工商银行风险管理结构ppt课件
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商业银行风险管理概述PPT课件
第13页/共37页
监管原则——CAMEL（原则）
• 是美国监管当局对金融机构进行监管的原则，我国也 采用了这一原则。主要对金融机构从以下几个方面进 行监管：
C— capital Adequacy(资本) A— asset Quality(资产质量) M—management（管理水平） E— Earnings(盈利能力) L— Liquidity（资产流动性）
第31页/共37页
2004新资本协议的特 点
• 特点： • 对各种风险均提出了一整套循序渐进的资本计量方法，通过灵活的制度
安排，力求建立良好的激励机制，鼓励银行在不断改进和完善风险管理 系统，进而更为准确地测定一定风险状况下所需要的资本水平； • 重视银行内部风险管理对最低资本要求的补充作用，力求将资本管理与 风险管理有机结合，避免出现过度强调资本充足，而忽略银行业内控建 设因其他风险而使银行陷入经营困境的现象； • 允许满足监管标准的银行采用自己的内部数据来确定操作风险监管资本。
IRB高级法 银行提供的估量值 银行提供的估量值 银行提供的估量值
期限（M）
委员会规定的监管指标或者 由各国监管当局自己决定允
许采用银行提供的估计值 （但不包括某些风险暴露）
银行提供的估计值 （但不包括某些风险
暴露）
第28页/共37页
监管的原则：
1.银行应具备与其风险状况相适应的评估总量资本的一整套程序，以及维 持资本水平的战略； 2.监管当局应检查和评价银行内部充足率的评估情况及其战略，以及银行 监测和确保满足监管资本比率的能力； 3.监管当局应希望银行的资本高于最低资本监管标准比率，并应有能力要 求银行持有高于最低标准的资本； 4.监管部门应争取及早干预，避免银行的资本低于抵御风险所需的最低水 平。
监管原则——CAMEL（原则）
• 是美国监管当局对金融机构进行监管的原则，我国也 采用了这一原则。主要对金融机构从以下几个方面进 行监管：
C— capital Adequacy(资本) A— asset Quality(资产质量) M—management（管理水平） E— Earnings(盈利能力) L— Liquidity（资产流动性）
第31页/共37页
2004新资本协议的特 点
• 特点： • 对各种风险均提出了一整套循序渐进的资本计量方法，通过灵活的制度
安排，力求建立良好的激励机制，鼓励银行在不断改进和完善风险管理 系统，进而更为准确地测定一定风险状况下所需要的资本水平； • 重视银行内部风险管理对最低资本要求的补充作用，力求将资本管理与 风险管理有机结合，避免出现过度强调资本充足，而忽略银行业内控建 设因其他风险而使银行陷入经营困境的现象； • 允许满足监管标准的银行采用自己的内部数据来确定操作风险监管资本。
IRB高级法 银行提供的估量值 银行提供的估量值 银行提供的估量值
期限（M）
委员会规定的监管指标或者 由各国监管当局自己决定允
许采用银行提供的估计值 （但不包括某些风险暴露）
银行提供的估计值 （但不包括某些风险
暴露）
第28页/共37页
监管的原则：
1.银行应具备与其风险状况相适应的评估总量资本的一整套程序，以及维 持资本水平的战略； 2.监管当局应检查和评价银行内部充足率的评估情况及其战略，以及银行 监测和确保满足监管资本比率的能力； 3.监管当局应希望银行的资本高于最低资本监管标准比率，并应有能力要 求银行持有高于最低标准的资本； 4.监管部门应争取及早干预，避免银行的资本低于抵御风险所需的最低水 平。
工商银行风险管理ppt课件
- 20 -
1.5 风险管理委员会工作情况（11/11）
秘书处联席会议
►秘书处承担跨部门、跨产品的风险管理协调职能，需要在各个部 门间进行协调
►秘书处联席会议是各部门进行充分交流的平台，是解决多部门交 叉问题的良好形式
►联席会议适宜解决单个部门无法独立解决的问题 ►委员会会议前、后均可召开联席会议
三 9月5日 审议《2004年度个人客户信用风险管理报告》
审议《关于政策性破产关闭企业贷款情况的报告》
听取信贷管理部汇报2005年上半年公司客户信用风险管理情况
四 11月10日 听取计划财务部汇报2005年二季度存贷款利率执行情况及利率、汇率风险管理情况
听取资金营运部汇报2005年上半年流动性风险管理情况
全面风险管理
特殊资产管理
风
综 合 管 理 处
风 险 信 息 处
市 场 风 险 管 理 处
险 管 理 委 员 会 秘 书
风 险 报 告 处
处
内内 部部 评评 监 制 级级 测 度 及及 分 管 应应 析 理 用用 处 处 一二 处处
风 险 资 产 处 置 处
-8-
1.4 风险管理部要实现的四个转变
面对当前的新形势，总行及时提出要加强全面风险管理工作，提升 风险管理能力，实现： ►由单一的信用风险管理向全面风险管理转变 ►由风险的事后处置向事前控制转变 ►由传统定性为主的风险管理向国际高标准的定量与定性相结合的 风险管理转变 ►由分级的风险管理向垂直的风险管理转变
二 5月14日 听取2002年前四个月全行清收、转化与处置不良贷款工作情况汇报及研究今后一个时期清收转化与控制不良贷款的具体措施
听取计划财务部汇报2002年上半年无息资产情况分析
2002
1.5 风险管理委员会工作情况（11/11）
秘书处联席会议
►秘书处承担跨部门、跨产品的风险管理协调职能，需要在各个部 门间进行协调
►秘书处联席会议是各部门进行充分交流的平台，是解决多部门交 叉问题的良好形式
►联席会议适宜解决单个部门无法独立解决的问题 ►委员会会议前、后均可召开联席会议
三 9月5日 审议《2004年度个人客户信用风险管理报告》
审议《关于政策性破产关闭企业贷款情况的报告》
听取信贷管理部汇报2005年上半年公司客户信用风险管理情况
四 11月10日 听取计划财务部汇报2005年二季度存贷款利率执行情况及利率、汇率风险管理情况
听取资金营运部汇报2005年上半年流动性风险管理情况
全面风险管理
特殊资产管理
风
综 合 管 理 处
风 险 信 息 处
市 场 风 险 管 理 处
险 管 理 委 员 会 秘 书
风 险 报 告 处
处
