eviews面板数据实例分析包会.docx

1.已知 1996—2002 年中国东北、华北、华东 15 个省级地区的居民家庭人均消费（ cp ，不变价格）和人均收入（ip ，不变价格）居民，利用数据（1）建立面板

数据（ panel data ）工作文件；（ 2）定义序列名并输入数据；（ 3）估计选择面

板模型；（4）面板单位根检验。

年人均消费（ consume）和人均收入（ income ）数据以及消费者价格指数（p）分别见表

9.1， 9.2 和 9.3。

表 9.1 1996— 2002 年中国东北、华北、华东15 个省级地区的居民家庭人均消费（元）数据人均消费1996199719981999200020012002

CONSUMEAH3607.433693.553777.413901.814232.984517.654736.52

CONSUMEBJ5729.526531.816970.837498.488493.498922.7210284.6

CONSUMEFJ4248.474935.955181.455266.695638.746015.116631.68

CONSUMEHB3424.354003.713834.434026.34348.474479.755069.28

CONSUMEHLJ3110.923213.423303.153481.743824.444192.364462.08

CONSUMEJL3037.323408.033449.743661.684020.874337.224973.88

CONSUMEJS4057.54533.574889.435010.915323.185532.746042.6

CONSUMEJX2942.113199.613266.813482.333623.563894.514549.32

CONSUMELN3493.023719.913890.743989.934356.064654.425342.64

CONSUMENMG2767.843032.33105.743468.993927.754195.624859.88

CONSUMESD3770.994040.634143.964515.0550225252.415596.32

CONSUMESH6763.126819.946866.418247.698868.199336.110464

CONSUMESX3035.593228.713267.73492.983941.874123.014710.96

CONSUMETJ4679.615204.155471.015851.536121.046987.227191.96

CONSUMEZJ5764.276170.146217.936521.547020.227952.398713.08表 9.2 1996— 2002 年中国东北、华北、华东15 个省级地区的居民家庭人均收入（元）数据人均收入1996199719981999200020012002

INCOMEAH4512.774599.274770.475064.65293.555668.86032.4

INCOMEBJ7332.017813.168471.989182.7610349.6911577.7812463.92

INCOMEFJ5172.936143.646485.636859.817432.268313.089189.36

INCOMEHB4442.814958.675084.645365.035661.165984.826679.68

INCOMEHLJ 3768.314090.724268.54595.144912.885425.876100.56

INCOMEJL3805.534190.584206.644480.0148105340.466260.16

INCOMEJS5185.795765.26017.856538.26800.237375.18177.64

INCOMEJX3780.24071.324251.424720.585103.585506.026335.64

INCOMELN4207.234518.14617.244898.615357.795797.016524.52

INCOMENMG3431.813944.674353.024770.535129.055535.896051

INCOMESD4890.285190.795380.085808.966489.977101.087614.36

INCOMESH8178.488438.898773.110931.6411718.0112883.4613249.8

INCOMESX3702.693989.924098.734342.614724.115391.056234.36

INCOMETJ5967.716608.397110.547649.838140.58958.79337.56

INCOMEZJ6955.797358.727836.768427.959279.1610464.6711715.6

表 9.3 1996— 2002 年中国东北、华北、华东15 个省级地区的消费者物价指数

物价指数1996199719981999200020012002

PAH109.9101.310097.8100.7100.599

（1）建立工作文件

首先建立打开工作程如下：

建立面板在窗口中不同省级识。

（2）定义输入数据产生 3*15

入数据的样可以通

PBJ111.6105.3102.4100.6103.5103.198.2面板数据PFJ105.9101.799.799.1102.198.799.5

PHB107.1103.598.498.199.7100.599工作文件。PHLJ107.1104.4100.496.898.3100.899.3文件后，过PJL107.2103.799.29898.6101.399.5

PJS109.3101.799.498.7100.1100.899.2数据库。PJX108.410210198.6100.399.5100.1输入 15 个PLN107.9103.199.398.699.910098.9地区的标PNMG107.6104.599.399.8101.3100.6100.2

PSD109.6102.899.499.3100.2101.899.3序列名并PSH109.2102.8100101.5102.5100100.5

PSX107.9103.198.699.6103.999.898.4个尚未输PTJ109103.199.598.999.6101.299.6变量名。这PZJ107.9102.899.798.810199.899.1过键盘输

入或黏贴的方法数据数据。

（ 3）估计、选择面板模型

打开一个 pool 窗口，先输入变量后缀（所要使用的变量）。点击 Estimate ，打开

估计窗口。

A.混合模型的估计方法

左边的 Common 表示相同系数，即表示不同个体有相同的斜率。

得到如下输出结果：

相应的表达式是：

(2.0)(79.7)R20.98, SSE r4824588

上式表示 15 个省级地区的城镇人均指出平均占收入的76% 。

B.个体固定效应回归模型的估计方法

将截距项选择区选Fixed effects（固定效应）

得到如下输出结果：

相应的表达式为：

(6.3)(55)R20.99, SSE r2270386

其中虚拟变量 D1 , D2 ,..., D15的定义是：

15 个省级地区的城镇人均指出平均占收入 70% 。从上面的结果可以看出北京市居

民的自发性消费明显高于其他地区。

接下来用 F 统计量检验是应该建立混合回归模型，还是个体固定效应回归模型。

H 0：i。模型中不同个体的截距相同（真实模型为混合回归模型）。

H1：模型中不同个体的截距项i 不同（真实模型为个体固定效应回归模型）。

F 统计量定义为：

其中 SSE r表示约束模型，即混合估计模型的残差平方和，SSE u表示非约束模型，即个体固定效应回归模型的残差平方和。非约束模型比约束模型多了N 1 个被估参数。