(优选)计量经济学章单选多选题带答案

一、单选题 1、如果回归模型违背了同方差假定，最小二乘估计是（ A ）
A、无偏的，非有效的 C．无偏的，有效的
B. 有偏的，非有效的 D. 有偏的，有效的
2、Goldfeld-Quandt方法用于检验（ A ）
A．异方差性.
B. 自相关性
C．随机解释变量
D. 多重共线性
3、DW检验方法用于检验（ A．异方差性 C．随机解释变量
A. 广义差分法 C. 普通最小二乘法
）的一个特例 B. 广义最小二乘法. D. 两阶段最小二乘法
25、设 i 为随机误差项，则一阶自相关是指（ B ）
A.cov(t , s ) 0(t s)
B.ut ut1 t
C.ut 1ut1 2ut2 t
B.yt1 1 2 xt1 ut1 D.yt yt1 1(1 ) 2 (xt xt1) ut ut1
21、DW检验中要求有假定条件，下列条件中不正确的（ D ）
A．解释变量为非随机的 B. 随机误差项为一阶自回归形式 C．线性回归模型中不应含有滞后内生变量为解释变量 D. 线性回归模型为一元回归形式.
则仍可用模型进行（ A ）
A．经济预测.
B. 政策评价
C．结构分析
D. 检验与发展经济理论
11、White检验方法主要用于检验（ A ）
A．异方差性.
B. 自相关性
C．随机解释变量 D. 多重共线性
12、ARCH检验方法主要用于检验（ A ）
A．异方差性.
B. 自相关性
C．随机解释变量
D. 多重共线性
有（ A ）
A.1x1 2 x2 k xk v 0 B.1x1 2 x2 k xk 0 C. x1 2 x2 k xk v e x D.1x1 2 x2 k xk v e x1 xk 式中v是随机误差项
18、设 x1 , x2 为解释变量，则完全多重共线性是（ A ）
22、广义差分法是（ B
A. 加权最小二乘法 C. 普通最小二乘法
）的一个特例
（ P122）
B. 广义最小二乘法.
D. 两阶段最小二乘法
23、在下例引起序列自相关的原因中，不正确的是（ D ）
A. 经济变量具有惯性作用 B. 经济行为的滞后性
C. 设定偏误
D. 解释变量之间的共线性.
24、加权最小二乘法是（ B
（优选）计量经济学章单选多 选题带答案
异方差(方差非齐性).
Var(ui )
2 i
2
f
(X)
i 1,2, , n
产生的后果:
1、参数估计量无偏，但不满足有效性； 3、区间估计和预测精度降低
2、t 检验失效
检验方法:
1、图形分析法 3、White检验
2、 Goldfeld-Quandt检验 (样本分段法） 4、ARCH检验
补救措施：
1、加权最小二乘法 3、“一般解决法”（模型的对数变换）
2、对原模型变换的方法
自相关性 Cov(ut , us ) 0 t s
产生的后果:
1、参数估计量无偏，但不满足有效性； 2、ˆ 2严重低估计总体方差 2
3、参数的显著性检验（t 检验）失效； 4、区间估计和预测区间的精度降低
检验方法:
A.x1
1 2
x2
0
B.x1e x2 0
C.x1
1 2
x2
v
0(v为随机误差项）
D.x1 e x2 0
19、多重共线性是一种（ A、样本现象 C．被解释变量现象
A）
B.随机误差现象
D.总体现象
20、广义差分法是对（
A.yt 1 2xt ut C.yt 1 2xt ut
D ）用最小二乘法估计其参数
1、图示法；
2、D-W检验
补救措施：
1、广义差分法
2、一阶差分估计法
3、科克兰内-奥克特法（Cochrane-Orcutt）迭方法
4、 德宾两步估计法*
注：对数变换
分布滞后模型估计的困难 1、自由度问题 2、多重共线性问题 3、滞后长度难以确定
有限分布滞后模型的修正估计方法
1、经验加权法
2、阿尔蒙 （Almon）法
D.Cov(xi ,u j ) 0,i j
6、如果回归模型违背了无自相关假定，最小二乘估计量（A ）
A．无偏的，非有效的.
B. 有偏的，非有效的
C．无偏的，有效的
D. 有偏的，有效的
7、如果回归模型中解释变量之间存在完全的多重共线性，则最
小二乘估计量（ A ）
A．不确定，方差无限大.
B. 确定，方差无限大
自回归模型的构建
1、库伊克模型（无限分布滞后模型） 2、自适应预期模型 （解释变量是预期值） 3、局部调整模型（被解释变量是预期值）
Yt
*
* 0
X
t
1*Yt1
ut*
注：仅局部…能直接对“自回归模型”用OLS；库…、自…不能
用工具变量Yˆ 代替Yt-1。 t 1 注：德宾h—检验用于检验自相关（和DW检验区别）
B）
B. 自相关性. D. 多重共线性
4、在异方差性情况下，常用的估计方法是（ D ）
A．一阶差分法
B. 广义差分法
C．工具变量法
D. 加权最小二乘法.
5、在以下选项中，正确表达了序列自相关的是（ A ）
A.Cov(ui ,u j ) 0,i j
B.Cov(ui ,u j ) 0,i j
C.Cov(xi , x j ) 0,i j
C．不确定，方差最小
D. 确定，方差最小
8、用t 检验与F检验综合法检验（ A
Leabharlann Baidu
）
A．多重共线性.
B. 自相关性
C．异方差性
D. 非正态性
9、在自相关情况下，常用的估计方法（ B ）
A．普通最小二乘法
B. 广义差分法.
C．工具变量法
D. 加权最小二乘法
10、在不完全多重共线性不严重的情况下（其它条件不变），
）
B.Var(xi ) 2 D.Var(xi ) 2
16、所谓自相关是指（ A ）
A.Cov(ui ,u j ) 0,i j
B.Cov(ui ,u j ) 0,i j
C.Cov(xi , x j ) 0,i j
D.Cov(xi ,u j ) 0,i j
17、所谓不完全多重共线性是指存在不全为零的数
13、Glejser（戈里瑟）检验方法主要用于检验（ A
A．异方差性.
B.自相关性
C．随机解释变量
D.多重共线性
） P96
14、简单相关系数矩阵方法主要用于检验（ D ）
A．异方差性
B.自相关性
C．随机解释变量
D.多重共线性.
15、所谓异方差是指（ A
A.Var(ui ) 2 C.Var(ui ) 2