工商银行风险管理结构ppt课件

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1.5 风险管理委员会工作情况（8/11）
风险管理委员会工作机制
制定委员会工作计划
► 原则 全局性 重要性 及时性
► 方法与途径 紧跟全行发展战略 搜索监管动态 独立分析研究 了解部门需求
计划制定流程
反馈沟通
初定计划 调整计划 征求意见
确定计划 草案
提交审议
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在年初分行长会议上，姜董事长要求加快完善全面风险管理 体系，建立统一的风险管理评价体系；杨行长提出了建立统一的 风险管理评价体系，综合评价分行风险管理情况，明确目标导向， 督导落实全面风险管理工作。
各监管部门的分支机构也陆续开始对我行分支机构进行评价。 总行风险管理部根据董事长及行领导要求积极开展课题研究， 着手建立全行风险管理评价体系。
► 承担全行市场风险管理职能，制定全行市场风险管理相关政策、制度、办法和 流程，审查定价模型，进行市值验证，建立、完善和维护市场风险管理信息系 统，报告市场风险，制定、监控市场风险限额，承担市场风险管理委员会秘书 处职能
► 组织推动内部评级法工程，负责收集、整理、分析与测算各类风险要素数据， 进行模型设计
内部 环境
风险 识
别、 计量 与控
制
信息 与沟
通
监督 与改
进
风险水 平： 信用、 市场、 操作风 险水平
风险 迁徙
风险 抵补 能力
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谢谢！
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1.5.1 制订风险管理框架（1/3）
《框架》所起的作用 《框架》主要回答的五个问题
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1.5.1 风险管理框架（2/3）
《框架》整体编写思路
《参照COSO委员会《企业风险管 理—整合框架》，充分考虑我行 风险管理现状
标目
要素
Βιβλιοθήκη Baidu
监控 信息与沟通
控制活动
战
经略
合 规
报 告 目
营 目 标
全面风险管理
特殊资产管理
风
综风 合险 管信 理息 处处
市 场 风 险 管 理 处
险 管 理 委 员 会 秘 书
风 险 报 告 处
处
内内 部部 评评 监 制 级级 测 度 及及 分 管 应应 析 理 用用 处 处 一二 处处
风 险 资 产 处 置 处
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1.4 风险管理部要实现的四个转变
面对当前的新形势，总行及时提出要加强全面风险管理工作，提升 风险管理能力，实现： ►由单一的信用风险管理向全面风险管理转变 ►由风险的事后处置向事前控制转变 ►由传统定性为主的风险管理向国际高标准的定量与定性相结合的 风险管理转变 ►由分级的风险管理向垂直的风险管理转变
董事会风险管理委员会 风险管理委员会
资产负债管理委员会
首席风险官
风险管理部
市场风险
分行层面
分行管理层
分行风险管理部门 注：内部审计局直接向董事会汇报；分行层面的各风险管理部门同时向总行层面的相应风险管理部门及分行的管理层汇报
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1.3 风险管理部的职能和处室设置(1/2)
风险管理部主要职能
► 牵头负责全面风险管理工作，汇总、报告全行各类风险（包括信用风险、市场 风险和操作风险等）管理工作情况，构建全面风险管理体系
工商银行的风险管理组织架构
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1.1 风险管理部成立的背景
为完善公司治理结构，满足上市后风险管理的新要求和 新形势，需要建立牵头全面风险管理的部门。
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1.2 全行风险管理框架（风险管理组织架构图）
董事会层面 总行层面
董事长
行长
副行长 ●内控合规部 ●信贷管理部
●资产负债管理部
操作风险 信用风险 流动性风险
► 承担风险管理委员会秘书处职能，汇总各类风险管理工作情况，报总行风险管 理委员会和董事会风险管理委员会审议
► 制订全行对公及个人特殊资产处置的管理制度和操作流程，并在授权范围内组 织开展特殊资产清收、转化和处置工作
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1.3 风险管理部的职能和处室设置(2/2)
风险管理部组织结构图
风险管理部
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1.5.3 风险管理评价体系（2/3）
风险管理评价体系的作用
总行
提供决策 参考
风险管理评价体系 ●包括对风险管理过程和结 果的考评 ●涉及各类风险
传达全行的总体 风险战略和要求
促进提高风险 管理水平
分行
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1.5.3 风险管理评价体系（3/3）
风险管理评价指标
风险管理过程
风险状况
目 标
目标
风险应对 风险评估 事项识别 目标设定 内部环境
标
司
公
子
线
务
业
条
各 门
部
能
职
各 业
企
个
整
层级
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1.5.1 风险管理框架（3/3）
框架拟包括的内容 ►总则 ►内部环境 ►目标管理 ►风险管理流程 ►各专业风险管理 ►风险管理信息与沟通 ►监督与评价 ►附则
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1.5.3 风险管理评价体系（1/3）