银行信用风险分析课件
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这样使得浦发银行在2010年增发补充资本392亿元,来 提高资本充足水平。
客户信用等级分布
审核客户信用等级评分表
采取“授权到人，责任到人，统一标准，差别授权，定期考 核，适时调整。”的原则。
对于客户的评级一般包括以下因素：
非财务 因素
主要经营管理者素质评价 企业经营管理素质评价 主导产品及技术创新评价 经营环境和市场环境评价
所制
20
重庆农村商业银行
344,820
信用评级情况及变化
评级公司
2010
银行财务实力评级：D
穆迪 （Moody’s）
长期银行存款评级 （外币）：Ba1
短期银行存款评级
（外币）：Non-Prime
2011
银行财务实力评级：D 长期银行存款评级（外 币）：Baa3 长期银行存款评级（本 币）：Baa3 短期银行存款评级（外 币）：Prime-3 短期银行存款评级（本 币）：Prime-3
2.45
15.26
431.49
标准值 ≥0.6
≥8 ≥4 ≥25 ≥25 ≤75 ≤85 ≤5
≤10
≤50
≥150
注：以上数值均为当年 平均值
由表中可以知道，三年中资本充足率持续走高，主要 受不良贷款率持续下降影响。
同时在09年浦发银行核心资本充足率为5.64%(标准值 为4%)，明显缺钱。
2009那一年算是全球经济危机走入最惨烈的阶段，这 样的宏观环境下，浦发银行的指标离银监会的标准次 级债占比不得超过核心资本的25%的规定差了好多， 并且花旗银行也没有伸出援手。
说明：两家银行对信用风险管控都采取了相关的措施，浦发银行更有效力
按贷款质量分类
正常类贷款 关注类贷款 次级类贷款 可疑类贷款 损失类贷款
正常类贷款 关注类贷款 次级类贷款 可疑类贷款 损失类贷款
浦发银行信贷资产五级分类 2008 2009 2010 2011 97.32% 98.41% 98.92% 98.78% 1.47% 0.79% 0.57% 0.78% 0.71% 0.45% 0.19% 0.17% 0.33% 0.21% 0.18% 0.14% 0.17% 0.14% 0.14% 0.13% 民生银行信资产五级分类 2008 2009 2010 2011 96.31% 97.70% 98.35% 98.27% 2.49% 1.50% 0.96% 1.10% 0.53% 0.30% 0.35% 0.32% 0.48% 0.30% 0.19% 0.20% 0.19% 0.20% 0.15% 0.11%
2009 0.90 9.28
2010 1.01 10.59
2011 1.12 11.83
核心资本充足率
资产流 动性比
率
人民币 外币
人民币 存贷比
外币
5.06 44.20
64.78 71.06 53.90
5.64 47.95
80.90 74.42 43.89
7.45 43.78
52.70 72.08 66.05
12年世界排行榜 11 10 15 18
按照Brand Value（品牌价值）
5
交通银行
4,611,177
36
32
6
招商银行
2,794,971
56
47
7
中国中信银行
2,765,881
73
69
8
上海浦东发展银行
2,684,694
91
62
9
兴业银行
2,408,798
100
97
10
中国民生银行
2,229,064
9.17 44.12
55.99 70.83 81.18
不良贷款率
单一最大客户贷款 比例
最大十家客户贷款 比例
1.29 4.42 27.01
0.96 3.49 26.00
0.65 3.97 24.32
0.44 3.09 18.70
拨备覆盖率
203.32 217.12 302.03 448.76
2012 1.18 12.38 8.99 42.44 76.24 71.56 65.69 0.52
小组成员：朱冠群、郑安冉、 朱炫弛、杨正森、张加代
2012年中国以资产计
50大银行中国商业银行排名（只列出前20）
排名 1 2 3 4
银行 中国工商银行 中国建设银行 中国银行 中国农业银行
总资产（百万元） 15,476,868 12,281,834 11,830,066 11,677,577
11年世界排行榜 8 10 17 23
抵押贷款 522,318 616,846 15.32% 519,191 548,463 5.34%
质押贷款 126,580 163,723 22.69% 138,524 166,264 16.68%
贷款总额 1,331,436 1,544,553 13.80% 1,205,221 1,384,610 12.96%