内内 部部 评评 监 制 级级 测 度 及及 分 管 应应 析 理 用用 处 处 一二 处处
风 险 资 产 处 置 处
-8-
1.4 风险管理部要实现的四个转变
面对当前的新形势，总行及时提出要加强全面风险管理工作，提升 风险管理能力，实现： ►由单一的信用风险管理向全面风险管理转变 ►由风险的事后处置向事前控制转变 ►由传统定性为主的风险管理向国际高标准的定量与定性相结合的 风险管理转变 ►由分级的风险管理向垂直的风险管理转变
二 5月14日 听取2002年前四个月全行清收、转化与处置不良贷款工作情况汇报及研究今后一个时期清收转化与控制不良贷款的具体措施
听取计划财务部汇报2002年上半年无息资产情况分析
2002
商业银行风险管理和内部控制ppt课件
最小方差原则：是指在采取的方案中选取益损值的方差较小的方案。
最大可能原则：指当一种状态发生的概率显著地大于其他状态时，则将其视为肯定状态，根据这种状态下各益损值的大小进行决策。
满意原则：是定出一个足够满意的目标值，将各备选方案在不同状态下的益损值与此目标相比较，益损值达到或优于这个目标且概率最大的方案即为当选方案。
巴塞尔委员会：
控制环境 风险评估 控制活动 信息和沟通
监督与审查
内部控制环境 风险识别与评估 内部控制措施 监督评价与纠正机制 信息交流与反馈
商业银行公司治理
董事会、监事会和高级管理层的职责
内部控制政策
内部控制目标
组织结构（明确部门、岗位、人员的职责权限）
企业文化
人力资源
1.内部控制环境
经营管理活动风险识别与评估
内部控制评价
内部评审：董事会应采取措施保证定期对内部控制状况进行评审，确保体系得到持续、有效的改进。
持续改进：商业银行应利用 内部控制政策、内部控制目标、评价结果、纯净监测和数据分析、纠正和预防措施以及管理评审等，持续提高内部控制体系的有效性。
4.监督评价与纠正机制
01
建立信息交流与沟通的程序，明确信息识别、收集、处理、交流、沟通、反馈、披露的渠道和方式
4.风险自留
担保
直接出售贷款
保险
出口押汇下的保函
是指商业银行在风险发生之前，通过各种交易活动，把可能发生的危险转移给他人承担。
5.风险转移
掉期交易
期货交易
期权交易
是指当风险无法转嫁出去时，则要在银行自身的经营过程中予以消除或缩小。
6.风险抑制
是指商业银行采取各种措施对风险可能造成的损失加以弥补。
根据资产组合的风险收益特特性及相互关联性，获得： 一定风险水平上期望收益最高； 一定期望收益水平上风险最小
最大可能原则：指当一种状态发生的概率显著地大于其他状态时，则将其视为肯定状态，根据这种状态下各益损值的大小进行决策。
满意原则：是定出一个足够满意的目标值，将各备选方案在不同状态下的益损值与此目标相比较，益损值达到或优于这个目标且概率最大的方案即为当选方案。
巴塞尔委员会：
控制环境 风险评估 控制活动 信息和沟通
监督与审查
内部控制环境 风险识别与评估 内部控制措施 监督评价与纠正机制 信息交流与反馈
商业银行公司治理
董事会、监事会和高级管理层的职责
内部控制政策
内部控制目标
组织结构（明确部门、岗位、人员的职责权限）
企业文化
人力资源
1.内部控制环境
经营管理活动风险识别与评估
内部控制评价
内部评审：董事会应采取措施保证定期对内部控制状况进行评审，确保体系得到持续、有效的改进。
持续改进：商业银行应利用 内部控制政策、内部控制目标、评价结果、纯净监测和数据分析、纠正和预防措施以及管理评审等，持续提高内部控制体系的有效性。
4.监督评价与纠正机制
01
建立信息交流与沟通的程序，明确信息识别、收集、处理、交流、沟通、反馈、披露的渠道和方式
4.风险自留
担保
直接出售贷款
保险
出口押汇下的保函
是指商业银行在风险发生之前，通过各种交易活动，把可能发生的危险转移给他人承担。
5.风险转移
掉期交易
期货交易
期权交易
是指当风险无法转嫁出去时，则要在银行自身的经营过程中予以消除或缩小。
6.风险抑制
是指商业银行采取各种措施对风险可能造成的损失加以弥补。
根据资产组合的风险收益特特性及相互关联性，获得： 一定风险水平上期望收益最高； 一定期望收益水平上风险最小
第十二章 商业银行风险管理《商业银行经营管理》PPT课件
2）利率风险的分类
（1）重新定价风险（Repricing Risk） （2）基准风险（Basis Risk） （3）净利息头寸风险（Net Interest Position Risk） （4）收益率曲线风险（Yield Curve Risk） （5）期权性风险（Optionality Risk）
12.3.2 利率风险管理的传统方法
12.1.2 商业银行风险管理的内涵和目的
1）风险管理的内涵
（1）风险管理的概念 狭义：风险管理是指风险度量，即对风险存在及发生的 可能性、风险损失的范围和程度进行估计和衡量
广义：是指风险控制、包括监测及制定风险管理规章制 度等
（2）风险管理的分类 根据管理主体不同可以分为内部管理和外部管理
2）风险管理的目的
第十二章 商业银行风险管 理
12.1 商业银行风险概述
12.1.1 商业银行风险的含义和分类
1）商业银行风险的定义
是指商业银行在经营过程中，由于不确定因素的影响， 导致银行蒙受经济损失的或获取额外收益的机会的可能性
2）商业银行风险的特征
（1）普遍性 （2）传导性和渗透性 （3）隐蔽性 （4）潜伏性和突发性 （5）双重性 （6）扩散性 （7）可管理性 （8）周期性
12.4.2 操作风险度量
1）基本指标法 基本指标法将资本金的计量建立在总收入基础上，总收
入为净利息收入与净非利息收入之和。净利息收入为利息 收入减去利息支出；净非利息收入包括手续费和佣金净收 入、净交易损益、证券投资净损益、其他营业收入。
2）标准法 标准法将资本金的计提建立在总收入的基础上。根据不
12.2.2 信用风险的度量
1）定性度量方法
（1）专家制度 5C （2）信用风险评级 （3）信用评分方法——Z评分模型和评分模型
银行合规、风险管理体系-PPT课件
第三部分
主要风险及控制措施
• 3.3 控制体系
3.3.5 加强银行托管制
资产保管 按照资产独立、单独建账、分别核算 的原则妥善保管年金基金资产。保证 托管资产账实、账账、账证相符。 严格按照管理人的投资指令和资金 划拨指令办理及时、高效的资金清 算。 根据交易数据、投资指令、权益数据、 资金划拨凭证等实行电子会计核算， 出具相关财务报表。 依照“准确、及时、公允”原则，出 具资产估值表反映资产净值、估值增 值情况。 信息咨询 投资监督
