商业银行经济资本管理策略

商业银行经济资本管理策略

商业银行经济资本管理的概述含义经济资本（EC,EconomicCapital，又称风险资本CapitalatRik，CaR），指用于承担业务风险或购买外来收益的股东投资总额,是由商业银行的管理层内部评估而产生的配置给资产或某项业务用以减缓风险冲击的资本。经济资本管理是国际银行业先进的管理工具，是落实资本充足率监管要求、加强商业银行内部资本管理和风险管理的重要管理手段。当前，我国金融监管当局的严格监管和四大国有商业银行股份制改革进程的加快，对其风险控制和管理能力提出了更高要求。面对严峻的形势，商业银行只有树立科学的发展观，遵循商业银行的基本办事规律，构建经济资本约束下的理性发展模式，全面控制风险，实现质量与效益的协调发展，才是我国商业银行改革发展的有效路径。

在商业银行管理中的作用

1.有助于建立科学的考核机制在商业银行中进行经济资本的管理有助于建立科学而完善的考核机制，从而推动商业银行的不断发展，当前规模发展指标仍然是商业银行对于各个分支结构尤其是基层分支机构业绩考察的最重要指标，商业银行将经济资本分配到各个业务，并且在此基础上进行资本收益率的有效确定，不仅可以全方位的考察银行当前的发展水平以及发展实力，还有助于兼顾在后续发展过程中很有可能存在的风险，从而使银行能够获得更加持续性和稳定性的发展。

2.资产的优化性配置在商业银行日常发展的过程中，在资本充足率的总体规划之下，对经济资本进行管理可以防止出现资产浪费等问题。相关管理人员融入了经济资本管理的工具，根据银行自身的发展情况以及资产情况估计和计算了经济资本的总量，通过对经济资本重新配置程序，将经济资本从低效率使用转向高效率使用，从而提高银行整体经济资本利用效率。

3.有利于商业银行科学化的

战略管理当前我国不断发展的社会经济，对商业银行的管理提出了诸多新的要求和新的标准。如果商业银行需要进行科学化的战略管理，此过程离不开经济资本管理工具的应用。经济资本管理不仅能够有效控制风险，更重要的是能够加快发展，它是当前商业银行比较先进的管理手段，在我国商业银行的广泛应用，必将引起银行业新一轮的效益增长。综上所述，在商业银行中实施经济资本管理是非常重要的，相关管理人员需要加强对这一问题的这种程度，转变自身的工作思想，这种新型的工作模式，结合当前市场风险建立完善的经济资本管理体系，从而推动商业银行的稳定性发展。商业银行经济资本管理的实施的难点经济资本管理与业务发展还需融合按照经济资本管理的要求，商业银行应尽量营销低风险的产品，并获取高收益的回报，才能尽可能优化经济资本管理结构。但是，在当前我国商业银行竞争市场中，各家银行产品同质化严重，同业竞争内卷加剧，主要产品收益区间不断收窄，客户拓展与维护比较艰难。但与此同时，上级管理机构、外部监管机构以及资本市场仍然大量采用资产负债规模和账面利润等传统指标对商业银行进行评价，而忽视总体经济资本经营效益和风险管理能力的提升。经济资本管理数据的有效性还需提升我国商业银行实施经济资本管理的时间较短，近年我国经济高速发展，市场环境剧烈变化，各类经济资本系数的设置仍然缺乏长期有效验证，难以准确反映业务的实际风险程度。如计量风险经济资本涉及信用风险、市场风险和操作风险等多个高度复杂的维度，在现有系统的行业、客户信用评级、产品等财务维度和风险维度基础数据薄弱的情况下，经济资本系统建设也处于不完善阶段，导致经济资本管理不能有效延伸至具体的资产组合，不能准确反映业务风险状况。而一些商业银行经济资本采用内部系数法计量，对各项资产设置的资本系数过粗，并不能准确反映各项资产业务的实际风险程度。如不同区域、不同行业、不同战略定位的客户，其整体风险不同，但经济资

本系数未体现相关差异性等。经济资本管理对基层机构的指导作用还需加

强经济资本管理解决了商业银行原有绩效考核评价体系的突出缺陷，如未

充分考虑风险因素，经营收益风险调整不到位，以及无法量化具体产品和

业务条线的经营绩效等问题。就商业银行总行而言，在全国范围内实施经

济资本计划管理总体可行。但是，在一级分行及以下分支行实施经济资本

管理时，则存在极大的障碍，强势执行的效果也千差万别。基层商业银行

在业务营销过程中处于弱势地位，话语权不强，尤其大型机构、平台、交通、电力、能源等强势行业客户对基层行规模占比极大，选择权不在基层

商业银行手中，因此即使其经济资本回报率较平均水平明显较低，基层商

业银行仍然需要出于市场规模占比、KPI考核和业绩稳定性等多方面考虑，不得不接受合作。经济资本管理对商业银行践行社会责任的核算还需完善

当前经济资本管理主要从财务和风险等维度衡量商业银行业务的经营效果，但在在我国绝大部分商业银行国有控股的背景下，以及人民群众对于商业

银行践行社会责任的期盼，各商业银行纷纷出台服务实体经济、践行普惠

金融、提升客户服务、倡导绿色金融、精准扶贫等回馈社会的政策措施，

虽然国家也给予商业银行包括定向宽松方面的支持，但总体看，仍然对整

体经济增加值增长造成影响。如何对社会责任方面的收益成本进行准确核算，也需要各家商业银行不断进行探索。

结语

在商业银行经营的过程中，需要明确在以往经济资本管理工作中所呈

现出来的问题，结合商业银行当前的发展现状提出优化性的解决方案，从

而使得商业银行能够在加强经济资本管理的基础上实现自我的良好发展，

灵活地应对在当前市场经济发展过程中遇到的一些问题以及困扰，并且也

可以降低商业银行在后续发展过程中的一些风险，提升我国商业银行的发

展水平以及发展实力。