计量经济学练习题201003260

A.存在完全的正自相关
B.存在完全的负自相关
C.不存在自相关
D.不能判定
4、同一统计指标按时间顺序记录的数据称为(B)。
A、横截面数据 B、时间序列数据 C、修匀数据 D、原始数据
5、双对数模型中，参数的含义是（D ）。
A . X的相对变化，引起Y的期望值绝对量变化
B． Y关于X的边际变化
C． X的绝对量发生一定变动时，引起因变量Y的相对变化率
B. 工具变量法
C. 逐步回归法
D. 加权最小二乘法
17、如果模型中的解释变量存在不完全的多重共线性，参数的最小二乘
估计量是（A）。
A．无偏的 B. 有偏的 C. 无法估计 D. 无正确答案
18、古典线性回归模型的普通最小二乘估计量满足的统计性质(A)。
A. 最佳线性无偏估计 B. 仅满足线性性 C.非有效性 D.有偏性
26、下列方法可以用于检验时间序列平稳性的是（C）。
A. ARCH检验 B. White检验 C. ADF检验 D. DW检验
27、将内生变量的前期值作解释变量,这样的变量称为( D )。
A、虚拟变量 B、控制变量 C、政策变量 D、滞后内生变量
28、下图中符号“”所代表的是（B）。
A. 随机误差项 B. 残差
C.的离差 D. 的离差
29、设某计量经济模型为：，其中大学教授年薪，，则对于参数α、β
的含义，下列解释不正确的是 （B D）。
A. α表示大学女教授的平均年薪 B. β表示大学男教授的平均年薪
C. α+ β表示大学男教授的平均年薪 D. β表示大学男教授和女教授
平均年薪的差额
30、t检验通常可以用于检验 （C D）。
《计量经济学》硕士研究生练习题
1、 单项选择题（每小题2分）
1、ARCH检验方法主要用于检验（A）。
A．异方差性
B.自相关性
C．随机解释变量
D.多重共线性
2、简单相关系数矩阵方法主要用于检验（D）。
A．异方差性
B.自相关性
C．随机解释变量
D.多重共线性
3、在DW检验中，当d统计量为2时，表明（C）。
（1）若定性因素有m个相互排斥的类型或属性，在模型中则只能引 入m-1个虚拟变量，否则会陷入所谓的“虚拟变量陷阱”，产生完全共 线。
（2）虚拟变量取“1”或“0”值应从分析问题的目的出发予以界定。 （3）虚拟变量在单一方程中，可以作为解释变量，也可以作为应变 量。 8、什么是解释变量、被解释变量？ 答：从变量的因果关系看，计量经济模型中的变量分为解释变量和 被解释变量，解释变量也称为自变量，是说明应变量变动原因的变量。 被解释变量也称为应变量或因变量，是我们要分析研究的变量，是随机 变量。 9、经典线性计量模型的假定有哪些。 答：基本假定有1、关于变量和模型的假定。2、关于随机扰动项ui统 计分布的假定。
C．搜集数据、模型设定、估计参数、预测检验
D．模型设定、检验、 结构分析、模型应用
8、虚拟变量( B )。
A.主要来代表质的因素，但在有些情况下可以用来代表数量因素
B.只能代表质的因素
C.只能代表数量因素
D.只能代表季节影响因素
9、 对于含有截距项的计量经济模型，若想将含有m个互斥类型的定性
因素引入到模型中，则应该引入虚拟变量个数为 （ B）。
33、如果在模型中，随机扰动项违背了无自相关假定，则下列说法正确 的是(A)。
A．最小二乘估计量是无偏的且非有效 B. 最小二乘估计量是有偏 的且有效
C．最小二乘估计量是无偏的且有效 D. 最小二乘估计量是有偏的 但非有效 34、回归模型具有异方差性时，仍用最小二乘法估计参数，则以下（ B ）是错误的。
19、某一时间序列经一次差分变换成平稳时间序列，此时间序列称为 （A）。
A．1阶单整 B．2阶单整 C．K阶单整 D．以上答案均不正确 20、在模型的回归分析结果报告中，有，，则表明（ A D ）。
A、解释变量对的影响是显著的
B、解释变量对的影响是显著的
C、解释变量和对的影响是均不显著
D、解释变量和对的联合影响是显著的
（2）虚拟变量取“1”或“0”值应从分析问题的目的出发予以界定。 （3）虚拟变量在单一方程中，可以作为解释变量，也可以作为应变 量。 2、对计量经济模型应当进行哪些方面的检验？ 答：1、经济意义的检验。2、统计推断检验。3、计量经济学检验。 4、预测检验。 3、在使用计量经济模型分析问题时，通常会使用哪些类型数据？使用 这些类型数据各自应该注意哪些问题？ 答：通常会使用（1）时间序列数据，也称动态序列数据，主要应该 注意自相关问题。（2）截面数据，应注意异方差问题。（3）混合数 据，应注意多重共线性问题。（4）虚拟变量数据，注意序列相关问 题。 4、什么是伪回归？其产生的原因是？ 答：伪回归指两个变量均为非平稳时间序列时，两变量数据是随机
D. X增加1%时，Y平均增加1.6%
36、在DW检验中，不能判定的区域是（ C ）。
A.