根据国家法律、法规和托管合同约定， 对投资范围、投资比例、投资限制、有 关费用进行监督，并提供监督报告。
资金清算
绩效分析
会计核算
对投资组合进行全面绩效和风险分析， 实现对投资组合各个层次绩效和分析指 标的计算，为投资组合的设计与配置决 策提供支持。
资产估值
提供多维、全面的信息资讯：如宏观信息 、行业动态、专题报导、分析报告、市场 信息等。
第三部分
主要风险及控制措施
• 3.3 控制体系
3.3.6 资产配置管理
ALM策略五概念
ALM管理三原则
ห้องสมุดไป่ตู้
ALM策略是保险公司经营 管理的基础。ALM策略关注五个 重要概念： 流动性 利率的期限结构 利率的敏感性 期限组成 违约风险
规模对称：投资总额与负债 总额相一致 结构对称：长期负债用于长 期投资，短期负债用于短期投 资 成本收益对称：保证实现合 理收益，根据利率变化调整投 资结构
合规与操作 风险 1、内部监管 指标 2、外部监管 指标
1、久期 2、VaR值 3、情景分析
1、持券集中度 2、投资集中度
第三部分
主要风险及控制措施
全过程的风险管理
中国工商银行全面风险管理
中国工商银行全面风险管理4 工行全面风险管理体系分析4.1 工行简介工行成立于1984 年。
作为中国资产规模最大的商业银行，2008 年末总市值1739.18 亿美元，居全球上市银行之首。
2009 年，全年实现税后利润1111.51 亿元，较上年增长35.6%，成为全球最盈利的银行。
这已经是该自2003 年以来连续第六年实现高增长，六年中税后利润年复合增长率达37.5%，是全球成长性最好的国际性大银行之一。
工行始终将公司治理作为增强核心竞争力的基础工程，围绕公司价值可持续增长和卓越股东回报的经营目标，积极借鉴公司治理国际领先实践和原则，构建完善由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的现代公司治理架构，修订完善《中国工商银行股份有限公司章程》等公司治理规章制度，不断提高董事会的独立性和运作效率，形成了权力机构、决策机构、监督机构和执行机构之间权责分明、各司其职、相互协调、有效制衡的组织架构和运作机制（具体如图4-1 所示）。
办法都在这一阶段形成，各级资产风险管理专业部门也在这一阶段建立。
但是风险管理过程中，主要是侧重信贷风险的管理。
不良资产的下降主要依靠国家政策支持，非信贷风险资产处置尚未全面启动，操作风险、利率风险管理还未纳入议事日程。
（具体的时间进程见表4-2）作风险报告，了解财务重组后资产质量状况和公司客户信用风险、利率和汇率风险情况，形成了“与该行战略相一致的整体、全程、量化的全面风险管理”理念，以及“依法合规、审慎稳健、诚信尽责、创造价值”的风险管理文化。
同时，该行总行各部门加快了资本管理、内部资金转移价格、贷款十二级分类、表外业务五级分类、贷款大户风险监测、重点行业信贷风险控制、小企业贷款政策、不良贷款管理、利率风险管理、流动性风险管理等多方面制度建设的步伐。
4.2.5 工行商业银行全面风险管理发展小结该行成立以来的风险管理发展实践是一个单一品种到综合业务、由低层次到高层次发展的过程。
商业银行风险管理基本框架(ppt 48页)
商业银行管理战略和风险管理的关系商业银行风险管理基本框架商业银行风险管理环境商业银行风险管理组织商业银行风险管理流程商业银行风险管理信息系统22商业银行风险管理组织221董事会及其专门委员会董事会是商业银行的最高风险管理决策机构承担商业银行管理的最终责任确保商业银行有效识别计算监测和控制各项业务所承担的各种风险
①风险管理战略和策略符合经营目标的要求;
②所采取的具体措施符合风险管理战略和策略的要求 ，并在成本/收益基础上保持有效性;
③通过对风险诱因的分析，发现管理中存在的问题， 以完善风险管理程序。
按照国际最佳实践，在日常风险管理操作中，具体的 风险管理/控制措施可以采取从基层业务单位到业务领域风 险管理委员会，最终到达高级管理层的三级管理方式。
⑤董事会和高级管理层应有效发挥内部审计部门、外 部审计单位及内部控制部门的作用。在公司治理过程中， 审计是至关重要的，审计的有效性会保证董事会及高级管 理层职能的实现。
⑥董事会应确保薪酬政策及其做法与商业银行的公司 文化、长期目标和战略、控制环境相一致。
⑦商业银行应保持公司治理的透明度。这是商业银行 正常运转的积极表现，否则，商业银行将很难把握董事会 和高级管理层是否对其行为和表现负责。
董事会通常指派专门委员会(通常为最高风险管理委员 会)负责拟定具体的风险管理政策和指导原则
最高风险管理委员会以及业务单位风险管理委员会委 员，可以由商业银行内部具有丰富管理经验的人士担任， 也可由外部专家/顾问担任。 风险管理总监应当是商业银行董事会成员，同时担任商业 银行副总裁或以上职务。
2.2.2监事会
商业银行风险管理环境 商业银行风险管理组织 商业银行风险管理流程 商业银行风险管理信息系统
2.3商业银行风险管理流程
①风险管理战略和策略符合经营目标的要求;
②所采取的具体措施符合风险管理战略和策略的要求 ，并在成本/收益基础上保持有效性;
③通过对风险诱因的分析，发现管理中存在的问题， 以完善风险管理程序。
按照国际最佳实践，在日常风险管理操作中，具体的 风险管理/控制措施可以采取从基层业务单位到业务领域风 险管理委员会，最终到达高级管理层的三级管理方式。
⑤董事会和高级管理层应有效发挥内部审计部门、外 部审计单位及内部控制部门的作用。在公司治理过程中， 审计是至关重要的，审计的有效性会保证董事会及高级管 理层职能的实现。
⑥董事会应确保薪酬政策及其做法与商业银行的公司 文化、长期目标和战略、控制环境相一致。
⑦商业银行应保持公司治理的透明度。这是商业银行 正常运转的积极表现，否则，商业银行将很难把握董事会 和高级管理层是否对其行为和表现负责。
董事会通常指派专门委员会(通常为最高风险管理委员 会)负责拟定具体的风险管理政策和指导原则
最高风险管理委员会以及业务单位风险管理委员会委 员，可以由商业银行内部具有丰富管理经验的人士担任， 也可由外部专家/顾问担任。 风险管理总监应当是商业银行董事会成员，同时担任商业 银行副总裁或以上职务。
