《金融工程学》课程教学大纲.doc
金融工程学课程教学大纲
金融工程学课程教学大纲一、课程基本信息课程编号：课程中文名称：金融工程学课程英文名称：FINANCIA1ENGINEERING课程性质：专业主干课考核方式：考试开课专业：金融学开课学期：7总学时：40（其中理论教学40学时）总学分：2.5二、课程目的金融工程学是一门在金融学中综合性、理论性与应用性较强的课程，涉及金融定价、金融风险管理等内容。
通过金融工程学课程的学习，使学生理解金融工程在现代市场经济中的作用，掌握运用金融工程工具进行金融投资及风险管理的方法和策略。
三、教学基本要求（含素质教育与创新能力培养的要求）（1）在具备金融风险管理和资产定价原理知识储备的基础上，掌握各种金融工程工具的特点及定价的基本原理和机制。
（2）具有运用金融工程技术进行金融风险管理的能力（3）掌握如何运用各种金融工程工具构造不同的金融工程结构，以进行投机、套利和保值等的基本原理与方法。
（4）确立对待和处理金融风险的正确态度和方法，具有应对和处理金融风险的能力。
四、教学内容与学时分配第一章绪论（2学时）金融工程学研究的主要内容、对象，金融工程的定义，风险管理，金融工程工具，金融工程工具交易市场。
第二章远期市场（4学时）货币时间价值，连续复利，无收益证券为基础资产的远期合约，收益证券为基础资产的远期合约，远期合约的定价，远期汇率，远期利率，远期与未来即期的关系。
第三章远期利率协议（4学时）远期利率协议的定义，远期利率协议的结算、交割，利率的期限结构，应用远期利率协议保值，远期利率协议的定价，远期利率协议的利率表现、变动调整。
第四章金融期货（4学时）期货市场，金融期货的定义，金融期货交易，清算机制，期货保证金，实物交割与现金结算，现货市场与期货市场的比较，期货的优势和劣势，外汇期货。
第五章股票指数期货（4学时）股票指数和指数期货，股票指数期货合约，股票指数期货的功能、优点、现金一一持有定价法，股票指数期货套期保值的策略、效率，对股票指数期货套期保值的问题，股票资产与现金资产的相互转换。
《金融工程》课程教学大纲
金融工程课程属性：专业知识，课程性质：必修一、课程介绍1.课程描述：金融工程是金融学学科的核心课程，是一门综合金融学、数学和计算机科学等多个学科的交叉课程。
其主要运用工程技术的方法设计、开发和实施新型金融产品，创造性地解决金融问题，在把金融科学的研究推进到一个新的发展阶段的同时，对金融产业乃至整个经济领域产生了极其深远的影响。
通过该课程的学习，使学生能较系统地掌握金融工程的基本概念、基本工具与基本方法；掌握金融产品定价的一般方法及原理；了解设计、开发和实施新型金融产品的基本方法、技术和工具。
2.设计思路：本课程从金融工程的知识背景和基本资产定价方法入手，讲授常见几类金融衍生产品的基本原理、市场交易、定价模型、价格计算、产品变异等方面的问题，在此基础上，介绍近几年发展出来的用于管理金融风险的创新性金融策略。
课程总体结构安排依据从初级到高级，从理论到应用的思路展开，符合人们的认知规律。
3. 课程与其他课程的关系：本课程在修完概率统计和线性代数后开设，其后续课程为金融风险管理。
二、课程目标课程结束后学生应具有以下几方面的知识与能力：（1）明确掌握金融工程的基本理论与金融产品定价的一般方法与原理。
（2）掌握并熟悉运用金融衍生工具和技巧来减少和避免各种金融风险。
（3）初步学会综合运用各种工程技术方法（主要有数学建模、数值计算、网络图解、仿真模拟等）设计、开发和实施新型的金融产品，为创造性地解决各种金融问题打下良好基础。
（4）养成关注实际，对新信息和新事物具有敏感性的思维方式。
三、学习要求要完成所有的课程任务，学生必须：（1）学习该课程前，学生应掌握概率论和数理统计、金融学和金融投资分析等课程的基本理论和基础知识，受到经济学、金融学的基本训练，具有一定数量理论分析的基本能力。
（2）学生应按时上课，认真听讲，并积极参与课堂讨论、随堂练习和测试。
