计量经济学作业

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3.2

Eviews分析如下（1）用 Dependent Variable: Y Method: Least Squares Time:

20:25Date: 12/01/14

Sample: 1994 2011Included observations: 18

Prob. Std. ErrorVariablet-StatisticCoefficient

0.0000X20.0127990.13547410.584540.0729X39.77618118.853481.928512

0.0520-18231.58C-2.1105738638.216

6619.191R-squared 0.985838 Mean dependent var5767.1520.983950 S.D. dependent var Adjusted R-squared16.17670730.6306 Akaike info criterion S.E. of regression16.325108007316. Schwarz criterionSum squared resid

16.19717-142.5903 Hannan-Quinn criter.Log likelihood

1.173432 F-statistic Durbin-Watson stat52

2.09760.000000Prob(F-statistic)

由表可知模型为：Y = 0.135474X + 18.85348X - 18231.58

32检验：可决系数是0.985838，修正的可决系数为0.983950，说明模型对样本拟合较好。

F检验，F=522.0976>F（2,15）=4.77，回归方程显著。

t检验，t统计量分别为X2的系数对应t值为10.58454，大于t （15）=2.131，系数是显著的，X3的系数对应t值为1.928512，小于t（15）=2.131，说明此系数是不显著的。

（2）（2）表内数据ln后重新输入数据：

;..

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Dependent Variable: LNY

Method: Least Squares

Date: 10/25/15 Time: 22:18

Sample: 1994 2011

Included observations: 18

CoefficienVariable t Std. Error t-Statistic Prob.

C -10.81090 1.698653 -6.364397 0.0000

LNX2 1.573784 0.091547 17.19106 0.0000

X3 0.002438 0.000936 2.605321 0.0199

Mean dependent

R-squared 0.986373 var 8.400112

S.D. dependent

Adjusted R-squared 0.984556 var 0.941530

Akaike info

S.E. of regression 0.117006 criterion -1.302176

Schwarz

Sum squared resid 0.205355 criterion -1.153780

Hannan-Quinn

Log likelihood 14.71958 criter. -1.281714

Durbin-Watson

F-statistic 542.8930 stat 0.684080

Prob(F-statistic) 0.000000

模型为lny=-10.81090+1.573784lnx2+0.002438x3

检验：经济意义为其他条件不变的情况下，工业增加值每增加一个单位百分比出口货物总和增加1.57单位百分比，汇率每增加一单位百分比，出口总额增加0.0024个单位百分比。

拟合优度检验，R^2=0.986373 修正可决系数为0.984556，拟合很好。F检验对于H0:X2=X3=0，给定显著性水平a=0.05 F(2,15)=4.77

F=542.8930>F(2,15) 显著

t检验对于H0:Xj =0（j=2,3），给定显著性水平a=0.05 t（15）=2.131 ;..

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t>t(15)显著。显著，当j=3时当j=2时t>t(15) 的印象存在巨大差异(3)两个模型表现出的汇率对Y3.3

Eviews分析如下（1）用 Dependent Variable: Y Method: Least Squares Time:

20:30 Date: 12/01/14

Sample: 1 18Included observations: 18

Prob. VariableStd. ErrorCoefficientt-Statistic

0.01010.086450X2.9441860.0293630.000052.3703110.067025.202167T

0.3279-50.01638-1.01124449.46026C

755.12220.951235 Mean dependent var R-squared258.72060.944732 S.D. dependent varAdjusted R-squared

11.20482 S.E. of regression Akaike info criterion60.8227311.35321 Sum squared resid Schwarz criterion55491.0711.22528Log likelihood -97.84334 Hannan-Quinn criter. 2.605783F-statistic 146.2974 Durbin-Watson stat0.000000Prob(F-statistic)

由表可知模型为：Y = 0.086450X + 52.37031T-50.01638

检验：可决系数是0.951235，修正的可决系数为0.944732，说明模型对样本拟合较好。

F检验，F=539.7364> F（2,15）=4.77，回归方程显著。

t检验，t统计量分别为2.944186，10.06702，均大于（t15）=2.131，所以这些系数都是显著的。

经济意义：家庭月平均收入增加1元，家庭书刊年消费支出增加;..

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年，家庭书刊年消费支出增加10.086450元，户主受教育年数增加元。

52.37031 分析如下2）用Eviews（的一元回归Y与T Dependent Variable: Y Method: Least Squares Time: 22:30 Date: 12/01/14