计 量 经 济 学 课 程 实 验 三
计量经济学第三版课后习题答案第二章 经典单方程计量经济学模型：一元线性回归模型
第二章经典单方程计量经济学模型：一元线性回归模型一、内容提要本章介绍了回归分析的基本思想与基本方法。
首先，本章从总体回归模型与总体回归样本回归模型与样本回归函数这两组概念开始，在现实中只能先从总体中抽取一个样本，本章的一个重点是如何获取线性的样本回归函数，主要涉及到普通最小二乘法（本章的另一个重点是对样本回归函数能否代表总体回归函数进行统计推断，即进行所统计检验包括两个方面，本章还有三方面的内容不容忽视。
其一，若干基本假设。
样本回归函数参数的估计以参数估计量统计性质的分析，例1、令kids运用样本回归函数进行预测，建立了回归分析的基本思想。
由总体回归模型在若干基本假设下得到，获得样本回归函数，ML）以及矩估计法（一是先检验样本回归函数与样本点的Goss-markov包括被解释变量条件均值与个educ表示该妇女接受过教育的年数。
生总体回但它只是并用它对总OLS）MM）。
“拟合优度”，t检验完成；第二，OLS估计量1函数、归函数是对总体变量间关系的定量表述，建立在理论之上，体回归函数做出统计推断。
的学习与掌握。
同时，也介绍了极大似然估计法（谓的统计检验。
第二是检验样本回归函数与总体回归函数的“接近”程度。
后者又包括两个层次：第一，检验解释变量对被解释变量是否存在着显著的线性影响关系，通过变量的检验回归函数与总体回归函数的“接近”程度，通过参数估计值的“区间检验”完成。
及对参数估计量的统计性质的分析以及所进行的统计推断都是建立在这些基本假设之上的。
其二，包括小样本性质与大样本性质，尤其是无偏性、有效性与一致性构成了对样本估计量优劣的最主要的衡量准则。
定理表明是最佳线性无偏估计量。
其三，值的预测，以及预测置信区间的计算及其变化特征。
二、典型例题分析表示一名妇女生育孩子的数目，育率对教育年数的简单回归模型为（1）随机扰动项包含什么样的因素？它们可能与教育水平相关吗？（2）上述简单回归分析能够揭示教育对生育率在其他条件不变下的影响吗？请解释。
计量经济学实验课报告
经济与管理学院实验报告教师评语：成绩：实验题目计量经济学一、实验目标1 熟悉Eviews软件的基本操作；2 掌握利用Eviews的窗口操作功能作散点图、相关系数矩阵、估计简单线性回归方程和多元回归方程等基本技能；3 学会使用Eviews软件作经济预测；4 通过自寻题目，锻炼分析问题和解决问题的能力；5 学会撰写实验报告。
二、实验环境1、已经正确安装Eviews软件。
2、中国统计年鉴网上查找相关资料三、实验过程实验一一元回归方程10月 9日题目：中国1978-2000年的财政收入Y和国内生产总值（GDP）的统计资料如下：要求，以手工和运用EViews软件（或其他软件）：（1）作出散点图，建立财政收入随国内生产总值变化的一元线性回归模型，并解释斜率的经济意义；（2）对所建立的回归模型进行检验；（3）若2001年中国国内生产总值为105709亿元，求财政收入的预测值步骤：1．点开 File → new → workfile，在“Workfile structure type”中选择dated-regular frequency ，起止年份为1978——2000，文件中的现成数据，复制、粘帖到数组表中。
2．散点图如下：y=556.6477+0.119807x，含义是GDP每增加1个单位，税收增加0.119807亿元。
4．点开 View →Actual, Fitted, Residual→Actual, Fitted, Residual Table5．实际值、拟合值（估计值）、残差，以及标准化残差图6．扩展样本范围7. 当X=105709时，得出Y的估计值8．预测值及置信区间的折线图练习：人口出生率、死亡率如下：单位：‰年份出生率y 死亡率x1996 16.98 6.561997 16.57 6.511998 15.64 6.501999 14.64 6.462000 14.03 6.452001 13.38 6.432002 12.86 6.41 2003 12.41 6.40 2004 12.29 6.42 2005 12.40 6.51 2006 12.09 6.81 2007 12.10 6.93 2008 12.14 7.06 2009 11.95 7.08 2010 11.90 7.11 2011 11.93 7.14 2012 12.10 7.15由图可知：线性回归方程为：y=32.89274 - 2.929576x实验二多元回归模型10月30日练习一：中央和地方税收的‘国家财政收入’中的“各项税收”（简称“税收收入”）作为被解释变量，解释变量设定为可观测“国内生产总值（GDP）”、“财政支出”、“商品零售物价指数。
《计量经济学》第一学期课程试题（三）
《计量经济学》第⼀学期课程试题（三）《计量经济学》第⼀学期课程试题（三）⼀、选择题（单选题1－10每题1分，多选题11－15每题2分，共20分，答案填⼊下表）1、回归分析中定义A.解释变量和被解释变量都是随机变量B.解释变量为⾮随机变量，被解释变量为随机变量C.解释变量和被解释变量都为⾮随机变量D.解释变量为随机变量，被解释变量为⾮随机变量2、下⾯哪⼀项不能⽤于回归模型⾼阶⾃相关的检验： A.D-W 检验 B.偏⾃相关检验 C. B-G 检验 D. 拉格朗⽇乘数检验3、设M 为货币需求量，Y 为收⼊⽔平，r 为利率，流动性偏好函数M=β0+β1Y+β2r+ε，⼜设a.b 分别是β1β2的估计值，则根据经济理论，⼀般来说A. a 应为正值，b 应为负值B. a 应为正值，b 应为正值C. a 应为负值，b 应为负值D. a 应为负值，b 应为正值4．利⽤容量⼤于30的年度数据样本对某市2005年GNP 进⾏预测得点预测值为18400万，回归标准差为183。
该市2005年GNP 的95%置信区间。