2.2.2监事会
商业银行风险管理环境 商业银行风险管理组织 商业银行风险管理流程 商业银行风险管理信息系统
2.3商业银行风险管理流程
《工商企业风险 》课件
详细描述
风险缓解是指采取一系列措施来降低风险发生概率和影响程度。这些措施可能包括增加资源投入、改 进流程、提高员工技能等。通过这些措施，企业可以降低风险发生的可能性，并在风险发生时减少其 对企业的影响。
风险自留
总结词
企业自行承担风险后果的策略。
详细描述
风险自留是指企业自行承担风险后果的策略。在某些情况下，企业可能选择保留某些风 险，而不是采取其他应对策略。这可能是因为企业认为其他应对策略的成本较高，或者 因为企业认为自身有能力自行应对风险。然而，风险自留需要谨慎考虑，因为如果风险
下降等后果。
应对策略
企业应加强市场调研，及时掌握 市场动态，调整经营策略，同时 加强产品研发和品牌建设，提高
自身竞争力。
财务风险
总结词
应对策略
财务风险是指企业在财务管理过程中 因各种不确定因素而产生的风险。
企业应建立健全财务管理制度，规范 财务管理流程，加强内部控制和风险 管理，同时建立财务预警机制，及时 发现和解决财务风险问题。
发生对企业造成重大损失，可能会影响企业的生存和发展。
04
工商企业风险的监控与 控制
风险的日常监控
01
02
03
风险识别
通过定期检查、内部审计 和外部审计等方式，及时 发现潜在的风险因素。
风险评估
对已识别的风险进行量化 和定性评估，确定风险等 级和影响程度。
风险跟踪
持续关注风险的发展变化 ，及时调整风险应对措施 。
分类
按来源不同，工商企业风险可分 为内部风险和外部风险；按性质 不同，可分为财务风险、市场风 险、技术风险等。
风险的识别与评估
识别
通过收集相关信息、分析数据、了解 企业运营状况等方式，识别出企业面 临的各种风险。
风险缓解是指采取一系列措施来降低风险发生概率和影响程度。这些措施可能包括增加资源投入、改 进流程、提高员工技能等。通过这些措施，企业可以降低风险发生的可能性，并在风险发生时减少其 对企业的影响。
风险自留
总结词
企业自行承担风险后果的策略。
详细描述
风险自留是指企业自行承担风险后果的策略。在某些情况下，企业可能选择保留某些风 险，而不是采取其他应对策略。这可能是因为企业认为其他应对策略的成本较高，或者 因为企业认为自身有能力自行应对风险。然而，风险自留需要谨慎考虑，因为如果风险
下降等后果。
应对策略
企业应加强市场调研，及时掌握 市场动态，调整经营策略，同时 加强产品研发和品牌建设，提高
自身竞争力。
财务风险
总结词
应对策略
财务风险是指企业在财务管理过程中 因各种不确定因素而产生的风险。
企业应建立健全财务管理制度，规范 财务管理流程，加强内部控制和风险 管理，同时建立财务预警机制，及时 发现和解决财务风险问题。
发生对企业造成重大损失，可能会影响企业的生存和发展。
04
工商企业风险的监控与 控制
风险的日常监控
01
02
03
风险识别
通过定期检查、内部审计 和外部审计等方式，及时 发现潜在的风险因素。
风险评估
对已识别的风险进行量化 和定性评估，确定风险等 级和影响程度。
风险跟踪
持续关注风险的发展变化 ，及时调整风险应对措施 。
分类
按来源不同，工商企业风险可分 为内部风险和外部风险；按性质 不同，可分为财务风险、市场风 险、技术风险等。
风险的识别与评估
识别
通过收集相关信息、分析数据、了解 企业运营状况等方式，识别出企业面 临的各种风险。
银行风险管理组织架构图库精品PPT课件
①确定实施目标 和方案
②审核实施方案
风险管理委员会
审计和关联 交易控制委员会
风险控制委员会 （信用风险）
①评估信用风险 ②在董事会批准的
框架范围内制订 策略/政策 ③最高级别的信用 审批机构
董事会
监事会
审计委员会
管理 审核与监督
行长室
资产负债管理委员会 （流动市场风险）
①确定资产/负债管 理目标
②确立有关流动性/ 市场风险和监管 执行方面的政策/ 流程
各行信用卡管理模式汇总表
中信银行
信用卡业务管理模式 事业部
工商银行
渤海银行 兴业银行 建设银行
事业部
尚未建立 事业部 事业部
深圳发展银行
总行一级部
招商银行 民生银行
事业部 成立信用卡股份公司
信用卡风险管理体系
是否派驻风险总监
信用卡风险管理委员会统筹 未派风险总监 管理信用卡业务相关风险； 卡中心建立独立风险控制部 门。 卡中心建立独立风险控制部 未派风险总监 门。总行风险管理部统一开 发零售评级模型。
操作风险报告
©2010 Deloitte Touche Tohmatsu Limited. All rights reserved.
深圳发展银行风险管理架构
风险类别 信用风险
市场风险 操作风险
归口部门
管理模式
分管领导
信贷管理部 信贷审批中心
垂直管理模式， 首席风险执行官 由总行指派分行 CRO 的风险执行官， 实行垂直上报， 个人负责。
内部状况评审委员会 （操作风险）
①对全行范围内的内 部 控制系统进行评 审
稽核监督管理委员会 （内部审计）
①保持内部审计的权 威性、独立性和有 效性
②审核实施方案
风险管理委员会
审计和关联 交易控制委员会
风险控制委员会 （信用风险）
①评估信用风险 ②在董事会批准的
框架范围内制订 策略/政策 ③最高级别的信用 审批机构
董事会
监事会
审计委员会
管理 审核与监督
行长室
资产负债管理委员会 （流动市场风险）
①确定资产/负债管 理目标
②确立有关流动性/ 市场风险和监管 执行方面的政策/ 流程
各行信用卡管理模式汇总表
中信银行
信用卡业务管理模式 事业部
工商银行
渤海银行 兴业银行 建设银行
事业部
尚未建立 事业部 事业部
深圳发展银行
总行一级部
招商银行 民生银行
事业部 成立信用卡股份公司
信用卡风险管理体系
是否派驻风险总监
信用卡风险管理委员会统筹 未派风险总监 管理信用卡业务相关风险； 卡中心建立独立风险控制部 门。 卡中心建立独立风险控制部 未派风险总监 门。总行风险管理部统一开 发零售评级模型。
操作风险报告
©2010 Deloitte Touche Tohmatsu Limited. All rights reserved.