B.
C. D. 上述都不对
37、已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于1，则DW统计量近
似等于( A ) 。
A. 0
B. 1 C. 2
D. 4
38、在模型的回归分析结果中，设统计量对应的值为 ，给定显著性水
（临界值，，，）
解：（1）方程中0.1经济含义为：第i个百货店前每小时通过10辆汽 车，百货店的日均销售额增加0.1百美元；
方程0.01经济含义为：第i个百货店所处区域的人均收入每增加1美 元时，百货店的日均销售额增加0.01百美元。
答：在计量经济学中，将虚拟变量引入到模型中有两种途径：1、加 法类型2、乘法类型。他们各自具有不同的作用，加法类型作用是改变 设定模型的截距项，而乘法类型作用则是以调整设定模型斜率系数为目 的。
12、假设某地区居民消费支出C与可支配收入Y之间关系的估计模型如
此估计模型能通过经济意义检验。
答：该估计模型为简单线性回归模型，通过经济检验的意义在于可以
揭示某地区居民消费支出在可支配收入随机性后面的统计规律，说明其
消费支出与可支配收入的因果关系。上述模型不能通过经济意义检验。
因为系数-0.63符号应该为正，即居民可支配收入每增加1元，居民消费
支出增加0.63元。
三、计算题分析题（20分）
1、某公司想决定在何处建造一个新的百货店，对已有的30个百货
店的销售额作为其所处地理位置特征的函数进行回归分析，并且用该回 归方程作为新百货店的不同位置的可能销售额，估计得出（括号内为估 计的标准差）
21、如果回归模型违背了无自相关假定，最小二乘估计量( A )。
A．无偏的，非有效的 B. 有偏的，非有效的
C．无偏的，有效的 D. 有偏的，有效的
22、单方程计量经济模型中可以作为被解释变量的是（C）。
A. 控制变量 B. 前定变量 C. 内生变量 D. 外生变量
23、多元线性回归分析中的 RSS（剩余平方和）反映了（ C ）。
A. 模型拟合优度 B. 模型整体显著性 C. 正态性 D. 个体参
数显著性
31、以下模型中不属于变量线性回归模型是( A )。 A、 B、 C、 D、
32、用最小二乘法作回归分析时提出了古典假定，这是为了（ B ）。
A. 使回归方程更简化 偏估计
B. 得到总体回归系数的最佳线性无
C. 使解释变量更容易控制 D. 使被解释变量更容易控制
游走产生，在传统的回归模型中没有相互关系的经济指标也会显出它们
之间具有显著的相关关系，两变量间进行的回归就出现伪回归。其原因
是因为传统的显著检验所确定的变量间关系，在事实上是不存在的。
5、简述时间序列平稳性的含义。 答：所谓时间序列平稳的平稳性，是指时间序列的统计规律不会随
着时间的推移而发生变化。
6、计量经济模型检验通常包含哪些检验？每种检验基本思想是什么？ 答：通常包含经济意义检验，基本思想是检验是否符合经济理论；
具体写出来 10、什么是异方差性？有哪些方法可以检验模型中是否存在异方差性?