本课程将包含较多的随堂练习、小组案例分析等课堂活动，课堂表现和出勤率是成绩考核的组成部分。
金融工程教学大纲
金融工程教学大纲《金融工程》教学大纲一、教学目的与要求：1、教学目的金融工程学是一门在金融学中综合性、理论性与应用性较强的课程，涉及金融定价、金融风险管理等内容。
通过金融工程学课程的学习，使学生理解金融工程在现代市场经济中的作用，掌握运用金融工程工具进行金融投资及风险管理的方法和策略。
2、教学要求通过对现代金融理论、金融产品及其衍生产品的系统分析和实际应用的例证讲解，使学生了解各种金融工具的特点，及其金融工程在盈利和风险管理中的作用；掌握如何运用各种金融工具构造不同的金融工程结构，以满足不同的金融目标的基本原理与方法；使学生确立对待和处理金融风险的正确态度和方法，形成应对和处理金融风险的能力。
3、教学效果通过授课，使学员掌握远期、期货、期权、互换等衍生金融产品的基本原理；掌握衍生金融产品定价的基本原理；掌握运用衍生金融产品进行套期保值的基本原理；掌握金融工程的基本理论和技术，初步学会运用工程技术的方法，如数学建模、数值计算、网络图解、仿真模拟等设计、开发和实施新型金融产品，创造性地解决金融问题；同时通过授课、作业、案例分析和基本培训，培养学员的金融工程思维，并进行相应金融职业道德的教育。
二、开课专业及教学用书1、开课专业经济学院金融系2、教学用书《金融工程》（2003）郑振龙主编，高等教育出版社3、参考书目（1）斯科特·梅森，罗伯特·默顿，安德鲁·佩罗德，彼得·图法诺等：《金融工程学案例：金融创新的应用研究》，东北财经大学出版社，2001年（2）Don M. Chance：《Introduction to Derivatives and Risk Management》, Thomson Learning，2004，6th edition （3）John C. Cox：《Options Markets》，Prentice hall，1985（4）约翰.马歇尔等：《金融工程》，清华大学出版社，1998年4、教学手段在教学方法上，本课程主要采用理论教学（课堂讲授）方法，辅之以课程讨论的方式。
《金融工程学》教学大纲
《⾦融⼯程学》教学⼤纲《⾦融⼯程学》教学⼤纲⼆、课程的对象和性质⾦融⼯程学作为⼀门新兴学科在西⽅⾦融界⽇渐流⾏。
在西⽅国家的商业银⾏、投资银⾏、其它⾦融企业，以及⼀些⼤公司的应⽤正在逐渐扩⼤，国内学者将⾦融⼯程誉为⾦融领域的⾼科技。
学习研究⾦融⼯程的基本原理和应⽤技巧，分析研究⾦融⼯程技术在我国⾦融业的实际运⽤，已是我国⾦融理论研究和实物领域的⼀个重⼤课题。
同时，作为⾦融⼈才培养基地的⾼校⾦融专业，向⾼校本科相关专业学⽣传授⾦融⼯程的基本知识和技术，⽆疑将有助于提⾼学⽣的⾦融技术技能和素质。
⾦融⼯程学是⼀门综合性学科，要以计量经济学、⾦融市场学和证券投资学，会计学等学科为其知识基础，同时也要以相应的数学和外语基础为学习前提。
三、课程的教学⽬的和要求⾦融⼯程的主要内容主要由两部分构成：⾦融⼯程⼯具和⾦融⼯程技术。
通过本课程的学习，学⽣应该对上述内容有较全⾯地了解。
具体⽽⾔，学⽣应该掌握以下知识范畴：其⼀，⾦融⼯程产⽣的条件和背景；其⼆，⾦融⼯程在⾦融风险管理中的应⽤价值和应⽤范围；其三，⾦融⼯程的基本⼯具，包括期货、期权、远期、互换的基本含义、定价；其四，⾦融⼯程技术⼿段在货币风险管理、利率风险管理、指数风险管理等领域的应⽤。
最后，学⽣还需了解⾦融⼯程在中国的适⽤性及⾦融⼯程在中国未来的发展状况。
四、授课⽅法以课堂教学为主，以少量实验演⽰为辅。
五、理论教学内容与基本要求（含学时分配）第⼀章⾦融⼯程概论课时安排：2课时教学要求：本章要求掌握⾦融⼯程的基本概念、理解⾦融⼯程与⾦融风险管理的关系，初步了解⾦融⼯程的基本⼯具，对⾦融⼯程的历史演进有⼤体了解。
教学重点和难点：难点是⾦融⼯程与风险管理的关系，重点是四种⼯具的基本特征。
