工商银行风险管理ppt课件
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► 承担风险管理委员会秘书处职能，汇总各类风险管理工作情况，报总行风险管 理委员会和董事会风险管理委员会审议
► 制订全行对公及个人特殊资产处置的管理制度和操作流程，并在授权范围内组 织开展特殊资产清收、转化和处置工作
-7-
1.3 风险管理部的职能和处室设置(2/2)
风险管理部组织结构图
风险管理部
二 5月14日 听取2002年前四个月全行清收、转化与处置不良贷款工作情况汇报及研究今后一个时期清收转化与控制不良贷款的具体措施
听取计划财务部汇报2002年上半年无息资产情况分析
2002
听取资产风险管理部汇报2002年上半年以物抵贷工作情况和自办经济实体清理整顿情况
三 8月8日 听取资金营运部汇报债券及拆借类不良资产情况
全面风险管理
特殊资产管理
风
综 合 管 理 处
风 险 信 息 处
市 场 风 险 管 理 处
险 管 理 委 员 会 秘 书
风 险 报 告 处
处
内内 部部 评评 监 制 级级 测 度 及及 分 管 应应 析 理 用用 处 处 一二 处处
风 险 资 产 处 置 处
-8-
1.4 风险管理部要实现的四个转变
面对当前的新形势，总行及时提出要加强全面风险管理工作，提升 风险管理能力，实现： ►由单一的信用风险管理向全面风险管理转变 ►由风险的事后处置向事前控制转变 ►由传统定性为主的风险管理向国际高标准的定量与定性相结合的 风险管理转变 ►由分级的风险管理向垂直的风险管理转变
资产负债管理委员会
首席风险官
风险管理部
市场风险
分行层面
分行管理层
分行风险管理部门 注：内部审计局直接向董事会汇报；分行层面的各风险管理部门同时向总行层面的相应风险管理部门及分行的管理层汇报
-6-
1.3 风险管理部的职能和处室设置(1/2)
风险管理部主要职能
► 牵头负责全面风险管理工作，汇总、报告全行各类风险（包括信用风险、市场 风险和操作风险等）管理工作情况，构建全面风险管理体系
风险管理在工商银行
2007 年9 月12日
-1-
Fra Baidu bibliotek
主要内容
一.风险管理情况 二.风险管理展望 三.需要关注的风险管理问题
-2-
1、风险管理部主要职能
成立背景 全行风险管理框架 风险管理部的职能和处室设置 风险管理部要实现的四个转变 全面风险管理工作情况 内部评级法工作进展情况 市场风险管理情况
4.71
-4-
1.1 风险管理部成立的背景
为完善公司治理结构，满足上市后风险管理的新要求和 新形势，需要建立牵头全面风险管理的部门。
-5-
1.2 全行风险管理框架（风险管理组织架构图）
董事会层面 总行层面
董事长
行长
副行长 ●内控合规部 ●信贷管理部
●资产负债管理部
操作风险 信用风险 流动性风险
董事会风险管理委员会 风险管理委员会
- 13 -
1.5 风险管理委员会工作情况(4/11)
风险管理委员会审议过的议题（1/3）
年份 会议次第 会议日期
会议议题
2001 一
听取资产风险管理部汇报2001年上半年信贷资产质量情况及研究下半年风险管理工作措施和目标 7月6日
确定总行风险管理委员会组成成员
一 3月18日 研究2002年资产风险管理工作
-3-
1.1 风险管理部成立的背景
财务重组完成后，不良贷款已经处在相对合理的水平上， 长期持续保持良好的信贷资产质量成为首要工作。
8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000
0
不良贷款 不良贷款率
剥离前 7021.41 19.24
25 20 15 10 5 0
剥离后 1464.83
-9-
1.5 全面风险管理工作情况
风险管理委员会工作情况 风险报告工作情况 风险管理制度建设 风险管理信息系统建设 与高盛风险管理领域战略合作情况
- 10 -
1.5 风险管理委员会工作情况(1/11)
总行风险管理委员会，是本行行长进行风险管理的决策机构，管 理范围主要包括信用风险、市场风险和操作风险等。委员会设立常 设办事机构——秘书处，负责组织协调委员会的日常工作，设秘书 长一名，由风险管理部总经理担任。
听取国际业务部汇报外汇不良债券、逾期拆借清收及消化情况
研究今后一个时期清理压缩非信贷风险资产的具体措施
资产风险管理部汇报2003年不良贷款清收转化、以物抵贷工作、投资类风险资产情况和风险管理委员会秘书处工作规则