深圳发展银行风险管理架构
风险类别 信用风险
市场风险 操作风险
归口部门
管理模式
分管领导
信贷管理部 信贷审批中心
垂直管理模式， 首席风险执行官 由总行指派分行 CRO 的风险执行官， 实行垂直上报， 个人负责。
内部状况评审委员会 （操作风险）
①对全行范围内的内 部 控制系统进行评 审
稽核监督管理委员会 （内部审计）
①保持内部审计的权 威性、独立性和有 效性
工商银行风险管理委员会工作机制课件知识
1.3高管层风险管理委员会——操作风险管理委员会
主任委员：副行长 副主任委员：首席风险官 成员：内控合规部、管理信息部、财务会计部、投资银行部、金融市场部、资产负债管理部、机构业务部、个人金融业务部、银行卡业务部、资产托管部、公司业务一部、公司业务二部、信贷管理部、授信业务部、信用审批部、风险管理部、结算与现金管理部、运行管理部、国际业务部、法律事务部、信息科技部、电子银行部、人力资源部、保卫部总经理和监察室主任 主要职责：审议操作风险管理政策、制度、计量模型和操作风险管理报告,协调、统一部门之间的操作风险管理政策,解决操作风险管理中的重大问题.
1.3 高管层风险管理委员会——信用风险管理委员会
主任委员：副行长 副主任委员：首席风险官 成员：信贷管理部、管理信息部、财务会计部、投资银行部、资产负债管理部、金融市场部、机构业务部、个人金融业务部、银行卡业务部、公司业务一部、公司业务二部、授信业务部、信用审批部、风险管理部、国际业务部、内控合规部和法律事务部总经理 主要职责：审议制定全行信贷政策、制度、风险评估与计量模型、大额减值资产核销处置方案、信用风险管理报告和重点行业、重点区域、重点大类产品、突发信用风险事件的分析报告等.
将公司客户评级体系提升至十二级评级 总行成立内部评级办公室,聘请咨询,启动BaselⅡ内部评级法工程
引入COSO委员会企业风险管理框架理念,制订全面风险管理框架 调整风险管理委员会结构,成立了分别负责信用风险、市场风险和操作风险管理子委员会 组建内部审计委员会4、内部审计局和内审分局,设立内控合规部
2.1风险管理委员会审议过的议题3/3
2.2 三个阶段风险管理委员会工作1/3
风险管理委员会重组前 2004年7月,我行重组风险管理委员会 风险管理委员会重组之前,我行处在股份制改造准备时期,资产质量问题是重中之重 风险管理委员会主要审议不良资产处置与管理相关议题,内容比较单一
主任委员：副行长 副主任委员：首席风险官 成员：内控合规部、管理信息部、财务会计部、投资银行部、金融市场部、资产负债管理部、机构业务部、个人金融业务部、银行卡业务部、资产托管部、公司业务一部、公司业务二部、信贷管理部、授信业务部、信用审批部、风险管理部、结算与现金管理部、运行管理部、国际业务部、法律事务部、信息科技部、电子银行部、人力资源部、保卫部总经理和监察室主任 主要职责：审议操作风险管理政策、制度、计量模型和操作风险管理报告,协调、统一部门之间的操作风险管理政策,解决操作风险管理中的重大问题.
1.3 高管层风险管理委员会——信用风险管理委员会
主任委员：副行长 副主任委员：首席风险官 成员：信贷管理部、管理信息部、财务会计部、投资银行部、资产负债管理部、金融市场部、机构业务部、个人金融业务部、银行卡业务部、公司业务一部、公司业务二部、授信业务部、信用审批部、风险管理部、国际业务部、内控合规部和法律事务部总经理 主要职责：审议制定全行信贷政策、制度、风险评估与计量模型、大额减值资产核销处置方案、信用风险管理报告和重点行业、重点区域、重点大类产品、突发信用风险事件的分析报告等.
将公司客户评级体系提升至十二级评级 总行成立内部评级办公室,聘请咨询,启动BaselⅡ内部评级法工程
引入COSO委员会企业风险管理框架理念,制订全面风险管理框架 调整风险管理委员会结构,成立了分别负责信用风险、市场风险和操作风险管理子委员会 组建内部审计委员会4、内部审计局和内审分局,设立内控合规部
2.1风险管理委员会审议过的议题3/3
2.2 三个阶段风险管理委员会工作1/3
风险管理委员会重组前 2004年7月,我行重组风险管理委员会 风险管理委员会重组之前,我行处在股份制改造准备时期,资产质量问题是重中之重 风险管理委员会主要审议不良资产处置与管理相关议题,内容比较单一
银行风险管理PPT课件
三、银行由于金融 垄断和政府干预甚 或政府特权的保护， 使其将一些本己显 现甚至正在造成损 失的银行风险通过 行政行为的压制而 暂时消除。
其次，市场参与主体的投资偏好影响。 人类的本性就是追求收益最大化以及 风险最小化，因而他们可能运用各种 投机倒把的机会或违反道德的不正当 手段以牟取暴利，如利用政策空白、 钻合同契约的空子、欺诈、谎报、违 约等。所以，投机、冒险和各种钻营 性金融行为的长时间存在势必引起商 业银行风险。
18
1.2 商业银行风险的特征|客观性
市场风险的定义
市场风险是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和 商品价格）的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失 的风险。市场风险存在于银行的交易和非交易业务中。
市场风险的特征
市场风险具有数据优势，易于计量 此外，市场风险来自银行所属的经济体，具有显著的 系统性风险特征，很难通过分散化投资完全消除。
银行在向社会公 众提供信用中介时， 也提供信用创造:基 于原生存款和初始 投资建立的派生存 款等信用业务。如 果受到银行风险的 影响，将会有倍增 的损失效应。
现今银行同 业之间联系之紧 密，一家银行出 现风险损失，势 必牵连其他银行 的信用危机，导 致更多的“两头” 效应。
21
1.2 商业银行风险的特征|匿藏性
1) 游动性货币率=货币市场资产÷货币市场负债 又称“热钱比率”。反映短期资产满足短期负债的能力，比率高则流动性强。
2）短期投资比率=(短期同业存款+同业拆出+短期证券)÷总资产 正面流动性指标，短期投资所占比重越大，则资产流动性越强。比率越高，机
会成本越大。 3）核心存款比率=核心存款÷总资产
长期稳定部分存款称为核心存款。该比率在一定程度上反映了银行的流动性能 力。对于同类银行而言，该比率高的银行的流动性能力也相应较高。 4）存款结构比率=活期存款÷定期存款
工商银行风险管理分析
- 19 -
2.4操作风险