A. [18217, 18583 ]B. [18034, 18766 ]C. [18126, 18583 ]D. [18126, 18675 ] 5．下列哪种检验，A. Park 检验B. Gleiser 检验C. Park 检验和Gleiser 检验D. White 检验6、模型变换法可⽤于解决模型中存在A、异⽅差B、⾃相关C、多重共线性D、滞后效应7、变量的显著性检验主要使⽤A F 检验B t 检验C DW 检验D 2χ检验8、下列属于统计检验的是A、多重共线性检验B、⾃相关性检验C、F 检验D、异⽅差性检验9、当回归模型存在⾃相关性时，t 检验的可靠性会A. 降低B.增⼤C.不变D.⽆法确定10、分布滞后模型中，反映中期乘数的是A 0bB biC ∑=s i i b 0D ∑∞=0i i b11、⾃相关系数的估计⽅法有ABCDA、近似估计法；B、迭代估计法C、Durbin 估计法；D、搜索估计法12、构造模型时，若遗漏了重要的解释变量，则模型可能出现BCA、多重共线性B、异⽅差性C、⾃相关性D、滞后效应13、关于多重共线性的影响，下⾯哪些不正确：ABCDA. 增⼤回归标准差B.难以区分单个⾃变量的影响C. t 统计量增⼤D.回归模型不稳定14、虚拟变量的作⽤有ABCA、描述定性因素B、提⾼模型精度C、便于处理异常数据D、便于测定误差15、产⽣滞后效应的原因有 ABDA、⼼理因素B、技术因素C、随机因素D、制度因素⼆、判断正误（正确打√，错误打×，每题1分，共10分，答案填⼊下表）1、回归模型i i i i X b X b b Y ε+++=22110中，检验0:10=b H 时，所⽤的统计量)?(?111b s b b ?服从于)22?n （χ 2．⽤⼀阶差分变换消除⾃相关性是假定⾃相关系数为1。
3计量经济学 试验三
符号,大小,相互间的关系,以判断其合理性。
（3）统计检验是由系统理论决定的目的在于检验模型的统计学性质。应用最
广泛的统计检验准则有拟合优度检验,变量和方程的显著性检验。
四、实验内容
建立我国国有独立核算工业企业生产函数。根据生产函数理论，生产函数的基本形式为：
Y f t, L, K , 。其中，L、K 分别为生产过程中投入的劳动与资金，时间变量 t 反映技术进步的影响。
9705.52
对全部高中资料试卷电气设备，在安装过程中以及安装结束后进行高中资料试卷调整试验；通电检查所有设备高中资料电试力卷保相护互装作置用调与试相技互术关，通系电1，力过根保管据护线生高0不产中仅工资2艺料22高试2可中卷以资配解料置决试技吊卷术顶要是层求指配，机置对组不电在规气进范设行高备继中进电资行保料空护试载高卷与中问带资题负料2荷试2，下卷而高总且中体可资配保料置障试时2卷，32调需3各控要类试在管验最路；大习对限题设度到备内位进来。行确在调保管整机路使组敷其高设在中过正资程常料1工试中况卷，下安要与全加过，强度并看工且25作尽52下可22都能护可地1关以缩于正小管常故路工障高作高中；中资对资料于料试继试卷电卷连保破接护坏管进范口行围处整，理核或高对者中定对资值某料，些试审异卷核常弯与高扁校中度对资固图料定纸试盒，卷位编工置写况.复进保杂行护设自层备动防与处腐装理跨置，接高尤地中其线资要弯料避曲试免半卷错径调误标试高方中等案资，，料要编试求5写、卷技重电保术要气护交设设装底备备置。4高调、动管中试电作线资高气，敷料中课并设3试资件且、技卷料中拒管术试试调绝路中验卷试动敷包方技作设含案术，技线以来术槽及避、系免管统不架启必等动要多方高项案中方；资式对料，整试为套卷解启突决动然高过停中程机语中。文高因电中此气资，课料电件试力中卷高管电中壁气资薄设料、备试接进卷口行保不调护严试装等工置问作调题并试，且技合进术理行，利过要用关求管运电线行力敷高保设中护技资装术料置。试做线卷到缆技准敷术确设指灵原导活则。。：对对在于于分调差线试动盒过保处程护，中装当高置不中高同资中电料资压试料回卷试路技卷交术调叉问试时题技，，术应作是采为指用调发金试电属人机隔员一板，变进需压行要器隔在组开事在处前发理掌生；握内同图部一纸故线资障槽料时内、，设需强备要电制进回造行路厂外须家部同出电时具源切高高断中中习资资题料料电试试源卷卷，试切线验除缆报从敷告而设与采完相用毕关高，技中要术资进资料行料试检，卷查并主和且要检了保测解护处现装理场置。设。备高中资料试卷布置情况与有关高中资料试卷电气系统接线等情况，然后根据规范与规程规定，制定设备调试高中资料试卷方案。
计量经济学全部课件
0. 模型设定的定义
依据一定的经济理论，先验地用一个或 一组数学方程式表示被研究系统内经济 变量之间的关系。这阶段的工作称为模 型设定。 这是计量经济学研究中最重要也是最困 难的阶段，为此，需要作以下工作： 1．研究有关经济理论 2．确定变量和函数形式
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1．研究有关经济理论
建立模型需要理论抽象。模型是对客观 事物的基本特征和发展规律的概括，是 对现实抓住本质的简化。 这种概括和简化就是理论分析的成果。 因此，在模型设定阶段，首先要注意基 于经济理论的定性分析。
3
通过本课程的教学，要求学生掌握计量经 济学的基本理论和主要模型设定方法，熟悉计 量经济分析工作的基本内容和工作程序，能用 计量经济学软件包进行实际操作。本课程教学 采用课堂讲授与计算机实验相结合，适当运用 计算机多媒体课件和投影仪。教学目的不是要 求学生成为计量经济方法研究的专家，而是使 学生掌握计量经济学技术，并在经济分析、经 济管理和决策中正确使用这些技术，成为适应 现代化经济管理要求的人才。
三、方法论
应用计量经济方法解决实际经济问题，是在一 定的经济理论指导下，建立相应的数学模型， 利用各种计量方法和资料估计参数，运用模型 解决问题。一般来说，这个研究过程要采取四 个步骤。为了说明计量经济学的方法论，让我 们考察凯恩斯的消费理论。凯恩斯说：……基 本的心理法则是……作为平均数规律，男人 （妇女）当他们的收入增加时，倾向于增加消 费，但消费并不如他们的收入增加那样多。总 之，凯恩斯假设边际消费倾向(MPC)，即消费 变化对单位（如一元）收入变化的比率，大于 0而小于1。为了检验这个理论，计量经济学家 可以按如下步骤进行。
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菲利普斯曲线
