中国农业银行风险管理分析
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风险管理组织设置
风险理念： 风险理念：违规就是风险 安全就是效益
农行董事会下设风险管理委员会， 农行董事会下设风险管理委员会，设立了 风险总监， 风险总监，并开始向分行推行风险经理派 驻制，搭建全面风险管理组织架构。 驻制，搭建全面风险管理组织架构。 目前， 目前，农行风险管理组织体系与国内外大 型银行基本相同，均采用“三道防线” 型银行基本相同，均采用“三道防线”模 业务部门、风险部门、审计部门）。 式（业务部门、风险部门、审计部门）。
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小结
农行以审慎的风险管理理念为基础，建立了 农行以审慎的风险管理理念为基础， 完善的风险管理制度，先进的风险管理体系， 完善的风险管理制度，先进的风险管理体系， 加强了对风险的管理控制， 加强了对风险的管理控制，提高了抵御风险 的能力。其风险管理的成功关键有以下两点： 的能力。其风险管理的成功关键有以下两点： 一是横纵相结合的风险管理组织架构 二是完备的风险管理信息系统
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中国农业银行
——风险管理分析 风险管理分析
制作人： 制作人：莫文林
内容概要
中国农业银行简介 农行风险管理体系 小结
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中国农业银行简介
中国农业银行是我国大型上市银行，中国 中国农业银行是我国大型上市银行， 五大银行之一；最初成立于1951年 五大银行之一；最初成立于1951年，是新中 国成立的第一家国有商业银行,2010年完成 国成立的第一家国有商业银行,2010年完成 A+H”两地上市，募集资金达221亿美元 亿美元， “A+H”两地上市，募集资金达221亿美元， 创造了截止2010年全球资本市场最大规模的 创造了截止2010年全球资本市场最大规模的 IPO。 IPO。
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中国农业银行网点遍布中国城乡， 中国农业银行网点遍布中国城乡，成为中 国网点最多、 国网点最多、业务辐射范围最广的大型现 代化商业银行。 代化商业银行。业务领域已由最初的农业 信贷、结算业务，发展成为品种齐全， 信贷、结算业务，发展成为品种齐全，本 外币结合，能够办理国际、 外币结合，能够办理国际、国内通行的各 类金融业务。 类金融业务。 截至2010年末，农行总资产103,374.06亿元， 年末，农行总资产 亿元， 截至 年末 亿元 各项存款88,879.05亿元，各项贷款 亿元， 各项存款 亿元 各项贷款49,567.41 亿元，资本充足率11.59%，不良贷款率 亿元，资本充足率 ， 2.03%，全年实现净利润 亿元。 ，全年实现净利润949.07亿元。 亿元
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总行风险管理板块作为第二道防线，包括风险管理 总行风险管理板块作为第二道防线， 信贷管理部、信用审批部、法律与合规部、 部、信贷管理部、信用审批部、法律与合规部、特 殊资产经营部等职能部门。 殊资产经营部等职能部门。 具体职能：风险管理部牵头全行风险管理工作， 具体职能：风险管理部牵头全行风险管理工作，发 挥“总规划、总计量、总协调、总闸门”等抓总职 总规划、总计量、总协调、总闸门” 信贷管理部负责全行信贷政策， 能；信贷管理部负责全行信贷政策，履行授信执行 和贷后监管等职能； 和贷后监管等职能；信用审批部组织承担信贷业务 审查、组织审批等职能， 审查、组织审批等职能，重点控制单笔信贷业务贷 前风险；法律与合规部负责法律风险管理， 前风险；法律与合规部负责法律风险管理，抓内部 规章制度的执行力建设，负责违规的整改纠偏；特 规章制度的执行力建设，负责违规的整改纠偏； 殊资产经营部履行不良资产的管理和处置职能。 殊资产经营部履行不良资产的管理和处置职能。
