信用风险课后习题

信用风险管理试题

1.关于信用风险，下列表述正确的是（）。

A.衍生产品不存在信用风险

B.商业银行主要的信用风险来源于存款业务

C.对于商业银行，信用风险存在于贷款等表内业务，不存在于各种表外业务

D.尽管交易对手没有发生违约，但是由于其信用等级下降也能够形成信用风险并导致损失

2.假设某贷款第一年、第二年、第三年的违约概率分别为5％、6％、7％，则该贷款三年后

没有发生违约的概率约为（）。

A.0.02 ％

B. 99.98 ％

C. 17 ％

D. 83 ％

3.与单笔信贷业务的信用风险识别有所不同，商业银行在识别和分析贷款组合信用风险时，应当更多地关注（）因素可能造成的影响。

A.个体风险

B.非系统性风险

C.管理层风险

D.系统性风险

4.客户信用评级是商业银行对客户（）的计量和评价，反映客户违约风险的大小。

A.资产规模

B. 经营管理能力

C. 偿债能力和偿债意愿

D. 所负银行债务

5.下列关于信用风险的说法，正确的是（）。

A.对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源

B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中

C.衍生产品由于信用风险造成的损失不大，潜在风险可以忽略不计

D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失

6.已知某商业银行的风险信贷资产总额为300 亿元，如果所有借款人的违约概率都是5 ％，违约回收率平均为20 ％，那么该商业银行的风险信贷资产的预期损失是（）。

A.15 亿元

B.12 亿元

C. 20 亿元

D. 30 亿元

7.压力测试是为了衡量（）

A.违约概率

B.正常风险

C.极端不利情况下可能发生的损失

D.风险价值

8.《巴塞尔新资本协议》指出，在信用风险评级标准法中，零售类资产根据是否有居民房产抵押分别给予（）、35% 的权重。

A.100%

B.75%

C.65%

D.50%

9.计算商业银行特定客户的信用风险，不需要以下哪些变量？（）

A.违约概率

B. 违约损失率

C. 违约风险暴露

D. 期限

10. 采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为 1.04 亿元，回收成本为 0.84 亿元， 违约风险暴露为 1.2 亿元，则违约损失率为（ ）。

A. 13.33%

B.16.67%

C.30.00%

D.83.33%

11. 下列关于风险管理策略的说法，正确的是（ ）。

A. 对于由相互独立的多种资产组成的资产组合，只要组成的资产个数足够多，其系统性风 险就可以通过分散化的投资完全消除

B. 风险补偿是指事前（损失发生以前）对风险承担的价格补偿

C. 风险转移是管理利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险非常有效的办法

D. 风险规避可分为保险转移和非保险转移

12. 商业银行将一部分贷款打包卖给其他金融机构，不能（ ）。

A. 转移风险

B. 实现资产多元化

C. 降低这些贷款的违约率

D. 提高经济资本配置效率

13. 估计违约损失率的损失是经济损失，必须以历史回收率为基础，参考至少（ ）年、涵 盖一个经济周期的数据。

A. 3

B. 5

C. 7

D. 1

14. （ ）技术是指通过采取抵押、担保或信用衍生工具以及净扣协议中冲销头寸的办法 等转移或降低信用风险的方法和技术。

A. 信用风险转移

B. 信用风险分散

C. 信用风险缓释

D. 信用风险补偿

15. 照国际惯例，下列关于信用评定方法的说法，正确的是（ ）

A. 对企业采用评级方法，对个人客户采用评分方法

B. 对企业采用评分方法，对个人客户采用评级方法

C. 对企业客户和个人客户都采用评级方法

D. 对企业客户和个人客户都采用评分方法

16. 下列关于 CreditMetriCs 模型的说法，不正确的是（ ）

A. CreditMetriCs 模型的基本原理是信用等级变化分析

17. 贷款的（ ）必须在贷款定价中覆盖。

A. 预期损失

B. 非预期损失

C. 贷款所有损失

D. 股东要求的最高回报 C.

CreditMetries 模型从单一资产的角度来看待信用风险 模型使用了信用工具边际风险贡谳的概念

B. CreditMetriCs 模型本质上是一个 VAR 模型

18.全面风险管理是银行从战略定位、组织架构、管理机制和风险管理文化等全方位入手，以（）为基础，对整个机构的全部经营管理活动、风险进行统一的度量和控制。

A .风险B.资本C.业务D.资金

19.对于实施非零售内部评级初级法的商业银行，需要自行估计下列哪一个关键风险参数（）

A .违约概率（PD ）

B .违约损失率（LGD ）

C .违约风险暴露（EA

D ）

D .期限（M ）

20.通过信用评级模型，银行不可能做到下述哪一项（）

A.估计贷款的违约概率

B.预计贷款的信用损失

C.确定贷款组合准确的最大损失

D.支持银行贷款的决策和贷款利率的确定

21.实施内部评级法的银行，在非零售风险暴露内部评级体系设计中，应具备（

）以上的历史数据来估计违约概率，（）以上的历史数据来估计违约损失率。

A.5年；5年

B. 7年；7年

C. 5年；7年

D. 7年；5年

22.以下选项中，不属于信用风险的是（）

A.某银行贷款客户由于受金融危机影响企业经营出现问题，贷款到期后无法偿还

B.某日银行营业结束，运钞车接款时受到一伙蒙面黑衣人抢劫，200 万现金被抢

C.某银行由于交易对手信用评级下降带来贷款200 万的估值损失

D.某企业运用虚假良好信息蒙混过关，拿到银行贷款500 万元

23.下面哪些因素能够提高抵押物的价值（）

I抵押物在市场上具有更加高的流动性

n抵押物在市场上存在着较低的可销售性

川抵押物的市场价值波动较高

w抵押物价值和借款人经营状况关联度较低

A. inm

B. n

C.iw

D. m w

23. 下列选项中，不属于风险转移手段的是（）

A.购买信贷保险

B.风险定价

C.要求借款人提供第三方担保

D.购买期权合约

24.在商业银行的经营过程中，（）决定其风险承担能力。

A.资本金规模和商业银行的盈利水平

B.资产规模和商业银行的风险管理水平

C.资本金规模和商业银行的风险管理水平

D.资产规模和商业银行的盈利水平