例如，根据劳动力市场均衡学说，工资 增长率y、失业率x1和物价上涨率x2，有 关系y=f(x1,x2)。 失业率越高，表明劳动力的供给大于需 求，从而工资上升率越低，这就是著名 的菲利普斯曲线。 这一曲线在西方国家建模中被广泛使 用。
计量经济学实际案例
二、均值分析1、分性别对身高进行的比较假设男女身高相等，否定假设可认为男生身高明显高于女生。
2、分南北地区进行比较（1）身高假设两者均值相等，检验结果不能否定原假设，因而不能认为南北方身高有显著差异。
（2）体重通过假设两者均值相等，检验结果无法否定原假设，因而认为南北方体重没有明显差异。
3、分出生年份月份进行比较年份性别身高体重84 男均值172.00 56.00N 1 1总计均值172.00 56.00N 1 185 男均值180.33 70.67N 3 3女均值161.00 51.00N 2 2总计均值172.60 62.80N 5 586 男均值174.20 65.40N 20 20女均值162.11 52.28N 18 18总计均值168.47 59.1887 男均值178.50 66.58N 6 6女均值164.83 52.83N 18 18总计均值168.25 56.27N 24 2488 男均值170.50 65.00N 2 2女均值167.00 53.50N 2 2总计均值168.75 59.25N 4 489 女均值165.00 50.00N 1 1总计均值165.00 50.00N 1 1总计男均值175.28 65.80N 32 32女均值163.56 52.46N 41 41总计均值168.70 58.31N 73 73ANOVA 表由表可看出，各年份出生的人身高体重无显著性差异。
总计均值171.00 64.00N 6 6 3 男均值174.50 69.50N 4 4 女均值160.25 50.75N 4 4 总计均值167.38 60.13N 8 8 4 男均值181.25 68.50N 4 4 女均值162.25 52.00N 4 4 总计均值171.75 60.25N 8 8 5 男均值169.50 65.25N 2 2 女均值156.00 43.00N 1 1 总计均值165.00 57.83N 3 3 6 男均值175.00 63.00N 1 1 女均值171.50 57.50N 4 4 总计均值172.20 58.60N 5 5 7 男均值171.00 64.33N 3 3 女均值167.00 50.50N 2 2 总计均值169.40 58.80N 5 5 8 男均值179.20 64.90N 5 5 女均值161.50 52.50N 2 2 总计均值174.14 61.36N 7 7 9 男均值171.67 58.00N 3 3 女均值163.33 54.33N 3 3 总计均值167.50 56.1710 男均值174.67 61.83N 3 3总计均值174.67 61.83N 3 311 女均值162.50 51.67N 12 12总计均值162.50 51.67N 12 1212 男均值171.00 66.50N 2 2女均值167.00 57.00N 1 1总计均值169.67 63.33N 3 3总计男均值175.28 65.80N 32 32女均值163.56 52.46N 41 41总计均值168.70 58.31N 73 73ANOVA 表由表同样可得出，各月出生的人身高体重无显著性差异。
《计量经济学》第三版课后题答案李子奈
第一章绪论参考重点：计量经济学的一般建模过程第一章课后题（1.4.5）1.什么是计量经济学？计量经济学方法与一般经济数学方法有什么区别？答：计量经济学是经济学的一个分支学科，是以揭示经济活动中客观存在的数量关系为内容的分支学科，是由经济学、统计学和数学三者结合而成的交叉学科。
计量经济学方法揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用随机性的数学方程加以描述；一般经济数学方法揭示经济活动中各个因素之间的理论关系，用确定性的数学方程加以描述。
4.建立与应用计量经济学模型的主要步骤有哪些？答：建立与应用计量经济学模型的主要步骤如下：(1)设定理论模型，包括选择模型所包含的变量，确定变量之间的数学关系和拟定模型中待估参数的数值范围；(2)收集样本数据，要考虑样本数据的完整性、准确性、可比性和—致性；(3)估计模型参数；(4)检验模型，包括经济意义检验、统计检验、计量经济学检验和模型预测检验。
5.模型的检验包括几个方面？其具体含义是什么？答：模型的检验主要包括：经济意义检验、统计检验、计量经济学检验、模型的预测检验。
在经济意义检验中，需要检验模型是否符合经济意义，检验求得的参数估计值的符号与大小是否与根据人们的经验和经济理论所拟订的期望值相符合；在统计检验中，需要检验模型参数估计值的可靠性，即检验模型的统计学性质；在计量经济学检验中，需要检验模型的计量经济学性质，包括随机扰动项的序列相关检验、异方差性检验、解释变量的多重共线性检验等；模型的预测检验主要检验模型参数估计量的稳定性以及对样本容量变化时的灵敏度，以确定所建立的模型是否可以用于样本观测值以外的范围。
第二章经典单方程计量经济学模型：一元线性回归模型参考重点：1.相关分析与回归分析的概念、联系以及区别？2.总体随机项与样本随机项的区别与联系？3.为什么需要进行拟合优度检验？4．如何缩小置信区间？（P46）由上式可以看出（1）.增大样本容量。
样本容量变大，可使样本参数估计量的标准差减小；同时，在同样置信水平下，n 越大，t 分布表中的临界值越小。
计量经济学课件-李子奈(清华)
⑹ 答疑时间
⑺ 课程内容提纲及学时安排 （总课时：48学时，课内外周学时：3/6） 第一章 绪论 第三章 单方程计量经济学应用模型 第四章 联立方程计量经济学理论与方法 3学时 9学时 9学时 第二章 单方程计量经济学模型理论与方法 15学时
第五章 宏观计量经济模型
第六章 时间序列计量经济学模型
3学时
△ 模型
△ 数学模型
△ 经济数学模型
△ 计量经济学模型
△ 经济理论分析（行为分析）→数理分析 →数 量分析
三、计量经济学的内容体系
△ 广义计量经济学和狭义计量经济学 △ 初、中、高级计量经济学
△ 理论计量经济学和应用计量经济学
