金融工程概论第一次作业

作业名称：金融工程概论第一次作业

作业总分：100 通过分数：60

起止时间：2015-10-9 至 2015-11-8 23:59:00

标准题总分：100

详细信息：

题号:1 题型:单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）本题分数:2 内容:

以下哪种是交易双方签订的一种合约，彼此同意在合约规定的期间互相交换一定的现金流（）

A、互换

B、期货

C、期权

D、远期

正确答案:A

题号:2 题型:单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）本题分数:2 内容:

以下哪种是交易双方约定在未来指定的某一特定日期，按照约定价格进行交易的合同（）

A、互换

B、期货

C、期权

D、远期

正确答案:D

题号:3 题型:单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）本题分数:2 内容:

1965年FAMA提出了（）由此推出了金融工程基本定价技术之一——无套利定价

A、资产组合理论

B、资本资产定价模型

C、有效市场假说

D、套利定价理论

正确答案:C

题号:4 题型:单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）本题分数:2 内容:

对于期权的（），他只有权力而没有义务，但对于另一方，它却有绝对的义务

A、买方

B、卖方

C、以上皆非

D、以上皆是

正确答案:A

题号:5 题型:单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）本题分数:2 内容:

风险管理中，资产出售、担保、衍生金融工具等非保险转移属于（）

A、风险对冲

B、风险分散

C、风险转移

D、风险规避

正确答案:C

题号:6 题型:单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）本题分数:2 内容:

1976年，罗斯等完善了（），标志着现代金融理论走向成熟

A、资产组合理论

B、资本资产定价模型

C、有效市场假说

D、套利定价理论

正确答案:D

题号:7 题型:单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）本题分数:2 内容:

投资者和融资者的（）构成金融市场效率的基本方面

A、交易效率

B、金融机构的服务效率

C、以上皆非

D、以上都是

正确答案:D

题号:8 题型:单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）本题分数:2 内容:

现代金融理论是从1952年马科维茨的（）开始的

A、资产组合理论

B、资本资产定价模型

C、有效市场假说

D、套利定价理论

正确答案:A

题号:9 题型:单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）本题分数:2 内容:

不考虑期权费时，标的资产多头+看跌期权多头=

A、标的资产多头

B、标的资产空头

C、看涨期权多头

D、看跌期权空头

正确答案:C

题号:10 题型:单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）本题分数:2 内容:

不考虑期权费时，标的资产多头+看涨期权空头=

A、标的资产多头

B、标的资产空头

C、看涨期权多头

D、看跌期权空头

正确答案:D

题号:11 题型:单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）本题分数:2 内容:

以下哪一项不是金融衍生品的功能（）

A、规避市场风险

B、套利

C、投机

D、保本

正确答案:D

题号:12 题型:单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）本题分数:2 内容:

为利率受损方提供现金补偿的是（）

A、金融期货

B、远期汇率协议

C、远期利率协议

D、股票期权

正确答案:C

题号:13 题型:单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）本题分数:2 内容:

哪个被称作为标准化的远期（）

A、互换

B、期货

C、期权

D、远期

正确答案:B

题号:14 题型:单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）本题分数:2 内容:

下列不属于金融创新的是（）

A、股票

B、期权

C、外汇期货

D、利率互换

正确答案:A

题号:15 题型:单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）本题分数:2 内容:

下面哪一项不正确（）

A、金融市场对效率的追求推动了金融工程不断向前发展

B、金融工程的广泛应用提高了金融市场的效率

C、金融工程具有一定的风险，会降低金融市场的效率

D、是相互促进、相辅相成的关系

正确答案:C

题号:16 题型:多选题（请在复选框中打勾，在以下几个选项中选择正确答案，答案可以是多个）本题分数:4

内容:

金融工程建立模型来实现风险度量化所需做出的假设包括（）

A、市场无摩擦性

B、无对手风险

C、市场参与者厌恶风险

D、市场不存在套利机会

正确答案:ABCD

题号:17 题型:多选题（请在复选框中打勾，在以下几个选项中选择正确答案，答案可以是多个）本题分数:4

内容:

程序控制交易获取套利机会的显著特点是（）

A、基本策略陈旧

B、实现手段新颖

C、不存在任何风险

D、具有相当大的随机性

正确答案:AB

题号:18 题型:多选题（请在复选框中打勾，在以下几个选项中选择正确答案，答案可以是多个）本题分数:4

内容:

关于风险中性定价法的说法正确的是（）

A、风险中性世界中证券上涨的概率为q，则下跌概率为1-q

B、所有证券预期收益率不等于无风险利率

C、所有现金流量都可以通过无风险利率进行贴现求得现值

D、风险中性定价与无套利定价等价

正确答案:ACD