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我国商业银行风险管理实践
2013.12 北京
1
主要内容
第一部分：银行业总体风险水平 第二部分：我国商业银行风险管理现状
2
第一部分： 银行业总体风险水平
3
一、总体情况（截止2013年3季度）
从2013年前三季度情况来看，我国商业 银行继续保持平稳运行，资产负债规模稳 步增长，经营利润增速有所放缓，流动性 水平比较平稳，资本充足率和资产质量总 体保持稳定。
15
（四）流动性水平：比较平稳
2013年三季度末，商业银行流动性比例为42.8% ，同比下降 2.43 个百分点；存贷款比例为65.63%，同比上升0.35 个百分 点；超额备付率为2.45% ，同比下降0.21 个百分点，受货币政 策等多因素影响，银行间市场流动性较为紧张。
16
（四）流动性水平：比较平稳
图1：不同风险类的加权风险资产占比
10
（一）资本充足水平：保持稳定
表1：各主要商业银行资本充足水平
截止2013年3季度，主 要上市银行资本充足水 平均能够达到新资本管 理办法监管要求。其中， 建行、工行资本充足水 平最wk.baidu.com，而华夏、平安 就偏低。
表2：新资本管理办法对过渡期的资本充足要求
11
（二）资产质量：保持稳定
结合上市银行信息，三季度上市新 增银行不良贷款主要呈现以下三方 特征：①从区域分布看，新增不良 贷款仍集中于东部长三角和珠三角 地区；②从行业分布看，新增不良 贷款多集中于批发零售业尤其是钢 贸行业，开发贷和按揭贷资产质量 普遍优于贷款整体水平；③从贷款 客户类型看，小微贷款和个人经营 性贷款的新增不良率明显高于其他 贷款水平。
12
（二）资产质量：保持稳定
就上市银行的情况来看 ， 3 季度末不良贷款余额4591亿，较中期增加 181.8亿,增幅4.1%。其中 ， 国有银行较中期增加111.8亿，增幅3.5%，股份制 银行较中期增加66.5亿，增幅5.7%，城商行较中期增加3.6亿，增幅6.2%。从 单个银行看，招行、兴业和工行不良率增幅居前，而建行、农行、平安和南 京不良率有所改善。
8
二、风险水平（截止2013年3季度）
❖ 背景知识：
9
（一）资本充足水平：保持稳定
表1：3季度银行业资本充足情况详表
自2013年1 月1 日起，我国 银行业正式实施《商业银行资 本管理办法（试行）》。根据 新办法，2013年三季度末，商 业银行（不含外国银行分行） 加权平均一级资本充足率为 9.87% ，比上季度末上升0.03 个百分点，比年初上升 0.07 个百分点；加权平均资本充足 率12.18%，比上季度末下降 0.05个百分点，比年初下降 0.29 个百分点。
2013年5月下旬以来的银行间市场资金紧张局面，一方面与 央行货币政策调整有关，例如，shibor和公开市场投放的反向 关系明显；另一方面，商业银行资产结构经营压力下资产结构 错配严重也变相造成流动性压力加大。
商业银行部分特殊资产增速
17
（四）其他
1.案件防控压力仍然较大：仅2013年上半年，银行业发 生案件就达到45起，涉案金额7.32亿元。
4
（一）资产负债稳步增长 1.资产： 经历08、09年高速扩张后，从2012年下 半年开始银行业资产总规模同比增速逐步下降，截 至2013年三季度末，总资产 115 万亿元，同比增长 14.67%。其中，农商行、城商行和股份制银行增速 更快。
5
（一）资产负债稳步增长 2.负债： 与总资产变化类似，从2012年下半年开始银行业总 负债规模同比增速逐步下降。截至2013年三季度末，负债总额 为107.47 万亿元，同比增长 14.45%。其中，各项存款余额 88.11 万亿元，同比增长 14. 5 8 %，占总负债的比重为82%。 （2011,存款/负债占比84.5%；2012,存款/负债占比81.9%）
13
（二）资产质量：拨备水平略有下降 2013年三季度末，商业银行贷款损失准备金余额
1.62 万亿元，比上年末增加 1611 亿元；拨备覆盖率 为287%，比上年末下降8.48 个百分点。
14
（三）风险集中度：大客户集中度 2009年以来，银行业的客户至中度逐步下降，以最
大最大十家客户贷款集中度指标为例，各家行都出现 了明显的下降，特别是股份制银行改善程度最为明显。
7
二、风险水平（截止2013年3季度）
❖ 背景知识：
银监会"腕骨"（CARPALs）监管指标体系
2010年初，银监会针对大型银行探索创立了名为”腕骨“（CARPALs)的 监管模型。 包 括 七方面13项指标构成，同时辅之以银行监管者的有限自由 裁量权。主要的7方面是；
资本充足性 (Capital adequacy)