88
74
11
中国光大银行
1,733,346
12
平安银行
1,258,177
13
华夏银行
14
北京银行
1,244,180 956,499
根据
15
广发银行
16
上海银行
918,982 655,800
2012世界银行Top500排名
17
江苏银行
514,146
18
恒丰银行
19
北京农村商业银行
437,289 377,316
2011-2012年，浦发银行信用贷款所占比例依次为21.21%,17.60% 民生银行信用贷款所占比例依次为14.87%,14.11%
对比信用贷款所占比例，虽然浦发银行相比民生银行略高 但是从横向比较： 浦发信贷-3.87%的增长率远远低于民生8.26%的增长率 再结合纵向比较： 浦发信贷呈现负增长（-3.87%），相比贷款总额13.80%的增长率，明显低很多 民生信贷8.26%的增长率相对于贷款总额12.96%的增长率也较低
对于浦发银行客户信用评级体系，建议发展为 违约概率模型。
按贷款形式分类 按贷款质量分类
按贷款形式分类
浦发银行（百万元）
民生银行（百万元）
2011
2012 增长率 2011
2012 增长率
信用贷款 282,388 271,860 -3.87% 179,185 195,313 8.26%
保证贷款 400,150 492,124 18.69% 368,321 474,570 22.39%
重大事项等内容
主要经营管理者素质评价
财务因素
财务因素
规模状况 偿债能力 经营能力 经营效益
偿债能力评价
客观来讲，任何一家银行的信用评级体系都不 是完美的，各家银行的信用评级一方面取决于银行 的客户体系，另一方面也取决于银行自身的风险管 控水平。
就浦发银行而言，其采用的是信用评分模型， 但是该模型的一个重大缺陷就是采用的数据都是历 史数据，可能与企业未来的发展发生冲突；而且虽 然可以提供客户的信用风险水平的分数，但是无法 提供具体的违约概率。
20Baidu Nhomakorabea2
银行财务实力评级：D 长期银行存款评级（外 币）：Baa3
长期银行存款评级（本 币）：Baa3
短期银行存款评级（外 币）：Prime-3
短期银行存款评级（本 币）：Prime-3
注：Ba 为投机级别 Baa 为投资级别
浦发银行 基本情况
项目（%） 资产收益率 资本充足率
2008 1.13 8.88
客户信用等级分布
审核客户信用等级评分表
采取“授权到人，责任到人，统一标准，差别授权，定期考 核，适时调整。”的原则。
对于客户的评级一般包括以下因素：
非财务 因素
主要经营管理者素质评价 企业经营管理素质评价 主导产品及技术创新评价 经营环境和市场环境评价
所制
20
重庆农村商业银行
344,820
信用评级情况及变化
评级公司
2010
银行财务实力评级：D
穆迪 （Moody’s）
长期银行存款评级 （外币）：Ba1
短期银行存款评级
（外币）：Non-Prime
2011
银行财务实力评级：D 长期银行存款评级（外 币）：Baa3 长期银行存款评级（本 币）：Baa3 短期银行存款评级（外 币）：Prime-3 短期银行存款评级（本 币）：Prime-3
2.45
15.26
431.49
标准值 ≥0.6
≥8 ≥4 ≥25 ≥25 ≤75 ≤85 ≤5
≤10
≤50
≥150
注：以上数值均为当年 平均值
由表中可以知道，三年中资本充足率持续走高，主要 受不良贷款率持续下降影响。
同时在09年浦发银行核心资本充足率为5.64%(标准值 为4%)，明显缺钱。
2009那一年算是全球经济危机走入最惨烈的阶段，这 样的宏观环境下，浦发银行的指标离银监会的标准次 级债占比不得超过核心资本的25%的规定差了好多， 并且花旗银行也没有伸出援手。
说明：两家银行对信用风险管控都采取了相关的措施，浦发银行更有效力
按贷款质量分类
正常类贷款 关注类贷款 次级类贷款 可疑类贷款 损失类贷款
正常类贷款 关注类贷款 次级类贷款 可疑类贷款 损失类贷款
浦发银行信贷资产五级分类 2008 2009 2010 2011 97.32% 98.41% 98.92% 98.78% 1.47% 0.79% 0.57% 0.78% 0.71% 0.45% 0.19% 0.17% 0.33% 0.21% 0.18% 0.14% 0.17% 0.14% 0.14% 0.13% 民生银行信资产五级分类 2008 2009 2010 2011 96.31% 97.70% 98.35% 98.27% 2.49% 1.50% 0.96% 1.10% 0.53% 0.30% 0.35% 0.32% 0.48% 0.30% 0.19% 0.20% 0.19% 0.20% 0.15% 0.11%
