计量经济学课件(第1讲：绪论)

绪 论

一、计量经济学概述

1、什么是计量经济学

Ｒ.Frish(挪威）1926年提出：Ｅcnometrics

定义：经济学、数学与统计学的三者结合

三园图：

依据经济理论、数据资料为基础，运用数学、统计学和计算机技术，以建立经济计量模型为主要手段，定量分析带有随机性特征的经济变量之间关系的规律，验证或发展经济理论、评价经济政策与预测经济活动的一门应用经济学科。

例：前提假设条件：消费主要取决于收入、并随着收入增长呈线性增长、

边际消费递减等，则可设定消费C 与Y 具有下述理论计量经济模型：

u Y C ++=βα

其中：100<<<βα、，u 为随机扰动项（表示：除收入外其它因素对消费

的影响）

利用数据资料n i Y C i i ,...,2,1),,(=

并进一步作计量经济学假设：假设模型满足经典（古典）条件，

则可采用普通最小二乘法估计模型参数建立样本数据经验模型，比如

.2+

38

=

.0

Y

C67

检验模型：t检验、F检验、拟合优度检验，经济理论检验、计量经济检验应用：

2、计量经济学的特点

（1）计量性：

（2）模型性:

（3）随机性：

（4）实证性:

3、计量经济学内容范畴

（1）经典计量经济分析模型和方法

单方程计量经济分析模型和方法（一元、多元线性回归模型和方法）估计： OLS（普通最小二乘法）、ML（极大似然法）、GMM（广义矩法）、 BAYES法

检验：t检验、F检验、拟合优度检验

预测：点预测、区间预测

联立方程计量经济分析模型和方法

识别：结构式法、简化式法

估计： IlS（间接）、2SLS（二阶段）、3SLS（三阶段）、LIML（有限信息极大似然）、FLML（完全信息ML）、最小方差比等预测：简化式的多重多元线性回归

（2）非经典计量经济分析模型和方法

异方差性线性回归模型（估计：ＧＬＳ、ＷＬＳ、数学变换法；检验）自相关性线性回归模型(估计：ＧＬＳ、广义差分变换；检验）

多重共线性线性回归模型

随机解释变量线性回归模型

非正态扰动线性回归模型

非线性回归模型

虚变量线性回归模型

误差变量线性回归模型

模型设定偏误线性回归模型

滞后变量与自回归线性回归模型

半参数线性回归模型

非参数线性回归模型

二元选择模型与多元选择模型

...............................................

（3）动态计量经济分析模型和方法

平稳时间序列（ＡＲＭＡ模型）：识别、估计、检验、预测

非平稳时间序列：单整理论、协整理论、误差修正模型（ＥＣＭ）

向量自回归模型（ＶＡＲ）：脉冲相应函数、方差分析

面板数据模型：变截距（固定效应、随机效应）、变参数（固定效应、

随机效应）、动态面板数据模型

（４）离散变量计量经济学：估计、检验、应用

（５）微观计量经济学：估计、检验、应用

（６）空间计量经济学：估计、检验、应用

4、计量经济学的应用

二、计量经济学应用的建模程序或步骤

1、计量经济学应用的建模程序或步骤

（1）理论模型设计：确定进入模型的变量；并明确被解释、解释变量；分析变量间因果关系；给出模型数学表达式；拟定模型待估计参数的理论期望值

（2）数据收集：截面数据、时间序列数据、面板数据、虚变量数据

（3）模型估计：模型所满足的条件与方法选择

（4）模型检验与修正：经济理论检验、计量经济学检验、统计检验

（5）模型应用：经济预测、结构分析、政策评价、验证发展理论。

2、计量经济学建模成功的要素

（1）理论

（2）方法

（3）数据

三、经济计量模型和方法与实证分析关系

1、何谓实证分析或实证分析研究方法

实证分析与规范分析相对称的一对研究方法。

规范分析是对经济事物进行价值判断的分析方法。所谓价值判断是指对事物是非、好坏、善恶、利害的判别和断定，它具有影响、推荐或劝说的力量。但由于不同社会、不同人的利益和偏好不同，规范分析很难有统一标准。

实证分析是指在分析经济问题和建立经济理论时，撇开和回避对社会经济活动的价值判断，只研究经济活动中各种现象间的相互联系，寻找经济事物运动发展规律，并用以分析和预测经济行为后果的研究方法。因此，实证分析离不开采用数学和统计学，特别是统计学中的计量经济学方法的定量分析。

简单地说：实证分析法就是以某个可以证实的假设前提出发来分析人们的经济活动，并预测人们经济后果的一种分析方法。

这里强调实证分析并没有要摈弃规范分析之意，它与实证分析同等重要，规范分析是理论实证分析重要组成部分。

二者的关系是：规范分析需要检验的是前提，实证分析需要检验的是结论。没有规范分析，经济研究就丧失了方位和坐标，没有实证分析，就不能揭示经济运动的曲线。

实证分析，从方法论看，主要集中于能够简化为经济变量的一般性原则，建立正规的模型；提出假说和应用计量经济学对该假说进行检验。

2、实证分析法的一般过程（程序、步骤）

实证分析方法的基本形式是演绎法，或者说是假说演绎法。它与演绎法的推理过程是一致的。

采用实证分析分析法建立新理论（新假说）或研究一经济问题的一般程序或步骤：

这是实证分析的首要一步，即要明确提出所要建立的理论假说或所研究的经济问题的中心内容及其有关前提假设条件。这是实证分析研究中最重要也是最困难的一步，是研究者独创能力和综合能力的具体体现。

在这一步属于理论实证层次上，研究者主要关心或要解决的问题是，如何在高度简化（抽象、猜想）的基础上，确定有关研究对象的极少数几个主要变量及其基本关系特征，而舍弃其它有关变量，这是整个实证分析研究中最难或最需要创新力的地方，理论上没有固定的方式或程序可遵循。若按照波普的观点，就是大胆的猜想。

在这一步可遵循以下三个原则来进行：

一是假设条件的提出要遵循简单性原则来进行。

所谓简单原则，即在针对所要建立的理论假说或研究问题提出假设条件时，在含义真实、符合实际条件下，要尽量创造性地想法设法使之简化到最低程度，最终要把它归结为少数几个变量及其之间关系的研究上。

要实现简单原则，就必须创造性地作出独特的相关假设条件。这可以采取如下一些方法来进行：一种常用的方法是“隔离法”，即在分析主要变量之间关系时，可在假设其它变量对其关系影响不变的条件下来进行；另一种常用的方法是在“忽略法”，即在分析具有综合性质总量变量之间关系时，可在要么假设其它变量对其影响已包含在其中，要么假设其它变量对其影响相对稳定，要么假设其它变量对其影响很小可忽略不计的条件下来进行。

在西方经济学中，有很多理论就是这样进行的，如均衡问题在一系列假设条件下，最终被归结为需求与供给之间函数关系的研究上；消费问题在一系列假设条件下，最终被归结为消费需求与收入之间函数关系的研究上；生产问题在一系列假设条件下，最终被归结为产出与资本和劳动之间函数关系的研究上,……。

二是假设条件的提出要从短期影响到长期影响。

一般来说，大多数经济因素短期内的变化都较平稳，故在研究短期问题时可看作是不变的，因此，在实证分析研究中，应认识到其有关假设条件与短期问题的性质关系，把所要建立的理论假说或经济问题限制或假设在短期内，以静态分析为主。