教学内容：第⼀节：⾦融⼯程的基本概念1．⾦融⼯程的定义2．⾦融⼯程定义的⽐较第⼆节：⾦融⼯程与风险管理1．风险的概念2．⾦融⼯程与风险的关系第三节：⾦融⼯程的⼯具及作⽤1．期货、期权、远期、互换四种⼯具的基本特征2．四种⾦融⼯具的作⽤第⼆章⾦融创新与⾦融⼯程⼯具课时安排：2课时教学要求：⾦融创新是⾦融⼯具产⽣的主要推动⼒。
《金融工程学》教学大纲
《金融工程学》教学大纲一、课程概述金融工程学是一门融合了金融学、数学、统计学和计算机科学等多学科知识的新兴交叉学科。
它旨在运用现代金融理论和方法，借助工程化的手段和技术，创造性地解决金融问题，设计和开发新型金融产品，以实现金融风险的有效管理和金融资源的优化配置。
本课程将系统介绍金融工程学的基本理论、方法和应用，培养学生运用金融工程技术解决实际金融问题的能力。
二、课程目标1、使学生掌握金融工程学的基本概念、理论和方法，了解金融工程在金融领域的应用。
2、培养学生运用数学、统计学和计算机技术对金融数据进行分析和处理的能力。
3、帮助学生掌握金融衍生产品的定价和风险管理方法，具备设计和开发简单金融产品的能力。
4、培养学生的创新思维和解决实际金融问题的能力，提高学生在金融领域的竞争力。
三、课程内容（一）金融工程导论1、金融工程的定义、发展历程和应用领域。
2、金融工程与传统金融学的区别和联系。
3、金融工程的基本框架和研究方法。
（二）金融衍生产品1、远期合约、期货合约、期权合约和互换合约的基本概念和特点。
2、金融衍生产品的定价原理和方法，包括无套利定价、风险中性定价等。
3、金融衍生产品的交易策略和风险管理。
（三）金融风险管理1、金融风险的分类和度量方法，如市场风险、信用风险和操作风险等。
2、风险价值（VaR）的计算方法和应用。
3、金融风险管理的策略和工具，如风险对冲、风险分散和风险转移等。
（四）投资组合理论1、均值方差模型和资本资产定价模型（CAPM）的基本原理。
2、有效投资组合的构建和优化方法。
3、投资组合绩效评估指标和方法。
（五）固定收益证券1、债券的基本概念和特点，如票面利率、到期收益率等。
2、债券的定价方法和利率风险管理。
3、利率期限结构理论和模型。
（六）资产证券化1、资产证券化的基本原理和流程。
2、资产证券化产品的设计和定价。
3、资产证券化的风险和监管。
（七）金融工程案例分析1、选取实际的金融工程案例，如金融衍生品的设计与应用、风险管理策略的实施等。
《金融工程》课程教学大纲
《金融工程》课程教学大纲课程代码：ABGS0511课程中文名称:金融工程课程英文名称：financial engineering课程性质：考查课程学分数：2课程学时数：32授课对象：财务管理专业、会计学专业本课程的前导课程：微积分、概率论与数理统计、宏观经济学、微观经济学、金融学、金融市场学、投资学一、课程简介金融工程是20世纪80年代末兴起的新兴综合学科，它将工程思维引入金融领域，综合地运用各种工程技术设计、开发和实施新的金融产品，创造性地解决各种金融问题，以实现风险管理。
它是金融学的最新发展，有“现代金融的高科技领域”之说。
开设金融工程课程是我国在开放经济下培养高级金融人才的必需，是迅速搭建本土化的高级金融人才输送平台的必需。
本门课程主要以较为系统的方式向同学们展示最新的金融产品、不断创新的金融机构和日新月异的金融市场。
通过对本书的学习，正确的把握金融工程的基本概念和操作细节，对金融工程理论与实践有一个比较全面的认识，为将来更好地开展相关工作打下基础。
二、教学基本内容和要求本课程的基本内容：主要有金融工程的研究领域：风险管理和资本定价。
包括无套利定价法、风险中性法、状态价格定价技术以及积木分析法等基本方法。
掌握远期和期货的定价、互换的定价以及期权的定价。
掌握期权及期货的交易技术，套利行为分析以及在在险价值的衡量。
由于本校财务管理专业金融方向的前期课程设置以及本《金融工程》学时的限制，所以对各部分内容作了不同的教学要求。