△ 经典计量经济学和非经典计量经济学
△ 微观计量经济学和宏观计量经济学
△广义计量经济学和狭义计量经济学
《计量经济学》
《Econometrics》 《经济计量学》
第一章 绪论
0.1 关于绪论
0.2 课程教学大纲 §1.1 计量经济学
§1.2 经典计量经济学模型的建模步骤
§1.3 计量经济学模型的应用
0 .1 关于绪论
○绪论是课程的纲。 ○学好绪论，可以说学好了课程的一半。参观一个 城市，先站在最高处俯瞰，然后走街串巷；了解 一座建筑，先看模型，后走进每一个房间。各起 一半作用。 ○绪论课的目的：了解课程的性质和在课程体系中 的地位；了解课程完整的内容体系和将要讲授的 内容；了解课程的重点和难点；了解课程的学习 方法；介绍课程中不讲的但是必须了解的课程内 容。 ○不必全懂，只需似懂非懂。
⑵ 先修课程 中级微观经济学、中级宏观经济学、经济统计 学、微积分、线性代数、概率论与数理统计、应用 数理统计
⑶ 教材及参考书
计量经济学Ⅱ-教学大纲
《计量经济学H》教学大纲课程编号：032203A课程类型：□通识教育必修课□通识教育选修课□专业必修课□专业选修课□学科基础课总学时：48 讲课学时：32 实验（上机）学时：16 学分：3适用对象：经济学（实验班）先修课程：政治经济学、西方经济学、数理统计、线性代数、经济统计学、计量经济学一、教学目标本课程为高等学校经济学类核心课程，是经济学专业（实验班）本科生的专业课，是在先修初级计量经济学的基础上开设的。
它将经济学、统计学和数学结合在一起，定量化研究经济现象，并透过经济现象揭示其经济活动的本质，以发现经济规律，在培养复合性经济管理人才中起着重要作用。
目标1：进一步了解经济数量分析课程在经济学课程体系中的地位，了解经济数量分析在经济学科的发展和实际经济工作中的作用；目标2：掌握初级至中级水平之间的计量经济学理论与方法，并对计量经济学理论与方法的新发展有概念性了解；目标3：能够建立并应用单方程和联立方程的计量经济学模型，对现实经济现象中的数量关系进行实际分析；目标4:具有进一步学习和应用中级以上计量经济学理论和方法的能力本课程是经济学量化分析的基础，为后续专门类经济金融计量统计方法课程打下基础，为经济学理论课程提供经验研究支持。
二、教学内容及其与毕业要求的对应关系本课程按初级至中级之间水平的内容讲授，重点讲授经典与扩展的单方程计量经济学模型的理论与方法、联立方程计量经济学模型理论与方法、时间序列计量经济学模型、应用模型等。
主要讲授的内容有：单方程的几个专门问题，联立方程计量模型理论与方法，扩展的单方程计量模型，时间序列计量模型，计量经济学应用模型。
通过教学让学生了解更多的建模方法并能应用于实证研究。
教学中的重点是单方程专门问题、联立方程计量经济学模型理论与方法、扩展的单方程计量模型、时间序列计量模型。
突破的难点是单方程模型设定偏误检验、非嵌套假设检验、联立方程模型的识别与参数估计及检验方法、随机变参数模型、非线性模型的参数估计、二元选择模型参数估计、面板数据的设定与参数估计、单整与协整、随机时间序列分析模型与误差修正模型。
计量经济学课后习题答案_郭存芝_杜延军_李春吉
第一章1．计量经济学是一门什么样的学科？答：计量经济学的英文单词是Econometrics，本意是“经济计量”，研究经济问题的计量方法，因此有时也译为“经济计量学”。
将Econometrics译为“计量经济学”是为了强调它是现代经济学的一门分支学科，不仅要研究经济问题的计量方法，还要研究经济问题发展变化的数量规律。
可以认为，计量经济学是以经济理论为指导，以经济数据为依据，以数学、统计方法为手段，通过建立、估计、检验经济模型，揭示客观经济活动中存在的随机因果关系的一门应用经济学的分支学科。
2．计量经济学与经济理论、数学、统计学的联系和区别是什么？答：计量经济学是经济理论、数学、统计学的结合，是经济学、数学、统计学的交叉学科（或边缘学科）。
计量经济学与经济学、数学、统计学的联系主要是计量经济学对这些学科的应用。
计量经济学对经济学的应用主要体现在以下几个方面：第一，计量经济学模型的选择和确定，包括对变量和经济模型的选择，需要经济学理论提供依据和思路；第二，计量经济分析中对经济模型的修改和调整，如改变函数形式、增减变量等，需要有经济理论的指导和把握；第三，计量经济分析结果的解读和应用也需要经济理论提供基础、背景和思路。
计量经济学对统计学的应用，至少有两个重要方面：一是计量经济分析所采用的数据的收集与处理、参数的估计等，需要使用统计学的方法和技术来完成；一是参数估计值、模型的预测结果的可靠性，需要使用统计方法加以分析、判断。
计量经济学对数学的应用也是多方面的，首先，对非线性函数进行线性转化的方法和技巧，是数学在计量经济学中的应用；其次，任何的参数估计归根结底都是数学运算，较复杂的参数估计方法，或者较复杂的模型的参数估计，更需要相当的数学知识和数学运算能力，另外，在计量经济理论和方法的研究方面，需要用到许多的数学知识和原理。
计量经济学与经济学、数学、统计学的区别也很明显，经济学、数学、统计学中的任何一门学科，都不能替代计量经济学，这三门学科简单地合起来，也不能替代计量经济学。
计量经济学协整检验方法
三、协整检验 协整性的检验方法主要有两个： （一） EG 两步法 以两个变量y 和x 为例。
在检验协整性之前，首先要对变量的单整性进行检验，只有当两个变量的单整阶数相同时，才可能存在协整关系。
不妨设y 和x 都是一阶单整序列，即y 、x 均)1(~I ，则EG 两步法的具体检验步骤为： 第一步：利用最小二乘法估计模型：t t t x y εββ++=10 （5-1） 并计算相应的残差序列：)ˆˆ(10tt t x y e ββ+-= 第二步：检验残差序列的平稳性，可以使用的检验方程有： t mi i t i t t e e e εγδ+∆+=∆∑=--11（5-2） t m i i t i t t e e e εγδα+∆++=∆∑=--11（5-3）t mi i t i t t e e t e εγδβα+∆+++=∆∑=--11（5-4）如果经过DF 检验（或ADF 检验）拒绝了原假设0:0=δH ，残差序列是平稳序列，则意味着y 和x 存在着协整关系，称模型（5-1）为协整回归方程；如果接受了存在单位根的原假设，则残差序列是非平稳的，y 和x 之间不可能存在协整关系，模型（5-1）是虚假回归方程。