图1：上市银行不良率变化情况
受内外部需求下降和经济增速放缓等因
素影响，去年商业银行不良贷款持续
“双降”的局面开始改变，不良贷款余
额和占比均有不同程度的上升。截止
2013年三季度末，商业银行不良贷款余
额5636亿元，比上年末增加 707 亿元；
不良贷款率为0.97% ，比上年末上升
0.02 个百分点。
6
（二）经营利润增速有所放缓
截止2013年 第 三季度，商业银行合计实现净利润3685亿元 ，同比增长14.3%。净利息收入7079亿元，同比增长9.2%；非 利息收入1763 亿元，同比增长31.1% 。今年前三季度，银行 业平均资产利润率为 1.36% ，同比下降0.02 个百分点，平 均资本利润率为20.67%，同比下降0.86 个百分点。
资产质量 (Asset quality）
风险集中度 (Risk concentration）
拨备覆盖 (Provisioning coverage）
附属机构 (Affiliated institutions）
流动性
(Liquidity）
案件防控 (Swindle prevention & control）
2.合规风险压力日益增大： 2012年，银监会现场检查中共处罚银行业违规金融
机构1553家，查处违规金额11565亿元，取消高管任职 资格55人。此外，系列“重磅”监管制度推出，例如， 规范同业代付、理财8号文，同业9号文等等。 3.信息科技风险凸显：
2013.12 北京
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主要内容
第一部分：银行业总体风险水平 第二部分：我国商业银行风险管理现状
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第一部分： 银行业总体风险水平
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一、总体情况（截止2013年3季度）
从2013年前三季度情况来看，我国商业 银行继续保持平稳运行，资产负债规模稳 步增长，经营利润增速有所放缓，流动性 水平比较平稳，资本充足率和资产质量总 体保持稳定。
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（四）流动性水平：比较平稳
2013年三季度末，商业银行流动性比例为42.8% ，同比下降 2.43 个百分点；存贷款比例为65.63%，同比上升0.35 个百分 点；超额备付率为2.45% ，同比下降0.21 个百分点，受货币政 策等多因素影响，银行间市场流动性较为紧张。
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（四）流动性水平：比较平稳
图1：不同风险类的加权风险资产占比
10
（一）资本充足水平：保持稳定
表1：各主要商业银行资本充足水平
截止2013年3季度，主 要上市银行资本充足水 平均能够达到新资本管 理办法监管要求。其中， 建行、工行资本充足水 平最wk.baidu.com，而华夏、平安 就偏低。
表2：新资本管理办法对过渡期的资本充足要求
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（二）资产质量：保持稳定
结合上市银行信息，三季度上市新 增银行不良贷款主要呈现以下三方 特征：①从区域分布看，新增不良 贷款仍集中于东部长三角和珠三角 地区；②从行业分布看，新增不良 贷款多集中于批发零售业尤其是钢 贸行业，开发贷和按揭贷资产质量 普遍优于贷款整体水平；③从贷款 客户类型看，小微贷款和个人经营 性贷款的新增不良率明显高于其他 贷款水平。
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（二）资产质量：保持稳定
就上市银行的情况来看 ， 3 季度末不良贷款余额4591亿，较中期增加 181.8亿,增幅4.1%。其中 ， 国有银行较中期增加111.8亿，增幅3.5%，股份制 银行较中期增加66.5亿，增幅5.7%，城商行较中期增加3.6亿，增幅6.2%。从 单个银行看，招行、兴业和工行不良率增幅居前，而建行、农行、平安和南 京不良率有所改善。
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二、风险水平（截止2013年3季度）
❖ 背景知识：
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（一）资本充足水平：保持稳定
表1：3季度银行业资本充足情况详表