教学内容具体分为重点掌握、掌握、了解三个层次。
属于重点掌握层次的，要求学生深入理解、把握，并能准确应用；属于掌握层次的，要求学员理解并把握这部分内容；这两个层次的内容，是教学和考试的重点。
属于了解层次的，要求学员知道这部分内容，考试时所占分量较轻。
教学内容第一章金融工程概述了解：金融工程的范围，金融工程的工具，金融工程与金融分析，金融工程的适用范围，金融工程工作组，解决方案的产品化。
金融工程教学大纲54学时
课程编号：300023022001《金融工程》课程教学大纲长春税务学院二○○八年一月《金融工程》课程教学大纲一、课程基本信息1、课程编号：3000230220012、课程模块：专业主干课3、课程学时：总计54学时，其中，课内实践5学时4、学分：35、先修课程：高等数学、西方经济学、证券投资学6、适用专业：金融、保险、金融工程和经济学7、制定(修订)时间：2008年1月二、课程简介金融工程学是20世纪90年代初首先在西方国家出现的一门新兴的金融学科。
它将工程思维引入金融科学的研究中，运用各种工程技术的方法，通过数学建模、数值计算、网络图解、仿真模拟等手段来设计、开发和实施新型的金融产品，创造性地解决各种金融问题。
金融工程学的出现,标志着金融学已走向现代化。
现代金融学的发展经历了两次根本性的变革：第一次根本性的变革以1952年马柯维茨的投资组合理论以及布莱克、舒尔斯在1973年推出的第一个完整的期权定价模型为起点，推动了现代金融学的“数学革命”。
它标志着现代金融学已经从一门描述性的科学向分析型的科学转变。
现代金融学的第二次根本性变革始于20世纪80年代末期。
在这个阶段中，西方资本主义国家采用经济自由化的制度来激活微观经济主体，成功地解决了“滞胀”问题。
由此形成的金融混业经营引发了空前激烈的竞争格局，为了在竞争中获得长足的发展，各金融实践部门普遍采用数量化和工程化的方法实现金融创新、开发新的金融产品，以获得竞争优势。
一些金融机构创立了金融工程部门，将金融工程的学术研究成果非常迅速地应用化。
为了适应市场人才的需求，美国麻省理工学院、康奈尔大学、斯坦福大学、卡内基·梅隆大学、密西根大学和纽约工业大学等著名学府先后设立了金融工程的学位或专业证书教育。
上述情况标志着金融工程正式成为一门金融领域的独立学科。
本课程面向全日制本科生教育，在拟开设的固定收益证券的课程中，主要讲授金融工程的基本理论和衍生金融产品的定价方法。
《金融工程学》教学大纲【模板】
《金融工程学》教学大纲二、课程的对象和性质金融工程学作为一门新兴学科在西方金融界日渐流行。
在西方国家的商业银行、投资银行、其它金融企业，以及一些大公司的应用正在逐渐扩大，国内学者将金融工程誉为金融领域的高科技。
学习研究金融工程的基本原理和应用技巧，分析研究金融工程技术在我国金融业的实际运用，已是我国金融理论研究和实物领域的一个重大课题。
同时，作为金融人才培养基地的高校金融专业，向高校本科相关专业学生传授金融工程的基本知识和技术，无疑将有助于提高学生的金融技术技能和素质。
金融工程学是一门综合性学科，要以计量经济学、金融市场学和证券投资学，会计学等学科为其知识基础，同时也要以相应的数学和外语基础为学习前提。
三、课程的教学目的和要求金融工程的主要内容主要由两部分构成：金融工程工具和金融工程技术。
通过本课程的学习，学生应该对上述内容有较全面地了解。
具体而言，学生应该掌握以下知识范畴：其一，金融工程产生的条件和背景；其二，金融工程在金融风险管理中的应用价值和应用范围；其三，金融工程的基本工具，包括期货、期权、远期、互换的基本含义、定价；其四，金融工程技术手段在货币风险管理、利率风险管理、指数风险管理等领域的应用。
最后，学生还需了解金融工程在中国的适用性及金融工程在中国未来的发展状况。
四、授课方法以课堂教学为主，以少量实验演示为辅。