说明：1．在检验方程中加上差分的滞后项是为了消除误差项的自相关性，检验也相应称为A EG 检验；其中滞后阶数一般用SIC 或AIC 准则确定，EViews 5中增加了根据S C 等准则自动确定滞后阶数的功能。
2．检验残差序列的平稳性时，可以在检验方程中加上常数项和趋势项，即使用方程（5-3）、（5-4）进行检验，也可以加在原始回归方程（5-1）中，但在两个方程中只能加一次，不能重复加入。
3．在检验残差序列的平稳性时，虽然检验统计量与DF （或ADF ）检验中的相同，但是检验统计量的分布已不再是DF 或A DF 分布，所以临界值也发生了变化，而且还与回归方程中变量个数、样本容量和协整检验方程的不同有关。
计量经济学中的统计检验
相应自由度的分解
总自由度：dfT=n-1 回归自由度：dfR=k（自变量的个数） 残差自由度：dfE=n-k-1 自由度分解：dfT=dfR+dfE
拟合优度等于实际值与拟合值之间简单相 关系数的平方
2
2 y,yˆ
1 n
yi y
1 n
yi y 2
n 1
其中n k 1为 ei2的自由度，n 1为 yi y 2的自由度。当增加 一个对解释变量有较大影响的解释变量时，残差平方和 ei2减小比
n k 1减小更显著，从而修正的决定系数R2就会增加。如果增加的
解释变量对被解释变量没有多大影响，残差平方和 ei2减小得不如
这里主要讨论拟合优度检验、回归模型的总 体显著性检验、回归系数的显著性检验等。
回归模型的统计检验
拟合优度检验 回归模型的总体显著性检验 回归系数的显著性检验 正态性检验 检验回归的函数形式:MWD检验 假设检验三联体 模型的结构稳定性检验 缺失变量检验和多余变量检验
拟合优度检验
总平方和、回归平方和、残差平方和 平方和的分解 拟合优度的定义 拟合优度与F统计量之间的联系
拟合优度等于实际值与拟合值之间简单相关系数的 平方
拟合优度检验
如果所有的观测值都落在回归直线上，就称为完全 拟合。但这种情况很少见。一般情况下，回归后总 会出现正的或负的残差，它们围绕在回归直线的周 围。通过对这些残差的分析，有助于衡量回归直线 拟合样本点的程度。
其次利用上面给定的两个小样本分别对初始所建模型进行回归得回归方程后分别计算其残差平方和然后根据以上得到的各残差平方和构造如下统计量利用该统计量检验第二步得到的两个回归方程的异同即检验假设在给定显著性水平下查分母自由度为分子自由度为比较统计量和临界值若则拒绝即认为第二步得到的两个回归方程存在显著差异两个样本反映的经济关系显著不同也就是说认为经济结构发生了变化
计量经济学第三章第3节多元线性回归模型的显著性检验
ˆ b ˆ X b ˆY ˆ b Y t 0 1 t 2 t 1 ˆ b ˆ X b ˆ Y b ˆY ˆ b Y
t 0 1 t 2 t 1
3 t 2
其中t为当前期变量，t-k称为k期滞后变量。
1) 使用软件估计模型
将之前已经建立的Workfile文件打开 点击菜单中的“Quick”→“Estimate Equations”
2
2
2
*赤池信息准则和施瓦茨准则
• 为了比较所含解释变量个数不同的多元回归模型的 拟合优度，常用的标准还有: 赤池信息准则（Akaike information criterion, AIC） e e 2( k 1) AIC ln n n 施瓦茨准则（Schwarz criterion，SC）
Yi b0 b1 X1i b2 X 2i bk X ki ui
样本回归方程为：
ˆ b ˆ X b ˆ X b ˆ X ˆ b Y i 0 1 1i 2 2i k ki
我们将Yi与其平均值Y之间的离差分解如下 ˆ ) (Y ˆ Y ) Y Y (Y Y
B)调整后的拟合优度(样本决定系数)
RSS n k 1 n 1 RSS R 1 1 TSS n 1 n k 1 TSS n 1 2 2 即，R 1 ( 1 R ) n k 1
2
说明：
n 1 “ ”与“1-R 2? 一增一减，此消彼长 n k 1 从而保证R 2不会随解释变量个数的变化产生大的波动。
在对话框中输入：
y c x y(-1)
y c x y(-1) y(-2)
字母之间用空格分隔。 注：滞后变量不需重新形成新的时间序列，软件 自动运算实现，k期滞后变量，用y(-k)表示。
计量经济学课后答案
计量经济学课后答案计量经济学课后答案第⼀章绪论（⼀）基本知识类题型 1-1．什么是计量经济学？1-2．简述当代计量经济学发展的动向。
1-3．计量经济学⽅法与⼀般经济数学⽅法有什么区别？1-4．为什么说计量经济学是经济理论、数学和经济统计学的结合？试述三者之关系。
1-5．为什么说计量经济学是⼀门经济学科？它在经济学科体系中的作⽤和地位是什么？ 1-6．计量经济学的研究的对象和内容是什么？计量经济学模型研究的经济关系有哪两个基本特征？1-7．试结合⼀个具体经济问题说明建⽴与应⽤计量经济学模型的主要步骤。
1-8．建⽴计量经济学模型的基本思想是什么？1-9．计量经济学模型主要有哪些应⽤领域？各⾃的原理是什么？1-10．试分别举出五个时间序列数据和横截⾯数据，并说明时间序列数据和横截⾯数据有和异同？1-11．试解释单⽅程模型和联⽴⽅程模型的概念，并举例说明两者之间的联系与区别。
1-12．模型的检验包括⼏个⽅⾯？其具体含义是什么？ 1-13．常⽤的样本数据有哪些？1-14．计量经济模型中为何要包括随机误差项？简述随机误差项形成的原因。
1-15．估计量和估计值有何区别？哪些类型的关系式不存在估计问题？ 1-16．经济数据在计量经济分析中的作⽤是什么？1-17．下列假想模型是否属于揭⽰因果关系的计量经济学模型？为什么？⑴其中为第t 年农村居民储蓄增加额（亿元）、为第t 年城镇居民可⽀配收⼊总额（亿元）。
⑵其中为第（1 t ）年底农村居民储蓄余额（亿元）、为第t 年农村居民纯收⼊总额（亿元）。
1-18．指出下列假想模型中的错误，并说明理由：（1）其中，为第t 年社会消费品零售总额（亿元），为第t 年居民收⼊总额（亿元）（城镇居民可⽀配收⼊总额与农村居民纯收⼊总额之和），为第t 年全社会固定资产投资总额（亿元）。
