状态空间模型EVIEWS操作详解
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7
【5】 估计
8
【6】结果
9
三 视图 【7】找系数与做图
10
【8】
11
【9】系数
12
【10】
13
【11】联合图
14
【12】
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也可以分开做图
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注 SV1F:消费的边际产出 SV2F:投资的 边际产出 进SV3F 出口的边际产出
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四 其他形式 其他填写形式
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下图给出的是AR(1)形式样例 你可以试试在以下四个框框中填写这个变量，可以全 填写在一个框框中，也可以填写在不同框框中，但一 个变量只能出现在一个框框中，填写完要后 你的模型 表达式在下一个PPT中就是，当然你还可以在那些表
◎点击第三个标签对话框 Variance Specification， ◎为量测方程或状态方程选择 方差矩阵类型： 单位矩阵（Identity）、共同对 角矩阵（Common Diagonal， 对角元素是共同的方差）、一 般对角矩阵（Diagonal）、无 限制矩阵（Unrestricted）。 ◎对话框还允许为量测方程和 状态方程选择非零的误差协方 差阵。
以78后不变价格计算的国内生产总值， 居民最终消费，固定资本形成，商品进 出口总额，估计如下状态空间模型：
递归式：
AR(1)式
2
状态空间模型操作步骤
一 起动窗口
二 递归状态空间模型的定义、估计与结果
三 视图 四 其他形式 五 方差结构选择说明
3
一 起动 【1】
4
【2】
5
二 定义、估计与结果 【3】定义
达式的基础上按你的需要进行改写
19
பைடு நூலகம்
20
21
结果不好，你可以以那些参数为原始信息，自己 去改写具体的什么C(1)之类，反正指定不一样的 话结果是不一样的，没有统一标准，有时你得反
复改写，具体改写后估计见下个PPT
22
23
24
我没有填写完全，你要填写完所有参数 的初始值，再估计
25
五 选择状态空间模型的基本方差结构
状态空间模型操作强解及最新研究发现， 100%管用
生成下列状态空间模型
量测方程为 yt Ztαt zt γ ut , 状态方程为 αt Ttαt1 ct Rt εt ,
1
数据与处理要求 注：AR(1)式是我个人起的名字，它就是开此PPT中
那种形式，只能私下这么叫，可不能乱说呀！
26
补充说明
需要强调指出的是，状态空间模型可以不必被对话框提 供的选择限制。如果发现自动指定对话框的限制了模型 指定，可以简单地使用它建立一个基本的指定，然后利 用更一般的文本工具描述模型。
27
伙计们
够清楚的吧！结束拉，来点鼓励吧！祝 大家好运！
讲个故事：从前呀!有个人呀,讲故事呀: 他说:从前呀,有个人呀,讲故事呀:他说:从 前呀,有个人呀,讲故事呀:他说:
最后讲下，最好与另外一PPT同时观看效 果保你满意！
第9章 状态空间模型和卡尔曼滤波
28
6
【4】方式一：递归式，此方法100%出结果，我
常用此法，其他方法我极少用，除非能估计出来（不是一大批的NA那种，不过就是 一大批NA，你还是可以如下述PPT所示得到那些系数并可以做图，你要是迷糊那些不懂的人，
还是可以的，终归我们只关注那些系数，不过至此也没明白，高铁梅的那本书上拟合优度是从那 地方得到的，我查找了所有可能的窗口都没找到，如果哪位找到了请告知下
【5】 估计
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【6】结果
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三 视图 【7】找系数与做图
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【9】系数
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【10】
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【11】联合图
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【12】
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也可以分开做图
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注 SV1F:消费的边际产出 SV2F:投资的 边际产出 进SV3F 出口的边际产出
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四 其他形式 其他填写形式
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下图给出的是AR(1)形式样例 你可以试试在以下四个框框中填写这个变量，可以全 填写在一个框框中，也可以填写在不同框框中，但一 个变量只能出现在一个框框中，填写完要后 你的模型 表达式在下一个PPT中就是，当然你还可以在那些表
◎点击第三个标签对话框 Variance Specification， ◎为量测方程或状态方程选择 方差矩阵类型： 单位矩阵（Identity）、共同对 角矩阵（Common Diagonal， 对角元素是共同的方差）、一 般对角矩阵（Diagonal）、无 限制矩阵（Unrestricted）。 ◎对话框还允许为量测方程和 状态方程选择非零的误差协方 差阵。
以78后不变价格计算的国内生产总值， 居民最终消费，固定资本形成，商品进 出口总额，估计如下状态空间模型：
递归式：
AR(1)式
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状态空间模型操作步骤
一 起动窗口
二 递归状态空间模型的定义、估计与结果
三 视图 四 其他形式 五 方差结构选择说明
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一 起动 【1】
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【2】
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二 定义、估计与结果 【3】定义
达式的基础上按你的需要进行改写
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பைடு நூலகம்
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结果不好，你可以以那些参数为原始信息，自己 去改写具体的什么C(1)之类，反正指定不一样的 话结果是不一样的，没有统一标准，有时你得反
复改写，具体改写后估计见下个PPT
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我没有填写完全，你要填写完所有参数 的初始值，再估计
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五 选择状态空间模型的基本方差结构
状态空间模型操作强解及最新研究发现， 100%管用
生成下列状态空间模型
量测方程为 yt Ztαt zt γ ut , 状态方程为 αt Ttαt1 ct Rt εt ,
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数据与处理要求 注：AR(1)式是我个人起的名字，它就是开此PPT中
那种形式，只能私下这么叫，可不能乱说呀！
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补充说明
需要强调指出的是，状态空间模型可以不必被对话框提 供的选择限制。如果发现自动指定对话框的限制了模型 指定，可以简单地使用它建立一个基本的指定，然后利 用更一般的文本工具描述模型。
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伙计们
够清楚的吧！结束拉，来点鼓励吧！祝 大家好运！
讲个故事：从前呀!有个人呀,讲故事呀: 他说:从前呀,有个人呀,讲故事呀:他说:从 前呀,有个人呀,讲故事呀:他说:
最后讲下，最好与另外一PPT同时观看效 果保你满意！
第9章 状态空间模型和卡尔曼滤波
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【4】方式一：递归式，此方法100%出结果，我
常用此法，其他方法我极少用，除非能估计出来（不是一大批的NA那种，不过就是 一大批NA，你还是可以如下述PPT所示得到那些系数并可以做图，你要是迷糊那些不懂的人，
还是可以的，终归我们只关注那些系数，不过至此也没明白，高铁梅的那本书上拟合优度是从那 地方得到的，我查找了所有可能的窗口都没找到，如果哪位找到了请告知下