2021年基金从业资格考试《证券投资基金基础知识》考试试卷39

****2021年基金从业资格考试《证券投

资基金基础知识》

课程试卷（含答案）

__________学年第___学期考试类型：（闭卷）考试

考试时间：90 分钟年级专业_____________

学号_____________ 姓名_____________

1、单选题（46分，每题1分）

1. 关于沪深300股指期货合约，下列叙述有误的是（）。

A．最小变动价位是0.2指数点

B．每日涨跌停板幅度为上一个交易日结算价的±10%

C．最后交易日为合约到期月份的第二个周五，遇国家法定假日顺延

D．上市交易所为中国金融期货交易所

答案：C

解析：C项，沪深300股指期货合约的最后交易日为合约到期月份的

第三个周五，遇国家法定假日顺延（非完整周）。

2. 关于期货合约和远期合约的比较，下列叙述不正确的是（）。 A．期货合约在交易所交易，远期合约通常在场外交易

B．期货合约实物交割比例非常低，远期合约实物交割比例非常高

C．期货合约和远期合约都有杠杆效应

D．期货合约是标准化合约，远期合约是非标准化合约

答案：C

解析：C项，期货合约通常采用保证金交易，有明显的杠杆效应，而

远期合约的杠杆效应应与合约规定的交易方式有关。

3. 下列关于限价指令，说法正确的是（）。

A．目的在于将损失控制在投资者可接受的范围内

B．希望以即时的市场价格进行证券交易

C．让投资者暴露在价格变化的风险中

D．当证券价格达到目标价格时开始执行交易

答案：D

解析：A项，止损指令与限价指令类似，也是当证券价格达到目标价

格时开始执行交易，但止损指令的目的在于将损失控制在投资者可接

受的范围内；B项，如果投资者希望以即时的市场价格进行证券交易，就会下达市价指令；C项，市价指令让投资者暴露在价格变化的风险中。

4. 证券投资基金及其管理人应向投资者和潜在投资者披露的信息不

包括（）。

A．影响证券投资基金价值的重大事件

B．基金投资策略

C．对投资组合收取的各项费用

D．针对特定投资者的信息

答案：D

解析：证券投资基金及其管理人应向投资者和潜在投资者披露影响证

券投资基金价值的重大事件，此种披露应能帮助投资者了解该证券投

资基金的性质及其风险与收益的关系，从而使投资者在评估基金业绩

时不单纯注重收益，而对收益可能导致的风险也给予关注。披露的内

容还包括对基金投资策略的披露及对投资组合收取的各项费用的披露。

5. 衡量价格收益率曲线弯曲程度的指标是（）。

A．久期

B．凸性

C．风险

D．凹凸性

答案：B

解析：凸性是衡量价格－收益率曲线弯曲程度的指标。价格－收益率

曲线越弯曲，凸性越大。

6. （）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布

（通常为正态分布），然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益

分布的方差-协方差、相关系数等。

A．历史模拟法

B．方差-协方差法

C．压力测试法

D．蒙特卡洛模拟法

答案：B

解析：参数法又称为方差-协方差法，该方法以投资组合中的金融工具是基本风险因子的现行组合，且风险因子收益率服从某特定类型的概率分布为假设，依据历史数据计算出风险因子收益率分布的参数值，如方差、均值和风险因子间的相关系数等。

7. （）属于在交易所内交易的衍生工具。

A．利率互换交易

B．信用互换合约

C．信用联结票据

D．期货合约

答案：D

解析：交易所交易的衍生工具是指在有组织的交易所上市交易的衍生工具，例如，在股票交易所交易的股票期权产品，在期货交易所和专门的期权交易所交易的各类期货合约、期权合约等。

8. 交易者买入看跌期权，是因为他预期某种标的资产的价格在近期内将会（）。

A．上下波动

B．下跌

C．上涨

D．不变

答案：B

解析：看跌期权是指期权买方拥有一种权利，在预先规定的时间以执行价格向期权卖出者卖出规定的标的资产，又称卖出期权。因为它是人们预期某种标的资产的未来价格下跌时才买入的期权，所以被称为看跌期权。

9. 基本面分析中宏观经济指标不包括（）。

A．国内生产总值

B．预测宏观经济政策的变化

C．通货膨胀

D．预算赤字

答案：B

解析：对宏观经济的分析，主要是分析宏观经济指标，预测经济周期和宏观经济政策的变化。宏观经济指标主要有：国内生产总值、通货膨胀、利率、汇率、预算赤字、失业率、采购经理指数。

10. 下列属于贵金属类大宗商品的是（）。

A．钢铁、铜、铝、铅

B．黄金、白银、铂金

C．镍、钨、橡胶、铁矿石

D．黄金、白银、钢铁、铜

答案：B

解析：贵金属类大宗商品，通常具备相对较好的物理属性、高度的发

展性和稀少等特点，其中，黄金是贵金属类大宗商品的典型代表。目前，国际上可交易的贵金属类大宗商品主要包括黄金、白银、铂金等；基础原材料类大宗商品主要包括钢铁、铜、铝、铅、锌、镍、钨、橡胶、铁矿石等。

11. 目前，我国证券投资基金托管费一般按（）的基金资产净

值的一定比例计提。

A．前一日

B．次日

C．前两日

D．当日

答案：A

解析：目前，我国的基金管理费、基金托管费及基金销售服务费均是

按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提，按月支付。计算方法如下：

式中，H表示每日计提的费用；E表示前一日的基金资产净值；R表示年费率。

12. 影响投资需求的关键因素不包括（）。

A．投资期限

B．收益要求

C．风险容忍度