风险评级预警系统功能简介12.26

中国建设银行信贷风险评级预警系统

功能简介

信贷风险评级预警系统是我行重要的决策支持系统。该系统以现代金融理论为基础，以当今先进的计量分析技术为手段，充分整合各面专家的智力资源，对外部经济数据和行内的金融数据进行深入挖掘，完成对行业、区域、产品、客户和债项的风险评级、风险预警和组合分析。

目前，该系统主要具有以下几大功能：

一、风险评级

信用风险评级是本系统的核心和基础。本系统评级包括国家、行业、区域、产品、交叉、客户和债项等七大模块。按照评价对象的特点，确定不同的分析模块及各模块内部的各种指标，定期计算指标和模块的风险等级，最终汇总出评价对象的风险评级，并输出客户违约概率PD、预期损失率EL等关键指标，并为全行内部评级法IRB的实施奠定基础。

二、风险预警

本系统将结合风险等级的时间序列变化，实现各指标、模块和以上六大评价对象的风险预警。预警一般按月进行，包括静态、动态和综合三个层次。对于出现蓝色和红色预警的评价对象，将发出预警提示信息，供信贷监测（监管）分析参考。

三、组合分析

根据各评价对象的风险等级和预警状态，利用现代资产组合和运筹学理论，建立优化组合分析模型，计算各评价对象的年度最佳信贷占比，为各级机构确定信贷政策和经营重点提供依据。

四、综合报告

自动生成各种评级和预警分析报告，如客户评级报告、行业评级报告等，为分析和决策提供参考。同时，本系统还提供大量的风险相关信息，初步建立我行风险分析的平台。

五、信息平台与风险指引

该系统主页可实现时时更新，汇集国家各项政策、制度、法律的最新变化，分析、阐释海内外重大事件对我行造成的风险影响，为全行业务经营和内部管理提供风险指引，为制定现代政策和其他业务发展战略提供决策支持。