逐步回归分析计算法

前面我们介绍了通过回归的基本思想是将变量逐一引入回归方程，先建立与y相关最密切的一元线性回归方程，然后再找出第二个变量，建立二元线性回归方程，…。在每一步中都要对引入变量的显著性作检验，仅当其显著时才引入，而每引入一个新变量后，对前面已引进的变量又要逐一检验，一旦发现某变量变得不显著了，就要将它剔除。这些步骤反复进行，直到引入的变量都是显著的而没有引入的变量都是不显著的时，就结束挑选变量的工作，利用所选变量建立多元线性回归方程。为实现上述思想，我们必须在解方程组的同时，求出其系数矩阵的逆矩阵。为节约内存，计算过程中在消去x k时用了如下变换公式——求解求逆紧凑变换。

一、求解求逆紧凑变换

求解求逆紧凑变换记作L k，其基本变换关系式为：

(2-3-30) 当对(2-3-27)的增广矩阵

(2-3-31)

依次作L1，L2，…，L m-1变换后，所得矩阵的前m-1列，便是系数矩阵的逆矩阵，最后一列便是(2-3-27)的解，即

求解求逆紧凑变换具有以下性质：

(1) 若对作了L k1, L k2，…，L k L变换，则得如下子方程组

(2-3-32)

的解及相应的系数矩阵的逆矩阵，其中k1,k2,…,k l互不相同，若记

L k1L k2…L k l，则

(2-3-33)

,j=1,2,…,l

(2) L i L j=L j L i，即求解求逆紧凑变换结果与变换顺序无关。

(3) L k L k=

(4) 若，ij=1,2,…,m-1,记

L k1L k2…L k l

则中的元素具有以下性质：

式中上行为对作了变换L i，L j或两个变换均未作过；下行为对作过变换L i和L j之一。

二、逐步回归的计算过程

逐步回归计算过程就是反复对增广矩阵作L k变换，并利用变换性质将选变量与作检验等步骤结合起来。

为了检验方便，对再增加一行，使其变成对称方阵，并记作R(0),即

(2-3-34)

选变量具体步骤如下：

1．选第一个变量

选第一个变量就是从m-1个一元线性回归方程

(i=1,2,…,m-1) (2-3-35)

中找一个回归平方和最大的方程。这里为了符号明确起见，以记作回归系数，上标(1)表示第一步计算。

由变换性质1可知，对R(0)作了L i变换后，有

(2-3-36)

（2-3-37）

因此Z i的偏回归平方和为

(2-3-38)

由第二章偏回归平方和的意义可知，此一元线性回归方程对应的剩余

平方和为

(2-3-39)

从而对Z I的系数作显著性检验的F比是

(2-3-40)

由于是的单调递增函数，故要找i=1,2,…,m-1的最大值，只要找出i=1,2,…,m-1的最大值即可。

设

则只需对V K1(1)计算F k1(1)，对给定的α，当F k1(1)>Fα(1,n-2)时，引入变量Z k1。

引入第一个变量的步骤可总结如下：

（1）对i=1,2,…,m-1，计算

（2）令

（3）计算

（4）若F1(1)>Fα(1,n-2)，引入变量Z k1，对R(0)作L k1变换，且记

R(1)＝L k1R(0)＝

2．选第二个变量

这一步相当于从m-2个方程

i=1,2,…，m-1, i≠j (2-3-41) 中去选一个方程出来，使加入的Z i具有最大的偏回归平方和。由变换性质1可知，这时需对R(0)作L k1变换，故不论选那个方程，均需对R(0)作L k1变换，因而引入Z k1后就已作好这一变换。与选第一个变量相似，这一步的计算可如下进行：

（1）对i=1,2,…,m-1,计算

（2）令

（3）计算

（4）当F1(2)>Fα(1,n-3)，引进变量Z k2，并对R(1)作变换L k2，且记R(2)= L k2 R(1) =；如果F1(2)

3 .当引入第二个变量Z k2后，需对原已引入的变量Z k1的显著性重新作检验。

由于已对R(0)作了变换L k1, L k2，故从R(2)可直接写出二元线性回归方程：

(2-3-44)

此时Z k1的偏回归平方和为

(2-3-45)

此二元线性回归方程的剩余平方和为

(2-3-46)

因而对Z k1作检验的F比为

(2-3-47)

若F2(2)>Fα(1,m-3)，则保留，可进一步考虑选入新变量；若F2(2)

综上所述，这一步的步骤是：

（1）计算

（2）计算

（3）若F2(2)>Fα(1,n-3)，则考虑引入第三个变量；若F2(2)

4．一般地，假设经过l步变换后引人了变量Z k1Z k2…Z kl，紧接着又引入了Z kl+1，其中k1k2…k l+1互不相同，而R(0)经过L k1，L k1，…，L k l＋1后变成

接下去我们需对原已引入的变量Z k1，Z k2，…，Z k l重新检验，看有无需剔除的，步骤如下：

（1）计算,j=1,2,…l (2-3-48)

（2）令;

（3）计算(2-3-49) （4）若，则对R(l+1)作变换L k，重新考虑还有无其他变量要剔除；若，则接下去考虑能否引入新变量。

引入新变量步骤如下：

（1）计算, (2-3-50)

（2）令

（3）计算(2-3-51)

（4）若，则对R(l+1)作变换L k，再考虑旧变量是否要剔除；若则结束选变量的工作。

如果选上Z k1，Z k2，…，Z kl变量后，没有变量可剔除，也没有变量