贷款组合风险管理

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贷款组合风险管理

贷款的简介

贷款是很多商业银行的主要业务活动。贷款通常在银行的收入来源中占主导地位，是银行最大的资产。因此，它的风险是关系到银行的安全性和稳定性的主要因素之一。在银行贷款风险管理中，无论是松懈信贷标准，投资组合风险大，还是经济疲软，贷款组合都会导致银行亏损和投资失败。

贷款风险

按照OCC的监管风险理念，风险是潜在的不可预期的意外事件，可能会对银行的收益产生不利的影响。OCC定义了银行监管中可能遇到的九类风险。这些风险也在其它手册上面提到过，它们分别是信贷，利率，，价格，外汇，交易，战略和声誉等。其中银行国际业务也受到国家资产风险的影响。这些风险并不是相互排斥的，任何银行产品或服务可能会使银行面临多重风险。经过分析和讨论，OCC分别对这些风险进行了认知和评价。

在风险管理中一个关键挑战就是理解这九个风险因素之间的相互关系。通常情况下，这些风险相互之间都是呈正相关或者负相关的关系，一个关联着另外一个。采取降低风险的措施也将会影响类似或者相关风险因素的降低或者增加。例如，减少有疑问的借贷和有问题的资产不仅降低了银行的信贷风险，同时也降低了银行资产流动性风险和银行声誉风险。当两个风险负相关的时候，减少其中一个的风险可能会增加另外一个因素的风险。例如，银行可以通过扩大其持有的家庭住宅抵押贷款业务来降低整体的风险，而不是盲目开拓商业贷款业务，商业贷款会使利率风险飙升，因为利率风险很敏感，而抵押贷款是可以选择的。

借贷可以暴漏一个银行的收益和所有的资本风险。因此，通过LPM审查贷款组合的风险和他们的潜在影响是很重要的。下一章将介绍银行借贷中存在的这九种风险。

信用风险

对于大多数银行贷款是信用风险最大最明显的风险来源。但是还会有其他的银行产品为这种风险找到一个平衡点，如投资组合，透支，和信用证。还有许多衍生的产品活动和服务。如外汇和现金管理服务，也可以显示出银行的信用风险。

还贷的风险即是债务人可能没有办法按照双方约定的期限将借贷还清，这样会减少或增加了银行的信贷风险管理实践。银行防止信贷风险第一道防线是在接受贷款的初始授信过程中有一套承保标准，高效，均衡的审批程序，然后员工需要把这个程序做到位。由于银行不容易判断借款人可疑的特点，还贷能力，或者其外部的经济压力，以及其财务状况，或者是未经证实的还款能力等。信用风险管理，但是，绝继续贷款作出后，声音最初的信贷决策可能不当贷款结构或监管不力破坏。信贷风险管理在贷款借出去之后还要继续，避免最初的信贷决策被不当的贷款结构或是是监管不力而破坏。

传统上的监管中，银行会通过集中监管个人贷款来监督管理他们的整体信用风险。这种监管方式很重要，但是银行还应该在投资组合条款上查看信用风险管理。重点管理个人信用贷款，避免上世纪80年代的信贷危机。然而，有投资组合风险管理方法加上传统的风险管理做法，银行才可能会减少他们的损失到最低。

贷款组合的信贷风险管理是有效管理风险管理的需要，董事会管理想要了解和控制银行的风险和信用状况。要做到这一点，他们必须要对投资组合的组成和其固有的风险有的一个透彻的认识。他们必须了解产品组合的产品结构，行业和地区地理，平均风险评分，以及其他聚合特性。他们必须确保风险管理的策略，实施过程和应用很顺利，从而控制个人贷款的风险和贷款组合很健全，让放贷人员坚持放贷给他们。

国家风险包括所有国家经济的不确定性，社会和政治条件可能影响支付外国人的债务和股权投资。国家风险包括：政治和社会动荡，国有化，资产征用，政府外债，外汇管制和货币贬值。除非国家否定其外债，这些发展可能不加贷款无法收回。然而，收集的延迟可能削弱银行贷款能力。

风险转移，是可能性的债务人无法完成偿还。可能债务人可以用当低的货币成功偿还自己的债务。但是因为支付的货币无效儿无法偿还外债，这可能与政府政策有关系。例如，虽然个人借款可以是非常成功的，并有充足的当地货币的现

金流支付其外国（例如美元）的债务，但是他的国家可能没有提供足够的美元允许外债偿还。这种风险可能来自于银行被曝光，与银行在国外曝光被委员会（ICERC）评估审查。ICERC分配给一个国家转移风险评级适用于该国所有的银行资产。然而，测评可能会对个人贷款进行分类，使其资产面临信用危机。2.3信贷管理信息系统

银行的LPM检测过程的有效性在很大程度上依赖于信贷管理信息系统（MIS）。事实上，强大的MIS的使用是许多的现代投资组合管理的进步原因。与此同时，许多银行通过扩大投资组合进行风险管理他们的管理信息系统的局限性会使他们沮丧。贷款投资组合的经理和审查员是相关信息系统的持续改善的积极支持者。虽然银行的系统或技术往往妨碍了MIS改善，是因为系统人员和信用管理人员之间的沟通不够多。

2.3.1贷款管理

除了贷款政策，信用管理主要通过控制它的银行的放贷活动，贷款审查和贷款追踪和审计来实现的。风险管理中信用管理是独立客观的，贷款审查和审计功能是必要的，能够保证了银行的风险管理流程。管理信息系统，以及内部财务管理是可靠和有效的。银行的贷款管理功能还可以要求高级管理人员和董事会有周期性对银行的员工如何理解它的信用文化进行评估和他们的行为是否符合银行的标准观和价值观。

独立性是指客观事实的报告，并形成公正的意见。独立性通常需要员工职责分离和汇报。然而，它不应该被假定控制功能的独立性完全是报告线的功能。独立也很大程度上取决于企业文化的重视并促进客观的监督和建设性的批评。任何个人或组织应当预期，以保留其自身的独立性，高级管理人员，公司董事会，和组织框架应该支持信用文化的独立性。

信贷政策管理

信贷政策管理对中贷款政策进行日常监管。该单位决定政策是否对于贷款业务提供了足够的指导意见，决定员工是否有以下行为，报告违反政策的行为，并管理政策和承销例外。如果政策需要补充或修改，信贷政策管理应该先起草。还可以协助常规帐户维护，诸如监视契约合规，确保财务报表的接收，传播，并及时地进行分析。

信贷政策管理应该对其政策的文件内容负责任，包括贷款政策，贷款程序，，