五、理论教学内容与基本要求（含学时分配）第一章金融工程概论课时安排：2课时教学要求：本章要求掌握金融工程的基本概念、理解金融工程与金融风险管理的关系，初步了解金融工程的基本工具，对金融工程的历史演进有大体了解。
教学重点和难点：难点是金融工程与风险管理的关系，重点是四种工具的基本特征。
教学内容：第一节：金融工程的基本概念1．金融工程的定义2．金融工程定义的比较第二节：金融工程与风险管理1．风险的概念2．金融工程与风险的关系第三节：金融工程的工具及作用1．期货、期权、远期、互换四种工具的基本特征2．四种金融工具的作用第二章金融创新与金融工程工具课时安排：2课时教学要求：金融创新是金融工具产生的主要推动力。
《金融工程学》课程实验教学大纲
《金融工程学》课程实验教学大纲《金融工程学》课程实验教学大纲【课程性质】专业必修（金融工程专业）或选修【课程学时】51【开课学期】第5学期【实验学时】9【适用专业】金融工程本科专业及相关专业、一、实验教学任务和目的本课程是金融工程专业的必修课程，其内容包括金融工程的基本分析方法远期和期货的定价，互换的定价，期权市场及其交易策略，套期保值行为，信用风险和信用衍生工具，金融产品与金融工具等内容。
本课程的实验大纲以本课程的教学大纲为基础，是指导学生进行金融工程实验的纲领性文件。
通过实验课程，学生能够进一步掌握课程中所学的内容，能够加强动手能力，切实利用金融工程技术和工具解决金融学理论和实践问题。
二、实验教学基本要求实验教师要梳理课堂讲授的内容与实验之间的转换关系，提前准备好实验条件，实验后，评阅学生提交的实验报告。
学生实验前要复习上课所学的内容，预习本次实验内容。
实验后，按照实验目的及实验要求写出相应的实验报告。
实验报告的形式可采取做在实验报告本上的方法或可采取将报告上交给实验教师。
硬件要求：条件完备的机房及计算机。
三、实验教学内容实验项目一股票、期货行情分析软件应用（2课时）1．实验类型：操作性试验2．实验目的：掌握股票、期货行情分析系统的应用，通过分析软件可能查看行情信息和图表，并能进行K线图表的切换、划线、周期等基本功能的分析和应用。
能通过分析系统找到基本的证券基本面资料信息。
对股票市场、国内外期货市场和国际外汇市场基本特征的了解。
3．实验内容：（1）股票行情分析系统软件的所有功能菜单进行操作和应用。
（2）期货行情分析系统软件的所有功能操用和应用。
4．实验要求：（1）利用实验室和指导教师提供的实验软件，认真完成规定的实验内容，真实地记录实验中遇到的各种问题和解决的方法与过程。
实验完成后，应根据实验情况写出实验报告。
（2）试验报告需给出以下内容任选一个股票品种和期货品种，给出以下结果：分时行情、历史行情、基本信息、并用至少两种技术指标分析该金融品种的价格走势。
《金融工程学》教学大纲.doc
《金融工程学》教学大纲（总学时:64,学分：4,课程编码:06020510）一、课程的性质、任务和目的木课程是金融学专业的专业限选课。
金融工程是20世纪90年代初西方国家出现的一门新兴金融学科。
它运用工程技术的方法（数学建模、数值计算、网络图解、仿真模拟等）设计、开发和实施新型金融产品，创造性地解决金融问题。
金融工程的发展历史虽然不长，但由于其将工程思维引入金融科学的研究，融现代金融学、信息技术与工程方法于一体，因而迅速发展成为一门新兴的交叉学科。
它在把金融科学的研究推进到一个新的发展阶段的同时，对金融产业乃至整个经济领域产生了极其深远的影响。
通过教学，学生应该掌握远期、期货、期权、互换等衍生金融产品的基木原理；掌握衍生金融产品定价的基木原理；掌握运用衍生金融产品进行套期保值的基本原理。
二、课程的基本内容和要求第一章金融工程概论本章主要从总体上对金融工程进行概述，将主要介绍金融工程产生和发展的背景；金融工程与风险管理之间的关系；金融理论的发展与金融工程之间的关系以及金融产品定价的基本方法等。
第二章金融工程的基本分析方法本章主要介绍金融工程的一些基本的分析方法，包括无套利定价法、风险中性定价法、状态价格定价技术以及积木分析法等。
