资金业务基础知识培训材料
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心进行集中管理，充分利用该中心的专业化管理优势和资深交易人员，发挥 管理协同效应，实现对利率、汇率风险的有效管理。 ? 从全行角度进一步优化资源配置，大大提高银行的整体盈利能力，实现资源 配置的帕累托最优化。
7
资金管理模式-集中管理（2）
? 我行采用完全集中模式。 ? 在资金市场上只有总行是市场交易成员，分支机构没有银行间拆
借资格。 ? 总行资金部统一安排资金。总行统一进行资金拆借、结售汇平盘 ? 分支机构按照业务需求向总行提出用款申请、上划申请、结售汇 /
外汇买卖平盘申请等。
8
资金管理模式-集中管理（3）我行FTP价格
? 为了使FTP计算体系能够反映银行实际筹资费用的限度并成为体现资产负债 管理及经营战略的手段，其应具备以下基本结构。
开发，配合营销部门开展资金类产品的营销工作； - 同业机构、代理行管理 - 本外币资金的清算 - 支付系统管理 - 利率、汇率公布与管理 - 负责全行外债额度、结售汇头寸管理
4
岗位分工与职责
◆ 资金处： 前台交易员（2名）： 1、同业定存、拆借交易、头寸匡算、头寸调拨 2、结售汇平盘、外汇买卖、分支行结售汇平盘的授权 3、向后台发送各种交易支付指令 中台（风险控制、计划、金融同业）： 1、同业联系、金融机构授信管理 2、前、后台交易风险控制，各项监管额度风险控制 3、对外报表 4、账户对账 5、业务资格申请(债券、衍生产品等) 6、利率、汇率公布 7、制度完善 后台： - 记账岗位 ：本外币的结算，会计核算、记账，全行关帐 - 清算岗位： 本外币清算（大小额支付系统、外币清算）
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本币市场——信用拆借市场
? 金融机构之间以各自的信用为担保进行的短期资金融通即信用 拆借，由此形成的市场即信用拆借市场，简称拆借市场。
我行人民币拆借对手 ? 中国银行 ? 中国建设银行 ? 招商银行 ? 民生银行 ? 光大银行 ? 农业银行 ? 北京银行 ? 其他境内外资银行
资金业务基础知识
1
主要内容提纲
? 资金处业务的职能与分工 ? 资金管理模式 ? 金融同业市场 ? 日常业务、知识介绍
- 资金划拨 - 拆借 - 结售汇平盘 - 利率、汇率公布 - 清算
2
一、资金处职能与分工
3
资金处职能
- 负责本部门职责范围内全行资金业务运作的组织和管理 - 拟定本、外币资金投资、融资策略 - 负责境内外同业资金拆借，外汇及结售汇，衍生金融产品等资金类产品的交易 ; - 负责资金交易的日常风险控制与评估，提出金融产品创新的业务需求，参与金融产品的研究、
-0.0543 -0.0568 0.0021 -0.0079
1.5000 0.0000
3.5000 0.0000
4.0000 0.0000
4.0000 0.0000
4.5000 0.0000
4.5000 0.0000
4.5000 0.0000
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三、金融同业市场
11
我国金融同业市场介绍
? 金融同业市场，是指金融机构之间进行金融产品交易的场所，习惯上我们称之为银 行间市场。
1日
O/N LIBOR
1周
1W LIBOR
1月
1M LIBOR
3月
3M LIBOR
6月
6M LIBOR
1年
6M LIBOR
2年
6M LIBOR
3年
6M LIBOR
5年 6M LIBOR
-0.0521 -0.0646 1.5000 3.5000 4.0000 4.0000 4.5000 4.5000
4.5000
? 银行间本币市场目前由拆借市场和债券市场组成。通过信用拆借、债券回购（包括 质押式回购和买断式回购） 、债券买卖、债券远期交易等途径，金融机构利用银行 间市场管理资金头寸、调整资产负债结构和进行投资理财。
12
我行资金市场情况
? 外汇市场：我行是其成员，可以进行本外币、外币对的即期交易 ? 拆借市场：我行是其成员，具有网上拆借资格。 ? 债券市场：我行正在准备过程中，目前尚未开展债券业务。
定交易的补充报偿或所负担的利率。
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本周（2.23-2.27）内部资金转移定价(FTP)
人民币 基准市场商品
FTP(本周)
FTPຫໍສະໝຸດ Baidu上周) 增减
1日 SHIBOR
1周 SHIBOR
1月 SHIBOR
