全球金融机构的新挑战--交易对手信用风险管理

全球金融机构的新挑战--交易对手信用风险管理（3学分）

1JXJYD4363

尽管发生了金融危机，但场外交易市场仍然占市场很大部分。什么衍生产品在场外交易衍生品市场上的占比最大？（）

∙ A 、利率衍生品

∙ B 、信用衍生品

∙ C 、汇率衍生品

∙ D 、黄金衍生品

2JXJYD4365

银行实务中产生交易对手信用风险的主要业务类型不包括哪项：（）

∙ A 、场外衍生工具交易

∙ B 、证券融资交易

∙ C 、长结算交易

∙ D 、短结算交易

3JXJYD4366

什么时候国际大型银行开始探索积极的CVA管理？（）

∙ A 、1997年亚洲金融危机后

∙ B 、2001年阿根廷金融危机后

∙ C 、2006年新会计规则实施后

∙ D 、2008年次贷危机发生之后

4JXJYD4367

金融危机后，巴塞尔委员会对信用状况恶化造成信用违约互换（CDS）等头寸大幅减值等问题进行了反思。在Basel III中对交易对手信用风险提出的修改完善措施不包括哪项：（）

∙ A 、提出初期风险暴露法和现期风险暴露法两种风险暴露计量方法

∙ B 、计提资本覆盖因信用估值调整

∙ C 、对IMM法进行压力校准

∙ D 、提高IRB法下大型金融机构之间的资产相关系数

5JXJYD4368

在Basel III中提出了建立合格的中央交易对手标准及资本要求，为衍生交易转向中央交易对手提供了有效激励。（）

∙ A 、正确

∙ B 、错误

6JXJYD4369

现期风险暴露法（CEM）下的违约风险暴露的公式为EAD=MTM + Add-on （）

∙ A 、正确

∙ B 、错误

7JXJYD4370

目前我国商业银行采用的CVA计量方法是：（）

∙ A 、高级内模法

∙ B 、标准法

∙ C 、VaR方法

∙ D 、内部模型法

8JXJYD4371

信用估值调整（CVA）反映由于交易对手信用状况恶化，信用利差扩大使银行衍生交易发生损失的风险。（）

∙ A 、正确

∙ B 、错误

9JXJYD4372

Basel III对实施内模法的银行有严格的审批条件，却能给银行节约资本占用。（）∙ A 、正确

∙ B 、错误

10JXJYD4373

现额风险暴露法考虑了潜在风险的同时，可以通过有效双边净额结算协议，使银行在一定程度上节约资本占用。（）

∙ A 、正确

∙ B 、错误

11JXJYD4374

计算交易对手信用风险敞口计量方法中，模拟法是指未来某个时点上的概率加权平均敞口（）

∙ A 、正确

∙ B 、错误

12JXJYD4375

管理信用估值调整中至少需要三个CVA数据同时具备的概率是不可能的（）∙ A 、正确

∙ B 、错误

13JXJYD4376

在用来对冲CVA的工具中，期货/远期的使用频率最高。（）

∙ A 、正确

14JXJYD4377

信用支持附件主要趋势是转向越来越多的使用CSA作为抵押成为应用最广泛的方法以减轻场外衍生工具市场的交易对手信用风险。（）

∙ A 、正确

∙ B 、错误

15JXJYD4378

在银行，分散性的CVA交易成本更高。（）

∙ A 、正确

∙ B 、错误

16JXJYD4379

在信用支持附件中，每日补仓被频繁要求（逐渐成为市场标准）短于日常补仓频率对于市场和不稳定的资产来说是实际可行的。（）

∙ A 、正确

∙ B 、错误

17JXJYD4380

标准CVA模型覆盖一般和信用利差风险，不剔除IRC。（）

∙ B 、错误

18JXJYD4381

在CVA计算公式中，不需要（）

∙ A 、违约概率计算

∙ B 、信贷敞口计算

∙ C 、押品和净扣

∙ D 、单边CVA

19JXJYD4382

在CVA工具的运用中。中央和全行小组是运用频率最高的。（）

∙ A 、正确

∙ B 、错误

20JXJYS0143

（多选）银行可以使用的交易对手信用风险暴露的计量方法有：（）∙ A 、初期风险暴露法

∙ B 、现期风险暴露法

∙ C 、标准法

∙ D 、内部模型法

21JXJYS0144

（多选）中国银监会对在场外衍生工具交易的交易对手信用风险加权资产的要求包括：（）

∙ A 、交易对手违约风险加权资产

∙ B 、信用估值调整风险加权资产

∙ C 、操作风险加权资产

∙ D 、市场风险加权资产

22JXJYS0145

（多选）现额风险暴露法下，衍生工具的违约风险暴露计算包括哪两个部分：（）∙ A 、盯市价值计算的重置成本

∙ B 、反映剩余期限内潜在风险暴露的附加因子

∙ C 、以加权风险敞口计算的预期潜在风险暴露

∙ D 、以加权风险敞口计算的潜在未来敞口

23JXJYS0146

（多选）在同业实践中，降低敞口的方法包括（）

∙ A 、对冲CCR

∙ B 、净扣

∙ C 、保证金