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柜面操作系统主要针对操作风险的管控，用来监控 柜面操作系统主要针对操作风险的管控， 各类帐户或交易， 各类帐户或交易，“风险管理部有一个风险报告系 统，每天我们派到各县支行的风险经理报告当地发 生的风险事件和案件，以判断、 生的风险事件和案件，以判断、分析在哪些关键的 风险点上还存在薄弱环节。” 风险点上还存在薄弱环节。 2010 年，农行完成信贷管理系统群（C3）开发并在 农行完成信贷管理系统群（ ） 全行投产运行，主要针对信贷风险的管理， 全行投产运行，主要针对信贷风险的管理，推进信 贷业务实施全品种、全流程、全机构网上作业， 贷业务实施全品种、全流程、全机构网上作业，有 效提高信贷业务精细化管理水平和运作效率。 效提高信贷业务精细化管理水平和运作效率。实现 业务流程的机器制约和全程监控，令该行信贷风险 业务流程的机器制约和全程监控， 管控能力大大提升。 管控能力大大提升。
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风险管理信息系统
农行的风险管理信息主要包括四大方面， 农行的风险管理信息主要包括四大方面， 覆盖各类风险的管理控制。 覆盖各类风险的管理控制。
信贷管理信息系统：主要管控信用风险，可以清 信贷管理信息系统：主要管控信用风险， 楚监测每笔贷款发放与收回的情况。 楚监测每笔贷款发放与收回的情况。 市场风险的控制主要依靠两个系统， 市场风险的控制主要依靠两个系统，一是资产负 债管理系统， 即我们面临多大的利率风险， 债管理系统，“即我们面临多大的利率风险，汇 率风险，流动性风险， 另一个是交易系统， 率风险，流动性风险，”另一个是交易系统， “靠金融市场部的交易系统，我们可以看到他们 靠金融市场部的交易系统， 今天在买什么，明天在卖什么， 今天在买什么，明天在卖什么，敞口限额有多 大。”
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同时，农行构建了“横向到边，纵向到底”的风险 同时，农行构建了“横向到边，纵向到底” 管理组织架构。横向上， 管理组织架构。横向上，业务部门设立风险管理处 或风险管理岗，承担风险成本，发挥“第一道防线” 或风险管理岗，承担风险成本，发挥“第一道防线” 作用。 作用。 纵向上按照“两级设置，两级派驻”方式，初步建 纵向上按照“两级设置，两级派驻”方式， 立起垂直的风险管理体系， 立起垂直的风险管理体系，从总行到分行再到支行 都设置相应的风险管理部门或岗位。 都设置相应的风险管理部门或岗位。总行和一级分 行单独设置风险管理部； 行单独设置风险管理部；二级分行由信贷管理部统 一行使风险管理职责； 一行使风险管理职责；支行则由二级分行向其派风 险经理。 险经理。
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风险管理组织设置
风险理念： 风险理念：违规就是风险 安全就是效益
农行董事会下设风险管理委员会， 农行董事会下设风险管理委员会，设立了 风险总监， 风险总监，并开始向分行推行风险经理派 驻制，搭建全面风险管理组织架构。 驻制，搭建全面风险管理组织架构。 目前， 目前，农行风险管理组织体系与国内外大 型银行基本相同，均采用“三道防线” 型银行基本相同，均采用“三道防线”模 业务部门、风险部门、审计部门）。 式（业务部门、风险部门、审计部门）。
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小结
农行以审慎的风险管理理念为基础，建立了 农行以审慎的风险管理理念为基础， 完善的风险管理制度，先进的风险管理体系， 完善的风险管理制度，先进的风险管理体系， 加强了对风险的管理控制， 加强了对风险的管理控制，提高了抵御风险 的能力。其风险管理的成功关键有以下两点： 的能力。其风险管理的成功关键有以下两点： 一是横纵相结合的风险管理组织架构 二是完备的风险管理信息系统
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中国农业银行
——风险管理分析 风险管理分析
制作人： 制作人：莫文林
内容概要
中国农业银行简介 农行风险管理体系 小结
安徽工业大学经济学院
中国农业银行简介
中国农业银行是我国大型上市银行，中国 中国农业银行是我国大型上市银行， 五大银行之一；最初成立于1951年 五大银行之一；最初成立于1951年，是新中 国成立的第一家国有商业银行,2010年完成 国成立的第一家国有商业银行,2010年完成 A+H”两地上市，募集资金达221亿美元 亿美元， “A+H”两地上市，募集资金达221亿美元， 创造了截止2010年全球资本市场最大规模的 创造了截止2010年全球资本市场最大规模的 IPO。 IPO。
安徽工业大学经济Hale Waihona Puke Baidu院
