商业银行管理 答案

精品文档高级商业银行管理名词解释一、商业银行1、的一种类型，职责是通过银行，英文缩写为CB，是商业银行（Commercial Bank）[1]主要的业务范围是的金融机构。

存款、贷款、汇兑、储蓄等业务，承担信用中介[2]发行一般的商业银行没有货币的票据贴现吸收公众存款、发放贷款以及办理等。

[3]，传统的商业银行的业务主要集中在经营存款和贷款业务。

权流动性、2我们把现金及其类似资产称为流动( liquidity)是指公司偿还短期负债的能力。

流动性，因为它们能够随时用来清偿债务。

企业要想正常运营就必须有资产(liquid assets)流动资产资本充足率、3Capital率资本风险Capital adequacy ratio，又叫（加权）资产。

资本充足率是一个银行的资本to Risk (Weighted) Assets Ratio (CRAR来保证额对其风险加权资产的比率。

国家调控者跟踪一个银行CRA资本充足率是保证银行等金融机构正常运行可以化解吸收一定量的风险资本充商业银和发展所必需资本比各国金融管理当局一般都有率的管制，目的是监测银行抵御风险的能力。

资本充足率有不同的口径，的比率、总资要比率有资本存的比率、资本对负债的比率、资本的比率等本风险资产金融控股公司、4巴塞尔银行月国际上三大金融监管部门--根据1999年2、国际保险监管协会联合发布的《对金融控股监管委员会、国际证监会组织在同一控制权下，所属的受监管实体至，金融控股公司指公司的监管原则》同时每类业务的资本要证券和保险业务，少明显地在从事两种以上的银行、。

求不同融资缺口融资缺口（funding gap)由利率敏感资产与利率敏感负债之间的差额来表示。

很显然，融资缺口有零缺口、正缺口、负缺口三种状态。

5、票据发行便利票据发行便利（Note issurance facilities NIFS），又称票据发行融资安排，是指银行同客户签订一项具有法律约束力的承诺，期限一般为5-7年，银行保证客户以自己的名义发行短期票据，银行则负责包销或提供没有销售出部分的等额贷款。

二、简答题1、银行如何确定其资本金要求？需要考虑哪些关键因素？精品文档．精品文档协议签署国银行的最低资本限中对银行资本充足率的要求，根据《新塞尔协议》。

当然还要看银行不能低于风险资产的4%的额为银行风险资产8%，核心资本的贷款规模和不良率确定。

就是指银行投资者为了正常的经营活动及获取利润而投入商业银行资本金但资本比例增加，银行的安全性也随之提高。

的货币资金和保留在银行的利润。

还没有形成统一的被各国金融当局认可的在理论界一直也在争论，就这个定义，它代表着投资者对商业才是资本，定义，从本质上看，属于商业银行的自有资金在实际工作但是，银行的所有权，同时也代表着投资者对所欠债务的偿还能力。

这里是从所有者等。

一些债务也被当作银行资本，中，商业银行持有的长期债券权益来理解资本的定义的。

因素、有关法律规定，监管机构对商业银行资本要求1、宏观经济形势 2 3、银行的资产负债结构4、银行信誉商业银行流动性管理的策略是什么？2、方法：1）全面实施资产负债管理（流动性风险不是单纯的资金管理问题，而是多种问题的综合反映，因此，从资产负债综合管理的角度来探讨流动性风险的防范。

对资产负债进行结构性调整）通过金融创新降低流动性风险（3精品文档．精品文档）建立健全流动性风险预警机制（4一般是说一个银行具有流动性，流动性风险是商业银行所面临的重要风险之一，指该银行可以在任何时候以合理的价格得到足够的资金来满足其客户随时提取二是负债的一是资产的流动性，资金的要求。

银行的流动性包括两方面的含义：负资产的流动性是指银行资产在不发生损失的情况下迅速变现的能力；流动性。

当银行的流动性面债的流动性是指银行以较低的成本适时获得所需资金的能力。

临不确定性时，便产生了流动性风险商业银行表外业务和中间业务的联系和区别？两者既有联系又表外业务与中间业务都是独立于资产负债业务之外的业务，有区别。

、表外业务与中间业务的联系1）表外业务与中间业务都是收取手续费的业务。

手续费是银行向客户提供1（贷款承与银行通过信用活动获取的存贷利差收入不同。

各种服务所得的报酬，诺））传统的中间业务都是表外业务，但表外业务不一定是中间业务，表外业2务与中间业务之间有一些重合。

如信用证业务属于中间业务，但就其内涵来说，因此信用证业务既是中间业务又是表外业务。

信用证业务又具有担保业务的性质，）表外业务与中间业务都是以接受委托的方式开展业务活动。

商业银行在3从事各类表外业务和中间业务时的主要特点是不直接作为信用活动的一方出现，不以债权人或债务人的身份不动用或较少动用自己可使用的资金，一般情况下，精品文档．精品文档进行资金的融通，只是以中间人的身份提供各类金融服务或替客户办理收付和其它委托事项，也就是说表外业务是一种受托业务（主要是应客户的要求）。

因此，银行是否需要开展某种金融服务要看客户的需要。

2、表外业务与中间业务的区别1）中间人的身份不同在中间业务中，如支付结算、信托、代理等业务，银行都是以交易双方当事人之外的第三者身份接受委托，扮演中间人的角色；而表外业务却在业务发展中可能发生银行中间人角色的移位，成为了交易双方的一方，即成为交易的直接当事人，如贷款承诺，就是由银行和客户签定的信贷承诺协议，并在协议签定时无信贷行为发生，也就不在资产负债表上作出反映，因而是典型的表外业务，但是一旦具备了协议所列的某项具体贷款条件，银行就必须履行协议规定的向客户提供贷款的责任；再如目前国际商业银行所从事的各种金融工具交易，除接受客户委托以中间人身份进行的代客交易外，还常常出于防范、转移风险的需要，及实现增加收入的目的，作为直接交易的一方出现。