操作风险通常被定义为由于不充分或失败的内部过程，人和系统或外部事件 所造成的直接或间接的经济损失，目前工行还未有较为成熟的模型来量化操作风 险，但其正在加快推进操作风险高级计量法（AMA）项目建设工作，大力开发 AMA应用管理系统。 控制操作风险采用的措施： 1. 大力推进多项业务的流程优化，提升操作风险的流程制约与事中控制能力。 2．深化业务运营体制改革，增强业务运营风险管理的主动性和动态化。 3．扎实做好信息系统管理，持续提高生产系统的自动化运行和监控水平。 4. 以第四代应用系统（NOVA+）建设为契机，持续开发和优化相关业务系统功能
- 15 -
2.2市场风险
评估方法： 1.利率敏感性分析(见word4) 2. 外汇敞口分析(见word5) 3. 历史模拟计量VaR（主要分析方法）(见word6) 控制市场风险采用的措施： 1．制定市场风险并表管理办法，明确和细化并表管理报表报送频率、路径和要求。 2. 进一步完善总行与境内外分支机构市场风险信息沟通机制与垂直报告渠道。 3.加快推进金融市场业务与风险管理自主研发项目建设，搭建基于内部模型法的市场风险管
长期债务的账面价值=总负债-流动负债=8978682-4136906=4841776 X4=1072201/4841776=0.2214
X5=305347/9581795=0.0319
Z=1.2X1+1.4X2+3.3X3+0.6X4+1.0X5=0.2935<1.81
- 25 -
3.2 09年违约风险的测量
2.1信用风险
评估方法： 1.不考虑任何担保物及其他信用增级措施的最大信用风险敞口(见word1) 2.贷款五级分类分布情况考察贷款质量(见word2) 3.利用贷款减值准备变动表考察抵御风险(见word3) 控制信用风险采用的措施： 1.在全行实施标准化信贷管理流程 2.风险管理规则和流程注重信贷业务全流程的风险管理，覆盖从客户调查、评级授信、贷款
2.4操作风险
操作风险通常被定义为由于不充分或失败的内部过程，人和系统或外部事件 所造成的直接或间接的经济损失，目前工行还未有较为成熟的模型来量化操作风 险，但其正在加快推进操作风险高级计量法（AMA）项目建设工作，大力开发 AMA应用管理系统。 控制操作风险采用的措施： 1. 大力推进多项业务的流程优化，提升操作风险的流程制约与事中控制能力。 2．深化业务运营体制改革，增强业务运营风险管理的主动性和动态化。 3．扎实做好信息系统管理，持续提高生产系统的自动化运行和监控水平。 4. 以第四代应用系统（NOVA+）建设为契机，持续开发和优化相关业务系统功能
- 15 -
2.2市场风险
评估方法： 1.利率敏感性分析(见word4) 2. 外汇敞口分析(见word5) 3. 历史模拟计量VaR（主要分析方法）(见word6) 控制市场风险采用的措施： 1．制定市场风险并表管理办法，明确和细化并表管理报表报送频率、路径和要求。 2. 进一步完善总行与境内外分支机构市场风险信息沟通机制与垂直报告渠道。 3.加快推进金融市场业务与风险管理自主研发项目建设，搭建基于内部模型法的市场风险管
长期债务的账面价值=总负债-流动负债=8978682-4136906=4841776 X4=1072201/4841776=0.2214
X5=305347/9581795=0.0319
Z=1.2X1+1.4X2+3.3X3+0.6X4+1.0X5=0.2935<1.81
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3.2 09年违约风险的测量
2.1信用风险
评估方法： 1.不考虑任何担保物及其他信用增级措施的最大信用风险敞口(见word1) 2.贷款五级分类分布情况考察贷款质量(见word2) 3.利用贷款减值准备变动表考察抵御风险(见word3) 控制信用风险采用的措施： 1.在全行实施标准化信贷管理流程 2.风险管理规则和流程注重信贷业务全流程的风险管理，覆盖从客户调查、评级授信、贷款
风险管理-第二章-商业银行风险管理基本架构ppt课件.ppt
2.3.1 风险识别/分析
▪ 1、识别出可能影响其战略目标实施或经营 活动产生的潜在事项的过程
▪ 2、两个环节：感知风险和分析风险。 ▪ 3、遵循的原则：全面性，前瞻性。 ▪ 4、常用方法： ▪ 制作风险清单 ▪ 资产财务状况分析法 ▪ 失误树分析方法 ▪ 分解分析法
篮球比赛是根据运动队在规定的比赛 时间里 得分多 少来决 定胜负 的，因 此，篮 球比赛 的计时 计分系 统是一 种得分 类型的 系统
篮球比赛是根据运动队在规定的比赛 时间里 得分多 少来决 定胜负 的，因 此，篮 球比赛 的计时 计分系 统是一 种得分 类型的 系统
▪ 2、商业银行的内部控制必须贯彻全面、审慎、有效、独 立的原则：
▪ （3） 建立、健全以监事会为核心的监督机制； ▪ （4） 建立完善的信息报告和信息披露制度； ▪ （5） 建立合理的薪酬制度， 强化激励约束机制。 ▪ 4、良好的银行公司治理应具备的特征： ▪ （1）银行内部有效的制衡关系和清晰的职责边界； ▪ （2）完善的内部控制和风险管理体系； ▪ （3）与股东价值相挂钩的有效监督考核机制； ▪ （4）科学的激励约束机制； ▪ （5）先进的管理信息系统， 能够为产品定价、成本核算、
▪ 4、先进的风险管理理念主要包括： ▪ （1） 风险管理水平体现商业银行的核心竞争力， 是创
造资本增值和股东回报的重要手段。 ▪ （2） 风险管理的目标不是消除风险， 而是通过主动的
风险管理过程实现风险与收益的平衡。 ▪ （3） 风险管理战略应纳入商业银行的整体战略之中，
并服务于业务发展。 ▪ （4） 商业银行应充分了解所有风险， 建立和完善风险
银行公司治理结构、内部控制、业务发展、风险 管理、人力资源管理等具体领域希望实现的目标。 ▪ 阶段性战略目标可细分为主要发展指标，使目标 进一步细化并量化，增强可操作性。 ▪ 如果说战略愿景是遥远的终点，那么阶段性战略 目标就是成功路上的若干个里程碑。
商业银行的风险管理课件(PPT66页)
– 银行根据客户要求 – 客户向银行下单 – 先报价后平仓
• （二）银行自营外汇买卖。如果银行外汇交易员 在某种货币的买进和卖出的金额不匹配时，即银 行持有了多头或者是空头头寸，这种敞口头寸， 就是外汇的受险部分，受到国际金融市场上汇率 波动的影响。
11
• 三、外汇买卖风险的预测方法