答：设线性回归模型为 （i=1,2，…，n）如果随机误差的方差随某个 解释变量的变化而变化，即Var()= （i=1,2,…,n）,则称随机误差项存在 异方差。
检验模型中存在异方差性的方法有：Goldfeld-Quandt检验、Glejser 检验、Breusch-Pagan检验、White检验、ARCH检验。 11、将虚拟变量引入到模型中，通常有哪些方式？各自具有什么作用？
平，则下列说法正确的是（ C ）。
A. 若，解释变量对的影响是显著的
B. 若，解释变量和对的联合影响是显著的
C. 若 ，解释变量和对的联合影响是显著的
D. 若，则解释变量对的影响不显著
39、对于有限分布滞后模型 在一定条件下，参数可近似用一个关于i的多项式表示（i=0，1，2， …，K），下列说法中不正确的是（D）。
A． 多项式的阶数小于 B． 可采用Almon法对此模型进行估计 C． 该模型比较容易产生多重共线性 D． 以上说法都不对
40、如果一个方程包含一个内生变量和模型系统中的全部前定变量,则
这个方程( A C )。
A.不确定 B.过度识别 C.不可识别 D.恰好识别
二、简答题（每小题10分）
1、简述虚拟变量设置规则。 答：（1）若定性因素有m个相互排斥的类型或属性，在模型中则只能 引入m-1个虚拟变量，否则会陷入所谓“虚拟变量陷阱”，产生完全共 线。
A. m B. m-1 C. m+1 D. m-k
10、有关调整后的判定系数与判定系数之间的关系叙述正确的是 （C）。
A 等于 B 与没有数量关系 C 一般情况下 D 大于 11、下列方法可以用于检验模型中异方差性的方法有 （D ）。 A. DW检验 B. 相关系数矩阵 C. 判定系数法 D. White检验
A．应变量观测值总变差的大小
B．应变量回归估计值总变
差的大小
C．应变量观测值与估计值之间的总变差 D．Y关于X的边际变
化
24、多元线性回归分析中的 ESS的自由度是( D ）。
A．K
B．n
C．n-K
D．k-1
25、加权最小二乘可以解决下列哪个问题 (D)。
A．多重共线性 B. 误差项非正态性
C．自相关性 D. 异方差性
15、在回归分析中，下列有关解释变量和被解释变量的说法正确的有（
C）。
A、被解释变量和解释变量均为随机变量
B、被解释变量和解释变量均为非随机变量
C、被解释变量为随机变量，解释变量为非随机变量
D、被解释变量为非随机变量，解释变量为随机变量
16、在模型有异方差的情况下,常用的估计方法是( D )。
A. 广义差分法
12、Goldfeld-Quandt方法用于检验（ A ）。
A．异方差性 B.自相关性 C．随机解释变量
13、能够检验多重共线性的方法有（ A ）。
A.简单相关系数矩阵法
B. DW检验法
C. White检验
D.ARCH检验法
14、设无限分布滞后模型
，则短期影响乘数为（A ）。
A． B、 C、 D、
D.多重共线性
D. Y关于X的弹性
6、设OLS法得到的样本回归直线为，则点 ( B ) 。
A、一定不在回归直线上 B、一定在回归直线上
C、不一定在回归直线上 D、在回归直线上方
7、计量经济学的研究方法一般分为以下四个步骤（ B）。
A．确定科学的理论依据、模型设定、模型修定、模型应用
B．模型设定、估计参数、模型检验、模型应用
A. 参数估计值是无偏非有效的 C. 常用的t和F检验失效
度下降
B. 仍具有最小方差 D. 预测区间增大，精
Baidu Nhomakorabea
35、设估计的回归方程为，则回归系数1.6表示（ A ）。
A. X增加一个单位时，Y平均增加1.6个单位
B. X增加一个单位时，Y平均增加（21+1.6）个单位
C. X增加1%时，Y平均增加1.6个单位
统计推断检验，基本思想是检验其显著性；计量经济学检验，基本思想
为是否满足古典假定，即是否满足同方差，无自相关，无多重共线性等
假设；预测检验，基本思想主要在于检验模型的有效性。 7、什么是虚拟变量？在设定虚拟变量时，应该注意什么问题？
答：虚拟变量是在计量经济学中，取值为0和1的人工变量。设定虚 拟变量时应该注意：
（0.02） （0.01） （1.0） （1.0） 其中：＝第个百货店的日均销售额（百美元）；
＝第个百货店前每小时通过的汽车数量（10辆）； ＝第个百货店所处区域内的人均收入（美元）； ＝第个百货店内所有的桌子数量； ＝第个百货店所处地区竞争店面的数量； 请回答以下问题： （1）说出本方程中系数0.1和0.01的经济含义。 （2）各个变量前参数估计的符号是否与期望的符号一致？ （3）在＝0.05的显著性水平下检验变量的显著性。