3月 SHIBOR
6月 SHIBOR
1年 SHIBOR
2年 金融债
3年 金融债
5年 金融债
0.7500 0.7500 1.0000 3.5881 4.1762 4.6411 4.6168 4.9966 5.1025
0.7500 0.0000
0.7500 0.0000
1.0000 0.0000
3.6102 -0.0221
4.1977 -0.0215
4.6514 -0.0103
4.6972 -0.0804
5.0267 -0.0301
5.2135 -0.1109
外币
基准市场商品
FTP Spread(本 周)
FTP Spread(上 周) 增减
5
二、资金管理模式
6
资金管理模式-集中管理（1）
? 资金是商业银行最重要的资源，资金管理则是商业银行最重要的业务之一 ? 按照集中程度，内部资金集中管理模式可以分为完全集中模式（分支机构
较少）和区域集中模式（分支机构众多）。 ? 在银行内部，通过虚拟交易（内部交易），把利率、汇率风险转移到一个中
? 根据金融产品计价所用的币种不同，银行间市场又可划分为外汇市场和本币市场。 本币市场由拆借市场、债券市场、票据市场等组成。
? 我国目前的银行间市场由外汇市场、拆借市场和债券市场等三个市场构成，参与者 是中、外资金融机构法人及其授权分支机构,简称金融机构。
? 当代银行间市场的交易，90%以上是通过电子交易系统完成的。金融机构通过电子 交易系统达成交易后，需要通过电子支付系统进行交易后的资金清算，通过债券登 记系统进行交易后的债券结算。因此，交易系统是银行间市场的前台，资金清算系 统和债券登记系统分别是银行间市场的后台。
? FTP=市场利率（Market Rate）+ 资产负债管理（ALM）点差+ 战略点差 ? 1.市场利率（Market Rate）：成为计算客观的收益率曲线的基准市场利率。 ? 2.ALM 点差：为了推进资产负债管理战略而进行的调整，共同适用于所有
产品及交易的利率。 ? 3.战略点差：与经营战略及产品研发相关联，战略上适用于特定产品及特
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资金管理模式-集中管理（2）
? 我行采用完全集中模式。 ? 在资金市场上只有总行是市场交易成员，分支机构没有银行间拆
借资格。 ? 总行资金部统一安排资金。总行统一进行资金拆借、结售汇平盘 ? 分支机构按照业务需求向总行提出用款申请、上划申请、结售汇 /
外汇买卖平盘申请等。
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资金管理模式-集中管理（3）我行FTP价格
? 为了使FTP计算体系能够反映银行实际筹资费用的限度并成为体现资产负债 管理及经营战略的手段，其应具备以下基本结构。
开发，配合营销部门开展资金类产品的营销工作； - 同业机构、代理行管理 - 本外币资金的清算 - 支付系统管理 - 利率、汇率公布与管理 - 负责全行外债额度、结售汇头寸管理
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岗位分工与职责
◆ 资金处： 前台交易员（2名）： 1、同业定存、拆借交易、头寸匡算、头寸调拨 2、结售汇平盘、外汇买卖、分支行结售汇平盘的授权 3、向后台发送各种交易支付指令 中台（风险控制、计划、金融同业）： 1、同业联系、金融机构授信管理 2、前、后台交易风险控制，各项监管额度风险控制 3、对外报表 4、账户对账 5、业务资格申请(债券、衍生产品等) 6、利率、汇率公布 7、制度完善 后台： - 记账岗位 ：本外币的结算，会计核算、记账，全行关帐 - 清算岗位： 本外币清算（大小额支付系统、外币清算）
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本币市场——信用拆借市场
? 金融机构之间以各自的信用为担保进行的短期资金融通即信用 拆借，由此形成的市场即信用拆借市场，简称拆借市场。
我行人民币拆借对手 ? 中国银行 ? 中国建设银行 ? 招商银行 ? 民生银行 ? 光大银行 ? 农业银行 ? 北京银行 ? 其他境内外资银行
资金业务基础知识
1
主要内容提纲
? 资金处业务的职能与分工 ? 资金管理模式 ? 金融同业市场 ? 日常业务、知识介绍
- 资金划拨 - 拆借 - 结售汇平盘 - 利率、汇率公布 - 清算
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一、资金处职能与分工
3
资金处职能
