风险管理考试辅导习题集精修订

风险管理考试辅导习题

集

标准化管理部编码-[99968T-6889628-J68568-1689N]

《风险管理考试辅导习题集》样题

《风险管理考试辅导习题集》样题

（一）单选题

在以下各小题所给出的4个选项中，只有1个选项符合题目要求，请将正确选项的代码

填入括号内。

1. 目前，（）是我国商业银行面临的最大、最主要的风险种类。

A. 信用风险

B. 市场风险

C. 操作风险

D. 声誉风险

2. 某1年期零息债券的年收益率为％，假设债务人违约后，回收率为零，若1年期的

无风险年收益率为5％，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为（）。

A. B.

C.

D. 3. 《巴塞尔新资本协议》要求，实施内部评级法初级法的商业银行（）。 A. 必须自行估计每笔债项的违约损失率 B. 参照其他同等规模商业银行的违约损失率 C. 由监管当局根据资产类别给定违约损失率 D. 由信用评级机构根据商业银行要求给出

违约损失率4. 期货交易者可以通过在期货市场上进行（）交易来达到降低价格波动

风险的目的。 A. 套期保值 B. 投资组合 C. 投机 D. 无风险套利5. 按《国际会

计准则第39号》对金融资产的分类，按公允价值计价但公允价值的变动不计入损益而

是计入所有者权益的资产是（）。 A. 持有待售类资产 B. 持有到期的投资 C.

贷款 D. 应收款6. 下列不属于压力测试假设情况的是（）。 A. 利率增加500基

点 B. 信用价差增加300个基点 C. 正常经营状况 D. 主要货币相对于美元升值

15%7. 下列关于风险的说法，错误的是（）。 A. 风险是收益的概率分布 B. 风险

既是损失的来源，同时也是盈利的基础 C. 损失是一个事前概念，风险是一个事后概

念 D. 风险虽然通常采用损失的可能性以及潜在的损失规模来计量，但绝不等同于损

失本身（二）多选题在以下各小题所给出的5个选项中，至少有2个选项符合题目要

求，请将正确选项的代码填入括号内。8. 下列关于久期缺口的理解，正确的有

（）。 A. 当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，银行净值将增加 B. 当久期

缺口为负值时，如果市场利率下降，银行净值将减少 C. 当久期缺口为零时，银行净

值不受利率风险的影响 D. 久期缺口的绝对值越小，银行对利率的变化越敏感 E. 久

期缺口的绝对值越小，银行的利率风险暴露量越大9. 外部事件引发的操作风险包括（）。 A. 外部欺诈/盗窃 B. 洗钱 C. 内部欺诈 D. 违反系统安全 E. 监管规

定（三）判断题请判断以下各小题的对错，正确的用T表示，错误的用F表示。10. 信

用风险与市场风险相比具有数据优势和易于计量的特点。（）参考答案

以下内容需要回复才能看到

（一）单选题

1A 2B 3C 4A 5A 6C 7C

（二）多选题

8ABC 9AB

（三）判断题

10F

单选：1、不属于流动性基本要素的是（）A时间B成本C资金数量D资产规模2、保持充足的流动性是一家银行维持经营的（）A充分条件B必要条件C充要条件D关系不大3、流动性是指商业银行在一定时间、以（）的成本获取资金用于偿还债务或增加资产的能力。A最低B最高C合理D市场4、资产流动性强的特征是（）A变现能力强，所付成本低B变现能力强，所付成本高C变现能力低，所付成本低D变现能力低，所付成本高5、下列哪种发球最具流动性的资产（）A票据 B现金C股票 D贷款6、负债流动性强的特征是（）A 筹资能力强，筹资成本低 B筹资能力强，筹资成本高C筹资能力低，乔迁资成本低 D筹资能力低，乔筹资成本高7、下列哪种存款往往被看作是核心存款的重要组成部分（）A同业存款B个人存款C公司存款D机构存款8、香港金融管理局规定银行的法定流动资产比率为（）A10%B15%C20% D25%9、香港金融管理局建议商业银行将一级流动资产（可在7天内变现的流动资产）比率为维持在（）以上

A10% B15% C20% D25%10、商业银行的资产负债期限结构是指在未来特定时段内的（）A资产规模和负债规模相当B到期资产数量（现金流入）与到期负债（现金流出）的构成状况 C资产和负债的期限相同 D资产和负债的金额错配11、最常见的资产负债的期限错配情况指（）A 将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长B将大量长期借款用于短期贷款，即借长贷短C部分资产与某些负债在持有时间上不一致D部分资产与某些负债在到期时间上不一致12、商业银行对（）变化的敏感程度直接影响资产负债的期限结构A利率 B物价指数 C宏观经济政策D突发性因素13、在计算资产流动性时（）应从各类资产中扣除A不可出售的贷款组合B可出售的贷款组合C存在严重问题的贷款D抵押给第三方的资产14、下列属于零售性质资金的是（）A居民储蓄B同业拆借C发行票据D回购15、利率波动会影响资产的收入、市值及融资成本等，属于（）影响投资组合产生流动资金的能力，造成流动性波动。A信用风险B市场风险C操作风险D 战略风险16、前台交易系统无法处理交易或执行交易时的延误，特别是资金调拔与证券结算系统发生故障时，现金流量便受到直接影响，这属于（）对流动性的影响A信用风险B市场风险C操作风险D战略风险17、不良贷款及坏账比率显着上升，属于承担过多的（）同时增加流动性风险A信用风险B市场风险C操作风险D战略风险18、商业银行的（）是指银行为资产的增加而融资及在债务到期时履约的能力A安全性B流动性C 收益性D风险性19、从巴塞尔委员会的定义来看，商业银行的流动性风险来源于（）A 安全和收益B总行和分行C款和存款D资产和负债20、流动性需求和流动性来源之间的（）是流动性风险产生的根源A不匹配 B匹配 C两者没有关系D以上都不对21、商业银行的流动性需求的变是（）A容易预测的B可以预测但很难精确预测C不可能预测的D以上都不对22、严重的流动性问题可能导致所有的债权人（），同时要求提现，这时银行所面临的问题就从流动性问题转为清偿问题，可能会寸步导致银行倒闭A付款B 挤兑C追索D支付答案单选 DBCABABDBBAADABCABDABB

单选题1、下列不属于金融风险形成的损失的是：（）A、预期损失B、非预期损失C、资金损失D、灾难性损失2、对于巨大的灾难性损失，商业银行通常采用（）来转移A、提取损失准备金B、资本金C、保险手段D、冲减利润3、下列选项中，被认为是商业银行创造附加价值的重要手段的是（）A、健全的风险管理体系B、较高的风险管理水平C、完善的风险管理架构D、较大的风险管理规模4、强调通过加强资产分散化、抵押、项目调查等手段来提高商业的安全度的风险管理阶段的是（）A、资产风险管理模式阶段B、负债风险管理模式阶段C、资产负债风险管理模式阶段D、全面风险管理模式阶段5、在被称为华尔街的第一次数学革命中出现的有关学者有（）A、费雪.布莱克B、罗伯