（2）t t Y C 2.1180+=其中，C 、Y 分别是城镇居民消费⽀出和可⽀配收⼊。
（3）t t t L K Y ln 28.0ln 62.115.1ln -+=其中，Y 、K 、L 分别是⼯业总产值、⼯业⽣产资⾦和职⼯⼈数。
《计量经济学》教学大纲
《计量经济学》教学大纲授课专业：统计学 学时：64 学分：4课程性质计量经济学是统计学专业本科必修重点专业课程。
计量经济学是经济学、统计学和数学的有机结合，是经济学科体系中最为重要的重要组成部分，它以研究带有随机影响的社会经济现象的数量关系为对象，通过对搜集的样本数据进行模型设计、参数估计和检验，确定所研究对象的计量经济模型，实现对社会经济现象的规律性认识，为决策者提供良好的备择方案。
目前计量经济学的理论和方法已经被广泛应用到社会经济生活等不同领域。
教学目的本课程教学目标为：1、了解现代经济学的特征，了解经济数量分析课程在经济学课程体系中的地位，了解经济数量分析在经济学科的发展和实际经济工作中的作用。
2、掌握基本的经典计量经济学理论与方法，并对计量经济学理论与方法的扩展和新发展有概念性了解。
3、能够建立并应用简单的计量经济模型，对现实经济现象中的数量关系进行实际分析。
4、具有进一步学习和应用计量经济学理论、方法与模型的基础和能力。
教学内容本课程主要内容包括单方程计量经济模型理论与方法、扩展的单方程计量经济模型理论与方法、联立方程计量经济模型理论与方法、单方程计量经济应用模型、宏观计量经济模型等。
教学时数分配理论教学48学时，课时分配如下：第一章 绪论 理论4学时第二章单方程计量经济模型理论与方法 理论10学时第三章 扩展的单方程计量经济模型理论与方法 理论12学时第四章 联立方程计量经济模型理论与方法 理论8学时第五章 单方程计量经济应用模型 理论8学时第六章宏观计量经济模型 理论6学时实践实验教学18学时，课时分配如下序列实验名称内容提要实验类型实验时数实验对象实验地点一Eviews软件的基本操作1． 了解Eviews软件2． 编写自己的第一个程序验证性实验208统计计算机机房二一元回归模型1． 基本输入数据的使用2． 利用SPSS得到模型验证性实验208统计计算机机房三多元回归模型1．给出数据得到多元回归模型验证性实验208统计计算机机房四异方差性1． 掌握异方差性的诊断验证性实验208统计计算机机房五自相关性1．用数组实现起泡排序、求最大值、最小值等算法验证性实验208统计计算机机房六多重共线性1掌握多重共线性的判定原则验证性实验208统计计算机机房七非线性普通最小二乘1． 掌握非线性普通最小二乘原理验证性实验208统计计算机机房八逻辑增长曲线模型1． 掌握逻辑增长曲线模型的特点验证性实验208统计计算机机房九时间序列分析模型1.会建立时间序列模型验证性实验208统计计算机机房实验考核方式与评分标准：根据实验操作结果、实验报告和实验考勤等方面，给出该课程的实验成绩，计入该课程的总成绩中。
计量经济学教案课程
模型（models），是对现实的描述和模拟。对现实的各种不同的描述和模
拟方法，就构成了各种不同的模型：
语义模型（也称逻辑模型）、物理模型、几何模型、数学模型和计算机模
型等。
经济理论——语义模型
例 1：对供给不足下的生产活动，我们可以用“产出量是由资本、劳动、技
术等投入要素决定的，在一般情况下，随着各种投入要素的增加，产出量也随
第一章 绪 论
【教学目的与要求】通过本章学习，要求了解计量经济学的基本概念、计 量经济学的内容体系以及本课程涉及的内容、计量经济学的主要应用、建立与 应用计量经济学模型的工作步骤、学习计量经济学的重要性。要求掌握计量经 济学的经济学科性质以及在经济学科中的地位，在建立与应用计量经济学模型 的每一步骤中应注意的关键问题。
性
的
方
法………………………………………………………………………74
案
例
—
服
装
市
场
需
求
函
数………………………………………………………………75
第7章 随 机 解 释 变 量 和 虚 拟 变
量……………………………………………………………78
随
机
解
释
变
量
问
题………………………………………………………………………78
于我们所说的一般经济理论，即使这种理论中有很大部分具有确定的数量特
征。也不应把计量经济学的意义与经济学中应用经济学看成是一样的。经验表
明，统计学、经济理论和数学的三个方面的观点之一是实际理解现代经济生活
中数量关系的必要条件，但任何一种观点都不是充分条件。这三者的统一才是
强有力的工具；正是由于这三者的统一才构成了经济计量学。（，
计量经济学实验报告
武汉轻工大学经济与管理学院实验报告> ¹éÄ£Ðͺ¯ÊýÐÎʽ°¸Àý£¨ÃÀ¹úÈË¿Ú£©.dta", clear . use "C:\Documents and Settings\Administrator\×ÀÃæ\¼ÆÁ¿¾¼ÃѧÉÏ»ú°¸Àýdta Îļþ\»Ø. clear. g lny=ln(y)clear_cons 1506.244 188.0096 8.01 0.000 1080.937 1931.552income .0589824 .0061174 9.64 0.000 .0451439 .072821sex -228.9868 107.0582 -2.14 0.061 -471.1694 13.19576food Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval]Total 4018118.25 11 365283.477 Root MSE = 178.77Adj R-squared = 0.9125Residual 287626.106 9 31958.4562 R-squared = 0.9284Model 3730492.14 2 1865246.07 Prob > F = 0.0000F( 2, 9) = 58.36Source SS df MS Number of obs = 12. reg food sex income . g incomesex=incomereg food sex income sexincome 实验表明：差别截距与差别斜率都不是显著的。