2009 0.90 9.28
2010 1.01 10.59
2011 1.12 11.83
核心资本充足率
资产流 动性比
率
人民币 外币
人民币 存贷比
外币
5.06 44.20
64.78 71.06 53.90
5.64 47.95
80.90 74.42 43.89
7.45 43.78
52.70 72.08 66.05
12年世界排行榜 11 10 15 18
按照Brand Value（品牌价值）
5
交通银行
4,611,177
36
32
6
招商银行
2,794,971
56
47
7
中国中信银行
2,765,881
73
69
8
上海浦东发展银行
2,684,694
91
62
9
兴业银行
2,408,798
100
97
10
中国民生银行
2,229,064
9.17 44.12
55.99 70.83 81.18
不良贷款率
单一最大客户贷款 比例
最大十家客户贷款 比例
1.29 4.42 27.01
0.96 3.49 26.00
0.65 3.97 24.32
0.44 3.09 18.70
拨备覆盖率
203.32 217.12 302.03 448.76
2012 1.18 12.38 8.99 42.44 76.24 71.56 65.69 0.52
小组成员：朱冠群、郑安冉、 朱炫弛、杨正森、张加代
2012年中国以资产计
50大银行中国商业银行排名（只列出前20）
排名 1 2 3 4
银行 中国工商银行 中国建设银行 中国银行 中国农业银行
总资产（百万元） 15,476,868 12,281,834 11,830,066 11,677,577
11年世界排行榜 8 10 17 23
抵押贷款 522,318 616,846 15.32% 519,191 548,463 5.34%
质押贷款 126,580 163,723 22.69% 138,524 166,264 16.68%
贷款总额 1,331,436 1,544,553 13.80% 1,205,221 1,384,610 12.96%
88
74
11
中国光大银行
1,733,346
12
平安银行
1,258,177
13
华夏银行
14
北京银行
1,244,180 956,499
根据
15
广发银行
16
上海银行
918,982 655,800
2012世界银行Top500排名
17
江苏银行
514,146
18
恒丰银行
19
北京农村商业银行
437,289 377,316
2011-2012年，浦发银行信用贷款所占比例依次为21.21%,17.60% 民生银行信用贷款所占比例依次为14.87%,14.11%
对比信用贷款所占比例，虽然浦发银行相比民生银行略高 但是从横向比较： 浦发信贷-3.87%的增长率远远低于民生8.26%的增长率 再结合纵向比较： 浦发信贷呈现负增长（-3.87%），相比贷款总额13.80%的增长率，明显低很多 民生信贷8.26%的增长率相对于贷款总额12.96%的增长率也较低
对于浦发银行客户信用评级体系，建议发展为 违约概率模型。
按贷款形式分类 按贷款质量分类
按贷款形式分类
浦发银行（百万元）
民生银行（百万元）
2011
2012 增长率 2011
2012 增长率
信用贷款 282,388 271,860 -3.87% 179,185 195,313 8.26%
保证贷款 400,150 492,124 18.69% 368,321 474,570 22.39%
重大事项等内容
主要经营管理者素质评价
财务因素
财务因素
规模状况 偿债能力 经营能力 经营效益
偿债能力评价
客观来讲，任何一家银行的信用评级体系都不 是完美的，各家银行的信用评级一方面取决于银行 的客户体系，另一方面也取决于银行自身的风险管 控水平。
就浦发银行而言，其采用的是信用评分模型， 但是该模型的一个重大缺陷就是采用的数据都是历 史数据，可能与企业未来的发展发生冲突；而且虽 然可以提供客户的信用风险水平的分数，但是无法 提供具体的违约概率。
20Baidu Nhomakorabea2
银行财务实力评级：D 长期银行存款评级（外 币）：Baa3
长期银行存款评级（本 币）：Baa3
短期银行存款评级（外 币）：Prime-3
短期银行存款评级（本 币）：Prime-3
注：Ba 为投机级别 Baa 为投资级别
浦发银行 基本情况
项目（%） 资产收益率 资本充足率
2008 1.13 8.88