• 银行发生外汇风险，不外乎两个原因：一是持有 多头或空头外汇头寸；二是外汇资产负债总量、 结构不相等。当银行的某种外汇净头寸不等于零 时，不曾预期的汇率变动就有可能导致其取得收 益或发生损失。汇率的波动幅度越大，外汇净头 寸的风险就越大。
• 外汇净头寸的计算公式为：
N E [A ( F T ) X L ( F ) X ] N( F T )X P
12
银行面临的汇率风险分析
NET
汇率变化
NET>0
NET=0
NET<0
外汇净多头头寸 外汇净头寸为零 外汇净空头头寸
外汇贬值
受损
无影响
获利
外汇升值
获利
无影响
受损
13
• 四、外汇买卖风险管理方法 • （一）限额管理
4
银行风险的一般表现
一、金融效率递减，甚至出现负效率。 二、信贷不良资产数额大。 三、银行资本充足率不断降低。 四、金融机构内部管理混乱。
5
后果或危害：
1．威胁银行业的生存与发展； 2．加剧财政收支矛盾。 3．金融资源配置机制紊乱。 4．容易造成由经济问题而影响政治、
社会的安定团结。
6
银行在国家金融体系中占主宰地位 银行监管不力，经营不善，风险控制薄弱
第六章 商业银行的风险管理
1
风险的概念
银行风险——是银行业务经营和管 理中因不确定因素导致事后造成的损 失或不利于银行目标实现的各种因素 的总称。
• （二）银行自营外汇买卖。如果银行外汇交易员 在某种货币的买进和卖出的金额不匹配时，即银 行持有了多头或者是空头头寸，这种敞口头寸， 就是外汇的受险部分，受到国际金融市场上汇率 波动的影响。
11
• 三、外汇买卖风险的预测方法
• 银行发生外汇风险，不外乎两个原因：一是持有 多头或空头外汇头寸；二是外汇资产负债总量、 结构不相等。当银行的某种外汇净头寸不等于零 时，不曾预期的汇率变动就有可能导致其取得收 益或发生损失。汇率的波动幅度越大，外汇净头 寸的风险就越大。
• 外汇净头寸的计算公式为：
N E [A ( F T ) X L ( F ) X ] N( F T )X P
12
银行面临的汇率风险分析
NET
汇率变化
NET>0
NET=0
NET<0
外汇净多头头寸 外汇净头寸为零 外汇净空头头寸
外汇贬值
受损
无影响
获利
外汇升值
获利
无影响
受损
13
• 四、外汇买卖风险管理方法 • （一）限额管理
4
银行风险的一般表现
一、金融效率递减，甚至出现负效率。 二、信贷不良资产数额大。 三、银行资本充足率不断降低。 四、金融机构内部管理混乱。
5
后果或危害：
1．威胁银行业的生存与发展； 2．加剧财政收支矛盾。 3．金融资源配置机制紊乱。 4．容易造成由经济问题而影响政治、
社会的安定团结。
6
银行在国家金融体系中占主宰地位 银行监管不力，经营不善，风险控制薄弱
第六章 商业银行的风险管理
1
风险的概念
银行风险——是银行业务经营和管 理中因不确定因素导致事后造成的损 失或不利于银行目标实现的各种因素 的总称。
中国工商银行柜面内控风险防范ppt模板
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中国工商银行柜面内控风险防范工作内容阐述: 338029
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- 11 -
1.5.3 风险管理评价体系（2/3）
风险管理评价体系的作用
总行
提供决策 参考
风险管理评价体系 ●包括对风险管理过程和结 果的考评 ●涉及各类风险
传达全行的总体 风险战略和要求
促进提高风险 管理水平
分行
- 12 -
1.5.3 风险管理评价体系（3/3）
风险管理评价指标
风险管理过程
风险状况
-6-
1.5 风险管理委员会工作情况（8/11）
风险管理委员会工作机制
制定委员会工作计划
► 原则 全局性 重要性 及时性
► 方法与途径 紧跟全行发展战略 搜索监管动态 独立分析研究 了解部门需求
计划制定流程
反馈沟通
初定计划 调整计划 征求意见
确定计划 草案
提交审议
-7-
► 承担全行市场风险管理职能，制定全行市场风险管理相关政策、制度、办法和 流程，审查定价模型，进行市值验证，建立、完善和维护市场风险管理信息系 统，报告市场风险，制定、监控市场风险限额，承担市场风险管理委员会秘书 处职能
► 组织推动内部评级法工程，负责收集、整理、分析与测算各类风险要素数据， 进行模型设计
董事会风险管理委员会 风险管理委员会
资产负债管理委员会
首席风险官
风险管理部
市场风险
分行层面分行管ຫໍສະໝຸດ 层分行风险管理部门 注：内部审计局直接向董事会汇报；分行层面的各风险管理部门同时向总行层面的相应风险管理部门及分行的管理层汇报
-3-
1.3 风险管理部的职能和处室设置(1/2)
风险管理部主要职能
► 牵头负责全面风险管理工作，汇总、报告全行各类风险（包括信用风险、市场 风险和操作风险等）管理工作情况，构建全面风险管理体系
目 标
目标
风险应对 风险评估 事项识别 目标设定 内部环境
标
司
公
子
线
务
业
条
各 门
部
能
职
各 业
企
个
整
层级
-9-
1.5.1 风险管理框架（3/3）
框架拟包括的内容 ►总则 ►内部环境 ►目标管理 ►风险管理流程 ►各专业风险管理 ►风险管理信息与沟通 ►监督与评价 ►附则
- 10 -
1.5.3 风险管理评价体系（1/3）
1.5.1 制订风险管理框架（1/3）
《框架》所起的作用 《框架》主要回答的五个问题
-8-
1.5.1 风险管理框架（2/3）
《框架》整体编写思路
《参照COSO委员会《企业风险管 理—整合框架》，充分考虑我行 风险管理现状
标目
要素
监控 信息与沟通
控制活动
战
经略
合 规
报 告 目
营 目 标
► 承担风险管理委员会秘书处职能，汇总各类风险管理工作情况，报总行风险管 理委员会和董事会风险管理委员会审议
► 制订全行对公及个人特殊资产处置的管理制度和操作流程，并在授权范围内组 织开展特殊资产清收、转化和处置工作
-4-
1.3 风险管理部的职能和处室设置(2/2)
风险管理部组织结构图
风险管理部
在年初分行长会议上，姜董事长要求加快完善全面风险管理 体系，建立统一的风险管理评价体系；杨行长提出了建立统一的 风险管理评价体系，综合评价分行风险管理情况，明确目标导向， 督导落实全面风险管理工作。
各监管部门的分支机构也陆续开始对我行分支机构进行评价。 总行风险管理部根据董事长及行领导要求积极开展课题研究， 着手建立全行风险管理评价体系。