《计量经济学(第二版)》习题解答(第1-3章)
《计量经济学（第二版）》习题解答第一章1.1 计量经济学的研究任务是什么？计量经济模型研究的经济关系有哪两个基本特征？ 答：（1）利用计量经济模型定量分析经济变量之间的随机因果关系。
（2）随机关系、因果关系。
1.2 试述计量经济学与经济学和统计学的关系。
答：（1）计量经济学与经济学：经济学为计量经济研究提供理论依据，计量经济学是对经济理论的具体应用，同时可以实证和发展经济理论。
（2）统计数据是建立和评价计量经济模型的事实依据，计量经济研究是对统计数据资源的深层开发和利用。
1.3 试分别举出三个时间序列数据和横截面数据。
1.4 试解释单方程模型和联立方程模型的概念，并举例说明两者之间的联系与区别。
1.5 试结合一个具体经济问题说明计量经济研究的步骤。
1.6 计量经济模型主要有哪些用途？试举例说明。
1.7 下列设定的计量经济模型是否合理，为什么？（1）ε++=∑=31i iiGDP b a GDPε++=3bGDP a GDP其中，GDP i （i =1，2，3）是第i 产业的国内生产总值。
答：第1个方程是一个统计定义方程，不是随机方程；第2个方程是一个相关关系，而不是因果关系，因为不能用分量来解释总量的变化。
（2）ε++=21bS a S其中，S 1、S 2分别为农村居民和城镇居民年末储蓄存款余额。
答：是一个相关关系，而不是因果关系。
（3）ε+++=t t t L b I b a Y 21其中，Y 、I 、L 分别是建筑业产值、建筑业固定资产投资和职工人数。
答：解释变量I 不合理，根据生产函数要求，资本变量应该是总资本，而固定资产投资只能反映当年的新增资本。
（4）ε++=t t bP a Y其中，Y 、P 分别是居民耐用消费品支出和耐用消费品物价指数。
答：模型设定中缺失了对居民耐用消费品支出有重要影响的其他解释变量。
按照所设定的模型，实际上假定这些其他变量的影响是一个常量，居民耐用消费品支出主要取决于耐用消费品价格的变化；所以，模型的经济意义不合理，估计参数时可能会夸大价格因素的影响。
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计量经济学课程实验三实验报告实验名称多重共线性和异方差性系部专业经管系国际经济与贸易专业班级学号B120906班B120900910 姓名钱瑞洁实验日期2014年11月10日计量经济学实验三实验目的：1.掌握Eview软件多重共线性检验的方法；2.掌握Eview软件处理多重共线性的方法；3.掌握用Eview软件检验异方差的方法；4.掌握用Eview软件纠正异方差的方法。
实验步骤：一.按照第四章案例分析的数据和步骤在Eview软件上做一遍，把操作命令和结果（输出图表）记录下来，并给出分析结论。
要求把文件名定为自己的名字。
1). 第四章案例分析的数据如下:双击EViews图标，进入EViews主页，依次点击Fils\New\Workfiles, 在出现的对话框的菜单中选择“annual”，在“Start”中输入开始顺序号“1994”，在“end”中输入最后顺序号“2011”，在“WF”栏中输入文件名“钱瑞洁”如图1.1。
点击“OK”，出现Workfile工作框，如图1.2所示。
1.11.2创建新变量Y（国内旅游收入），X2 (国内旅游人数)，X3（城镇居民人均旅游花费），X4（农村居民人均旅游花费）和X5（铁路里程）；在Eviews命令框中直接输入“data Y X2 X3 X4 X5”，回车，出现“Group”窗口数据编辑框。
如图1.31.3 录入Y和X的数据，如图1.41.4点View/Descriptive Statistics/Common Sample,得到描述统计结果，如图1-5所示，其中，Mean为均值，Std.Dev.为标准误差。
1.5 点击“View/Graph/scatter/simple scatter”,点OK，得散点图如图1.61.62)点EViews主窗口上菜单命令的Quick/Estimate Equation,弹出Equation specification对话框，在Equation specification下的空框中输入“y c x2 x3 x4 x5”（如图1.7）,点确定，得到Y对X回归模型估计结果，如图1.8。
1.71.8该模型R ²=0.9858，R ²=0.9814，可决系数很高，F 检验值为225.85，明显显著。
但是当a=0.05时，t 2a (n-k)=t 0.025(18-5)=2.16,不仅X5的系数不显著，而且X3、X5的符号与预测相反，这表明可能存在严重的多重共线性。
计算各解释变量的相关系数，点击EViews主菜单上的Quick/group statistics/correlatios,弹出series list对话框如图1.9所示，在对话框中输入解释变量“X2 X3 X4 X5”，点击确定，即可得出相关系数矩阵，如图1.10所示。
1.91.10由相关系数矩阵可以看出，各解释变量相互之间的相关系数较高，证实确实存在一定的多重共线性。
3)对多重共线性的处理将各变量进行对数变换，再对以下模型进行估计。
LnY t =β1+β2lnX2t+β3lnX3t+β4lnX5t+β5lnX5t+εt利用EViews软件，对Yt、X2、 X3、X4、X5分别生成lnY、lnX2、lnX3、lnX4、lnX5的数据。
在workfile窗口，点击Generate,在出现的generate series by equation窗口中enter equation对话框中，输入y=log(y)，X2、X3、X4、X5同Y一样操作。
然后在workfile窗口，右键点击Y，选择object copy在destination下的对话框中输入LNY，X2、X3、X4、X5同Y一样操作。
然后选中LNY,LNX2，LNX3,LNX4，LNX5，右键open/equation estimation,在对话框中输入“LNY c LNX2 LNX3 LNX4 LNX5”，点击确定，得到采用OLS方法估计模型参数的回归结果，如图1.11所示。