第三章远期和期货的定价本章主要介绍远期和期货这两种金融衍牛产品的定价原理，主要内容包括金融远期和期货市场概述、远期价格和期货价格的关系、无收益资产远期合约的定价、支付已知现金收益资产远期合约的定价、支付已知收益率资产远期合约的定价以及期货价格和现货价格的关系等。
第四章互换的定价本章主要介绍•互换的定价原理，主要内容包描互换市场的概述、金融互换的种类、互换的定价以及互换的应用等。
第五章期权市场及其交易策略本章主要介绍期权的冇关内容，包括期权市场的概述、期权价格的特性、期权交易策略以及期权组合盈亏图的算法等。
第六章布莱克一舒尔斯期权定价模型本章主要介绍布莱克一舒尔斯期权定价模型，包描证券价格的变化过程、布莱克一舒尔斯期权定价模型以及布莱克一舒尔斯期权定价公式的实证研究和应用等。
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《金融工程学》课程教学大纲
一、课程基本信息
课程中文名称：金融工程学
课程英文名称：Financial Engineering
课程性质：专业主干课
考核方式：考试
开课专业：证券期货
开课学期： 7
总学时： 32
总学分： 2
二、课程目的和任务
金融工程学是一门在金融学中综合性、理论性与应用性较强的课程，涉及金融定价、金融风险管理等内容。
通过金融工程学课程的学习，使学生理解金融工程在现代市场经济中的作用，掌握运用金融工程工具进行金融投资及风险管理的方法和策略。
三、教学基本要求
通过对现代金融理论、金融产品及其衍生产品的系统分析和实际应用的例证讲解，使学生了解各种金融工具的特点，及其金融工程在盈利和风险管理中的作用；掌握如何运用各种金融工具构造不同的金融工程结构，以满足不同的金融目标的基本原理与方法；使学生确立对待和处理金融风险的正确态度和方法，形成应对和处理金融风险的能力。
四、教学内容与学时分配
第一章风险与金融工程（ 4 学时）
§1、金融工程的概念
一、金融工程
二、金融工具
三、盈利：套期保值、套利与投机
§2、风险及其衡量
一、风险
二、系统风险与非系统风险
§3、风险投资组合的选择――可行集与有效
集一、人们对风险的态度分类
二、两种风险资产组合时的可行集与有效集
三、多种风险资产组合的可行集和有效集
四．最优投资组合选择
§4、无风险资产与风险资产的组合
一、一个无风险资产与一个风险资产组合的资产市场线
二、一个无风险资产与多个风险资产组合的资产市场线
三、证券市场线
第二章金融交易手段创新（ 4 学时）
§1、交易委托
一、交易委托的数量和时间特征
二、交易委托的种类
§2、保证金帐户及其保障机制
一、保证金帐户
二、买空交易
三、卖空涵义
四、卖空运作机制
五、综合交易时的保证金要求
第三章固定收益证券及其违约与定价分析（ 4 学时）§1、固定收益证券的涵义与种类
一、固定收益债券的涵义
二、政府债券
三、公司债券
四、其他固定收益证券
§2、与债券契约有关的重要条款
一、企业债券契约
二、税收待遇
三、赎回条款
四、偿债基金
五、破产
§3、固定收益证券的价格与收益
一、固定收益证券的价格与内在价值
二、证券的固定收益与浮动利率
三、债券的久期
四、固定收益证券的保值组合
五、违约溢价、风险溢价、收益溢价
六、违约可能性测算
§4、高利风险债券与公司兼并
一、高利风险债券的可转股属性
二、高利风险债券的弹性转换价格
三、高利风险债券的期限设定创新
四、超远期可转换债券
4 学时）第四章非固定收益证券－股票及其定价（
§1、股票的表决权与认股权
一、表决权
二、认股权
§2、股票的收入资本化定价方法
一、内在价值与净现值
二、股息贴现模型
§3、基于价格—收益比率的定价模型
第五章资产证券化分析（ 4 学时）
§1、资产证券化的含义及其发展过程
一、资产证券化的含义
二、资产证券化的发展过程
三、资产证券化的类型
§2、资产证券化的组织结构与运作流程