目前国际商业银行正大力发展表外业务，并带来了与表内业务平分秋色的收益。

2）业务风险不同如前所说，商业银行的中间业务，是不直接作为信用活动的一方出现的，不动用或较少动用自己可使用的资金，虽然业务经营中也要承担一定的风险，但其风险程度要明显低于信用业务。

随着金融创新的发展及业务领域的不断拓宽，大量与信用业务密切相关的高风险业务也随之发展，如银行在提供服务的同时，还以某种形式垫付资金，从而形成了银行和客户之间的另一种债权债务关系，其风险度可想而知的加大。

精品文档．精品文档3）发展的时间长短不同表外业务是近20年才发展起来的，与国际业务的发展、国际金融市场及现代通讯技术的发展紧密联系的；而在我国通常被称为银行中间业务的金融服务类业务，大部分与银行的资产负债业务相伴而生的、长期存在的。

3、4、什么是利率敏感性缺口管理？进行简要分析。

利率敏感性缺(ISG是指在一定时期（如距付息日一个月个月）以内将要到期或重新确定利率的资产和负债之间的差额，如果资产大于负债，为正缺口，反之，如果资产小于负债，则为负缺口。

当市场利率处于上升通道时，正缺口对商业银行有正面影响，因为资产收益的增长要快于资金成本的增长。

若利率处于下降通道，则又为负面影响，负缺口的情况正好与此相反。

原理易懂，思路清晰，计算简单，并且操作简便。

但其缺点也很明显。

利率敏感性缺口管理的关键是对利率走势的准确预测。

缺口策略通过表内调整有一定难度，也需要一定的调整成本。

利率敏感性缺口分析是一种静态分析方法，并且忽视了资金的时间价值。

由于缺口状况与考察期的长短有关，所以缺口状况可能随着考察期的变化而变。

化。

利率敏感性缺口管理忽视了利率潜在选择权风险三、四、分析题1、2、分析商业银行资产管理和负债管理的基本逻辑，并比较两者管理的区别。

3、精品文档．精品文档这和巴塞尔协议IIII、巴塞尔协议II4、分析巴塞尔协议并阐述为何资本监三个协议对商业银行资本监管的要求，管协议不断的升级？巴塞尔协议Ⅰ1988年巴塞尔协议全称为《统一资本衡量和资本标准的国际协议》，其目的是通过规定银行资本充足率，减少各国规定的资本数量差异，加强对银行资本及风险资产的监管，消除银行间的不公平竞争。

1988年巴塞尔协议基本内容由四方面组成：1．资本的组成。

巴塞尔委员会认为银行资本分为两级。

第一级是核心资本，要求银行资本中至少有50%是实收资本及从税后利润保留中提取的公开储备所组成。

第二级是附属资本，其最高额可等同于核心资本额。

附属资本由未公开的储备、重估储备、普通准备金（普通呆账准备金）、带有债务性质的资本工具、长期次级债务和资本扣除部分组成。

2．风险加权制。

巴塞尔协议确定了风险加权制，即根据不用资产的风险程度确定相应的风险权重，计算加权风险资产总额：一是确定资产负债表内的资产风险权数，即将不用资产的风险权数确定为五个档次：分别为0、10、20、50、100。

二是确定表外项目的风险权数。

确定了1、20、50、100四个档次的信用转换系数，以此再与资产负债表内与该项业务对应项目的风险权数相乘，作为表外项目的风险权数。

3．目标标准比率。

总资本与加权风险资产之比为8%（其中核心资本部分至少为4%）。

银行资本充足率=总资本/加权风险资产4．过渡期和实施安排。

过渡期从协议发布起至1992年底止，到1992年底，所有从事大额跨境业务的银行资本金要达到8%的要求。

1988年巴塞尔协议主要有三大特点：一是确立了全球统一的银行风险管理标准；二是突出强调了资本充足率标准的意义。

通过强调资本充足率，促使全球银行经营从注重规模转向资本、资产质量等因素；三是受70年代发展中国家债务危机的影响，强调国家风险对银行信用风险的重要作用，明确规定不同国家的授信风险权重比例存在差异。

精品文档．精品文档巴塞尔资本协议Ⅱ三大支柱，即最低资本要求、监管部门的监督检查和市场约束。

最低资本充足率要求仍然是新资本协议的重点。

①第一大支柱：最低资本要求。

市场风险以及操作风险有关的最低总资本要求的计算问题。

该部分涉及与信用风险、最低资本要求由三个基本要素构成：受规章限制的资本的定义、风险加权资产以及％的最低资本比率，没8资本对风险加权资产的最小比率。

其中有关资本的定义和有发生变化。

但对风险加权资产的计算问题，新协议在原来只考虑信用风险的基础上，进一步考虑了市场风险和操作风险。

总的风险加权资产等于由信用风险计算出来的风险加权资产，再加上根据市场风险和操作风险计算出来的风险加权资产。

②第二大支柱：监管部门的监督检查。

监管部门的监督检查，是为了确保各银行建立起合理有效的内部评估程序，用于判断其面临的风险状况，并以此为基础对其资本是否充足做出评估。

监管当局要对银行的风险管理和化解状况、不同风险间相互关系的处理情况、所处市场的性质、收益的有效性和可靠性等因素进行监督检查，以全面判断该银行的资本是否充足。

在实施监管的过程中，应当遵循如下四项原则：其一，银行应当具备与其风险相适应的评估总量资本的一整套程序，以及维持资本水平的战略。