流动性管理与流动性风险

2022/3/23
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“钱荒事件”
“钱荒”
钱荒！
流动性紧张
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O/N暴涨578.4BP
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近期商业银行流动性紧张原因
贷款增长过快 企业所得税集中清缴 假期现金需求 外汇市场变化 补缴法定准备金
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流动性 紧张
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“钱荒”？Or “钱慌”？
银行体系流动性总体上处于合理 水平
债
核心负债依存度=核心负债/总负债
≥60%
核心负债依存度
核心负债=距到期日三个月以上(含)定期存款和发行债券以 及1 年以上活期存款总额
1年以上活期存款总额=过去12个月最低的金额
人民币/外币超额备付率 银行备付金超额部分/存款总额
最大十家存贷款客户资金 集中度
客户层面数据粒度
分币种、业务条线、产品类型列举前10大资金来源的客户 的存贷款资金头寸，并计算其累计占比
行业PPT模板：www.1ppt.com/hangye/ PPT素材下载：www.1ppt.com/sucai/ PPT图表下载：www.1ppt.com/tubiao/ PPT教程： www.1ppt.com/powerpoint/ Excel教程：www.1ppt.com/excel/ PPT课件下载：www.1ppt.com/kejian/ 试卷下载：www.1ppt.com/shiti/
≥25
43.2
47.0
49．8
≥25
37.04
44．28
52.29
≥25
51.96
53.70
56.73
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流动性风险的计量方法
现金流量计量法
现金流入量 即将到期资产
现金流出量
实际的现金流量
即将到期的批发性负债及固定的 贷款承诺
尚未到期资产产生的利息
尚未到期负债支付的利息
贷款和融资规模增速远超去年，5 月末广义货币供应量M2同比增长 15.8%，远高于13%的政府目标
新增贷款在空转，未到实体经济
银行间市场利率进一步回落，商 业银行备付金充裕
“钱慌”而非 “钱荒”
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对银行流动性风险管理的几点思考
对流动性风险管理的思考
货币市场流动性可能短 时间消失
市场不总是运转良好的， 抵押品流动性有可能丧 失
目标值
流动性比率
流动性资产余额／流动性负债余额×100%
≥25%
经调整资产流动性比例 经调整后流动资产余额/经调整流动性负债余额×100%
人民币存贷比
各项贷款余额/各项存款余额
≤ 75％
流动性缺口/90天内到期表内外资产 ×100%
≥-10%
流动性缺口率
流动性缺口= 90天内到期表内外资产-90天内到期表内外负
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具有价格竞争力的资金撤回，甚至会
苍蝇和银 行的共同 点是什么？
让大型机构倾覆于流动性死亡漩涡。
都能被一份报纸杀死
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流动性风险
产生原因
宏观经济 金融发展
状况
货币政 策
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各类市场发展情况，包括 市场深度、广度；价格形
成机制等
内部因素
经营战略
资产负债结构差异
流动性资产储备 资产负债集中程度
定义
流动性风险指商业银行虽然有清偿能力，但无法及时获得充足资金或无法以合理成本 及时获得充足资金以应对资产增长或支付到期债务的风险。《流动性风险管理指引》
特征
突发性------导致银行“猝死” 衍生性------所有的风险最终都转化为流动性风险 传染性------不断恶化的信贷组合会引发市场传闻和
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流动性管理内容
1. 流动性供给 2. 流动性需求
流动性供给来源
客户存款 客户偿还贷款 货币市场借款 提供非存款服务收入 发行新股 银行出售资产
流动性需求来源
客户提取存款 品质客户的信贷要求 偿还存款之外的借款 缴纳营业费用和税收 派发现金股利
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流动性需求预测方法
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流动性风险的计量方法
几大行近三年流动性比率比较
工商银行 民生银行 农业银行 中国银行 招商银行 建设银行
监 管 标 准 2010（%） 2011（%） 2012（%）
（%）
≥25
31.8
27.6
32.5
≥25
33.24
40.90
36.01
≥25
38.36
40.18
44.75
流动性管理内涵及意义
流动性管理内涵及意义
内涵
银行的流动性管理主要是 对银行头寸的管理。商业 银行的头寸，指商业银行 能够运用的资金，包括库 存现金、存放央行清算款 项、汇差资金、存放同业 款项、系统内上存下拨等 处于某一时期、能够运用 的具有清偿力的资产。
意义 增强资金的流动性 提高银行的效益性 化解银行风险
市场融资能力 资产质量
吸收存款能力 盈利能力
压力测试有效性 应急计划有效性
外汇管制政策
存款保险 制度
央行最后贷款人 政策
支付结算系 统
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流动性风险的计量方法
静态计量法 Hale Waihona Puke Baidu态计量法 压力测试法 流动性应急计划
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流动性风险的计量方法
静态计量法
基本比率管理
核心指标
计算口径
存款不总是稳定的，成 熟市场也可能发生挤兑
流动性成本可能会很高
高资本充足率不一定有 效
开展流动性压力测试
应急计划中危机的持续 时间及流动性储备资产 规模设定
内部流动性管理
风险指标由静态资本产 负债比例指标向动态现 金流指标转变 制定业务和发展策略时 将流动性作为稀缺资源 考虑
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流动性风险
资金来源与运用法 资金结构法 流动性指标法 市场指标法
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流动性管理策略
确定恰当的备付额度
根据银行的存贷款计划和资 金用款情况确定一个恰当的 年度备付金比例。然后根据 对大额资金进出规律的了解 和支行上报的头寸的掌握， 匡算具体每日备付金数额。
先进的系统支持
利用资金清算系统，安排央 行与各银行的数据接口，进 行资金调拨，以简化头寸调 拨手续，提高工作效率。