自2013年1 月1 日起，我国 银行业正式实施《商业银行资 本管理办法（试行）》。根据 新办法，2013年三季度末，商 业银行（不含外国银行分行） 加权平均一级资本充足率为 9.87% ，比上季度末上升0.03 个百分点，比年初上升 0.07 个百分点；加权平均资本充足 率12.18%，比上季度末下降 0.05个百分点，比年初下降 0.29 个百分点。
2013年5月下旬以来的银行间市场资金紧张局面，一方面与 央行货币政策调整有关，例如，shibor和公开市场投放的反向 关系明显；另一方面，商业银行资产结构经营压力下资产结构 错配严重也变相造成流动性压力加大。
商业银行部分特殊资产增速
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（四）其他
1.案件防控压力仍然较大：仅2013年上半年，银行业发 生案件就达到45起，涉案金额7.32亿元。
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（一）资产负债稳步增长 1.资产： 经历08、09年高速扩张后，从2012年下 半年开始银行业资产总规模同比增速逐步下降，截 至2013年三季度末，总资产 115 万亿元，同比增长 14.67%。其中，农商行、城商行和股份制银行增速 更快。
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（一）资产负债稳步增长 2.负债： 与总资产变化类似，从2012年下半年开始银行业总 负债规模同比增速逐步下降。截至2013年三季度末，负债总额 为107.47 万亿元，同比增长 14.45%。其中，各项存款余额 88.11 万亿元，同比增长 14. 5 8 %，占总负债的比重为82%。 （2011,存款/负债占比84.5%；2012,存款/负债占比81.9%）
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（二）资产质量：拨备水平略有下降 2013年三季度末，商业银行贷款损失准备金余额
1.62 万亿元，比上年末增加 1611 亿元；拨备覆盖率 为287%，比上年末下降8.48 个百分点。
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（三）风险集中度：大客户集中度 2009年以来，银行业的客户至中度逐步下降，以最
大最大十家客户贷款集中度指标为例，各家行都出现 了明显的下降，特别是股份制银行改善程度最为明显。
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二、风险水平（截止2013年3季度）
❖ 背景知识：
银监会"腕骨"（CARPALs）监管指标体系
2010年初，银监会针对大型银行探索创立了名为”腕骨“（CARPALs)的 监管模型。 包 括 七方面13项指标构成，同时辅之以银行监管者的有限自由 裁量权。主要的7方面是；
资本充足性 (Capital adequacy)
图1：上市银行不良率变化情况
受内外部需求下降和经济增速放缓等因
素影响，去年商业银行不良贷款持续
“双降”的局面开始改变，不良贷款余
额和占比均有不同程度的上升。截止
2013年三季度末，商业银行不良贷款余
额5636亿元，比上年末增加 707 亿元；
不良贷款率为0.97% ，比上年末上升
0.02 个百分点。
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（二）经营利润增速有所放缓
截止2013年 第 三季度，商业银行合计实现净利润3685亿元 ，同比增长14.3%。净利息收入7079亿元，同比增长9.2%；非 利息收入1763 亿元，同比增长31.1% 。今年前三季度，银行 业平均资产利润率为 1.36% ，同比下降0.02 个百分点，平 均资本利润率为20.67%，同比下降0.86 个百分点。
资产质量 (Asset quality）
风险集中度 (Risk concentration）
拨备覆盖 (Provisioning coverage）
附属机构 (Affiliated institutions）
流动性
(Liquidity）
案件防控 (Swindle prevention & control）
2.合规风险压力日益增大： 2012年，银监会现场检查中共处罚银行业违规金融
机构1553家，查处违规金额11565亿元，取消高管任职 资格55人。此外，系列“重磅”监管制度推出，例如， 规范同业代付、理财8号文，同业9号文等等。 3.信息科技风险凸显：