- 负责本部门职责范围内全行资金业务运作的组织和管理 - 拟定本、外币资金投资、融资策略 - 负责境内外同业资金拆借，外汇及结售汇，衍生金融产品等资金类产品的交易 ; - 负责资金交易的日常风险控制与评估，提出金融产品创新的业务需求，参与金融产品的研究、
-0.0543 -0.0568 0.0021 -0.0079
1.5000 0.0000
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4.5000 0.0000
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三、金融同业市场
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我国金融同业市场介绍
? 金融同业市场，是指金融机构之间进行金融产品交易的场所，习惯上我们称之为银 行间市场。
1日
O/N LIBOR
1周
1W LIBOR
1月
1M LIBOR
3月
3M LIBOR
6月
6M LIBOR
1年
6M LIBOR
2年
6M LIBOR
3年
6M LIBOR
5年 6M LIBOR
-0.0521 -0.0646 1.5000 3.5000 4.0000 4.0000 4.5000 4.5000
4.5000
? 银行间本币市场目前由拆借市场和债券市场组成。通过信用拆借、债券回购（包括 质押式回购和买断式回购） 、债券买卖、债券远期交易等途径，金融机构利用银行 间市场管理资金头寸、调整资产负债结构和进行投资理财。
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我行资金市场情况
? 外汇市场：我行是其成员，可以进行本外币、外币对的即期交易 ? 拆借市场：我行是其成员，具有网上拆借资格。 ? 债券市场：我行正在准备过程中，目前尚未开展债券业务。
定交易的补充报偿或所负担的利率。
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本周（2.23-2.27）内部资金转移定价(FTP)
人民币 基准市场商品
FTP(本周)
FTPຫໍສະໝຸດ Baidu上周) 增减
1日 SHIBOR
1周 SHIBOR
1月 SHIBOR
3月 SHIBOR
6月 SHIBOR
1年 SHIBOR
2年 金融债
3年 金融债
5年 金融债
0.7500 0.7500 1.0000 3.5881 4.1762 4.6411 4.6168 4.9966 5.1025
0.7500 0.0000
0.7500 0.0000
1.0000 0.0000
3.6102 -0.0221
4.1977 -0.0215
4.6514 -0.0103
4.6972 -0.0804
5.0267 -0.0301
5.2135 -0.1109
外币
基准市场商品
FTP Spread(本 周)
FTP Spread(上 周) 增减
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二、资金管理模式
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资金管理模式-集中管理（1）
? 资金是商业银行最重要的资源，资金管理则是商业银行最重要的业务之一 ? 按照集中程度，内部资金集中管理模式可以分为完全集中模式（分支机构
较少）和区域集中模式（分支机构众多）。 ? 在银行内部，通过虚拟交易（内部交易），把利率、汇率风险转移到一个中
? 根据金融产品计价所用的币种不同，银行间市场又可划分为外汇市场和本币市场。 本币市场由拆借市场、债券市场、票据市场等组成。
? 我国目前的银行间市场由外汇市场、拆借市场和债券市场等三个市场构成，参与者 是中、外资金融机构法人及其授权分支机构,简称金融机构。
? 当代银行间市场的交易，90%以上是通过电子交易系统完成的。金融机构通过电子 交易系统达成交易后，需要通过电子支付系统进行交易后的资金清算，通过债券登 记系统进行交易后的债券结算。因此，交易系统是银行间市场的前台，资金清算系 统和债券登记系统分别是银行间市场的后台。
? FTP=市场利率（Market Rate）+ 资产负债管理（ALM）点差+ 战略点差 ? 1.市场利率（Market Rate）：成为计算客观的收益率曲线的基准市场利率。 ? 2.ALM 点差：为了推进资产负债管理战略而进行的调整，共同适用于所有
产品及交易的利率。 ? 3.战略点差：与经营战略及产品研发相关联，战略上适用于特定产品及特