第七章 其他风险管理-国别风险

2015年银行业专业人员职业资格考试内部资料

风险管理

第七章 其他风险管理

知识点：国别风险

● 定义：

是指由于某一国家或地区经济、政治、社会变化及事件，导致商业银行遭受其他损失的风险

● 详细描述：

（1）主要类型

转移风险、主权风险、传染风险、货币风险、宏观经济风险、政治风险、间接国别风险七类。其中转移风险时国别风险最主要的类型之一（2）基本做法：

1）明确董事会和高级管理层的责任

2）董事会承担监控国别风险管理有效性的最终责任

3）建立清晰的国别风险管理政策流程

①国别风险识别

国别风险存在于授信、国际资本市场业务、设立境外机构、代理往来和由境外服务提供商提供的外包服务等经营活动中

②国别风险计量和评估

能够覆盖所有重大风险暴露和不同类型的风险；能够在单一和并表层面按国别计量风险；能够根据有风险转移及无风险转移情况分别计量国别风险

③限额管理监测与报告

国别风险应建立与暴露规模相适应的监测机制，在单一和并表层面上按国别监测风险，监测信息应当妥善保存在国别风险评估档案中

（3）国家风险的评估指标

1.数量指标

2.等级指标

3.比例指标

1）外债总额与国民生产总值之比。该比率反映一国长期的外债负担情

况，一般的限度是 20%~25 %，高于这个限度说明外债负担过重。

2）偿债比例。该比例是一国外债本息偿付额与该国当年出口收入之比，它衡量一国短期的外债偿还能力，这个指标的限度是 15%~25 %，超过这个限度说明该国的偿还能力有问题。

3）应付未付外债总额与当年出口收入之比。该指标衡量一国长期资金的流动性，一般的限度为 100%。高于这个限度说明该国的长期资金流动性差，因而风险也较高。

4）国际储备与应付未付外债总额之比。这一指标衡量一国国际储备偿付债务的能力，一般限度为 20%，如果这项指标低于 20%说明该国国际储备偿还外债的能力不足。

5）国际收支逆差与国际储备之比。该指标反映以一国国际储备弥补其国际收支逆差的能力，一般限度是 150%，超过这一限度说明风险较大。

例题：

1.银行可能遭受的国家风险包括（）。

A.到期不还风险

B.间接风险

C.债务重新安排风险

D.以上都是

正确答案：D

解析：银行可能遭受的国家风险包括到期不还风险、间接风险、债务重新安排风险

2.建立清晰的国别风险管理政策流程的主要内容包括（）。

A.跨境业务战略和主要承担的国别风险类型

B.国别风险管理组织架构、权限和责任

C.国别风险识别、计量和控制程序

D.国别风险的报告体系

E.国别风险准备金政策和计提方法

正确答案：A,B,C,D,E

解析：考查国别风险管理政策流程。

3.国别风险管理体系包括（）。

A.董事会和高级管理层的有效监控

B.完善的国别风险管理政策和程序

C.完善的国别风险识别、计量、监测和控制过程

D.完善的内部控制和审计

E.股东大会的有效监控

正确答案：A,B,C,D

解析：商业银行应当将国别风险管理纳入全面风险管理体系，建立与自身战略目标、国别风险暴露规模和复杂程度相适应的国别风险管理体系。国别风险管理体系包括以下基本要素：董事会和高级管理层的有效监控；完善的国别风险管理政策和程序；完善的国别风险识别、计量、监测和控制过程：完善的内部控制和审计。

4.国别风险可分为（）。

A.政治风险

B.信用风险

C.社会风险

D.经济风险

E.操作风险

正确答案：A,C,D

解析：略。

5.以下不属于国别风险评估指标的是（）

A.数量指标

B.比例指标

C.元素指标

D.等级指标

正确答案：C

解析：国别风险评估的主要指标：数量指标、比例指标、等级指标

6.商业银行应当根据国别风险的特点是，识别国别风险并建立国别风险管理政策和流程，一般应当与本机构跨境业务性质，规模和复杂程度相适应

A.正确

B.错误

正确答案：A

解析：商业银行应当根据国别风险的特点是，识别国别风险并建立国别风险

管理政策和流程，一般应当与本机构跨境业务性质，规模和复杂程度相适应

7.根据巴赛尔委员会对商业银行的风险分类，政治风险属于（）。

A.操作风险

B.战略风险

C.国别风险

D.信用风险

正确答案：C

解析：本题考核国别风险。

8.下列关于国别风险的说法，正确的是（）。

A.国别风险主要类型有七类

B.商业银行监事会承担监控国别风险管理有效性的最终责任

C.商业银行内部审计部门负责执行董事会批准的国别风险管理政策

D.明确界定各部门的国别风险管理职责以及国别风险报告的路径、频率、内容，督促各部门切实履行国别风险管理职责是商业银行董事会的职责。

正确答案：A

解析：考查国别风险的内容

9.国别风险应当至少划分为低、较低、中、较高、高五个等级，风险暴露较大的结构可以考虑建立等为复杂的评级体系。

A.正确

B.错误

正确答案：A

解析：国别风险应当至少划分为低、较低、中、较高、高五个等级，风险暴露较大的结构可以考虑建立等为复杂的评级体系。本题结论正确。

10.国别风险的主要类型包括转移风险、主权风险、传染风险、货币风险、微观经济风险、政治风险、间接国别风险七类，其中转移风险是国别风险最主要的类型之一。

A.正确

B.错误

正确答案：B

解析：国别风险的主要类型包括转移风险、主权风险、传染风险、货币风险、宏观经济风险、政治风险、间接国别风险七类，其中转移风险是国别风险