理方法。
• [难点/重点]：金融工程的基本概念•第一节金融工程的概念第二节金融工程与金融工具第三节金融工程与风险管理第二章金融工程分析方法[教学目的与要求]：通过本章学习了解金融工程的主要分析方法，学习金融价格的风险管理方法，学习运用远期、期货、期权、互换等金融工具管理金融风险。
•[难点/重点]：金融工程的分析方法第一节金融价格风险分析第二节远期合约分析第三节期货合约分析第四节互换合约分析第五节期权合约分析第六节金融积木综合分析第三章现货工具•[教学目的与要求]：通过本章学习了解金融现货工具，包括：外汇交易、•货币交易、债券交易、股票交易工具；进一步了解商•品市场与上述市场之间的现货工具配置。
•[难点/重点]：各类市场的现货工具第一节商品市场一、黄金市场二、黄金现货交易一、外汇与汇率二、即期外汇交易第三节货币市场一、概述二、货币市场工具第四节债券市场一、概述二、基本概念三、债权种类四、债券价格第五节股票市场一、概述二、股票概念三、股票种类四、股票的价值第六节现货工具综合配置分析一、商品与货币市场之间的现货工具配置二、商品与外汇市场之间的现货工具配置三、外汇与货币市场之间的现货工具配置四、外汇与股票市场之间的现货工具配置五、各类市场内部现货工具之间的配置六、实例第四章远期工具•[教学目的与要求]：通过本章学习了解金融远期交易、定价方法、及•远期利率、外汇、汇率协议；了解国内远期外汇•交易。
• [难点/重点]：远期交易及其定价方法一、远期合约的产生于发展二、远期合约的基本概念和特点三、远期合约价值和损益状况四、远期合约的作用第二节远期工具的定价一、套利与非套利机会二、完备市场基本假设三、完备市场条件下远期价格的决定四、远期价格与未来的即期价格以及期货价格之间的关系第三节远期利率协议一、产生二、概念和特点三、交易和结算四、定价第四节远期外汇交易一、产生二、概念与特点三、种类四、报价五、结算六、定价第五节远期汇率协议一、基本概念二、交易和结算三、案例分析第六节人民币远期结售汇一、基本概念二、内容和特点三、作用第七节远期工具综合配置分析第五章期货工具[教学目的与要求]：通过本章学习了解各期货交易基本概念及原理、期货价格与定价、常见期货及与其他金融工具的搭配 [难点/重点]：期货交易的基本概念与定价第一节概述一、发展概况二、功能三、特点四、报价五、套期保值第二节期货定价一、与远期价格相等二、与远期价格不等第三节商品期货一、商品风险二、商品期货上市条件三、商品期货合约四、定价第四节外汇期货一、外汇期货合约的规格及报价二、套期保值第五节利率期货一、即期与远期利率二、收益率曲线与利率期限结构三、短期国债期货四、长期和中期国债期货五、欧洲美元期货合约六、国内国债期货市场的发展及问题第六节股指期货一．股票指数二．主要股指期货合约三．股指期货的价格四．利用股指期货对冲第七节期货工具综合配置分析一、期货与现货工具的搭配二、期货与期货的搭配第六章互换工具•[教学目的与要求]：通过本章学习了解金融互换交易的概念、报价、•定价；掌握利率互换、货币互换的概念、类别、•功能及其综合配置• [难点/重点]：利率与货币互换的概念、功能第一节互换交易概述一、概念和原理二、产生与发展三、特点和功能四、互换市场的参与者与报价第二节互换定价一、概述二、利率互换定价三、货币互换定价第三节利率互换一、概念和类别二、利率互换交易分析三、功能与应用第四节货币互换一、概念和类别二、利率互换交易分析三、与利率互换交易的比较四、功能与应用第五节互换工具综合配置分析一、现金流量分析二、与其他金融工具的关系三、与其他金融工具的配置第七章期权工具•[教学目的与要求]：通过本章学习了解期权交易基本概念、定价、常•见期权、期权综合配置• [难点/重点]：期权交易及其定价第一节概述一、定义和特点二、分类三、交易机制第二节期权定价一、价格构成二、影响因素三、平价关系四、定价公式五、二项式模型第三节外汇期权一、概念二、类型第四节利率期权一、概念二、常见期权第五节股指期权一、概念二、股指期权合约三、报价及行情解读第六节股票期权一、类型二、股票期权合约第七节期货期权一、概述二、相关概念三、股票指数期货期权概述四、外汇期货期权概述第八节奇异期权一、概念二、类别第九节期权综合配置一、基本的期权交易二、对敲交易三、价差四、套利第八章混合工具•[教学目的与要求]：通过本章学习了解混合工具的含义、类别；掌握•利率、汇率混合工具