第四章 市场风险管理-交易对手信用风险定义与计量范围

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例题： 1.商业银行对交易帐户进行市值重估时常采用的方法有()。
A.使用净现值 B.使用账面价值 C.盯住市场价格，按照当前市场价格计值 D.使用历史价值 E.按照有关模型计算价值 正确答案：C,E 解析：商业银行对交易帐户进行市值重估时常采用的方法有1、盯住市场价 格，按照当前市场价格计值2、按照有关模型计算价值 2.下列关于风险中说法正确的是（）。 A.对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源 B.信用风险只存在于传统的表内业务中，不存在于表外业务中 C.对于衍生产品而言，对手违约造成的损失一般小于衍生产品的名义价值 ，因此其潜在风险可以忽略 D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损 失 正确答案：D 解析：通过常识判断可知，最大的风险来源应为贷款而不是存款。B项中的 “只存在”使得该选项十有八九是错误选项，信用风险不仅存在于传统的表 内业务中，也存在于表外业务中。D项中对风险的态度是“忽略不计”的 ，这种说法与要对风险进行谨慎管理的大方向相悖，可直接认定是错误表述 。对于衍生品而言，由于衍生品的名义价值通常非常巨大，潜在的风险是很 大的，一旦运用不当，将极大地加剧银行所面临的风险 3.商业银行需要与越来越多的非商业银行竞争零售和企业客户，这属于产业 风险。 A.正确 B.错误 正确答案：B 解析：这属于竞争对手风险。见表7-2. 4.下列方法中不属于交易对手信用风险计量方法的是（ ）。 A.标准法 B.内部评级法
C.内部模型法 D.现期风险暴露法 正确答案：B 解析：本题考察交易对手信用风险定义与计量范围。正确答案是B。内部评 级法不属于交易对手信用风险计量方法。 5.下列方法中不属于交易对手信用风险计量方法的是（ ）。 A.标准法 B.内部评级法 C.内部模型法 D.现期风险暴露法 正确答案：B 解析：本题考察交易对手信用风险定义与计量范围。正确答案是B。内部评 级法不属于交易对手信用风险计量方法。
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第四章 市场风险管理 知识点：交易对手信用风险定义与计量范围
● 定义： （1）所有的交易可以按照资产和负债分成三类： 一是银行资本类交易 二是银行负债类交易 三是既可能是银行资产也可能是银 （2）计量范围 需要计量银行账户和交易账户下三类交易的风险
● 详细描述： 1、交易对手信用风险暴露的计量 ①现期风险暴露法 适用于场外衍生工具交易违约风险暴露（EAD）的计量 ②标准法 仅适用计算场外衍生金融工具交易的违约风险暴露 ③内部模型法 适用于场外衍生金融工具交易和证券融资交易 2、交易对手信用风险的定价计量 一般采用CVA作为信用风险的经济价值进行度量 3、交易对手违约风险加权资产计量 ①权重法 ②内部评级法 信用估值调整风险加权资产计量 ①单边信用估值调整 ②双边信用估值调整