一、资产证券化的组织结构
二、资产证券化的运作流程
§3、证券定价与现金流
一、没有提前支付情况下的按揭证券现金流分析
二、有提前支付时的现金流模型和有关市场惯例
三、资产证券化的风险
第六章期货及其套期保值分析（ 4 学时）
§1、期货的涵义与功能
一、涵义与分类
二、期货的功能
三、期货发展的特点
§2、期货交易与期货市场
一、期货交易中的参与者
二、期货交易流程
§3、套期保值与基差分析
一、卖出套期保值与买入套期保值
二、基差及其市场形态
三、基差风险
§4、套期保值比率分析
一、方差法
二、最小二乘法
三、套期保值的效用函数
§5、国债期货套期保值实例
§6、套利交易
一、期货价格的期限结构
二、跨期套利 ( 跨月套利 )
三、其他套利形式
第七章期权定价理论与期权组合应用（ 4 学时）§1、期权的种类
一、期权的涵义
二、期权的种类
§2、期权交易
一、期权买卖角色的“了结”
二、股票期权的保护条款
§3、期权交易保证金
§4、期权价值
一、期权到期时（或执行时）的价值
二、期权到期时的损益分析
三、期权（买权）的价值边界
§5、标的物价格变动中的期权价值
一、标的物价格变动与期权的套期保值比率
二、合理的期权价值与无风险套利
§6、布莱克—期科尔斯模型——买权价值的决定
一、布莱克—期科尔斯模型
二、利用历史资料估计股票风险
三、利用期权定价模型估计股票风险
四、套期保值比率
五、股票出现分红时对模型的调整
六、卖权定价分析
§7、卖权——买权平价
一、平价关系的建立
二、卖权定价公式的静态分析
三、平价关系与无风险套利
§8差价期权组合分析一、
垂直差价期权分析二、
水平差价期权分析
§9、期权套期保值实例
第八章多期期权及其组合应用（ 2 学时）
§1、多期期权
§2、利率上限
一、利率上限的涵义
二、利率上限合约的结算
三、利差与买卖双方的损益
四、分摊期权费
五、事后的会计核算
六、利率上限互换
§3、利率下限
一、利率下限的涵义
二、利率下限互换
§4、利率上下限
§5、参与上限
§6、看涨上限期权
§7、互换期权
五、教学方法及手段
在教学方法上，本课程主要采用理论教学（课堂讲授）方法，辅之以课程讨论的方式。
在教学手段上，本课程使用多媒体教学手段，这既能使课程内容中的相关公式、图表得以清晰显现，又可以增大授课信息量，提高教学效率，并为以后的网络教学提供技术基础。
六、上机实验内容
课程作业为教师布置的习题
七、前修课程、后续课程
前修课程：货币银行学、金融市场学、国际金融、证券投资学。
后续课程：金融风险管理。
八、教材及主要参考资料
教材
[1]王光伟主编，《金融工程学》高等教育出版，2006
参考资料：
[1]郑振龙主编，《金融工程》，高等教育出版， 2003
[2]宋逢明，《金融工程原理》，清华大学出版社， 1999
[3]John Hull ，《 Futures and Options Markets 》 4th edition ， Prentice Hall ， 2002
北京物资学院课程教学日历
2006-2007 学年第一学期经济学院金融教研室
选用教材《金融工程学》，高
课程组负责
课程名称等教育出版社，王宝森，教授金融工程学
人及职称
及出版社
2006年1月
课程组成
员及其
职称
教学周数平时成绩所占比重
周次第一周第二周第三周第四周第五周第六周第七周第八周第九周第十周第十一周第十二周第十三周第十四周第十五周第十六周
16 周学时数 2 考试方式闭卷，笔试
20%
授课班级及
证券期货专业 03 级， 7 人
人数
教学内容备注
第一章风险与金融工程
作业 1
第二章金融交易手段创新
作业 2 第三章固定收益证券及其违约与定价分析
第四章非固定收益证券－股票及其定价
作业 3
第五章资产证券化分析
作业 4
第七章期货及其套期保值分析
作业 5 第八章期权定价理论与期权组合应用
第九章多期期权及其组合应用
作业 6
第十七周第十八周第十九周第二十周。