《金融风险管理框架》PPT课件

（3）监控系统还要对董事会制定的经营方针和 重大决策、规定和制度及其执行的情况进行检 查，一旦发现问题，可以直接向有关部门提出 期限改进的要求。
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五、金融风险管理的补救措施
1、涵义
对已经显露出来的金融风险，及时采取补救措施，防止 金融风险的恶化和蔓延。
2、职能 （1）制定日常业务操作的补救措施，建立应急基金。
如利率汇率风险：出卖资产，购买衍生工具，转嫁风险 呆账、逾期贷款：通过参与借款单位的经营决策、运用法律
途径追回
（2）建立准备金制度，对已产生的资金损失要及时加 以弥补，保证正常运行。
（3）建立基础设施发生故障的防范和及时处理的系统， 减少操作风险。如对电脑处理的资料，备份存档
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六、金融风险管理的评估系统
目的：保证部门间权责划分明确、信息沟通方便快捷
2、效率原则：组织结构的安排和职责划分要体现效 率原则，保证银行经营管理系统的高效运作
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（二）基本原则
1、全面风险管理原则：具体包括：
（1）全员风险管理： （2）全程风险管理：对业务的授权、执行、监督检查
的全过程实施风险管理，渗透到各业务的每个操作过程 （3）全方位风险管理：覆盖各方面风险，包括业务、
一、金融机构风险管理组织结构设计的基本原则 二、金融机构组织结构的核心环节 三、风险管理的组织结构模式 四、实例分析：我国国有商业银行风险管理组织
结构
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一、金融机构风险管理组织结构设计的基本原则
（一）总体原则：协调与效率结合
1、协调原则：
要考虑金融机构内部各业务职能的设置及相互之间关系的 协调。
（2）进行行业分析，来建立相应的预警信号
与同行平行比较，找自身不足，及时补救
（3）进行宏观分析，确定未来的各种趋势
包括经济走势、行业形势、个体经营状况等，确定对自身发 展的影响
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四、金融风险管理的监控系统
1、涵义 随时监督公司承受的风险动态情况，督促各部 门严格执行有关规章制度和风险管理政策，严 格执行相关的风险管理程序。
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三、金融风险管理的预警系统
1、涵义
通过内部的研究部门或外部的咨询机构，对经营活动中 出现的金融风险进行监测和预警，以引起有关人员的注 意，并供他们在决策时参考。
2、预警系统的建立
可从以下三个方面加以建立： （1）根据本机构的历史经验，来建立相应的预警信号
如推测市场资金的供求趋势，建立资本金变化的警戒线
2、职能
（1）建立信息库，为金融风险评估提供数据支持 如，在过去的风险管理过程中，金融风险产生的原 因、损失情况、影响大小等 如，银行在信用风险管理中，应建立客户的信息档 案系统，记录客户的信用记录、注册资本、资产负 债状况、生产经营计划等，据此建立授信额度控制 制度
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（2）完善交易凭证的保管
第二章 金融风险管理框架
第一节 金融风险管理系统 第二节 金融风险管理的组织结构 第三节 金融风险管理的一般程序
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第一节 金融风险管理系统
金融风险管理系统
衡量系统
决策系统
预警系统
监控系统
补救措施
评估系统
辅助系统
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一、金融风险管理的衡量系统
1、涵义
用来估量每项交易中金融风险的大小和影响，为金融风 险管理的决策提供依据的系统。
单个业务或局部风险小，但加总大
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二、金融风险管理的决策系统
1、涵义 为整个金融风险管理系统提供决策支持的系统。
2、职能
决策系统是整个金融风险管理系统的核心，它在 风险管理系统中发挥统筹调控的作用。具体来说， 包括以下内容：
（1）统筹规划职责。1.负责设计和运用整个金 融风险管理系统，2.制定防范金融风险的各种 规则指导方针，3.根据具体的风险特征和状况 研究制定金融风险管理的最佳策略。
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（2）制定授权制度。建立对各层管理人员、业 务人员或下级单位的授权制度，如规定各级管 理人员对客户授信的最高审批限额，业务人员、 管理人员在市场交易中的最大成交限额，以及 下级单位经营管理权限等。
（3）制定支持制度。要为决策提供支持，使管 理人员能够通过该系统选择最佳的风险管理工 具、最佳的资产组合或其他最佳的决策等。
1、涵义： 对金融风险管理各项业务和业绩进行评估的系统。
2、职能 （1）内控系统的评估。它主要是评估内控系统 的可靠性，以保证对风险的有效控制。
对整个内控过程评估：选择典型业务，沿其处理 程序，检查过程中各环节是否等到有效控制；
对某个环节评估：检查该环节各时期的处理手续
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（2）金融风险管理模型的评估。
2、职能 （1）首先需要设置一系列的监控指标，对各业 务部门和分支机构的经营状况进行监控，一旦 发现异常，就作出相应的反应。如资本充足率、 流动性比率、单项贷款的比率等
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（2）定期或不定期地对各业务部门进行全面或 某些方面的稽核，检查各种风险管理措施的实 施情况。
包括资产负债、金融服务、会计财务、横向 联系
2、运作 (1)建立多种风险测量的模型 ①市场风险测量模型：VaR、ES等模型 ②信用风险测量模型：J.P.摩根的Creditmetrics模型、 KMV模型、瑞士信贷银行的CreditRisk＋模型、麦肯锡 公司的CreditPortfolioView模型
③利率风险测量模型：缺口模型和持续期模型 (2)建立风险汇总机制，以便衡量其整体的金融风险
它主要是检验模型的科学性、实用性，并根据检验 的结果作出相应的调整或修订。
（3）金融风险管理业绩评估。
它主要是评估金融风险管理的成就，以促进金融风 险管理工作的高效运行。它包括业绩的考评制度和 奖励方法。
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七、金融风险管理的辅助系统
1、定义
为上述各个核心系统提供帮助和合作的系统。
包括交易对手、交易时间、产品类型等。 目的：1.防止工作疏忽或内部人员行为不轨造成损
失，明确了责任；2. 在与交易对手发生纠纷时，提 出有效证据
（3）加强职能部门间的协作
科技部：开发技术网络，维护，保密性、安全性； 人事部：吸收相关专业人才，提高人员素质，做好
培训工作
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第二节 金融风险管理的组织结构