全面风险管理
特殊资产管理
风
综风 合险 管信 理息 处处
市 场 风 险 管 理 处
险 管 理 委 员 会 秘 书
风 险 报 告 处
处
内内 部部 评评 监 制 级级 测 度 及及 分 管 应应 析 理 用用 处 处 一二 处处
风 险 资 产 处 置 处
-5-
1.4 风险管理部要实现的四个转变
面对当前的新形势，总行及时提出要加强全面风险管理工作，提升 风险管理能力，实现： ►由单一的信用风险管理向全面风险管理转变 ►由风险的事后处置向事前控制转变 ►由传统定性为主的风险管理向国际高标准的定量与定性相结合的 风险管理转变 ►由分级的风险管理向垂直的风险管理转变
工商银行的风险管理组织架构
-1-
1.1 风险管理部成立的背景
为完善公司治理结构，满足上市后风险管理的新要求和 新形势，需要建立牵头全面风险管理的部门。
-2-
1.2 全行风险管理框架（风险管理组织架构图）
董事会层面 总行层面
董事长
行长
副行长 ●内控合规部 ●信贷管理部
●资产负债管理部
操作风险 信用风险 流动性风险
内部 环境
风险 识
别、 计量 与控
制
信息 与沟
通
监督 与改
进
风险水 平： 信用、 市场、 操作风 险水平
风险 迁徙
风险 抵补 能力
- 13 -
谢谢！
- 14 -
1.5.3 风险管理评价体系（2/3）
风险管理评价体系的作用
总行
提供决策 参考
风险管理评价体系 ●包括对风险管理过程和结 果的考评 ●涉及各类风险
传达全行的总体 风险战略和要求
促进提高风险 管理水平
分行
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1.5.3 风险管理评价体系（3/3）
风险管理评价指标
风险管理过程
风险状况
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1.5 风险管理委员会工作情况（8/11）
风险管理委员会工作机制
制定委员会工作计划
► 原则 全局性 重要性 及时性
► 方法与途径 紧跟全行发展战略 搜索监管动态 独立分析研究 了解部门需求
计划制定流程
反馈沟通
初定计划 调整计划 征求意见
确定计划 草案
提交审议
-7-
► 承担全行市场风险管理职能，制定全行市场风险管理相关政策、制度、办法和 流程，审查定价模型，进行市值验证，建立、完善和维护市场风险管理信息系 统，报告市场风险，制定、监控市场风险限额，承担市场风险管理委员会秘书 处职能
► 组织推动内部评级法工程，负责收集、整理、分析与测算各类风险要素数据， 进行模型设计
董事会风险管理委员会 风险管理委员会
资产负债管理委员会
首席风险官
风险管理部
市场风险
分行层面分行管ຫໍສະໝຸດ 层分行风险管理部门 注：内部审计局直接向董事会汇报；分行层面的各风险管理部门同时向总行层面的相应风险管理部门及分行的管理层汇报
-3-
1.3 风险管理部的职能和处室设置(1/2)
风险管理部主要职能
► 牵头负责全面风险管理工作，汇总、报告全行各类风险（包括信用风险、市场 风险和操作风险等）管理工作情况，构建全面风险管理体系
目 标
目标
风险应对 风险评估 事项识别 目标设定 内部环境
标
司
公
子
线
务
业
条
各 门
部
能
职
各 业
企
个
整
层级
-9-
1.5.1 风险管理框架（3/3）
框架拟包括的内容 ►总则 ►内部环境 ►目标管理 ►风险管理流程 ►各专业风险管理 ►风险管理信息与沟通 ►监督与评价 ►附则
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1.5.3 风险管理评价体系（1/3）
1.5.1 制订风险管理框架（1/3）
《框架》所起的作用 《框架》主要回答的五个问题
-8-
1.5.1 风险管理框架（2/3）
《框架》整体编写思路
《参照COSO委员会《企业风险管 理—整合框架》，充分考虑我行 风险管理现状
标目
要素
监控 信息与沟通
控制活动
战
经略
合 规
报 告 目
营 目 标
► 承担风险管理委员会秘书处职能，汇总各类风险管理工作情况，报总行风险管 理委员会和董事会风险管理委员会审议
► 制订全行对公及个人特殊资产处置的管理制度和操作流程，并在授权范围内组 织开展特殊资产清收、转化和处置工作
-4-
1.3 风险管理部的职能和处室设置(2/2)
风险管理部组织结构图
风险管理部
在年初分行长会议上，姜董事长要求加快完善全面风险管理 体系，建立统一的风险管理评价体系；杨行长提出了建立统一的 风险管理评价体系，综合评价分行风险管理情况，明确目标导向， 督导落实全面风险管理工作。
各监管部门的分支机构也陆续开始对我行分支机构进行评价。 总行风险管理部根据董事长及行领导要求积极开展课题研究， 着手建立全行风险管理评价体系。
全面风险管理
特殊资产管理
风
综风 合险 管信 理息 处处
市 场 风 险 管 理 处
险 管 理 委 员 会 秘 书
风 险 报 告 处
处
内内 部部 评评 监 制 级级 测 度 及及 分 管 应应 析 理 用用 处 处 一二 处处
风 险 资 产 处 置 处
-5-
1.4 风险管理部要实现的四个转变
面对当前的新形势，总行及时提出要加强全面风险管理工作，提升 风险管理能力，实现： ►由单一的信用风险管理向全面风险管理转变 ►由风险的事后处置向事前控制转变 ►由传统定性为主的风险管理向国际高标准的定量与定性相结合的 风险管理转变 ►由分级的风险管理向垂直的风险管理转变
工商银行的风险管理组织架构
-1-
1.1 风险管理部成立的背景
为完善公司治理结构，满足上市后风险管理的新要求和 新形势，需要建立牵头全面风险管理的部门。
-2-
1.2 全行风险管理框架（风险管理组织架构图）
董事会层面 总行层面
董事长
行长
副行长 ●内控合规部 ●信贷管理部
●资产负债管理部
操作风险 信用风险 流动性风险
内部 环境
风险 识
别、 计量 与控
制
信息 与沟
通
监督 与改
进
风险水 平： 信用、 市场、 操作风 险水平
风险 迁徙
风险 抵补 能力
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谢谢！
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