听取计划财务部关于2002年度非信贷风险资产情况的汇报 一 4月11日
听取计划财务部和住房金融业务部关于政策性住房金融业务并入大账统一管理情况的汇报
听取会计结算部关于1670其他应收款科目情况的汇报
2003
研究非信贷风险资产的控制和处置措施；
二 7月29日 听取委托持股管理情况的汇报
研究委托贷款风险管理问题
研究政策性住房金融业务规范管理问题 三 12月23日
研究今年年末不良贷款控制计划问题
► 承担全行市场风险管理职能，制定全行市场风险管理相关政策、制度、办法和 流程，审查定价模型，进行市值验证，建立、完善和维护市场风险管理信息系 统，报告市场风险，制定、监控市场风险限额，承担市场风险管理委员会秘书 处职能
► 组织推动内部评级法工程，负责收集、整理、分析与测算各类风险要素数据， 进行模型设计
- 11 -
1.5 风险管理委员会工作情况(2/11) 风险管理委员会工作的两个阶段:
2005年财务重组之前 ►我行处在股份制改造准备时期，资产质量问题是重中之重； ►风险管理委员会主要审议不良资产处置与管理相关议题，内 容比较单一
- 12 -
1.5 风险管理委员会工作情况(3/11)
2005年财务重组之后 ►全球投资者对我行风险管理水平高度关注，在我行IPO全 球路演过程中，风险管理相关问题共被提问104次，列第 三位； ►为了应对激烈的市场竞争，并长久保持良好的资产质量， 我行自身有提高风险管理水平的迫切需要； ►风险管理委员会审议内容由信用风险管理的一部分扩展到 信用风险、市场风险、操作风险和流动性风险管理 ►风险管理委员会作为各级行风险管理的核心领导组织，议 题更加丰富全面，对各项议题的审议更加充分和深入。今 年以来总行已经召开四次风险管理委员会，且都取得了良 好效果。
► 制订全行对公及个人特殊资产处置的管理制度和操作流程，并在授权范围内组 织开展特殊资产清收、转化和处置工作
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1.3 风险管理部的职能和处室设置(2/2)
风险管理部组织结构图
风险管理部
二 5月14日 听取2002年前四个月全行清收、转化与处置不良贷款工作情况汇报及研究今后一个时期清收转化与控制不良贷款的具体措施
听取计划财务部汇报2002年上半年无息资产情况分析
2002
听取资产风险管理部汇报2002年上半年以物抵贷工作情况和自办经济实体清理整顿情况
三 8月8日 听取资金营运部汇报债券及拆借类不良资产情况
全面风险管理
特殊资产管理
风
综 合 管 理 处
风 险 信 息 处
市 场 风 险 管 理 处
险 管 理 委 员 会 秘 书
风 险 报 告 处
处
内内 部部 评评 监 制 级级 测 度 及及 分 管 应应 析 理 用用 处 处 一二 处处
风 险 资 产 处 置 处
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1.4 风险管理部要实现的四个转变
面对当前的新形势，总行及时提出要加强全面风险管理工作，提升 风险管理能力，实现： ►由单一的信用风险管理向全面风险管理转变 ►由风险的事后处置向事前控制转变 ►由传统定性为主的风险管理向国际高标准的定量与定性相结合的 风险管理转变 ►由分级的风险管理向垂直的风险管理转变
资产负债管理委员会
首席风险官
风险管理部
市场风险
分行层面
分行管理层
分行风险管理部门 注：内部审计局直接向董事会汇报；分行层面的各风险管理部门同时向总行层面的相应风险管理部门及分行的管理层汇报
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1.3 风险管理部的职能和处室设置(1/2)
风险管理部主要职能
► 牵头负责全面风险管理工作，汇总、报告全行各类风险（包括信用风险、市场 风险和操作风险等）管理工作情况，构建全面风险管理体系
风险管理在工商银行
2007 年9 月12日
-1-
Fra Baidu bibliotek
主要内容
一.风险管理情况 二.风险管理展望 三.需要关注的风险管理问题
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1、风险管理部主要职能
成立背景 全行风险管理框架 风险管理部的职能和处室设置 风险管理部要实现的四个转变 全面风险管理工作情况 内部评级法工作进展情况 市场风险管理情况