安徽工业大学经济学院
中国农业银行网点遍布中国城乡， 中国农业银行网点遍布中国城乡，成为中 国网点最多、 国网点最多、业务辐射范围最广的大型现 代化商业银行。 代化商业银行。业务领域已由最初的农业 信贷、结算业务，发展成为品种齐全， 信贷、结算业务，发展成为品种齐全，本 外币结合，能够办理国际、 外币结合，能够办理国际、国内通行的各 类金融业务。 类金融业务。 截至2010年末，农行总资产103,374.06亿元， 年末，农行总资产 亿元， 截至 年末 亿元 各项存款88,879.05亿元，各项贷款 亿元， 各项存款 亿元 各项贷款49,567.41 亿元，资本充足率11.59%，不良贷款率 亿元，资本充足率 ， 2.03%，全年实现净利润 亿元。 ，全年实现净利润949.07亿元。 亿元
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总行风险管理板块作为第二道防线，包括风险管理 总行风险管理板块作为第二道防线， 信贷管理部、信用审批部、法律与合规部、 部、信贷管理部、信用审批部、法律与合规部、特 殊资产经营部等职能部门。 殊资产经营部等职能部门。 具体职能：风险管理部牵头全行风险管理工作， 具体职能：风险管理部牵头全行风险管理工作，发 挥“总规划、总计量、总协调、总闸门”等抓总职 总规划、总计量、总协调、总闸门” 信贷管理部负责全行信贷政策， 能；信贷管理部负责全行信贷政策，履行授信执行 和贷后监管等职能； 和贷后监管等职能；信用审批部组织承担信贷业务 审查、组织审批等职能， 审查、组织审批等职能，重点控制单笔信贷业务贷 前风险；法律与合规部负责法律风险管理， 前风险；法律与合规部负责法律风险管理，抓内部 规章制度的执行力建设，负责违规的整改纠偏；特 规章制度的执行力建设，负责违规的整改纠偏； 殊资产经营部履行不良资产的管理和处置职能。 殊资产经营部履行不良资产的管理和处置职能。
安徽工业大学经济学院
柜面操作系统主要针对操作风险的管控，用来监控 柜面操作系统主要针对操作风险的管控， 各类帐户或交易， 各类帐户或交易，“风险管理部有一个风险报告系 统，每天我们派到各县支行的风险经理报告当地发 生的风险事件和案件，以判断、 生的风险事件和案件，以判断、分析在哪些关键的 风险点上还存在薄弱环节。” 风险点上还存在薄弱环节。 2010 年，农行完成信贷管理系统群（C3）开发并在 农行完成信贷管理系统群（ ） 全行投产运行，主要针对信贷风险的管理， 全行投产运行，主要针对信贷风险的管理，推进信 贷业务实施全品种、全流程、全机构网上作业， 贷业务实施全品种、全流程、全机构网上作业，有 效提高信贷业务精细化管理水平和运作效率。 效提高信贷业务精细化管理水平和运作效率。实现 业务流程的机器制约和全程监控，令该行信贷风险 业务流程的机器制约和全程监控， 管控能力大大提升。 管控能力大大提升。
安徽工业大学经济学院
风险管理信息系统
农行的风险管理信息主要包括四大方面， 农行的风险管理信息主要包括四大方面， 覆盖各类风险的管理控制。 覆盖各类风险的管理控制。
信贷管理信息系统：主要管控信用风险，可以清 信贷管理信息系统：主要管控信用风险， 楚监测每笔贷款发放与收回的情况。 楚监测每笔贷款发放与收回的情况。 市场风险的控制主要依靠两个系统， 市场风险的控制主要依靠两个系统，一是资产负 债管理系统， 即我们面临多大的利率风险， 债管理系统，“即我们面临多大的利率风险，汇 率风险，流动性风险， 另一个是交易系统， 率风险，流动性风险，”另一个是交易系统， “靠金融市场部的交易系统，我们可以看到他们 靠金融市场部的交易系统， 今天在买什么，明天在卖什么， 今天在买什么，明天在卖什么，敞口限额有多 大。”
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同时，农行构建了“横向到边，纵向到底”的风险 同时，农行构建了“横向到边，纵向到底” 管理组织架构。横向上， 管理组织架构。横向上，业务部门设立风险管理处 或风险管理岗，承担风险成本，发挥“第一道防线” 或风险管理岗，承担风险成本，发挥“第一道防线” 作用。 作用。 纵向上按照“两级设置，两级派驻”方式，初步建 纵向上按照“两级设置，两级派驻”方式， 立起垂直的风险管理体系， 立起垂直的风险管理体系，从总行到分行再到支行 都设置相应的风险管理部门或岗位。 都设置相应的风险管理部门或岗位。总行和一级分 行单独设置风险管理部； 行单独设置风险管理部；二级分行由信贷管理部统 一行使风险管理职责； 一行使风险管理职责；支行则由二级分行向其派风 险经理。 险经理。