C14070量化投资基础知识课四套题

?一、单项选择题
1. 相对价值策略的特点是（A ）。
A. 低收益、低风险、大容量
B. 高收益、低风险、小容量
C. 高收益、高风险、大容量
D. 高收益、高风险、小容量

1. 著名的Chern-Simons定理是由（ A）与数学家陈省身共同创立。
A. 詹姆斯·西蒙斯
B. 大卫·肖
C. 伊曼纽尔·德曼
D. Ray Dalio
2. 相对价值策略的特点是（A ）。
A. 低收益、低风险、大容量
B. 高收益、高风险、大容量
C. 高收益、高风险、小容量
D. 高收益、低风险、小容量


2. 事件驱动策略的特点是（B ）。
A. 低收益、低风险、大容量
B. 高收益、低风险、小容量
C. 高收益、高风险、大容量
D. 低收益、高风险、小容量

2. 关于金融市场的数学定义，下列说法正确的是（A ）。
A. 数学可以用来描述金融市场
B. 把金融市场看成是函数逼近问题时，可以用贝叶斯分类进行计算
C. 把金融市场看成是分类问题时，可以用回归分析的方式进行数据分析
D. 把金融市场看成是概率问题时，可利用小波分析理论计算概率

您的答案：C

二、多项选择题
3. 美国对冲基金主要运用的策略包括（ ABC）。
A. 相对价值策略
B. 宏观因素策略
C. 事件驱动策略
D. 小盘价值策略


3. 数学理论和方法在量化投资中非常重要，以下（BCD ）是对图形进行模式识别的数学理论或方法。
A. 贝叶斯分类
B. 分形理论
C. 机器学习
D. 小波分析

4. 量化投资具有以下（ ABCD）等优点。
A. 以组合对冲为主，赌大概率事件
B. 以机器交易为主，克服人性弱点
C. 可进行全市场、全产品、全周期监控，精力无限
D. 利用算法交易降低对市场的冲击，实现精细化交易


5. 下列关于量化投资的理解正确的是（ ABD）。
A. 数据是量化投资的基础要素
B. 程序化交易实现量化投资的重要手段
C. 量化投资追求的是相对收益
D. 量化投资的核心是策略模型


5. 下列选项属于主要量化对冲策略的是（ABCD ）。
A. 阿尔法套利
B. 股指期货套利
C. 商品期货套利
D. 期权套利

三、判断题
6. 算法交易策略核心是成交量分布的预测。（ 正确）
6. 阿尔法套利是主流的量化对冲策略，Pure Alpha是阿尔法套利的代表性产品。（正确 ）

9. 商品期货套利策略的核心是持仓成本的计算和现货的组织。（ 正确）

7. 投资的核心是小数定律。（正确 ）



7. 国际知名的对冲基金管理公司桥水公司（BRIDGEWATER）是由物理学博士伊曼纽尔·德曼创立的。（错误 ）

8. 量化投资的目标是追求绝对收益。（正确 ）
8. 目前比较流行的量化对冲策略建模语言主要有MATLAB和R语言。（正确 ）
8. 对于资产管理而言，高收益率策略是主导策略 ( 错误 )

9. 历史高频交易数据后验的核心在于根据历史高频交易数据进行模拟撮合，撮合算法主要是判断在某个时段的成交量的成交比例。（ 正确）

10. 统计套利可以看作无风险套利。（ 错误）