4.71
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1.1 风险管理部成立的背景
为完善公司治理结构，满足上市后风险管理的新要求和 新形势，需要建立牵头全面风险管理的部门。
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1.2 全行风险管理框架（风险管理组织架构图）
董事会层面 总行层面
董事长
行长
副行长 ●内控合规部 ●信贷管理部
●资产负债管理部
操作风险 信用风险 流动性风险
董事会风险管理委员会 风险管理委员会
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1.5 风险管理委员会工作情况(4/11)
风险管理委员会审议过的议题（1/3）
年份 会议次第 会议日期
会议议题
2001 一
听取资产风险管理部汇报2001年上半年信贷资产质量情况及研究下半年风险管理工作措施和目标 7月6日
确定总行风险管理委员会组成成员
一 3月18日 研究2002年资产风险管理工作
-3-
1.1 风险管理部成立的背景
财务重组完成后，不良贷款已经处在相对合理的水平上， 长期持续保持良好的信贷资产质量成为首要工作。
8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000
0
不良贷款 不良贷款率
剥离前 7021.41 19.24
25 20 15 10 5 0
剥离后 1464.83
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1.5 全面风险管理工作情况
风险管理委员会工作情况 风险报告工作情况 风险管理制度建设 风险管理信息系统建设 与高盛风险管理领域战略合作情况
- 10 -
1.5 风险管理委员会工作情况(1/11)
总行风险管理委员会，是本行行长进行风险管理的决策机构，管 理范围主要包括信用风险、市场风险和操作风险等。委员会设立常 设办事机构——秘书处，负责组织协调委员会的日常工作，设秘书 长一名，由风险管理部总经理担任。
听取国际业务部汇报外汇不良债券、逾期拆借清收及消化情况
研究今后一个时期清理压缩非信贷风险资产的具体措施
资产风险管理部汇报2003年不良贷款清收转化、以物抵贷工作、投资类风险资产情况和风险管理委员会秘书处工作规则
听取计划财务部关于2002年度非信贷风险资产情况的汇报 一 4月11日
听取计划财务部和住房金融业务部关于政策性住房金融业务并入大账统一管理情况的汇报
听取会计结算部关于1670其他应收款科目情况的汇报
2003
研究非信贷风险资产的控制和处置措施；
二 7月29日 听取委托持股管理情况的汇报
研究委托贷款风险管理问题
研究政策性住房金融业务规范管理问题 三 12月23日
研究今年年末不良贷款控制计划问题
► 承担全行市场风险管理职能，制定全行市场风险管理相关政策、制度、办法和 流程，审查定价模型，进行市值验证，建立、完善和维护市场风险管理信息系 统，报告市场风险，制定、监控市场风险限额，承担市场风险管理委员会秘书 处职能
► 组织推动内部评级法工程，负责收集、整理、分析与测算各类风险要素数据， 进行模型设计
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1.5 风险管理委员会工作情况(2/11) 风险管理委员会工作的两个阶段:
2005年财务重组之前 ►我行处在股份制改造准备时期，资产质量问题是重中之重； ►风险管理委员会主要审议不良资产处置与管理相关议题，内 容比较单一
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1.5 风险管理委员会工作情况(3/11)
2005年财务重组之后 ►全球投资者对我行风险管理水平高度关注，在我行IPO全 球路演过程中，风险管理相关问题共被提问104次，列第 三位； ►为了应对激烈的市场竞争，并长久保持良好的资产质量， 我行自身有提高风险管理水平的迫切需要； ►风险管理委员会审议内容由信用风险管理的一部分扩展到 信用风险、市场风险、操作风险和流动性风险管理 ►风险管理委员会作为各级行风险管理的核心领导组织，议 题更加丰富全面，对各项议题的审议更加充分和深入。今 年以来总行已经召开四次风险管理委员会，且都取得了良 好效果。