风险管理模拟试题及答案

《风险管理》模拟试题（一）
一、 单选题 １ A B C D ２ A B C D ３ 商业银行的核心竞争力是：D 吸存放贷 支付中介 货币创造 风险管理 风险是指：C 损失的大小 损失的分布 未来结果的不确定性 收益的分布 风险与收益是相互影响、相互作用的，一般遵循（ ）的基本规律。B
A． 高风险低收益、低风险高收益 B．高风险高收益、低风险低收益 C．高风险高收益 D．低风险低收益 4 风险分散化的理论基础是：A A B C D 投资组合理论 期权定价理论 利率平价理论 无风险套利理论 ） 。B
5 与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有（ A．特殊性、非盈利性和可转化性 B．普遍性、非盈利性和可转化性 C．特殊性、盈利性和不可转化性 D．普遍性、盈利性和不可转化性
6 商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款者，应是多方面 开展，这里基于（ B ）的风险管理策略。 A 风险对冲

B 风险分散 C 风险转移 D 风险补偿 7 商业银行经济资本配置的作用主要体现在（ A．资本金管理和负债管理 B．资产管理和负债管理 C．风险管理和绩效考核 D．流动性管理和绩效考核 ）两个方面。C
8 如果一个资产期初投资 100 元，期末收入 150 元，那么该资产的对数收益率为：D A 0.1 B 0.2 C 0.3 D 0.4 9 风险管理文化的精神核心和最重要和最高层次的因素是：C A B C D 风险管理知识 风险管理制度 风险管理理念 风险管理技能
１０风险识别方法中常用的情景分析法是指：C A 将可能面临的风险逐一列出，并根据不同的标准进行分类 B 通过图解来识别和分析风险损失发生前存在的各种不恰当行为，由此判断和总结哪些失 误最可能导致风险损失 C 通过有关数据、曲线、图表等模拟商业银行未来发展的可能状态，识别潜在的风险因素、 预测风险的范围及结果，并选择最佳的风险管理方案 D 风险管理人员通过实际调查研究以及对商业银行的资产负债表、 损益表、 财产目录等财务 资料进行分析从而发现潜在风险
１１
风险因素与风险管理复杂程度的关系是：B

A B C D 风险因素考虑得越充分，风险管理就越容易 风险因素越多，风险管理就越复杂，难度就越大 风险因素的多少同风险管理的复杂性的相关程度并不大 风险管理流程越复杂，则会有效减少风险因素 以下哪一个模型是针对市场风险的计量模型？C
１２ A B C D
Credit Metrics KMV 模型 VaR 模型 高级计量法
13 CreditMetrics 模型认为债务人的信用风险状况用债务人的什么表示？A A B C D 信用等级 资产规模 盈利水平 还款意愿
14 压力测试是为了衡量：B A B C D 正常风险 小概率事件的风险 风险价值 以上都不是
15 外部评级主要依靠：A A B C D 专家定性分析 定量分析 定性分析和定量分析结合 以上都不对
16 预期损失率的计算公式是：A A 预期损失率＝预期损失／资产风险敞口 B 预期损失率＝预期损失／贷款资产总额 C 预期损失率＝预期损失／风险资产总额 D 预期损失率＝预期损失／资产总额 17 中国银监会《商业银行不良资产检测和考核暂行办法》规定不良贷款分析报告主要包括

哪些方面？D A B C D 不良贷款清收转化情况 新发放贷款质量情况 新发生不良贷款的内外部原因及典型案例 以上都是
18 信用风险经济资本是指：A A 商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失而 应该持有的资本金 B 商业银行在一定的置信水平下， 为了应对未来一定期限内信用风险资产的预期损失而应该 持有的资本金 C 商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失和 预期损失而应该持有的资本金 D 以上都不对 19 贷款组合的信用风险包括：C A B C D 系统性风险 非系统性风险 既可能有系统性风险，又可能有非系统风险 以上的都不对
20 已知某商业银行的风险信贷资产总额为 300 亿，如果所有借款人的违约概率都是 5%，违 约回收率平均为 20%，那么该商业银行的风险信贷资产的预期损失是：B A15 亿 B 12 亿 C 20 亿 D 30 亿
21 以下关于相关系数的论述，正确的是：D A B C D 相关系数具有线性不变性 相关系数用来衡量的是线性相关关系 相关系数仅能用来计量线性相关 以上都正确
22 信用转移矩阵所针对的对象是：C A 客户评级

B C D 债项评级 既有客户评级，又有债项评级 以上都不对
23 情景分析用于：B A 测试单个风险因素或一小组密切相关的风险因素的假定运动对组合价值的影 响 B 一组风险因素的多种情景对组合价值的影响 C 着重分析特定风险因素对组合或业务单元的影响 D A和C 24 资产证券化的作用在于：D A 提高商业银行资产的流动性 B 增强商业银行关于资产和负债管理的自主性 C 是一种风险转移的风险管理方法 D 以上都正确 25 在贷款定价中，RAROC 是根据哪个公式计算出来的？C A B C D RAROC＝贷款年收入／监管或经济资本 RAROC＝（贷款年收入－预期损失）／监管或经济资本 RAROC＝（贷款年收入－各项费用－预期损失）／监管或经济资本 以上都不对
26 以下属于客户评级的专家判断法的是：D A B C D ５Cs 系统 ５Ps 系统 CAMELs 系统 以上都是
27 贷款定价中的风险成本是用来：A A 抵销贷款预期损失 B 抵销贷款非预期损失 C 抵销贷款的预期和非预期损失 D 以上都不对 该条件是第 28-29 题的条件 已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类， 从正常类贷款到损失 类贷款，对应的非预期损失分别为 2 亿，4 亿，5 亿，3 亿，1 亿，如果各类贷款 对应的边际非预期损失是 0.02，0.03，0.05，0.1，0.1，如果商业银行的总体 经济资本为 30 亿