1.11模型估计结果为：ln Yˆ=-9.4401+0.9164lnX2+0.4116lnX3+0.2892lnX4+1.0019lnX5+εt(0.6062) (0.0940) (0.1394) (0.0461) (0.4221)t = (-13.92) (9.27) (2.95) (6.27) (2.37)R ²=0.9979 R ²=0.9972 F =1540.78该模型R ²=0.9979，R ²=0.9972，可决系数很高，F 检验值为1540.78，明显显著。
当a=0.05时，t 2a (n-k)=t 0.025(18-5)=2.16，所有系数估计值高度显著。
对系数估计值的解释如下：在其他变量保持不变的情况下，如果旅游人数每增加1%，则国内旅游收入平均增加0.921%；如果城镇居民旅游支出每增加1%，则国内旅游收入平均增加0.41%；如果农村居民旅游支出每增加1%，则国内旅游收入每增加0.29%；如果铁路里程每增加1%，则国内旅游收入平均增加1%。
所有解释变量的符号都与先验预期相一致，即旅游人数、城乡居民旅游支出和铁路里程都与国内旅游收入正相关。
二.按照第五章案例分析的数据和步骤在Eview 软件上做一遍，把操作命令和结果（输出图表）记录下来，并给出分析结论。
要求把文件名定为自己的名字。
1）为了给制定医疗机构的规划提供依据，分析比较医疗机构与人口数量的关系，建立卫生医疗机构数与人口数的回归模型。
假定医疗机构数与人口数满足线性约束，则理论模型设定为Y i =β1+β2X i +ui式中，Y i 表示卫生医疗机构数；X i 表示人口数。
由2001年《四川统计年鉴》得到下表数据。
表5.1 四川省2000年各地区医疗机构数与人口数2）参数估计进入Eviews，确定样本范围，编辑输入数据；，选择估计方程菜单，得到如图2.1的估计结果。
2.1估计结果为t Yˆ=-562.9074 + 5.3728X it = (-1.9306) (8.3398)R²=0.7854 F =69.553）检验模型的异方差（一）.图形法（1）生成残差平方序列。
在得到表2.1的估计结果后，立即用生成命令建立序列e i²（记为e2）。
生成过程如下，按路径：“quick/generate series”，进入“generate series by equation”对话框，在“generate series by equation”对话框中（图2.2），键入“e2=(resid)^2”，则生成序列e i²。
2.2（2）绘制e i²对Xt的散点图。
选择变量名X与e2，进入数据列表，再按路径view/graph/scatter，可得散点图，如图2.3所示。
2.3 由图2.3可以看出，残差平方e i²对解释变量X的散点图主要分布在图形中的下三角部分，大致看出残差平方和e i²随X i的变动呈增大的趋势，因此，模型很可能存在异方差。
(2).Goldfeld-Quanadt检验(1)对变量取值排序。
在Workfile窗口中由路径Pross/Sort workfile Series命令进入，出现排序框，本例选递增型排序，则选Descending，这时变量Y与X按递增型排序。
（2）构造子样本区间，建立回归模型。
在Sample菜单里，将区间定义为1-8，然后用OLS方法求得如图2.4 所示的结果。
2.4在Sample菜单里，将区间定义为14-21，然后用OLS方法求得如图2.5所示的结果。
2.5（3）求F统计变量。
基于图2-4和图2-5中残差平方和的数据，即Sum squared resid的值。
由图2-4得到残差平方和为∑e1i²=144958.9，由图2-5得到残差平方和为∑e2i²=734355.8，根据Goldfeld-Quanadt检验，F统计量为F=∑e2i²/∑e1i²=735844.7/144958.9=5.0762（6,6）=4.28，在α=0.05下，自由度为6，查F分布表得临界值F05.0（6,6）=4.28，所以拒绝原假设，表明模型确实因为F=5.0762> F.005存在异方差。
（三）.White检验由图 2.1的估计结果，按路径view/residual tests/white heteroskedasticity(no cross terms or cross terms),进入white检验。
本例无交叉乘积项，选择no cross terms，则辅助函数为：δt²=a0+ a1x t+ a2x t²+v t经估计出现white检验结果，见图2.6，从图可知，n R²=18.07481，由white检验知，在a=0.05下，查χ²分布表，得临界值χ²同时X和X²的t检验值也显著。
比较的χ²统计量与临0.05(2)=5.9915,界值，因为n R²=18.07481>χ²0.05(2)=5.9915，所以拒绝原假设，表明模型存在异方差。
2.6 （四）.异方差性的修正在运用WLS法估计过程中，分别选用了权数w1t=1/X t，w2t=1/X t^2 w3t=1/sqr(X t)。
quick/generate series by equation,进入generateseries by equation对话框中，依次键入w1=1/X，w2=1/X^2，w3=1/sqr(X)，即可生成权数。
经估计检验发现用权数w2t的效果最好。
为了在eviews中进行加权最小二乘，在quick/estimate equation 中键入“y c x”，点option，在对话框中选weighted LS，再在weighte 中输入“w2”，点击OK，得到如图2.7的加权最小二乘结果。
2.7可以看出，运用加权最小二乘法消除了异方差性后，参数的t检验均显著，F检验也显著，即估计结果为：^Y i=368.6203 +2.9528X it = (4.3796) (3.5893)R²=0.9387 DW=1.7060 F =12.882说明GDP每增长1亿元时，平均说来地方财政收入将增长0.124042亿元，而不是0.0850亿元。
三.用怀特检验或ARCH检验法，检验你在实验一中所建立的回归模型是否存在异方差。
如果存在异方差，请用适当的方法纠正它。
要求把文件名定为自己的名字。