金融工程学实验教学大纲

金融工程学实验教学大纲

(2006年秋季)

授课教师：王安兴副教授

答疑时间：周二：12:00—13:30 或事先预约

办公室：教学行政楼203室

E-mail: awang@

课程安排说明：上课时间和教室、考试时间和地点等，以教务处的安排为准。

如果教学期间有法定假日和学校其他活动，课程教学内容顺

延。

教学课时数：3×4 ＝12课时

课件网址：/wanganxing.htm

教材和参考资料：

指定教材：王安兴编，《金融工程学》，上海财经大学出版社，2006年3月。

参考书目：Paolo Brandimarte, Numerical Methods in Finance – a Matlab-Based Introduction, John Wiley & Sons, Inc., 2002.

预备知识

投资学、金融工程学。

教学目的

通过在计算机上实际进行数值计算和蒙特卡罗模拟金融资产价格和衍生产品价格，使学生逐步了解和掌握数值计算技术、基础资产价格行为模拟技术、衍生产品价格计算技术等。通过金融工程学实验课程的实践，使学生掌握基本基本的数值计算技术、基础资产价格行为模型和衍生证券估价的一般方法，初步具备应用金融工程的理论、技术和基本工具设计金融产品、为金融产品估价，为今后在金融业界从事的工作打好基础。

课前预习

由于金融工程学实践课程是金融衍生产品定价理论与技术、数值计算方法的综合，广泛涉及的基本概念、基本原理和计算机基础知识等。因此，要求学生做到在实验课前预习，如果学生事先预习，将有助于实验课程的顺利进行。

金融工程学是一门工程学科，对实验的要求很高，所以，希望学生能够认真准备和积极参与实验课，认真完成实验报告。这对课程的学习也是很重要的。

考核形式

根据金融工程学实验课程的特点，考核主要通过学生的实验报告为依据。

实验项目列表

一、数值分析基本原理和方法

二、股票价格行为模拟

三、二叉树方法

四、蒙特卡罗模拟

五、偏微分方程与有限差分方法