，利率、权益混合工具，货•币、商品混合工具的特征及运用• [难点/重点]：主要混合工具的运用第一节概述一、概念二、产生与发展三、作用四、定价第二节类别一、利率/汇率混合工具二、利率/权益混合工具三、货币/商品混合工具第三节混合工具兴起的原因分析一、投资者的动机二、发行者的动机第九章商品价格风险管理•[教学目的与要求]：通过本章学习了解商品价格风险及其管理的含•义、主要风险管理工具、套期保值原理及各金•融工具的风险管理功能• [难点/重点]：不同金融工具的风险管理功能第一节商品价格风险第二节基于远期的商品价格风险管理一、历史二、远期交易在风险管理中的运用第三节基于期货的商品价格风险管理一、期货品种二、期货用于风险管理的特点三、具体应用第四节基于互换的商品价格风险管理一、历史二、特点第五节基于期权的商品价格风险管理一、历史二、特点三、具体应用第六节商品价格风险管理策略分析一、套期保值原理及其运用二、综合分析第十章外汇风险管理•[教学目的与要求]：通过本章学习了解外汇风险的含义、类别、特•征；掌握基于远期、期货、期权、互换的金融•工具用于外汇风险管理的方法• [难点/重点]：基于远期、期货、期权、互换的金融工具用于外汇风•险管理的方法•第一节外汇风险一、类别二、测量第二节远期工具用于外汇风险管理一、概述二、具体运用三、远期加担保交易用于避险四、综合远期外汇交易五、远期加期权用于避险第三节期货工具用于外汇风险管理一、外汇期货交叉保值的基本策略二、期货加期权避险第四节互换工具用于外汇风险管理第五节期权工具用于外汇风险管理一、期权的基本保值策略二、期权的对称组合策略三、回廊式期权第六节外汇风险管理策略分析一、主要策略二、金融工具抵补第十一章利率风险管理[教学目的与要求]：通过本章学习了解利率风险的含义、度量方法； 掌握基于远期、期货、期权、互换工具的利率风 险管理及其策略。
[难点/重点]：基于远期、期货、期权、互换工具的利率风险管理第一节利率风险一、利率及利率水平的确定二、利率风险含义三、度量第二节基于远期的利率风险管理第三节基于期货的利率风险管理一、短期利率期货的应用二、中长期债券期货的保值策略第四节基于互换的利率风险管理一、负债相关互换二、资产相关互换第五节基于期权的利率风险管理一、利率保证二、利率期货的期权三、上、下限四、对称、分享上限和回廊第六节利率风险管理策略分析一、资产负债管理二、基于的管理第十二章股票价格风险管理[教学目的与要求]：通过本章学习了解利用各类衍生工具管理股票 价格风险[难点/重点]：股票价格风险管理概念及其管理方法第一节股票价格风险一、相关概念二、股票价格风险构成第二节基于互换的股票价格风险管理一、股票互换的概念和特点二、股票互换定价的基本理论三、互换用于股票价格风险管理第三节基于期货的股票价格风险管理一、股指期货二、股票期货三、期货品种基差风险的管理第四节基于期权的股票价格风险管理一、股票期权二、股票指数期权第五节股票价格风险管理策略分析第十三章信用风险管理[教学目的与要求]：通过本章学习了解信用风险概念及度量、管理； 掌握利用衍生工具管理信用风险。
[难点/重点]：信用风险的概念及其管理第一节信用风险的产生与度量一、产生二、度量第二节信用风险管理策略一、预防策略二、规避策略三、分散策略四、转嫁策略五、对冲策略六、补偿策略第三节信用衍生工具在信用风险管理中的应用一、信用衍生工具品种二、信用衍生工具的功能三、信用衍生工具市场的现状与前景第十四章金融工程的应用操作风险管理 [教学目的与要求]：通过本章学习了解操作风险的含义、特征、类 别及度量方法；掌握保险在操作风险管理中的 运用[难点/重点]：操作风险的概念及管理第一节操作风险概述一、含义二、特征三、类别四、度量第二节金融工程在操作风险管理中的应用一、保险的应用二、保险对资本准备金的替代计量四、实验内容与学时分配无五、本课程与其他课程的联系与分工联系：金融市场学、衍生证券分析是本科的直接金融基础；高等数学、统计学、数理方法是本课的数学基础。
分工：本课是金融学的顶尖高级课程，熟悉其他课程内容是必备的基础知识。
六、选用教材及参考教材：教材：, . , , . 4 ,.参考教材：周洛华主编，《金融工程学》，上海财经大学出版社，2007年《金融工程概论》叶永刚等主编，武汉大学出版社，2009年出版。
, . , , . 4 ,.执笔人：李良新审核人：欧璇编写日期：2013.1.12。